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Depto. Estadísticas. Internos 243/296
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día viernes 11 de diciembre de 2015
INFORME DIARIO
Nº 231 / 2015
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
- Montos Negociados
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija
- Montos Negociados y Variaciones
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 -
- Índice MAE en Dólares
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados
- Evolución Discount y BONAR X en pesos
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases
- Stock de Pases
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
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II - RENTA FIJA
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Nº 231 / 2015INFORME DIARIO
ÍNDICE
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I - RESUMEN DE LA JORNADA
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Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día viernes 11 de diciembre de 2015
IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre
- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados
- Tasas de Ref. Int.
- US Fed Target
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar
- Tipo de cambio Real Bilateral
- Gráfico Precios Oro y Petroleo
- Rendimiento T. Bond 10Y
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2
- Evolución Depósitos del Sector Privado
- Evolución Préstamos al Sector Privado
- Variación Préstamos y Depósitos
- Historico Badlar Bancos Privados
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
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Mercado Abierto Electrónico
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Resumen del día viernes 11 de diciembre de 2015
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ÍNDICE (Cont.)
Nº 231 / 2015INFORME DIARIO
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Resumen del día viernes 11 de diciembre de 2015
INFORME DIARIONº 231 / 2015
Mercado Abierto Electrónico
I - RESUMEN DE LA JORNADA
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 6.314,50 31.382,18
RENTA FIJA 535,12 4.831,16
FOREX 252,99 1.659,97
OCT - 38,50
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 7.102,61 37.911,82
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
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ic
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ic
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
Pases Renta Fija Forex OCT
10,70 %
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A - INFORMACIÓN GENERAL
Nº 231 / 2015
II - RENTA FIJA
Resumen del día viernes 11 de diciembre de 2015
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
84,86%
8,52%
0,00%
6,62%
Participación Mensual
Emitido en $
Neg $
Emitido en
U$S Neg $
Emitido en $
Neg U$S
Emitido en
U$S Neg
U$S
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$SB o no s emit ido s en $ 497,58 - -1,87% 0,00% 4.099,81 - 2,82% 0,00%B o no s emit ido s en U$ S 37,54 - -1,13% 0,00% 411,77 319,58 8,57% 0,00%
Total Bonos 535,12 - -1,82% 0,00% 4.511,58 319,58 3,34% 0,00%* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 9,7728
Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
Diario
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
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Pro
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Pro
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Pro
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Pro
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ic
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ic
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ic
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
34,08%
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Resumen del día viernes 11 de diciembre de 2015
B - ÍNDICES
Mercado Abierto ElectrónicoNº 231 / 2015
INFORME DIARIO
,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
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350,00
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Índice MAE - Short 4530-Dic-05 = 100
0100200300400500600700800900
1000110012001300140015001600170018001900
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Índice MAE28-Abr-00 = 100
en U$S en $
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 nov 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %11-12-15 181,52 -0,281% 181,70 -0,10% 147,02 23,47%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 nov 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %11-12-15 352,2372 0,099% 349,8907 0,67% 282,3260 24,76%
Diario Mensual Anual
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B - ÍNDICES (Cont.)
