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Depto. Estadísticas. Internos 243/296
INFORME DIARIO
Nº 236 / 2015
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día viernes 18 de diciembre de 2015
- Montos Negociados
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija
- Montos Negociados y Variaciones
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 -
- Índice MAE en Dólares
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados
- Evolución Discount y BONAR X en pesos
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases
- Stock de Pases
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
2
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día viernes 18 de diciembre de 2015
8
6
6
Nº 236 / 2015INFORME DIARIO
ÍNDICE
14
14
PÁGINA
4
4
11
I - RESUMEN DE LA JORNADA
12
7
II - RENTA FIJA
5
5
5
5
13
13
4
14
14
13
IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre
- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados
- Tasas de Ref. Int.
- US Fed Target
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar
- Tipo de cambio Real Bilateral
- Gráfico Precios Oro y Petroleo
- Rendimiento T. Bond 10Y
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2
- Evolución Depósitos del Sector Privado
- Evolución Préstamos al Sector Privado
- Variación Préstamos y Depósitos
- Historico Badlar Bancos Privados
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
22
23
20
19
20
21
21
20
22
16
16
17
ÍNDICE (Cont.)
Nº 236 / 2015INFORME DIARIO
PÁGINA
15
15
15
Mercado Abierto Electrónico
18
18
Resumen del día viernes 18 de diciembre de 2015
15
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19
18
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4
INFORME DIARIONº 236 / 2015
Mercado Abierto Electrónico
I - RESUMEN DE LA JORNADA
Resumen del día viernes 18 de diciembre de 2015
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 5.471,11 64.922,08
RENTA FIJA 405,57 7.058,59
FOREX 198,79 2.522,57
OCT 1.221,70 1.275,70
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 7.297,17 75.778,94
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
Pro
m. N
ov.
14
Pro
m. D
ic.
14
Pro
m. En.
15
Pro
m. Feb. 15
Pro
m. M
ar.
15
Pro
m. A
br.
15
Pro
m. M
y. 15
Pro
m. Jn
. 15
Pro
m. Ju
l. 1
5
Pro
m. A
go.
15
Pro
m. S
ep. 15
Pro
m. O
ct. 15
Pro
m. N
ov.
15
Pro
m. D
ic.
15
01-d
ic
02-d
ic
03-d
ic
04-d
ic
09-d
ic
10-d
ic
11-d
ic
14-d
ic
15-d
ic
16-d
ic
17-d
ic
18-d
ic
21-d
ic
22-d
ic
23-d
ic
24-d
ic
25-d
ic
28-d
ic
29-d
ic
30-d
ic
31-d
ic
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
Pases Renta Fija Forex OCT
10,70 %
5
Resumen del día viernes 18 de diciembre de 2015
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
II - RENTA FIJA
Nº 236 / 2015
A - INFORMACIÓN GENERAL
87,62%
7,83%
0,00%
4,55%
Participación Mensual
Emitido en $
Neg $
Emitido en
U$S Neg $
Emitido en $
Neg U$S
Emitido en
U$S Neg
U$S
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$SB o no s emit ido s en $ 372,96 - 0,37% 0,00% 6.184,90 - 0,83% 0,00%B o no s emit ido s en U$ S 31,33 1,28 -1,48% 0,00% 552,58 321,12 -0,19% 0,00%
Total Bonos 404,29 1,28 0,23% 0,00% 6.737,47 321,12 0,74% 0,00%* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 13,4217
Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
Diario
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
0
200
400
600
800
1000
1200
Pro
m. N
ov.
14
Pro
m. D
ic.
14
Pro
m. En.
15
Pro
m. Feb. 15
Pro
m. M
ar.
15
Pro
m. A
br.
15
Pro
m. M
y. 15
Pro
m. Jn
. 15
Pro
m. Ju
l. 1
5
Pro
m. A
go.
15
Pro
m. S
ep. 15
Pro
m. O
ct. 15
Pro
m. N
ov.
15
Pro
m. D
ic.
