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Giro Pelo Mundo
Aluno: Acad. Felipe Araujo de Oliveira Coordenador: Prof. Dr. Sinézio Fernandes Maia
Semana 31 – 25 a 29 de julho de 2016
Como ler o relatório? Sup.: Preço em que se encontra a zona de suporte
Res.: Preço em que se encontra a zona de resistência
Data do Fechamento
Preço de Fechamento
(%) Variação da Semana e sua direção
Nº de Negóciosna semana
Suportes ResistênciasLinha de
Tendência Primaria
• A caixa de texto é usada para comentar e justificar o desempenho de cada índice.
• IFR 9 em queda livre. (11,60)
Ferramentas usadas:• Gráfico diário Logarítmico de Candles
• Bandas de bollinger ( 21 períodos e desvio de 1,5)
• Médias Moveis (MM200,MM21,MM50)
• IFR-9 • OBV • Volume Financeiro
IBOVESPA – LONGO PRAZO (GOVERNOS – 1964 até 2016)
maio/1965 até
junho/1971: + 2.931%
ago/1983até
abril/1986: + 1.573%
jan/1991 até
julho/1997: + 3.415%
out/2002 até
maio/2008: + 2.051%
Fonte: Enfoque
Comparativo Volatilidade Histórica
Fonte: Yahoo Finances - Elaboração Própria
0 200 400 600 800
1020
3040
5060
Volatilidade - Bovespa, Shangai, SP500, Dax, FTSE,EWZ
cbind(
Ibov
1, V
OLd
ax, S
P50
0Vol
, sha
ngaiVol, E
WZV
ol, F
TSEVol)
BOVESPADAXSP500SHANGAIEWZFTSE
DI Over
(02/03
)
out/16
jan/17
abr/17
jul/17
out/17
jan/18
jan/18
abr/18
jul/18
out/18
jan/19
abr/19
jul/19
out/19
jan/20
abr/20
jul/20
out/20
jan/21
abr/21
jul/21
out/21
jan/22
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
14
14.1
14.2
14.3
Semana 31 Semana 30 Semana 29 Semana 12
Curva Futura de Juros (Contratos Futuros de DI1) – 29/07/2016
Fonte: http://br.advfn.com/investimentos/futuros/di-depositos-interfinanceiros Elaboração própria
14,15
11,97
14,18
Aversão ao Risco (10/06/2016)
Fonte: Bloomberg
VIX – SP500
Government Bonds Index – USA X High Yield Bonds
Commodity CRB Index (crb:17)Rent. em 2016: +2,84 %29/07 182 Indisp. 0,55 % - 1pts
www.stockcharts.com
USD/BRL - USD/Mundo(EUR;GBP;JPY;CAD;SEK;CHF) Rent. em 2016: - 22,22 %29/07 R$ 3,24 Indisp.
- 0,61 % - 0,02 R$
www.stockcharts.com
Curva Futura de Dólar (22/07/2016)
Fonte: http://br.advfn.com/investimentos/futuros/dolar Elaboração própria
Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-173,100.00
3,200.00
3,300.00
3,400.00
3,500.00
3,600.00
3,700.00
3,800.00
3,365.50 3,376.91
3,487.00
3,522.683,545.05
3,590.00
3,760.00
Credit Default Swap (CDS)- 40% (5Y)
Fonte: Deutsche Bank
22.09.201405.11.201419.12.201403.02.201519.03.201504.05.201518.06.201504.08.201517.09.201502.11.201516.12.201529.01.201615.03.201628.04.201613.06.20160
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brazil Chile China Colombia GermanyMexico Peru Russia United States
TOP 5 Ação Participação (%)
Nº Médio/DiaNegócios
Variação (%)
1 EQTL3 9,280 2.380,00 0,61
2 CPFE3 8,158 3.087,60 1,34
3 TBLE3 7,935 3.708,80 2,06
4 ENBR3 7,562 5.881,70 - 1,16
5 COCE5 7,278 166,43 - 0,65
Total 40,213 3.347,86
DAX (gdax : 30)Rent. em 2016: - 3,92 %29/07 10.337 $55,6 Mi
+ 1,36 % + 139 pts
16/05/2014
Shangai D(ssec : 19) Rent. em 2015: +10,04%Rent. em 2016: - 18,79%22/07 3.012 162 K - 1,10 % - 31 pts
Índice Bovespa D (ibvsp: 61)
O mundo se mostra menos averso ao risco – índice VIX se reduziu -, além de reagir ao anuncio de prováveis estímulos de liquidez via Quantitative Easing anunciados pelo banco europeu, Bank of England, e pela decisão de manutenção da taxa de juros nos USA.A aversão ao risco teve contrapartida direta nos emergentes, que viram suas divisas se valorizando em relação ao dólar, com destaque especial para o Mercado brasileiro que reagiu com mais intensidade a esse movimento de mercado. Outro ponto importante está no rompimento de topo histórico no SP500, mostra que o mercado está banhado de liquidez, com os investidores buscando setores mais agressivos. A onda de otimismo tem se evidenciado no Brasil, com uma valorização anual já em 32%. Caso a resistência em 58K seja rompida, o mercado entra em primária de alta.
29/07 57.308 5,5Bi + 0,53 % + 306pts Rent. em 2016: + 32,20 %
• OBV fortemente comprador;
• IFR em zona sob comprado
Índice Bovespa D (ibvsp: 61)
58.000pts
• Tecnicamente, o rompimento da L.T.B nos 57/58000 pts, faz o
índice do mercado brasileiro sair de uma tendência primaria de baixa para uma primária de alta. O rompimento leva o Bovespa a buscar 60.000 pts. Devido ao mercado haver esticado nas últimas semanas, há uma correção de mercado pode ocorrer até o nível de 55.000pts, entretanto, a tendência terciária tem tendência forte de alta.
29/07 57.308 5,5Bi + 0,53 % + 306pts Rent. em 2016: + 32,20 %
Índice Bovespa S (ibvsp: 61)
02/07 53.106 4,6Bi
29/07 57.308 5,5Bi + 0,53 % + 306pts Rent. em 2016: + 32,20 %
Resumo da semanaÍndice Rentabilidade
Semana(%)Rentabilidade
Mês(%)Rentabilidade
2016 (%)
Ibovespa + 0,55 + 11,22 + 32,20S&P 500 + 0,23 + 3,57 + 6,36DAX + 1,36 + 6,78 - 3,92FTSE 100 - 0,11 + 3,36 + 7,62Nikkei - 0,37 + 6,42 - 17,35Shangai - 1,10 + 1,70 - 18,79
USD/BRL - 0,61 + 0,24 - 22,22
CRB Index - 0,55 - 6,07 + 2,84
Ouro + 2,88 + 2,49 + 28,01