Resumen del día viernes 11 de diciembre de 2015
INFORME DIARIONº 231 / 2015
Mercado Abierto Electrónico
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Índice de Bonos Soberanos en Pesos30-Dic-05 = 100
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 30 nov 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %11-12-15 968,8315 -1,368% 942,0088 2,847% 580,5773 66,874%
Diario Mensual Anual
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Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día viernes 11 de diciembre de 2015
Nº 231 / 2015
C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIO
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
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EA
-e
n %
An
ua
l
Duration- en años -
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALESCurva de Rendimientos
EMITIDOS EN PESOS AJ. POR CER
EMITIDOS EN DOLARES
EMITIDOS EN PESOS
Polinómica (EMITIDOS EN PESOS AJ. POR CER)
Logarítmica (EMITIDOS EN DOLARES)
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
A2M6P** 31-mar-15 31-mar-16 Lebac 90 d. 0,3 100,00 107,35 26,77 0,3 0,3
A2S6P** 31-mar-15 30-sep-16 Lebac 90 d. 0,7 100,00 111,50 23,23 0,7 0,7
AD20P* 23-dic-13 23-dic-20 BP+ 300 pb 3,6 100,00 S/C
AG18P* 18-feb-13 18-ago-18 BP+ 300 pb 2,2 100,00 S/C
AJ19P* 10-jun-13 10-jun-19 BP+ 300 pb 2,7 100,00 S/C
AL16P*** @ 12-jun-15 12-jul-16 Lebac 252 d. 0,6 100,00 102,60 29,08 0,6 0,5
AM16P* 18-mar-09 18-mar-16 BP+ 325 pb 0,3 100,00 S/C
AM17P* 28-mar-14 28-mar-17 BP+ 200 pb 1,1 100,00 S/C
AMX9P* @ 11-mar-13 11-mar-19 BP+ 250 pb 2,6 100,00 S/C
AO17P* 09-oct-15 09-oct-17 BP+ 300 pb 1,5 100,00 109,35 26,54 1,4 1,4
AS16P* 29-sep-14 29-sep-16 BP+ 200 pb 0,7 100,00 S/C
AY16P*** 08-may-15 09-may-16 Lebac 252 d. 0,4 100,00 S/C
CODIGO DE FECHA DE MATURITY Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-dic-03 31-dic-45 3,31%+cer 19,6 100,00 S/C
DICP 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,5 100,00 534,05 3,82 9,6 9,4
DIP0 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,5 100,00 S/C
NF18P 04-feb-02 04-feb-18 2%+cer 1,1 25,64 126,50 8,62 1,1 0,0
NO20P 04-feb-02 04-oct-20 2%+cer 2,6 53,20 S/C
PARP 31-dic-03 31-dic-38 step up+cer 16,6 100,00 240,00 4,13 15,4 15,1
PR12 03-feb-02 03-ene-16 2%+cer 0,0 0,04 S/C
PR13 @ 15-mar-04 15-mar-24 2%+cer 4,1 82,57 341,05 1,94 4,0 4,0
CODIGO DE FECHA DE MATURITY Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-abr-07 17-abr-17 7,00% 1,3 100,00 S/C
AJ17D 09-oct-15 09-jun-17 0,75% 1,5 100,00 S/C
AM18D 18-nov-14 18-mar-18 2,40% 2,2 100,00 S/C
AM19D 15-mar-12 15-mar-19 9,00% 2,9 100,00 S/C
AN18D 29-nov-11 29-nov-18 9,00% 2,7 100,00 S/C
AO16D 28-oct-14 28-oct-16 1,75% 0,9 100,00 S/C
AO20D 08-oct-15 08-oct-20 8,00% 4,2 100,00 S/C
AY24D 07-may-14 07-may-24 8,75% 5,0 100,00 S/C
DIA0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 9,9 100,00 S/C
DICA 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 9,9 100,00 S/C
DICY 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 9,9 100,00 S/C
DIY0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 9,9 100,00 S/C
GJ17D 02-jun-10 02-jun-17 8,75% 1,4 100,00 S/C
PARA 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,3 100,00 S/C
PARY 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,3 100,00 S/C
T de C = 9,7728 * Badlar Priv.(% n.a.) = 24,2500 ** LEBAC. 90d = 26,0400 *** LEBAC. 252d = 28,2500
(1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valor corriente.
(2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
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INFORME DIARIO
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Resumen del día viernes 11 de diciembre de 2015
Bocones
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 341,05 PP -1,15% 1,20 No Cot ----- ----
Otros
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d Bonar Vto. 2017 1517,00 -2,07% 61,68 No Cot ----- ----
Nf18p Bogar Vto. 2018 132,00 -0,20% 19,61 No Cot ----- ----
Bonos Canje
Especie Pesos Var % Dolares Var %
DICA Discount en U$S ley Arg. 2185,00 -0,68% 84,70 No Cot ----- ----
DICP Discount en $ 534,05 -2,19% 102,43 No Cot ----- ----
PARA Par en U$S ley Arg. 967,25 -0,28% 9,67 No Cot ----- ----
PARP Par en $ 240,00 NR -2,04% 1,74 No Cot ----- ----
TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 148,29 NR -0,12% 0,40 No Cot ----- ----
TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 150,00 PP ----- 0,01 No Cot ----- ----
Los precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Precios por cada VN 100 original.
PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1) Ex cupón-No se calcula variación
NR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No cot: No cotizó.
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. U$ S
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INFORME DIARIO
Resumen del día viernes 11 de diciembre de 2015
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.)
2,402,502,602,702,802,903,003,103,203,303,403,503,603,703,803,904,004,104,204,304,404,504,604,704,804,905,005,105,205,305,405,505,605,705,80
01-a
br
09-a
br
15-a
br
21-a
br
27-a
br
04-m
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ay
27-m
ay
02-jun
08-jun
12-jun
18-jun
24-jun
30-jun
06-jul
13-jul
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04-a
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ep
30-s
ep
06-o
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ct
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04-n
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11-n
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04-d
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es de p
recio
s
-en t
anto p
or
uno -
DISCOUNT EN PESOSEvolución últimos 6 meses
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
01-a
br
10-a
br
16-a
br
22-a
br
28-a
br
05-m
ay
11-m
ay
15-m
ay
21-m
ay
28-m
ay
03-jun
10-jun
16-jun
22-jun
26-jun
02-jul
08-jul
15-jul
21-jul
27-jul
31-jul
06-a
go
12-a
go
19-a
go
25-a
go
31-a
go
04-s
ep
10-s
ep
16-s
ep
22-s
ep
28-s
ep
02-o
ct
08-o
ct
15-o
ct
21-o
ct
27-o
ct
02-n
ovS
eri
es de p
recio
s -
en t
anto p
or
uno -
BONAR X 2017Evolución últimos 6 meses *
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
11
Mercado Abierto ElectrónicoNº 231 / 2015
INFORME DIARIO
Resumen del día viernes 11 de diciembre de 2015
F - LICITACIÓN
Licitación del día miércoles 09 de diciembre de 2015En V$N millones
Lebac Lebac
+ C ER
Lebac
USD *
N o bac
tasa f ija
N o bac
+ C ER
N o bac
+ B A D LA R Total
Vencimientos 11.053 0 210 0 0 0 11.263
Llamado a licitación * 10.000 0 0 0 0 0 10.000
Posturas presentadas 3.837 0 147 0 0 0 3.985
Adjudicado 3.834 0 147 0 0 0 3.981
Neto Colocado
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 38% 0% 0% 0% 0% 0% 40%
Adjudicado / Posturas 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100%
* solo tramo predeterminado
0 0 -7.282-7.219 0 -63 0
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
16/1
2/15
30/1
2/15
13/0
1/16
27/0
1/16
10/0
2/16
24/0
2/16
09/0
3/16
23/0
3/16
06/0
4/16
20/0
4/16
04/0
5/16
18/0
5/16
01/0
6/16
15/0
6/16
29/0
6/16
13/0
7/16
27/0
7/16
10/0
8/16
24/0
8/16
07/0
9/16
21/0
9/16
05/1
0/16
19/1
0/16
02/1
1/16
16/1
1/16
30/1
1/16
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s* s/colocaciones.
29,04% 29,35% 29,75%30,52%
31,25%
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
0%
3%
6%
9%
12%
15%
18%
21%
24%
27%
30%
33%
98 119 147 203 252
en m
illo
nes d
e $
TN
A %
Maturity
Estructura de tasas de interés en Pesos
Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 09-12-15 (Lebacs $) NOB$ BPP
12
Resumen del día viernes 11 de diciembre de 2015
III - PASES
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIONº 231 / 2015
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Pro
m. N
ov.
14
Pro
m. D
ic.
14
Pro
m. En.
15
Pro
m. Feb. 15
Pro
m. M
ar.
15
Pro
m. A
br.
15
Pro
m. M
y. 15
Pro
m. Jn
. 15
Pro
m. Ju
l. 1
5
Pro
m. A
go.
15
Pro
m. S
ep. 15
Pro
m. O
ct. 15
Pro
m. N
ov.