15
01-d
ic
02-d
ic
03-d
ic
04-d
ic
09-d
ic
10-d
ic
11-d
ic
14-d
ic
15-d
ic
16-d
ic
17-d
ic
18-d
ic
21-d
ic
22-d
ic
23-d
ic
24-d
ic
25-d
ic
28-d
ic
29-d
ic
30-d
ic
31-d
ic
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
34,08%
6
Mercado Abierto ElectrónicoNº 236 / 2015
INFORME DIARIO
Resumen del día viernes 18 de diciembre de 2015
B - ÍNDICES
,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
02-0
5-0
710-0
8-0
718-1
1-0
726-0
2-0
805-0
6-0
813-0
9-0
822-1
2-0
801-0
4-0
910-0
7-0
918-1
0-0
926-0
1-1
006-0
5-1
014-0
8-1
022-1
1-1
002-0
3-1
110-0
6-1
118-0
9-1
127-1
2-1
105-0
4-1
214-0
7-1
222-1
0-1
230-0
1-1
310-0
5-1
318-0
8-1
326-1
1-1
306-0
3-1
414-0
6-1
422-0
9-1
431-1
2-1
410-0
4-1
519-0
7-1
527-1
0-1
5
Índice MAE - Short 4530-Dic-05 = 100
0100200300400500600700800900
1000110012001300140015001600170018001900
28-0
8-0
7
28-0
1-0
8
28-0
6-0
8
28-1
1-0
8
28-0
4-0
9
28-0
9-0
9
28-0
2-1
0
31-0
7-1
0
31-1
2-1
0
31-0
5-1
1
31-1
0-1
1
31-0
3-1
2
31-0
8-1
2
31-0
1-1
3
30-0
6-1
3
30-1
1-1
3
30-0
4-1
4
30-0
9-1
4
28-0
2-1
5
31-0
7-1
5
Índice MAE28-Abr-00 = 100
en U$S en $
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 nov 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %18-12-15 182,57 0,352% 181,70 0,48% 147,02 24,18%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 nov 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %18-12-15 354,4671 0,202% 349,8907 1,31% 282,3260 25,55%
Diario Mensual Anual
7
INFORME DIARIONº 236 / 2015
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día viernes 18 de diciembre de 2015
B - ÍNDICES (Cont.)
0
200
400
600
800
1000
1200
02-0
3-0
731-0
5-0
729-0
8-0
727-1
1-0
725-0
2-0
825-0
5-0
823-0
8-0
821-1
1-0
819-0
2-0
920-0
5-0
918-0
8-0
916-1
1-0
914-0
2-1
015-0
5-1
013-0
8-1
011-1
1-1
009-0
2-1
110-0
5-1
108-0
8-1
106-1
1-1
104-0
2-1
204-0
5-1
202-0
8-1
231-1
0-1
229-0
1-1
329-0
4-1
328-0
7-1
326-1
0-1
324-0
1-1
424-0
4-1
423-0
7-1
421-1
0-1
419-0
1-1
519-0
4-1
518-0
7-1
516-1
0-1
5
Índice de Bonos Soberanos en Pesos30-Dic-05 = 100
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 30 nov 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %18-12-15 963,7322 1,935% 942,0088 2,306% 580,5773 65,995%
Diario Mensual Anual
8
C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIONº 236 / 2015
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día viernes 18 de diciembre de 2015
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
0 2 4 6 8 10 12
TIR
EA
-e
n %
An
ua
l
Duration- en años -
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALESCurva de Rendimientos
EMITIDOS EN PESOS AJ. POR CER
EMITIDOS EN DOLARES
EMITIDOS EN PESOS
Polinómica (EMITIDOS EN PESOS AJ. POR CER)
Logarítmica (EMITIDOS EN DOLARES)
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
A2M6P** 31-mar-15 31-mar-16 Lebac 90 d. 0,3 100,00 109,35 20,03 0,3 0,3
A2S6P** 31-mar-15 30-sep-16 Lebac 90 d. 0,7 100,00 112,35 22,58 0,7 0,7
AD20P* 23-dic-13 23-dic-20 BP+ 300 pb 3,6 100,00 S/C
AG18P* 18-feb-13 18-ago-18 BP+ 300 pb 2,1 100,00 S/C
