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リスク分析ソフトウェアOracle Crystal Ballでは、不確実な要因のことを仮定、評価対象を予測と呼びます。 たとえば、昨年度の売上高や利益の金額は結果が分かりますが、今年度や来年度といった未来の結果には不確実性があります。 Crystal Ballでは不確実な要因を仮定として定義し、その結果利益などの評価したい項目を予測として定義し、モンテカルロ・シミュレーションによって確率・統計的な評価を行うことができます。
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http://www.kke.co.jp/cb/
株式会社 構造計画研究所〒164-0012 東京都中野区中央 4-5-3
TEL:03-5342-1090
Copyright © KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved.
Crystal Ball の基本操作
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Crystal Ball による分析手順
1. Excel上でモデルを構築
2. 不確実性要因に確率分布を“仮定”
3. 評価対象を“予測”として定義
4. シミュレーション実行と評価
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• 簡単なモデル(収入-支出=利益)
– 収入2億、支出1億、利益は?• 不確実な要素がない → (たとえば)過去の事象
2- 1= 1– 収入1億~3億、支出5千万~2億、利益は?
• 収入、支出が不確実 → (たとえば)未来の事象
2?-1?=1?
Crystal Ball ~ 簡単な例
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• 不確実性を含む要因を確率分布で表現
2?-1? = 1?
• 確率分布に従う乱数によってシミュレーション計算
= モンテカルロ・シミュレーション» カジノで有名な都市「モンテカルロ」から名付けられたシミュレーション手法
– 起こりうるケースを乱数(想定された確率分布に従った“デタラメな数”)により試行する
– これを何千回、何万回繰り返すことにより「どの程度の頻度(確率)でどのような結果となるのか」を分析することができる
※ 乱数を用いたシミュレーションなので、シミュレーションを行うごとに多少異なる結果が起こる
※ シミュレーション回数が多ければ多いほど、精度は高まる
モンテカルロ・シミュレーション
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Crystal Ball による分析手順
1. Excel上でモデルを構築
2. 不確実性要因に確率分布を“仮定”
3. 評価対象を“予測”として定義
4. シミュレーション実行と評価
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• 収入(2)-支出(1)=利益(収入セルー支出セル)
1. Excel上で問題のモデルを構築
計算式を入れる
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2. 不確実性要因に確率分布を“仮定”
分布を設定
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• 利益への“予測”の定義1. 該当セルを選んで「予測の定義」ボタンを選択
2. 予測セルの定義画面にて「OK」を選択
3. 評価対象を“予測”として定義
予測の定義を選択
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4. シミュレーション実行と結果評価
シミュレーションを実行
アイコン 名称 機能
開始 最大試行回数までシミュレーション
停止 シミュレーションを一時的にストップ
リセット シミュレーションデータを消去し、各種設定が可能な状態にリセット
ステップ 一試行ずつのシミュレーション
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4. シミュレーション実行と結果評価
グラバー:マウスによる範囲の指定
→ 信頼度が変化
信頼区間入力:数値による範囲の指定
→ 信頼度が変化
信頼度入力:数値による確率の指定
→ 信頼区間が変化(※グラバーが白い方は固定)
任意の信頼区間や信頼度に対する、確率・範囲を表します
予測グラフ
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4. シミュレーション実行と結果評価
予測グラフ
結果が起こる可能性:利益が0以上になる確率は?⇒ 約89%
統計的な評価:期待利益は?⇒ 平均値ばらつきは?⇒ 標準偏差シミュレーションの誤差は?⇒ 平均標準誤差
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4. シミュレーション実行と結果評価
感度分析:
各仮定の重要度を分析します寄与率、もしくは順位相関で表します
感度グラフ
※仮定の数だけ計算されるので、不確実性が多いとより有効
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→ 何%の確率でどんなことが起こりうるのか?
→ どの要因がクリティカルなのか?
Crystal Ballの実施手順まとめ
シミュレーション
感度分析重要リスク要因の特定
重要リスク要因への対策
確率分布を仮定
モデル構築
予測を定義
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Crystal Ball ショートカットキー
キー 同一の機能 説明
<Ctrl>+<d>[表示]メニュー、または[プリファレンス]→グラフ名→[表示]フィールド
グラフの分布タイプを累積度数分布→逆累積度数分布→度数分布の順に切り替えます。
<Ctrl>+<b>
または<Ctrl>+<g>
[プリファレンス]→[グラフ]→[一般]タブ→[グラフの密度]エリア→[グループ数]フィールド
度数を計算するグループの区切り方を順に変えることで、グラフの細かさを切り替えます。
<Ctrl>+<l>[プリファレンス]→[グラフ]→[一般]タブ→[オプション]エリア→[目盛線]フィールド
グラフの目盛線を、なし→水平線→垂直線→格子の順に切り替えます。
<Ctrl>+<t>[プリファレンス]→[グラフ]→[グラフタイプ]タブ→[グラフ様式]エリア→[タイプ]フィールド
グラフの種類を、領域グラフ→線グラフ→棒グラフの順に切り替えます。
<Ctrl>+<w>[プリファレンス]→[グラフ]→[一般]タブ→[視覚効果]エリア→[3Dグラフ]チェックボックス
グラフ表示の次元を2D→3Dの間で切り替えます。
<Ctrl>+<m>[プリファレンス]→[グラフ]→[グラフタイプ]タブ→[補助線]フィールド
平均値など中心傾向の測度を示す中心線を、なし→ベースケース→中央値→平均値→最頻値の順に切り替えます。
<Ctrl>+<n>[プリファレンス]→[グラフ]→[一般]タブ→[オプション]エリア→[凡例]フィールド
凡例の表示を、あり→なしの間で切り替えます。
<Ctrl>+<p>[プリファレンス]→[グラフ]→[グラフタイプ]タブ→[補助線]フィールド
パーセンタイルの線を10%刻みで順に表示します。
<Ctrl>+
スペースキー[表示]メニュー、または[プリファレンス]→グラフ名→[表示]フィールド
ウィンドウの表示を、グラフ→統計量→パーセンタイル→適合度の順に切り替えます。
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お問い合わせ
• E-mail: [email protected]
• TEL: 03-5342-1090
• HP: http://www.kke.co.jp/cb/リスク分析/意思決定に関する情報、セミナー開催情報、書籍案内etc.