15
Pro
m. D
ic.
15
01-d
ic
02-d
ic
03-d
ic
04-d
ic
09-d
ic
10-d
ic
11-d
ic
14-d
ic
15-d
ic
16-d
ic
17-d
ic
18-d
ic
21-d
ic
22-d
ic
23-d
ic
24-d
ic
25-d
ic
28-d
ic
29-d
ic
30-d
ic
31-d
ic
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
7,32%
Stock de pases al día 11-12-2015 - Rueda REPO
VencimientoMonto
-millones de pesos-
14-dic-15 15.673,20 16-dic-15 280,38 Total hoy 17.570,03 17-dic-15 844,36 18-dic-15 772,09 Total Ayer 14.033,48
Diferencia 3.536,55
Var. % 25,20%
en adelante -
TOTAL 17.570,03
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 0,00% -0,10% 28,00% 21,00% 22,87% 14062,50 183
7 DIAS 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 980,00 4
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)
-VN en millones-
Cantidad de
Oper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
13
Nº 231 / 2015
IV - FOREX - MAE
Resumen del día viernes 11 de diciembre de 2015
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
DIARIO T o tal D iciembre Total 2015 DIARIO T o tal D iciembre Total 2015
252,99 1.659,97 36.625,09 12,00 536,96 7.761,51
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
0
50
100
150
200
250
300
7,800
8,000
8,200
8,400
8,600
8,800
9,000
9,200
9,400
9,600
9,800
10,000
Pro
m. N
ov.
14
Pro
m. D
ic.
14
Pro
m. En.
15
Pro
m. Feb. 15
Pro
m. M
ar.
15
Pro
m. A
br.
15
Pro
m. M
y. 15
Pro
m. Jn
. 15
Pro
m. Ju
l. 1
5
Pro
m. A
go.
15
Pro
m. S
ep. 15
Pro
m. O
ct. 15
Pro
m. N
ov.
15
Pro
m. D
ic.
15
01-d
ic-1
5
02-d
ic-1
5
03-d
ic-1
5
04-d
ic-1
5
09-d
ic-1
5
10-d
ic-1
5
11-d
ic-1
5
14-d
ic-1
5
15-d
ic-1
5
16-d
ic-1
5
17-d
ic-1
5
18-d
ic-1
5
21-d
ic-1
5
22-d
ic-1
5
23-d
ic-1
5
24-d
ic-1
5
25-d
ic-1
5
28-d
ic-1
5
29-d
ic-1
5
30-d
ic-1
5
31-d
ic-1
5
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
VOLUMEN CIERRE
66,86%
Cierre Forex: 9,7720
Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1 millón
(Comunicado FOREX Nº 7)
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 9,7660 #N/A
12:00 9,7670 9,7701
13:00 9,7690 9,7701
14:00 9,7720 9,7701
15:00 9,7650 9,7724
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
9,7600
9,7620
9,7640
9,7660
9,7680
9,7700
9,7720
9,7740
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Indicador Forex
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
14
Resumen del día viernes 11 de diciembre de 2015
Nº 231 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
V - OCT - MAE
OCT DÓLAR
Vencimiento
Monto Neg.
(Dólares)
Precio
de Cierre
Tasa implícita
c/ cierre Forex
Tasa implícita
c/ Ref. 3500
30-dic-15 - 9,9123 27,58% 27,42%29-ene-16 - 10,1746 30,69% 30,63%29-feb-16 - 10,4190 30,21% 30,17%31-mar-16 - 10,6994 31,21% 31,18%29-abr-16 - 10,8928 29,90% 29,88%31-may-16 - 11,1705 30,37% 30,35%30-jun-16 - 11,4156 30,39% 30,37%29-jul-16 - 11,6525 30,41% 30,39%
Total -
0
50
100
150
200
Pro
m. N
ov.
14
Pro
m. D
ic.
14
Pro
m. En.
15
Pro
m. Feb. 15
Pro
m. M
ar.
15
Pro
m. A
br.
15
Pro
m. M
y. 15
Pro
m. Jn
. 15
Pro
m. Ju
l. 1
5
Pro
m. A
go.