AJ19P* 10-jun-13 10-jun-19 BP+ 300 pb 2,7 100,00 S/C
AL16P*** 12-jun-15 12-jul-16 Lebac 252 d. 0,5 100,00 103,00 29,34 0,5 0,5
AM16P* 18-mar-09 18-mar-16 BP+ 325 pb 0,2 100,00 S/C
AM17P* 28-mar-14 28-mar-17 BP+ 200 pb 1,1 100,00 107,51 28,37 1,1 1,0
AMX9P* 11-mar-13 11-mar-19 BP+ 250 pb 2,5 100,00 103,80 28,68 2,2 2,1
AO17P* 09-oct-15 09-oct-17 BP+ 300 pb 1,5 100,00 107,50 29,38 1,4 1,3
AS16P* 29-sep-14 29-sep-16 BP+ 200 pb 0,7 100,00 110,00 23,28 0,7 0,7
AY16P*** 08-may-15 09-may-16 Lebac 252 d. 0,4 100,00 S/C
CODIGO DE FECHA DE MATURITY Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-dic-03 31-dic-45 3,31%+cer 19,6 100,00 S/C
DICP 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,5 100,00 527,00 3,99 9,5 9,3
DIP0 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,5 100,00 S/C
NF18P 04-feb-02 04-feb-18 2%+cer 1,1 25,64 126,50 8,62 1,1 0,0
NO20P 04-feb-02 04-oct-20 2%+cer 2,5 53,20 S/C
PARP 31-dic-03 31-dic-38 step up+cer 16,6 100,00 S/C
PR12 03-feb-02 03-ene-16 2%+cer 0,0 0,04 S/C
PR13 @ 15-mar-04 15-mar-24 2%+cer 4,1 82,57 349,50 1,38 4,0 4,0
CODIGO DE FECHA DE MATURITY Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-abr-07 17-abr-17 7,00% 1,3 100,00 101,0000 7,34 1,28 1,2
AJ17D 09-oct-15 09-jun-17 0,75% 1,5 100,00 S/C
AM18D 18-nov-14 18-mar-18 2,40% 2,2 100,00 S/C
AM19D 15-mar-12 15-mar-19 9,00% 2,9 100,00 S/C
AN18D 29-nov-11 29-nov-18 9,00% 2,7 100,00 S/C
AO16D 28-oct-14 28-oct-16 1,75% 0,9 100,00 S/C
AO20D 08-oct-15 08-oct-20 8,00% 4,2 100,00 S/C
AY24D 07-may-14 07-may-24 8,75% 5,0 100,00 S/C
DIA0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 9,9 100,00 S/C
DICA 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 9,9 100,00 S/C
DICY 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 9,9 100,00 S/C
DIY0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 9,9 100,00 S/C
GJ17D 02-jun-10 02-jun-17 8,75% 1,4 100,00 S/C
PARA 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,3 100,00 S/C
PARY 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,3 100,00 S/C
T de C = 13,4217 * Badlar Priv.(% n.a.) = 24,9000 ** LEBAC. 90d = 26,0400 *** LEBAC. 252d = 28,2500
(1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valor corriente.
(2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
9
Resumen del día viernes 18 de diciembre de 2015
Mercado Abierto ElectrónicoNº 236 / 2015
INFORME DIARIO
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Bocones
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 349,50 ----- 34,53 No Cot ----- ----
Otros
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d Bonar Vto. 2017 1386,25 -1,61% 350,09 No Cot ----- ----
Bonos Canje
Especie Pesos Var % Dolares Var %
DICA Discount en U$S ley Arg. 2072,00 NR -0,48% 7,13 No Cot ----- ----
DICP Discount en $ 527,00 NR 1,35% 13,16 No Cot ----- ----
TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 133,40 NR 0,30% 0,03 No Cot ----- ----
Los precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Precios por cada VN 100 original.
PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1) Ex cupón-No se calcula variación
NR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No cot: No cotizó.
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. $
10
Resumen del día viernes 18 de diciembre de 2015
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.)
Nº 236 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
2,402,502,602,702,802,903,003,103,203,303,403,503,603,703,803,904,004,104,204,304,404,504,604,704,804,905,005,105,205,305,405,505,605,705,80
01-a
br
09-a
br
15-a
br
21-a
br
27-a
br
04-m
ay
08-m
ay
14-m
ay
20-m
ay
27-m
ay
02-jun
08-jun
12-jun
18-jun
24-jun
30-jun
06-jul
13-jul
17-jul
23-jul
29-jul
04-a
go
10-a
go
14-a
go
21-a
go
27-a
go
02-s
ep
08-s
ep
14-s
ep
18-s
ep
24-s
ep
30-s
ep
06-o
ct
13-o
ct
19-o
ct
23-o
ct
29-o
ct
04-n
ov
11-n
ov
17-n
ov
23-n
ov
30-n
ov
04-d
icSeri
es de p
recio
s
-en t
anto p
or
uno -
DISCOUNT EN PESOSEvolución últimos 6 meses
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
01-a
br
10-a
br
16-a
br
22-a
br
28-a
br
05-m
ay
11-m
ay
15-m
ay
21-m
ay
28-m
ay
03-jun
10-jun
16-jun
22-jun
26-jun
02-jul
08-jul
15-jul
21-jul
27-jul
31-jul
06-a
go
12-a
go
19-a
go
25-a
go
31-a
go
04-s
ep
10-s
ep
16-s
ep
22-s
ep
28-s
ep
02-o
ct
08-o
ct
15-o
ct
21-o
ct
27-o
ct
02-n
ovS
eri
es de p
recio
s -
en t
anto p
or
uno -
BONAR X 2017Evolución últimos 6 meses *
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
11
Resumen del día viernes 18 de diciembre de 2015
F - LICITACIÓN
Mercado Abierto ElectrónicoNº 236 / 2015
INFORME DIARIO
Licitación del día martes 15 de diciembre de 2015En V$N millones
Lebac Lebac
+ C ER
Lebac
USD *
N o bac
tasa f ija
N o bac
+ C ER
N o bac
+ B A D LA R Total
Vencimientos 11.816 0 229 0 0 0 12.046
Llamado a licitación * 10.000 0 0 0 0 0 10.000
Posturas presentadas 22.438 0 213 0 0 0 22.651
Adjudicado 9.045 0 213 0 0 0 9.258
Neto Colocado
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 224% 0% 0% 0% 0% 0% 227%
Adjudicado / Posturas 40% 0% 100% 0% 0% 0% 41%
* solo tramo predeterminado
-2.788-2.772 0 -16 0 0 0
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
23/1
2/15
06/0
1/16
20/0
1/16
03/0
2/16
17/0
2/16
02/0
3/16
16/0
3/16
30/0
3/16
13/0
4/16
27/0
4/16
11/0
5/16
26/0
5/16
08/0
6/16
22/0
6/16
06/0
7/16
20/0
7/16
03/0
8/16
17/0
8/16
31/0
8/16
14/0
9/16
28/0
9/16
12/1
0/16
26/1
0/16
09/1
1/16
23/1
1/16
07/1
2/16
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s* s/colocaciones.
38,00%
37,10%
37,50%
37,00%
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
36%
37%
37%
37%
37%
37%
38%
38%
38%
38%
35 56 98 119 147 203
en m
illo
nes d
e $
TN
A %
Maturity
Estructura de tasas de interés en Pesos
Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 15-12-15 (Lebacs $) NOB$ BPP
12
Resumen del día viernes 18 de diciembre de 2015
III - PASES
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIONº 236 / 2015
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Pro
m. N
ov.
14
Pro
m. D
ic.
14
Pro
m. En.
15
Pro
m. Feb. 15
Pro
m. M
ar.
15
Pro
m. A
br.
