วิธีใชMetaStock V.8

คูมือนี้ไมใชคูมือการใช MetaStock ที่สมบูรณ ซึ่งคุณอาจดูไดจาก Help หรือจากคูมือฉบับเต็ม และคูมือนี้ก็ไมใชแนวทางพื้นฐานซึ่งดูไดจาก Help ในหัวขอ QuickStart ไมใชการอบรมการซื้อขายหุน และก็ไมใชคูมือสอนการวิเคราะหทางเทคนิค คูมือนี้จะทําใหเขาใจถึงความสามารถของโปรแกรมอยางงาย ๆ และรวดเร็ว ซึ่งคุณสามารถใชคูมืออื่น ๆ เปนเอกสารในการอางอิงเพิ่มเติม

เริ่มจากาการ Install เนื่องจากCD นี้ไดรวมหลายๆอยางเขาดวยกัน จึงจําเปนตอง เก็บไวในโฟลเดอรหนึ่ง ซึ่งใชAutoplayไมไดครับ

ใหคลิกที่ เพื่อทําการ Install

จากนั้นจะมี Logoขึ้นมา

แลวก็ตอดวย

คลิกNext> แลวก็จะเปน

จากนั้นคลิกที่ I accept this agreement แลวคลิกNext>

ใหใส Setup Key (M97C-66U9-5N46S) แลวคลิกNext

จากนั้นคลิก Yes

จากนั้นคลิก Next

แลวตอดวย No Real-time Vender แลวคลิกNext

อันนี้ถาใชคนเดียวไมตองใสก็ได คลิกNext ไดเลย

เลือก Folder แลวคลิกNext (ผมใชที่เคาขึ้นมาใหเลย) เปนอันเสร็จพิธีครับ ☺

จะมีสวนที่เราใชงานอยู 2โปรแกรมคือ

MetaStock Professional Offline Mode กับ The Downloader กอนอื่นตองเอาขอมูลที่มีใสไวในC:/MetaStock Data กอน การUpdate ขอมูลจะทําไดตั้งแต 17: 15 น. โดยใชโปรแกรม Yahoodl จนถึงเที่ยงคืนครับ โหลดโปรแกรม Yahoodl และ Newage pro ไดจาก เวบคุณ TSW และคุณพาอดอกไมครับ http://www.geocities.com/thaistockwatcher/ ถาพลาดไป หรือจะ Make sure วาไดขอมูลครบหรือเปลา ใหใชขอมูลจาก http://www.newage.4mg.com/ เพื่อดูวามีหุนเขาใหมหรือเปลา เริ่มจากการเก็บขอมูลใหใชโปรแกรม Command Prompt ใน Window XP หรือ MS Dos Prompt ใน Window

Version อื่นๆครับ (ผมเก็บโปรแกรมไวที่ C:\Document and setting \Manit พอเปดโปรแกรมก็ พิมพ cd yahoodl แลว enter)

แลวพิมพ yahoodl -e แลวกด enter อีกครั้งนึง โปรแกรมก็จะทํางานครับ ถาจะเก็บขอมูลรายตัวได 200วัน ใหพิมพ yahoodl –a –s bbl.bk (ชื่อหุนตาม yahoo symbol ครับ) ผลของแตละวันจะอยูไดที่ Result_YahooDL เราconvert data โดยใช The Downloader

ก็จะ update dataที่ตองการครับ

ถาจะใชขอมูลจากเวบ newage ก็ใช newage pro โดยไปเปลี่ยนขอมูลใน E.prn กอน 2ตัว คือ SPC กับ SSEC โดยเติม I เพื่อไมใหซ้ํากับ ชื่อหุน ในset เปน SPCI และ SSECI

แลวคลิกที่ จะไดnewage.txt ออกมา แลวก็ convert data โดยใช The Downloader เหมือนเดิมครับ

คราวนี้เราเช็คหุนที่เขาใหมไดโดย เปด The Downloader แลวเลื่อนลงมาสุด จะไดชื่อหุนที่เขาใหมครับ

ก็เอาชื่อหุนไปupdateใน Yahoo_Database.txt วิธีupdate แบบ manual ก็ใหเปด dateหุนดวย The Downloader แลวคลิก Open