15
Pro
m. S
ep. 15
Pro
m. O
ct. 15
Pro
m. N
ov.
15
Pro
m. D
ic.
15
01-d
ic-1
5
02-d
ic-1
5
03-d
ic-1
5
04-d
ic-1
5
09-d
ic-1
5
10-d
ic-1
5
11-d
ic-1
5
14-d
ic-1
5
15-d
ic-1
5
16-d
ic-1
5
17-d
ic-1
5
18-d
ic-1
5
21-d
ic-1
5
22-d
ic-1
5
23-d
ic-1
5
24-d
ic-1
5
25-d
ic-1
5
28-d
ic-1
5
29-d
ic-1
5
30-d
ic-1
5
31-d
ic-1
5
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
DÓLAR CER BADLAR
51,26 %
AGOSTO 2015 2.523.900.000
SEPTIEMBRE 2015 3.330.900.000
OCTUBRE 2015 2.792.600.000
NOVIEMBRE 2015 1.002.500.000
DICIEMBRE 2015 ACUM. 38.500.000
,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
dic
-15
en
e-1
6
feb-
16
mar
-16
ab
r-1
6
may
-16
jun
-16
jul-
16
TA
SA
S IM
PL
ICIT
AS
% n
.a.
VENCIMIENTOS
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
Series1 Series2
15
VI - INDICADORES FINANCIEROS
Resumen del día viernes 11 de diciembre de 2015
Nº 231 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
HOY ANTERIOR 30-11-15 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.071,55 1.072,78 -0,11 % 1057,41 1,34 % MERVAL 12.779,23 -2,50%
PETROLEO 36,46 36,86 -1,09 % 40,81 -10,66 % BVPA 45.262,72 -0,81%
CRB SPOT 174,86 177,03 -1,23 % 182,54 -4,21 % DJI 17.265,21 -1,76%
BT2Y 0,88 0,94 -6,00 bp 0,93 -5,00 bp DAX 10.340,06 -2,44%
BT5Y 1,56 1,68 -12,00 bp 1,65 -9,00 bp FTSE 5.952,78 -2,22%
BT10Y 2,13 2,23 -10,00 bp 2,21 -8,00 bp IBEX35 9.630,70 -1,51%
BT30Y 2,87 2,97 -10,00 bp 2,98 -11,00 bp
LIBOR 180 0,74 0,73 0,62 bp 0,65 8,20 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,05 0,15
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 14,25 13,75
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDADen % n.a.
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
18-03-08 3,00 11-12-15 1,0941 3,8728
29-04-08 2,25 -75 bp
07-10-08 2,00 -25 bp
28-10-08 1,50 -50 bp
15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)
11-12-15 0,25 -75 bp 30-oct-15 9,5460 2,62
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
1,0001,0201,0401,0601,0801,1001,1201,1401,1601,1801,2001,2201,2401,260
26-1
0-1
5
28-1
0-1
5
30-1
0-1
5
03-1
1-1
5
05-1
1-1
5
10-1
1-1
5
12-1
1-1
5
16-1
1-1
5
18-1
1-1
5
20-1
1-1
5
24-1
1-1
5
26-1
1-1
5
01-1
2-1
5
03-1
2-1
5
09-1
2-1
5
11-1
2-1
5
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
3,200
3,400
3,600
3,800
4,000
26-1
0-15
28-1
0-15
30-1
0-15
03-1
1-15
05-1
1-15
10-1
1-15
12-1
1-15
16-1
1-15
18-1
1-15
20-1
1-15
24-1
1-15
26-1
1-15
01-1
2-15
03-1
2-15
09-1
2-15
11-1
2-15
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
4070
100130160190220250280310340370400
02-j
un-0
631-a
go-0
629-n
ov-0
627-f
eb-0
728-m
ay-07
26-a
go-0
724-n
ov-0
722-f
eb-0
822-m
ay-08
20-a
go-0
818-n
ov-0
816-f
eb-0
917-m
ay-09
15-a
go-0
913-n
ov-0
911-f
eb-1
012-m
ay-10
10-a
go-1
008-n
ov-1
006-f
eb-1
107-m
ay-11
05-a
go-1
103-n
ov-1
101-f
eb-1
201-m
ay-12
30-j
ul-
12
28-o
ct-
12
26-e
ne-1
326-a
br-
13
25-j
ul-
13
23-o
ct-
13
21-e
ne-1
421-a
br-
14
20-j
ul-
14
18-o
ct-
14
16-e
ne-1
516-a
br-
15
15-j
ul-
15
13-o
ct-
15
EVOLUCIÓN ORO Y WTIBase 02-Ene-06 = 100
VALOR HOY ORO 1071,55 PETROLEO 36,46
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
dic
-01
may-0
2oct
-02
mar-
03
ago-0
3ene-0
4ju
n-0
4nov-0
4abr-
05
sep-0
5fe
b-0
6ju
l-06
dic
-06
may-0
7oct
-07
mar-
08
ago-0
8ene-0
9ju
n-0
9nov-0
9abr-
10
sep-1
0fe
b-1
1ju
l-11
dic
-11
may-1
2oct
-12
mar-
13
ago-1
3ene-1
4ju
n-1
4nov-1
4abr-
15
sep-1
5
Nominal Real Bi lateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TED Spread (*)
16