15
Pro
m. M
y. 15
Pro
m. Jn
. 15
Pro
m. Ju
l. 1
5
Pro
m. A
go.
15
Pro
m. S
ep. 15
Pro
m. O
ct. 15
Pro
m. N
ov.
15
Pro
m. D
ic.
15
01-d
ic
02-d
ic
03-d
ic
04-d
ic
09-d
ic
10-d
ic
11-d
ic
14-d
ic
15-d
ic
16-d
ic
17-d
ic
18-d
ic
21-d
ic
22-d
ic
23-d
ic
24-d
ic
25-d
ic
28-d
ic
29-d
ic
30-d
ic
31-d
ic
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
7,32%
Stock de pases al día 18-12-2015 - Rueda REPO
VencimientoMonto
-millones de pesos-
21-dic-15 30.811,90 22-dic-15 472,00 Total hoy 33.488,40 23-dic-15 290,10 24-dic-15 947,60 Total Ayer 29.667,20 28-dic-15 952,50 04-ene-16 14,30 Diferencia 3.821,20
Var. % 12,88%
en adelante -
TOTAL 33.488,40
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 0,00% 0,00% 30,00% 21,00% 22,78% 28901,00 180
7 DIAS 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 1200,00 2
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)
-VN en millones-
Cantidad de
Oper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
13
INFORME DIARIONº 236 / 2015
IV - FOREX - MAE
Resumen del día viernes 18 de diciembre de 2015
Mercado Abierto Electrónico
DIARIO T o tal D iciembre Total 2015 DIARIO T o tal D iciembre Total 2015
198,79 2.522,57 36.625,09 153,40 846,96 7.761,51
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
0
50
100
150
200
250
300
0,000
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
Pro
m. N
ov.
14
Pro
m. D
ic.
14
Pro
m. En.
15
Pro
m. Feb. 15
Pro
m. M
ar.
15
Pro
m. A
br.
15
Pro
m. M
y. 15
Pro
m. Jn
. 15
Pro
m. Ju
l. 1
5
Pro
m. A
go.
15
Pro
m. S
ep. 15
Pro
m. O
ct. 15
Pro
m. N
ov.
15
Pro
m. D
ic.
15
01-d
ic-1
5
02-d
ic-1
5
03-d
ic-1
5
04-d
ic-1
5
09-d
ic-1
5
10-d
ic-1
5
11-d
ic-1
5
14-d
ic-1
5
15-d
ic-1
5
16-d
ic-1
5
17-d
ic-1
5
18-d
ic-1
5
21-d
ic-1
5
22-d
ic-1
5
23-d
ic-1
5
24-d
ic-1
5
25-d
ic-1
5
28-d
ic-1
5
29-d
ic-1
5
30-d
ic-1
5
31-d
ic-1
5
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
VOLUMEN CIERRE
66,86%
Cierre Forex: 13,2490
Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1 millón
(Comunicado FOREX Nº 7)
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 13,4450 13,4967
12:00 13,4250 13,4139
13:00 13,3950 13,4116
14:00 13,3650 13,4036
15:00 13,1495 13,3807
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
12,9000
13,0000
13,1000
13,2000
13,3000
13,4000
13,5000
13,6000
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Indicador Forex
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
14
V - OCT - MAE
Resumen del día viernes 18 de diciembre de 2015
Nº 236 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
OCT DÓLAR
Vencimiento
Monto Neg.
(Dólares)
Precio
de Cierre
Tasa implícita
c/ cierre Forex
Tasa implícita
c/ Ref. 3500
30-dic-15 28.400.000 13,3750 28,93%29-ene-16 185.400.000 13,6000 23,02% 11,54%29-feb-16 217.000.000 13,7500 18,91% 12,23%31-mar-16 639.100.000 13,9500 18,57% 13,81%29-abr-16 57.800.000 14,1371 18,40% 14,63%31-may-16 53.400.000 14,3435 18,27% 15,19%30-jun-16 40.600.000 14,5371 18,20% 15,56%29-jul-16 - 14,7242 18,14% 15,81%
Total 1.221.700.000
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Pro
m. N
ov.