เชน ใชUpdate การซื้อขายสุทธิของตางชาติโดยไปลบ(บวก) จากคาเดิม เมื่อไดขอมูลก็เปดดูโดยใช MetaStock Professional Offline Mode เปดดูหุนที่ตองการ

จะไดกราฟหุน

การวิเคราะหทางเทคนิคคืออะไร

สําหรับบางคน การวิเคราะหหุนทางเทคนิคเปนศิลปะ เหมือนหมอดู ดูลายมือ หรือการอานลายเสนในใบชาของจีน แตสําหรับหลาย ๆ ทาน มันเปนเครื่องมือที่มีประโยชนในการชวยใหมีโอกาสประสบความสําเร็จมากขึ้นในขณะทีค่วามเสี่ยงลดลง การวิเคราะหทางเทคนิค เปนการศึกษา ถึง ราคา และปริมาณการซื้อขายในอดีต เพื่อจะพยากรณไปในอนาคต โดยไมสนใจผลกําไร หรืออัตราการเติบโตของบริษัท การวิเคราะหทางเทคนิค สามารถนํามาประยุกตใชกับการลงทุนไดหลายอยาง ไมวาจะเปน Stocks, Future, Options หรือ Mutual Funds.

ทําไมถึงใชการวิเคราะหหุนทางเทคนิค

การวิเคราะหทางเทคนิค สามารถเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุนในขณะเดียวกันก็ลดความเส่ียงลงได คุณเคยซื้อรถมือสอง โดยไมรูวารถรุนนั้น ๆ มีประสิทธิภาพ(Performance) อยางไรหรือไม และเชนเดียวกัน คุณไมควรซื้อหุน โดยไมศึกษาถึงการเคลื่อนไหวของราคาหุนนั้น ๆ ในอดีต

การวิเคราะหหุนทางเทคนิค จะปองกันคุณจากอุปสรรคตาง ๆ ที่จะไปสูความสําเร็จ คุณอาจใชระบบการซื้อขายหุนที่ตั้งไวในการควบคุมอารมณหรืออคติออกไป ทําใหคุณมีวินัยมากขึ้น และลดโอกาสที่คุณจะเกิด panic ตอนสถานะการณเลวราย

หลักการพื้นฐาน

Charts หรือกราฟ ทําใหเกิดการวิเคราะหทางเทคนิค กราฟเปนตัวแทนภาพการซื้อขายหุนในอดีต กราฟที่ใชทั่วไปมักจะใช กราฟแทง(bar chart) ซึ่งแสดงถึงราคาเปด ราคาสูงสุด ราคาต่ําสุด และราคาปด ดังรูป สวนปริมาณซื้อขาย มักจะแสดงใตแทงราคา

สเกลใตกราฟ บางทีเรียกวา แกน X จะแสดงชวงเวลา อาจเปนวัน สัปดาห หรือเปนเดือน

ดานขวามือจะแสดงราคาหุน บางทีเรียกวา แกน Y

แนวหนุนและแนวตาน

การเคลื่อนที่ของราคาหุนเปนผลจากแรงซื้อ และแรงขายของนักลงทุน เมื่อราคาหุนตกลงมาถึงจุดที่มีผูซื้อมากกวาผูขาย ราคาก็จะหยุดตก แนว

ดังกลาว จะเรียกวา “แนวหนุน” และเมื่อราคาขึ้นไปถึงจุดที่มีผูขายมากกวาผูซื้อ ราคาหุนจะไมสามารถขึ้นตอไปได แนวดังกลาวก็จะเรียกวา “แนวตาน”

ในขณะที่หุนเคลื่อนที่ระหวางแนวหนุน และแนวตาน ปฏิกริยานี้เราเรียกวา “Cyclic” indicators ที่คิดเพื่อการนี้จะเรียกวา “cyclic indicators” หรือ overbought/oversold indicators หรือ reversal indicators

Indicators ประเภทที่จะใชงานไดดี เมื่อราคาหุนอยูในชวงดังกลาว ตัวที่ไดรับความนิยมมากตัวหนึ่งคือ “Stochastic Oscillator”