Nº 231 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día viernes 11 de diciembre de 2015
VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.)
FECHA RENDIMIENTO
11-11-15 2,33
12-11-15 2,32
13-11-15 2,27
16-11-15 2,27
17-11-15 2,25
18-11-15 2,27
19-11-15 2,24
20-11-15 2,26
23-11-15 2,25
24-11-15 2,23
25-11-15 2,23
26-11-15 2,23
30-11-15 2,21
01-12-15 2,15
02-12-15 2,18
03-12-15 2,32
04-12-15 2,27
09-12-15 2,21
10-12-15 2,23
11-12-15 2,13
T. Bond 10Y ( *)
2,000
2,050
2,100
2,150
2,200
2,250
2,300
2,350
11-11-15
12-11-15
13-11-15
16-11-15
17-11-15
18-11-15
19-11-15
20-11-15
23-11-15
24-11-15
25-11-15
26-11-15
30-11-15
01-12-15
02-12-15
03-12-15
04-12-15
09-12-15
10-12-15
11-12-15
Rendimiento T. BOND 10Y
(*) Fuente: Bloomberg de las 18:00hs.
0255075
100125150175200225250275300325350375400425450475
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TED SPREAD (u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield)
2007 - 2015
TED Spread
17
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
Resumen del día viernes 11 de diciembre de 2015
Nº 231 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente. M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro.
Coeficiente de Monetización - Evolución
M1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBI
Precios Corrientes
jun-12 287.971 372.970 607.342 654.694 2.681.348 10,74% 13,91% 22,65% 24,42%
sep-12 307.836 399.725 665.148 707.103 2.822.221 10,91% 14,16% 23,57% 25,05%
dic-12 350.296 455.026 724.365 770.215 3.070.136 11,41% 14,82% 23,59% 25,09%
mar-13 351.873 462.160 758.064 801.570 2.982.658 11,80% 15,49% 25,42% 26,87%
jun-13 374.134 491.262 800.297 844.538 3.360.964 11,13% 14,62% 23,81% 25,13%
sep-13 403.229 528.021 858.272 905.550 3.468.826 11,62% 15,22% 24,74% 26,11%
dic-13 438.075 578.386 914.800 968.727 3.812.612 11,49% 15,17% 23,99% 25,41%
mar-14 426.513 559.168 927.043 995.492 3.736.932 11,41% 14,96% 24,81% 26,64%
jun-14 464.749 611.997 977.244 1.049.519 4.439.091 10,47% 13,79% 22,01% 23,64%
sep-14 495.965 656.168 1.037.531 1.109.160 4.525.924 10,96% 14,50% 22,92% 24,51%
dic-14 575.013 750.732 1.139.471 1.217.423 5.000.831 11,50% 15,01% 22,79% 24,34%
mar-15 563.492 742.845 1.207.475 1.296.292 4.732.860 11,91% 15,70% 25,51% 27,39%
jun-15 616.533 815.823 1.295.458 1.389.281 5.441.470 11,33% 14,99% 23,81% 25,53%
M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $)
M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares)
en millones de pesos, promedio mensual de saldos diariosPeríodo
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
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800.000
850.000
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5
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15
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nes d
e p
esos
M1 y M2 (en pesos)Evolución
M2 M1 3 per. media móvil (M2) 3 per. media móvil (M1)
18
Nº 231 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día viernes 11 de diciembre de 2015
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
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80.000
120.000
160.000
200.000
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280.000
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400.000
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en
mil
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esos (
pro
m.m
en
su
al)
DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos
Cta. cte. Caja de ahorro Plazo fijo (inc. Aj.)