14
Pro
m. D
ic.
14
Pro
m. En.
15
Pro
m. Feb. 15
Pro
m. M
ar.
15
Pro
m. A
br.
15
Pro
m. M
y. 15
Pro
m. Jn
. 15
Pro
m. Ju
l. 1
5
Pro
m. A
go.
15
Pro
m. S
ep. 15
Pro
m. O
ct. 15
Pro
m. N
ov.
15
Pro
m. D
ic.
15
01-d
ic-1
5
02-d
ic-1
5
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ic-1
5
04-d
ic-1
5
09-d
ic-1
5
10-d
ic-1
5
11-d
ic-1
5
14-d
ic-1
5
15-d
ic-1
5
16-d
ic-1
5
17-d
ic-1
5
18-d
ic-1
5
21-d
ic-1
5
22-d
ic-1
5
23-d
ic-1
5
24-d
ic-1
5
25-d
ic-1
5
28-d
ic-1
5
29-d
ic-1
5
30-d
ic-1
5
31-d
ic-1
5
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
DÓLAR CER BADLAR
51,26 %
AGOSTO 2015 2.523.900.000
SEPTIEMBRE 2015 3.330.900.000
OCTUBRE 2015 2.792.600.000
NOVIEMBRE 2015 1.002.500.000
DICIEMBRE 2015 ACUM. 1.275.700.000
,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
dic
-15
en
e-1
6
feb-
16
mar
-16
ab
r-1
6
may
-16
jun
-16
jul-
16
TA
SA
S IM
PL
ICIT
AS
% n
.a.
VENCIMIENTOS
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
Series1 Series2
15
Resumen del día viernes 18 de diciembre de 2015
Nº 236 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VI - INDICADORES FINANCIEROS
HOY ANTERIOR 30-11-15 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.051,14 1.072,31 -1,97 % 1057,41 -0,59 % MERVAL 11.404,56 -4,47%
PETROLEO 35,40 35,72 -0,90 % 40,81 -13,26 % BVPA 43.910,60 -2,98%
CRB SPOT 172,16 170,70 0,86 % 182,54 -5,69 % DJI 17.125,58 -2,12%
BT2Y 0,95 0,99 -4,00 bp 0,93 2,00 bp DAX 10.608,19 -1,21%
BT5Y 1,67 1,72 -5,00 bp 1,65 2,00 bp FTSE 6.052,42 -0,82%
BT10Y 2,20 2,24 -4,00 bp 2,21 -1,00 bp IBEX35 9.717,10 -1,63%
BT30Y 2,91 2,93 -2,00 bp 2,98 -7,00 bp
LIBOR 180 0,80 0,77 2,51 bp 0,65 14,11 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,05 0,15
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 14,25 13,75
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDADen % n.a.
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
18-03-08 3,00 18-12-15 1,0826 3,9831
29-04-08 2,25 -75 bp
07-10-08 2,00 -25 bp
28-10-08 1,50 -50 bp
15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)
18-12-15 0,25 -75 bp 30-oct-15 9,5460 2,62
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
1,0001,0201,0401,0601,0801,1001,1201,1401,1601,1801,2001,2201,2401,260
02-1
1-1
5
04-1
1-1
5
09-1
1-1
5
11-1
1-1
5
13-1
1-1
5
17-1
1-1
5
19-1
1-1
5
23-1
1-1
5
25-1
1-1
5
30-1
1-1
5
02-1
2-1
5
04-1
2-1
5
10-1
2-1
5
14-1
2-1
5
16-1
2-1
5
18-1
2-1
5
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
3,200
3,400
3,600
3,800
4,000
4,200
02-1
1-15
04-1
1-15
09-1
1-15
11-1
1-15
13-1
1-15
17-1
1-15
19-1
1-15
23-1
1-15
25-1
1-15
30-1
1-15
02-1
2-15
04-1
2-15
10-1
2-15
14-1
2-15
16-1
2-15
18-1
2-15
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
4070
100130160190220250280310340370400
02-j
un-0
631-a
go-0
629-n
ov-0
627-f
eb-0
728-m
ay-07
26-a
go-0
724-n
ov-0
722-f
eb-0
822-m
ay-08
20-a
go-0
818-n
ov-0
816-f
eb-0
917-m
ay-09
15-a
go-0
913-n
ov-0
911-f
eb-1
012-m
ay-10
10-a
go-1
008-n
ov-1
006-f
eb-1
107-m
ay-11
05-a
go-1
103-n
ov-1
101-f
eb-1
201-m
ay-12
30-j
ul-
12
28-o
ct-
12
26-e
ne-1
326-a
br-
13
25-j
ul-
13
23-o
ct-
13
21-e
ne-1
421-a
br-
14
20-j
ul-
14
18-o
ct-
14
16-e
ne-1
516-a
br-
15
15-j
ul-
15
13-o
ct-
15
EVOLUCIÓN ORO Y WTIBase 02-Ene-06 = 100
VALOR HOY ORO 1051,14 PETROLEO 35,4
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
dic
-01
may-0
2oct
-02
mar-
03
ago-0
3ene-0
4ju
n-0
4nov-0
4abr-
05