เมื่อจะทําการซื้อขายหุนในชวงดังกลาว ควรจะรอใหม่ันใจอยาเขาทําการซื้อขายกอนการเลี้ยวกลับ นั่นคือ รอใหราคาตกถึงแนวหนุนแลวเดงขึ้น จึงเขาซื้อ หรือในทางกลับกัน ควรรอใหหุนขึ้นไปถึงแนวตานแลวกลับลง จึงขายหุนนั้น

แนวโนม

ส่ิงที่ตรงกันขามกับการเคลื่อนที่ระหวางแนวหนุนและแนวตาน ก็คือ การเคลื่อนที่ของหุนไปตามแนวโนม แนวโนมขึ้นดูไดจากการทําจุดต่ําสุดที่สูงขึ้น (higher low) และแนวโนมลง ดูไดจากการทําจุดสูงสุดที่ต่ําลง (lower high)

Indicators ที่คิดเพื่อการนี้จะเรียกวา Trend-following indicators หรือบางทีเรียกวา “lagging indicators” เพราะวาใหสัญญาณหลังการเปล่ียนแปลงของราคาหุน พวกนี้จะใชงานไดดีเมื่อหุนอยูในแนวโนมใหญ indicators ในกลุมนี้คือ Moving average.

Indicators

เกิดจากการนํา ราคา และปริมาณการซื้อขาย มาคํานวณทางคณิตศาสตร หลาย ๆ สูตรใน MetaStock Performance Systems ก็ใชวิธีการนี้ ระบบที่ไมไดใช Indicators จะใช “Price patterns”

ซึ่งโปรแกรมสามารถใหแดรก แอน ดรอป ไดเลย (คลิกคางแลวนํามาใสในChart)

Moving Average

Moving Average จะแสดงคาเฉลี่ยของราคาหุน ตามจํานวนวันที่กําหนดขึ้น เชน moving average 10 วัน ก็นําราคาบิด 10 วันสุดทายมารวมกัน แลวหารดวย 10 วิธีงายๆ อยางนี้เราเรียกวา “Simple moving average” เพราะใหน้ําหนักในแตละวันเทากัน MetaStock ไดรวมเอาการคิด moving average อื่น ๆ อีก 6 แบบเขาไวในโปรแกรม ซึ่งใหน้ําหนักของราคาหุนตางๆ กัน

กฎ 8 ขอของ แกรนวิล

1) ถาเสนคาเฉลี่ย 30สัปดาห เริ่มรักษาระดับหรือมีแนวโนมสูงขึ้น หลังจากที่มีแนวโนมลดลงมาแลว และราคาหุนเริ่มสูงขึ้น และตัดเสน 30สัปดาหในทิศทางขึ้น แสดงวาเปนสัญญาณหลักใหซื้อ

2) ถาราคาหุนต่ํากวาเสน 30สัปดาห ในขณะที่เสน 30สัปดาหยังสูงตอเนื่อง เปนสัญญาณซื้อ 3) ถาราคาอยูเหนือเสน 30สัปดาห แลวตกลงมาชนเสน แลวเดง เปนสัญญาณซื้อ 4) ถาหุนตกแรง ลงมามาก แลว ระยะสั้นจะเดงไปชนเสน 30สัปดาห 5) ถาเดงชนแลวลงตอ ใหขาย 6) ถาเดงไปเหนือเสน แตเสนยังมีแนวโนมลงตอ ใหขาย 7) ถาหุนตกลงมาแลวเดงแลวไมไมถึงเสนใหขาย 8) ถาหุนกระโดดขึ้นสูงกวาเสนมากๆ จะมีแนวโนมปรับฐานลงมาที่เสน

Stochastic Oscillator

Indicators อีกตัวหนึ่งที่เปนที่นิยมกันคือ “Stochastic Oscillator” แสดงใหเห็นราคาเปรียบเทียบวาขณะนี้ ราคาอยูในชวงสูงต่ําเพียงใด ตัวอยางเชน Stochastic 10 วันก็ใหภาพลักษณะวาราคาอยูสูงหรือต่ําเพียงใดในรอบ 10 วันหลังสุด

fast sto ใช 15/3/3 สวน slow sto ใช 14/5/5

คา 100 บอกวาราคาปจจุบันเปนราคาสูงสุดในรอบ 10 วัน

และคา 0 เปนราคาต่ําสุดในรอบ 10 วันเชนกัน

Stochastic เปน overbought/oversold indicator นั่นคือมันพยายามจะบอกการกลับตัวของหุน การแปลความหมายของ indicator นี้วา

