Elementi stohastik dhe konstantja ne regresion :

Yi=a+bXi+Ui (variabla e varur eshte ( Yi ) ndersa e pavarur eshte ( Xi )

Ui - elementi stohastik

a - konstantja

Multikolinerariteti : eshte lidhja e fort korelative (praktikisht jo egzakte jo e

plote)midis variablave te pavarura qe ndodhen ne anen e djatht te modeleve

ekonometrike.

Autokorrelacioni : eshte karakteristik e te dhenave serive kohore.

Variablat Dummy : jane ndryshore cilesore te cilat luajn nje rol te rendesishem

ekonomik dhe mund te pershtaten per tu perfshir ne modele ekonometrike dhe

per te analizuar dukurit ekonomike.

Te dhenat qe shfrytezohen ne hulumtime ekonometrike ndahen ne :

1. Te dhena me prerje horizontale

2. Serive kohore

3. Te dhena panel

Qka eshte ekonometria :eshte shkenc qe studion dukurit ekonomike duke

perdorur mjetet dhe metodat e teoris ekonomike,statistikes

ekonomike,statistikes matematike dhe dhe ekonomis matematike.

Ekonometria eshte gershetim i :

1. Statistikes matematike

2. Ekonomis matematike

3. Teoris ekonomike

4. Statistikes ekonomike

Dallimi ne mes te modeleve :

Lin-lin –eshte model linear Y=a+bX+u

Lin-long – eshte model gjysemlogaritmik Y=+a+blnX+u

Log – lin- eshte model gjysemlogaritmik lnY=a+bX+u

Log-log- eshte model logaritmik lnY =a-blnX-u

Keto modele jan liner ne parametra,pra parametrat qe kan marr pjes ne te nuk

kan psuar ndryshime nga veprimet e shumezimit apo pjestimit ,rrenjes apo

ngritjes ne fuqi,megjithat prapa disa prej tyre fshihen modele te tjere nga te cilet

ata kan dal permes veprimeve linearizuese.

Hetroskedasticiteti- mos plotesimi i kushtit te homoskedositetit quhet

Hetroskedasticitet

Hetroskedasticiteti eshte karakteristik :e te dhenave me prerje horizontale

Etapat e hulumtimit te metodologjis ekonometrike :

1. Formulimi i hipotezes apo hipoteza ekonomike

2. TEORIA -specifikimi i modelit ekonomik

3. MODELIMI – vleresimi ose kuantifikimi i modelit

4. Verifikimi

5. Interpretimi /prognozimi

6. Pranimi/refuzimi /modifikimi i teoris egzistuese

Statistika descriptive dhe statistika inferente

Me statistik descriptive kuptojm metodat qe bejn mbledhjen prezantimin dhe

pasqyrimin e te dhenave me qellimi te pershkrimit te karakteristikave te

ndryshme te te dhenave ne menyren me te mire.

Me statistik inferente kuptojm metodat qe mundesojn vleresimin e

karakteristikave te popullacionit bazuar ne rezultatin e mostres.

Matesit e Tendences Qendrore :

1. Mesatarja aritmetike

2. Moda

3. Mediana

4. Kuartilet

Nje model jo linear ne parametra : y =

Qfare probleme te specifikimit te modelit mund te sjellin observimet ekstreme:

Mos perfshirja ne modele e nje variable te rendesishme ,perfshirja ne model e nje

variable te parendesishme,zgjedhja e nje forme funksionale te gabuar,perfshirja

ne model e variablave gabim.

Metoda e katroreve me te vegjel :

Yi=3.16+2.43x2i+4.78x3i

t : 3.28 4.9 14.22

R2 =0.88

x2i dhe x3i jane signifikante

R2 eshte koeficienti i determinacionit i cili tregon se sa e shpjegon variabla e

pavarur variable e varur.

Variablat jan signifikante kur statistika t eshte me e madhe se 2 ne vlere

absolute,per konstanten thuhet signifikante ndersa per variablen e pavarur

thuhet qe eshte signifikante qe nenkupton se ka ndiim ne variable e varur.

Statistika f : paraqet shperndarjen e shkalleve te liris nese F >FKR atehere H0 nuk

pranohet ndersa H1 pranohet

Testi C

1. Permend llojet dhe burimet e te dhenave

Te dhenat ne form e serive te dinamikes

Te dhenat ne form te serive te shperndarjes

Te dhenat panel

2. Burimet :

Vrojtimet ,eksperimentet,anketimet

Ministrit dhe digasteret, banka qendrore etj.

Vjetaret statistikor,buletinet statistikore, etj

3. Metodat qe mund te perdoren per te fituar vleresimin e nje modeli:

Metoda tradicionale ose REM

Metoda alternative

4. Cilat jan gabimet kryesore gjat procesit te perzgjedhjes se modelit

ekonometrik:

Mosperfshirja ne model e nje variabli te rendesishem

Perfshirja ne model e nje variabli te parendesishem

Zgjedhja e nje forme funksionale te gabuar

Perfshirja ne model e variablave te matura gabim

5. Cilesit e modelit te mire ekonometrik :

Parsimonia

Identifikueshmeria

Perputhshmeria

Konsistenca teorike

Fuqia parashikuese

6. Qkuptojm me specifikim te modelit ekonometrik : gjat analizes se te

dhenave te tyre me metodat ekonometrike ekonomistet perballen me

problemin e zgjedhjes se modelit ekonometrik.

Ky problem lidhet me keto dy pyetje:

Cila eshte forma metematike me e mire

Cilat ndryshore duhet te perfshihen ne model.

7. Nese nje model ekonometrik nuk eshte i specifikuar mire si duhet te

veprohet me tutje : - ne kete rast duhet ti bejm dy lloje te testimit per

specifikimin e modelit ekonometrik te cilat jane:

Testimi per nje variable te panevojshem

Testimi per nje variable te perjashtuar

8. Qka eshte R :quhet koeficienti i pergjithshem i korelacionit dh tregon se

shkalla e lartesis midis tatimit nga njera ane dhe numrit te te punesuarve e

shitjeve nga ana tjeter eshte shume me e madhe kur R eshte shume afer 1.

9. Formula nje hipotez ekonomike:p.sh inflacioni ndikon ne normen e

interesit, sa me i madh inflacioni normat e interesit me te larta ndersa

investimet bien.