sep-0
5fe
b-0
6ju
l-06
dic
-06
may-0
7oct
-07
mar-
08
ago-0
8ene-0
9ju
n-0
9nov-0
9abr-
10
sep-1
0fe
b-1
1ju
l-11
dic
-11
may-1
2oct
-12
mar-
13
ago-1
3ene-1
4ju
n-1
4nov-1
4abr-
15
sep-1
5
Nominal Real Bi lateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TED Spread (*)
16
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día viernes 18 de diciembre de 2015
VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.)
Nº 236 / 2015INFORME DIARIO
FECHA RENDIMIENTO
18-11-15 2,27
19-11-15 2,24
20-11-15 2,26
23-11-15 2,25
24-11-15 2,23
25-11-15 2,23
26-11-15 2,23
30-11-15 2,21
01-12-15 2,15
02-12-15 2,18
03-12-15 2,32
04-12-15 2,27
09-12-15 2,21
10-12-15 2,23
11-12-15 2,13
14-12-15 2,23
15-12-15 2,27
16-12-15 2,29
17-12-15 2,24
18-12-15 2,20
T. Bond 10Y ( *)
2,000
2,050
2,100
2,150
2,200
2,250
2,300
2,350
18-11-15
19-11-15
20-11-15
23-11-15
24-11-15
25-11-15
26-11-15
30-11-15
01-12-15
02-12-15
03-12-15
04-12-15
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Rendimiento T. BOND 10Y
(*) Fuente: Bloomberg de las 18:00hs.
0255075
100125150175200225250275300325350375400425450475
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TED SPREAD (u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield)
2007 - 2015
TED Spread
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Resumen del día viernes 18 de diciembre de 2015
Nº 236 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente. M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro.
Coeficiente de Monetización - Evolución
M1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBI
Precios Corrientes
jun-12 287.971 372.970 607.342 654.694 2.681.348 10,74% 13,91% 22,65% 24,42%
sep-12 307.836 399.725 665.148 707.103 2.822.221 10,91% 14,16% 23,57% 25,05%
dic-12 350.296 455.026 724.365 770.215 3.070.136 11,41% 14,82% 23,59% 25,09%
mar-13 351.873 462.160 758.064 801.570 2.982.658 11,80% 15,49% 25,42% 26,87%
jun-13 374.134 491.262 800.297 844.538 3.360.964 11,13% 14,62% 23,81% 25,13%
sep-13 403.229 528.021 858.272 905.550 3.468.826 11,62% 15,22% 24,74% 26,11%
dic-13 438.075 578.386 914.800 968.727 3.812.612 11,49% 15,17% 23,99% 25,41%
mar-14 426.513 559.168 927.043 995.492 3.736.932 11,41% 14,96% 24,81% 26,64%
jun-14 464.749 611.997 977.244 1.049.519 4.439.091 10,47% 13,79% 22,01% 23,64%
sep-14 495.965 656.168 1.037.531 1.109.160 4.525.924 10,96% 14,50% 22,92% 24,51%
dic-14 575.013 750.732 1.139.471 1.217.423 5.000.831 11,50% 15,01% 22,79% 24,34%
mar-15 563.492 742.845 1.207.475 1.296.292 4.732.860 11,91% 15,70% 25,51% 27,39%
jun-15 616.533 815.823 1.295.458 1.389.281 5.441.470 11,33% 14,99% 23,81% 25,53%
M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $)
M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares)
en millones de pesos, promedio mensual de saldos diariosPeríodo
50.000
100.000
150.000
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esos
M1 y M2 (en pesos)Evolución
M2 M1 3 per. media móvil (M2) 3 per. media móvil (M1)
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Nº 236 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día viernes 18 de diciembre de 2015
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
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su
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DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos
Cta. cte. Caja de ahorro Plazo fijo (inc. Aj.)