ใหซื้อเมื่อ Stochastic กลับขึ้นจากเขต oversold อาจตัดเสน 20 ขึ้น

และขายเมื่อ Stochastic ตกลงต่ํากวาเขต Overbought หรือตกต่ํากวา 80

Stochastic จะใชไดดีในหุนที่วิ่งขึ้นลงระหวางแนวหนุนและแนวตาน ในภาวะ “cyclic” หรือทิศทางไมแนนอน (non-trending)

Other Indicators

โปรแกรม MetaStock มี indicators มากกวา 120 indicators จาก Accumulation /Distribution ถึง Zig Zag และยังมี Function มากกวา 100 Function ทางคณิตศาสตร สถิติ และ Function ของวันที่ ที่ผูใชสามารถนํามาสราง Indicator ของเราเองได คุณสามารถทดลองไดหลายสูตรตามแตเวลาที่มี นักลงทุนสวนใหญจะหา indicators คูใจไวใชประจําตัว 2-3 อยาง และหวังวา MetaStock Performance System จะเปนสวนหนึ่งใน indicators คูใจของคุณ

เชน

Bollinger band

OBV (On balance volume)

Price Oscillator

MACD (Moving averages convergence/divergence)

RSI (Relative strength index)

Volume Oscillator

NVI และ PVI (Negative and Positive Volume index)

ฯลฯ

ลองศึกษาดู และใช Indicatorใหตรงกับนิสัยนักลงทุนและนิสัยหุน

รายละเอียดหาอานไดจาก

หนังสือของอาจารยสุรชัยครับ http://inv2.ast.co.th/4.html

แนะนํา MetaStock และ MetaStock Performance Systems

Introduction

การวิเคราะหหุนทางเทคนิคเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ แตการใชงานทางเทคนิคใหไดผลดี จะตองใชคอมพิวเตอรชวย โดยเฉพาะโปรแกรม MetaStock และ MetaStock Performance Systems จะชวยงานทางดานนี้ที่กระทําการซ้ําซากไดเปนอยางดี ทําใหคุณมีเวลาในการคิดสรางสรรคเพิ่มขึ้น

ในสวนนี้จะใหภาพการใช MetaStock และเครื่องมือตาง ๆ รวมทั้ง MetaStock Performance System ในการเลือกระบบที่เหมาะสําหรับคุณ

MetaStock

เปนโปรแกรมที่มีเครื่องมือที่จําเปนในการออกแบบ ทดสอบ และใชงานวิเคราะหหุนทางเทคนิคชั้นสูง กับระบบการซื้อขายหุนได

เครื่องมือดังกลาวจากโปรแกรม MetaStock ประกอบดวย The Explorer, System Tester, Indicator Builder, Expert Advisor

The Explorer เปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง ใชเปนตัวหาหุนตางๆ ที่ตรงตามเงื่อนไขที่ตั้งไว บางครั้งจะเรียกวาตัว “Scan” หุน สามารถเปรียบเทียบ เรียบเรียง กล่ันกรอง และแสดงคา indicators หาสัญญาณซื้อ สัญญาณขาย ตามเงื่อนไขที่ตั้งไว และสามารถบันทึกผลไวอางอิงในภายหลังได

System Tester จะเปนตัวทดสอบระบบการซื้อขายแตละระบบ รวมทั้งตามระบบที่คุณคิดขึ้นวาเมื่อทําตามจะใหผลตอบแทนเทาไร ดังนั้นเราสามารถสรางและทดสอบระบบการซื้อขาย ไดวาดีเพียงใด โดยตั้ง เงื่อนไขการเขาซื้อ การออก(การขาย) ตั้งคา Commision และอื่น ๆ แลวทําการทดสอบวาถาทําตามแลวจะใหผลกําไรหรือขาดทุนอยางไรในชวงเวลาหนึ่ง ๆ และยัง

สามารถหาจุดที่เหมาะสมโดยการเปลี่ยน Parameters ใหไดระบบที่ดีสําหรับเรา และยังสามารถเปรียบเทียบ ระบบตาง ๆ เพื่อหาระบบที่ดีที่สุด เหมาะกับเราที่สุด เพื่อสรางโอกาสที่จะทํากําไรใหสูงที่สุด ในความเสี่ยงที่ต่ํา