Otros Canjeados por boden Cedros (+ cer)
-
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En m
illo
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esos (
pro
m. m
ensual)
PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos
Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros
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Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día viernes 11 de diciembre de 2015
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 231 / 2015INFORME DIARIO
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
sep-15 2,15% 4,24%
dic-14 31,37% 27,00%
oct-14 39,61% 33,61%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
oct-15
6,500
7,500
8,500
9,500
10,500
11,500
12,500
13,500
14,500
15,500
16,500
17,500
18,500
19,500
20,500
21,500
22,500
23,500
24,500
25,500
26,500
27,500
02-0
1-0
7
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8
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9
11-0
6-0
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8-0
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1-0
9
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2-1
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0
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0
30-1
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0
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1-1
1
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2
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2
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2
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2
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3-1
3
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3
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1-1
3
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2-1
4
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4
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4
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4
18-0
3-1
5
07-0
6-1
5
-e
n %
n.a
. -
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOSAño 2007 / 2015
Series3 5 per. media móvil (Series3)
Media 21,0718
Mediana 20,8438
Moda 20,5000
Desviación estándar 1,0020
Rango 5,1250
Mínimo 19,6250
Máximo 24,7500
Coef. de Var. 4,76%
Cantidad de observaciones 228
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSAÑO 2015
Variación diaria (promedio) 0,0023
Desvío estándar 0,0271
Volatilidad anualizada 43,05%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
VOLATILIDAD (*)
20
Resumen del día viernes 11 de diciembre de 2015
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 231 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VARIABLES MONETARIAS
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 26/11/2015
Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS
DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 558.482 546.172 541.247 12.310 2,25% 17.235 3,18%
Circ. Monetaria 429.819 425.337 419.179 4.482 1,05% 10.640 2,54%
en el público 386.166 386.315 378.774 -149 -0,04% 7.392 1,95%
en Ent. Fin. 43.651 39.021 40.404 4.630 11,87% 3.247 8,04%
Cta. Cte. E.F. en BCRA 128.663 120.835 122.068 7.828 6,48% 6.595 5,40%
Pases Pasivos 44.450 38.734 21.108 5.716 14,76% 23.342 110,58%
Depósitos en Pesos 1.125.662 1.074.096 1.067.312 51.566 4,80% 58.350 5,47%
Del Sector Privado (*) 858.656 837.695 809.896 20.961 2,50% 48.760 6,02%
A la vista 412.025 394.190 378.782 17.835 4,52% 33.243 8,78%
A plazo 419.481 416.708 405.450 2.773 0,67% 14.031 3,46%
Del Sector Público (*) 267.006 236.401 257.416 30.605 12,95% 9.590 3,73%
A la vista 169.413 131.646 152.361 37.767 28,69% 17.052 11,19%
A plazo 85.676 92.643 93.002 -6.967 -7,52% -7.326 -7,88%
Depósitos en u$s 9.993 10.184 10.292 -191 -1,88% -299 -2,91%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 9.108 9.068 8.694 40 0,44% 414 4,76%
Efectivo en E.F. en U$S 762 740 691 22 2,97% 71 10,27%
Préstamos al Sector Privado En $ 747.718 731.153 707.265 16.565 2,27% 40.453 5,72%
En U$S 3.168 3.289 3.572 -121 -3,68% -404 -11,31%
(*) Incluye otros depósitos
Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
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BASE MONETARIA Evolución (2009 - 2015)
Promedio mensual
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