Otros Canjeados por boden Cedros (+ cer)
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PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos
Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros
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Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día viernes 18 de diciembre de 2015
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 236 / 2015INFORME DIARIO
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
sep-15 2,15% 4,24%
dic-14 31,37% 27,00%
oct-14 39,61% 33,61%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
oct-15
6,500
7,500
8,500
9,500
10,500
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14,500
15,500
16,500
17,500
18,500
19,500
20,500
21,500
22,500
23,500
24,500
25,500
26,500
27,500
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6-0
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8-0
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1-0
9
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-e
n %
n.a
. -
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOSAño 2007 / 2015
Series3 5 per. media móvil (Series3)
Media 21,0718
Mediana 20,8438
Moda 20,5000
Desviación estándar 1,0020
Rango 5,1250
Mínimo 19,6250
Máximo 24,7500
Coef. de Var. 4,76%
Cantidad de observaciones 228
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSAÑO 2015
Variación diaria (promedio) 0,0023
Desvío estándar 0,0271
Volatilidad anualizada 43,05%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
VOLATILIDAD (*)
20
Resumen del día viernes 18 de diciembre de 2015
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 236 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VARIABLES MONETARIAS
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 04/12/2015
Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS
DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 612.316 558.482 563.935 53.834 9,64% 48.381 8,58%
Circ. Monetaria 446.622 429.819 426.984 16.803 3,91% 19.638 4,60%
en el público 400.951 386.166 384.232 14.785 3,83% 16.719 4,35%
en Ent. Fin. 45.671 43.651 42.751 2.020 4,63% 2.920 6,83%
Cta. Cte. E.F. en BCRA 165.694 128.663 136.951 37.031 28,78% 28.743 20,99%
Pases Pasivos 20.625 44.450 16.048 -23.825 -53,60% 4.577 28,52%
Depósitos en Pesos 1.136.766 1.125.662 1.078.606 11.104 0,99% 58.160 5,39%
Del Sector Privado (*) 897.521 858.656 848.599 38.865 4,53% 48.922 5,77%
A la vista 455.079 412.025 411.136 43.054 10,45% 43.943 10,69%
A plazo 414.708 419.481 408.833 -4.773 -1,14% 5.875 1,44%
Del Sector Público (*) 239.245 267.006 230.007 -27.761 -10,40% 9.238 4,02%
A la vista 153.039 169.413 134.826 -16.374 -9,67% 18.213 13,51%
A plazo 73.529 85.676 82.399 -12.147 -14,18% -8.870 -10,76%
Depósitos en u$s 10.063 9.993 10.361 70 0,70% -298 -2,88%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 9.243 9.108 8.917 135 1,48% 326 3,66%
Efectivo en E.F. en U$S 800 762 677 38 4,99% 123 18,17%
Préstamos al Sector Privado En $ 759.892 747.718 718.642 12.174 1,63% 41.250 5,74%
En U$S 2.962 3.168 3.481 -206 -6,50% -519 -14,91%
(*) Incluye otros depósitos
Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
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BASE MONETARIA Evolución (2009 - 2015)
Promedio mensual