Indicator Builder จะเปนตัวใหเราใสสูตรเอง เพื่อสราง Indicators ของคุณเอง โดยใช Functions ทางคณิตศาสตร สถิติ และFunctions ทางเทคนิคที่มากับโปรแกรมมากกวา 200 Functions และยังสามารถใชตัวแปร หรือส่ังให plot หลาย ๆ เสน หรือขึ้นมาถาม ใหผูใชใสคา Parameters เองก็ได หาความรูเพิ่มเติมจาก

http://www.equis.com/Education/TAAZ/

http://www.guppytraders.com/gup98.htm

Expert Advisor เปนทั้งเครื่องมือในการสอน และการแปลความหมายของ Indicators อัตโนมัติ รวมทั้งสรางระบบผูเชี่ยวชาญ ที่สรางสัญญาณซื้อ สัญญาณขาย ระบบเตือน และคําแนะนํา สรางแถบสีดานลาง ในสวนนี้เราก็สามารถสรางตามแนวคิดของเรา เพื่อใหวิเคราะหหุนอัตโนมัติ เชน สรางสัญญาณซื้อ สัญญาณขาย ระบบการเตือน เปนตน

MetaStock Performance Systems

MetaStock Performance Systems ในชุดนี้มีอยูดวยกัน 80 แบบ ใหมาพรอมโปรแกรม MetaStock 26 แบบ ที่เหลืออีก 54 แบบ เปน Plug-in ซึ่งตองส่ังซื้อตางหาก แตละ System จะสัมพันธกับ System test, Exploration และ Expert advisor

How the MetaStock Performance Systems เลือกหุนใหเราไดอยางไร

MetaStock Performance Systems ไดรับการพัฒนาจากกลุมวิเคราะหระบบการซื้อขาย โดยการทดสอบระบบการซื้อขายเปนรอย ๆ แบบ จนอาจถึง 10,000 แบบที่แตกตางกัน การทดสอบนี้จะกระทํากับขอมูลหุนทุกวัน โดยไมมีการ delay สัญญาณซื้อ หรือขาย และไมนําคา Commision มาคิด ไมใชการ Stops loss เพราะสัญญาณขายของระบบมีความไวพอ หุนที่ราคาต่ําๆ และมีปริมาณซื้อขายนอยจะไมนํามาคิด ถาผลออกมาเปนบวก หรือมีประสิทธิภาพมากกวา 50% ก็ยอมรบัได

Which System Should I Use?

การใช MetaStock Performance Systems ใชไดเปน 2 แนวทาง

1. โดยเลือกหุนกอนแลวหา Systems ที่เหมาะกับมัน 2. เลือก System ที่คุณชอบใช แลวหาวาหุนไหนเหมาะกับระบบนั้น

จะไดอธิบายทั้ง 2 แนวทางตอไป ซึ่งคุณควรจะตัดสินใจวาแนวใดเหมาะกับคุณ

Comparing System Tests

ลองเลือกหุนที่คุณชอบซื้อขาย เชน คุณเลือกหุน BT ซึ่งมีสภาพคลองสูง ซื้องายขายคลอง การเลือก ควรเลือกหุนที่คุณรูจักมันมากพอ ถาคุณตองการซื้อ คุณก็ควรเลือกหุนที่มีอนาคตบาง อยางนอยก็เปนหุนที่ผลประกอบการมีกําไร หรือราคาต่ํากวามูลคาตามบัญชี หรือถาสูงกวา ก็ไมสูงกวามูลคาตามบัญชีมากนัก

ตอไปเรากจ็ะเปรียบเทียบระบบตางๆ กับหุนที่เราไดเลือกไว โดยใชการเปรียบเทียบใน System Tester และเลือกระบบที่เหมาะกับหุนที่เลือกมากที่สุด ซึ่งจะกลาวละเอียดตอไป

Running the Comparison System Test

ขั้นแรกก็เขาโปรแกรม MetaStock เปดหุนที่เราตองการทดสอบขึ้นมา เชน TA โดยใชขอมูลยอนหลัง 3 ป กอนทดสอบตองตั้ง option ในระบบทดสอบกอน โดยตั้งเงื่อนไขการเขาซื้อ การออก(การขาย) ตั้ง delay = 0 ทั้งการซื้อและการขาย อาจตั้งใหมีทั้ง Long และ Short ถาจะใหใกลเคียงกับเมืองไทยใหตั้ง Long อยางเดียว แลวตั้ง Points only ซึ่งจะบอกเราวา แตละระบบกําไรกี่จุด ซึ่งจะกลาวตอไป เราตองลองทั้ง 26 ระบบของ MetaStock Performance System วาระบบไหนดีที่สุด การเลือกทําไดโดย click ที่ PS system แรกในรายการทั้งหมดแลวกดแปน Shift จากนั้น Click ที่ PS system ตัวสุดทายในรายการ แลวเลือก “Compare” ดานขวามือ click ที่ Compare ดานซาย เพื่อทําการทดสอบ ผลการทดสอบจะเปรียบเทียบระบบทั้งหมด วาระบบใดใหผลตอบแทนมากที่สุดเรียงตามลําดับ ดังรูป

รายงานผลการทดสอบ จะเรียงตามผลกําไรสุทธิ(Net Profit) จากมากไปหานอย ในกรณีของเรา รายงานไดแสดงใหเห็นวาหุน TA ใช PS Exponential Moving Average ใหผลกําไรสุทธิดีที่สุด กําไร 55.60 จุดในรอบ 3 ป มีอัตรากําไรเฉลี่ยเปน 3.15 เทาตอการขาดทุนเฉลี่ย ลองดูระบบอื่นบาง บางระบบก็สูงกวา บางระบบก็ต่ํากวา แตที่แน ๆ กําไรสุทธินอยกวา PS Exponential Moving Average บางครั้งจะแนะนําใหดูจํานวนครั้งที่เขาซื้อขาย วากําไรกี่ครั้ง ขาดทุนกี่ครั้ง การซื้อขายนอยคร้ัง ยอมเสียคา Commission นอยกวา ถาจะวิเคราะหลึกลงไปอีกให click ที่ปุม Reports ขวามือ เราจะเห็นวา Buy/Hold profit ในวงรี เทากับ 5.75 จุด หมายความวา ระบบที่เราใชในการทดสอบนี้ ใหผลตอบแทน 55.60 จุด หรือประมาณ 10 เทาของ Buy/Hold profit (Buy/Hold profit หมายถึง การที่เราซื้อหุนนี้ตั้งแตวันแรกแลวถือมาตลอด)

ทีนี้ให click ที่ปุม Plot Equity ดานขวามือ คุณจะเห็น กราฟเสน Equity ขึ้นมาในกราฟของ TA เสน Equity นี้เปนตัวแทนของระบบที่เราใชทดสอบ เราปดรายงานแลวดูกราฟใหชัด ๆ วาในป 1998 ถึงประมาณเดือน 6 เสน Equity ยังอยูในแนวระดับ แลวจึงเริ่มดูดีขึ้นอยางสมํ่าเสมอตลอดป 1999 แลวขึ้นตอในชวงตนป 2000 จากนั้นก็ sideway มาจนถึงปจจุบันนี้

ที่นี้ส่ิงที่เราควรทําก็คือให attach ระบบที่เราคิดวาดีนี้ใน expert advisor แลวตรวจสอบสัญญาณทุกวัน expert alert จะคอยเตือนเราถามีสัญญาณอะไรขึน้มาจากครั้งสุดทายที่เราเปดกราฟ และ expert comment จะใหรายละเอียดของแตละสัญญาณนั้น ๆ

เราอาจจะเสาะหา Indicators ตาง ๆ มากเทาที่เราตองการ เพื่อหาระบบที่เหมาะกับเรา นี่เปนการทําการทุกทางในการลดความเสี่ยง เราคนหาระบบการที่เราทดสอบยอนหลังอยางเขาใจแลววาระบบนี้เหมาะกับเราอยางไร เราเพียงแตนําเงินเขามาลงทุน ดวยเงินที่เราสามารถยอมรับการสูญเสียได และขจัดอารมณออกไปใหมากที่สุดเทาที่จะทําได เราก็พรอมจะลงทุนในตลาดหลักทรัพยได

Running a Performance Exploration

ถาคุณไดเลือกระบบที่คิดวาดีที่สุดแลวนํามาใชเลือกหุน เชน ถาคุณอานบทที่ 4 แลวคุณเลือก “Pattern Trading System 1” ซึ่งใหสัญญาณทุก 1-2 สัปดาห ตอไปเราก็เลือกหุนนี้โดยเขา Explorer แลวเลือก “PS Pattern Trading System 1” Click ที่ปุม Options แลวใส Load 500 วัน (time period) click OK, click icon Explore แลวเลือกวาจะใหหาหุนใน Directory ใดบาง แลว click OK เมื่อเสร็จแลวให click ที่ Reports เพื่อดูผล

Exploration Results

เราตองการหุนที่ perform ดีที่สุด ดังนั้นจึงใหเรียงตาม column “L Perf” โดย click ที่หัว column ดังกลาว Click ครั้งแรกจะเรียงจากนอยไปมาก ถา Click อีกครั้งจะเรียงจากมากมานอย Column “L Perf” จะแสดงผลงานตอ buy and hold เปน points ระบบนี้ใช Long อยางเดียว ระบบสวนใหญจะใช short ดวยก็ได ถาระบบใช short จะตองเพิ่ม Column ใน Explorer ใหแสดงรายงานผลของการ short ดวย

หุน BT อยูบนสุดของรายการ ดวยผลงานเหนือ buy and hold 1.3044 จุดตอหุนตอวัน ก็คือ 1.3044 บาท ตอวัน ตัวที่ดีอันดับสองได 0.1419 บาท ตัวที่สามได 0.1159 บาท เปนตน

ตอไปเราจะทําใหภาพการหาหุนแคบเขาเพื่อใหเหลือเพียงตัวเดียวโดยเปดกราฟหุนผลงานดี 10 อันดับแรก โดย Click ที่หุนตัวแรกแลวกด Shift คางไวในขณะที่ Click หุนตัวที่ 10 แลว Click ที่แปน Open จากนั้น Click ปด Explores แลวทํา System Test กับหุนทั้ง 10 ตัวดวย “PS Pattern Trading System 1” เราก็จะได “equity lines” ของทั้ง 10 หุน หาวาหุนไหนที่เสนดังกลาวมีแนวโนมขึ้นอยางสม่ําเสมอ กําจัดหุนที่มีเสนดังกลาวที่มีแนวโนมลง หรือที่ไมสมํ่าเสมอ ตามตัวอยาง ทําใหเราไดหุน เหลือ 4 ตัว คือ BBL ADVANC BEC และ TA

ทีนี้เรามาดูรายงานจาก System Test ของหุนทั้ง 4 ตัว โดยการสั่งใหทําการทดสอบหุนทั้ง 4 ตัวใหมและดูผลหลายๆ อยาง รวมทั้งจํานวนครั้งที่ซื้อแลวไดเงินกับที่ซื้อแลวเสียเงิน คาเฉลี่ยของการไดเงินกับคาเฉลี่ยของการเสียเงิน ซึ่งใกลเคียงกัน ทําใหไมเห็นความแตกตางเพื่อใหเราเลือกวาจะเอาหุนไหนดี ซึ่งเราอาจเลือกทั้ง 4 ตัวก็ได หรือเราดูวาหุนทั้ง 4 ตัว ตัวใดมีอนาคตทางธรุกิจมากกวากัน ก็เลือกหุนนั้น ในการตามสัญญาณซื้อขาย เราก็ attach “PS Pattern Trading System 1” ใน Expert เขาไปในกราฟ แลวตามดูทุกวัน ดูลูกศรซื้อขายในกราฟ ดูการเตือนที่ปรากฏ

เปนอันจบบทสรุปการเลือกระบบ และการเลือกหุน

ขอควรจํา

o Load ขอมูลใหเพียงพอกับการทดสอบ o ดูระบบที่ดีใน buy and hold o ดู equity lines ที่มีแนวโนมขึ้นอยางสม่ําเสมอ o ดูระบบที่เหมาะการ Style การซื้อขายหุนของคุณ o จํากัดความเสี่ยง

( บางสวน Copy มาจาก Set 50.com)