จับสัญญาณเทรด TFEX ด้วยTechnical Analysis ·...

จบสญญาณเทรด TFEX ดวย Technical Analysis

บรรยายโดยนายอต อตกล, CMT, CFA, FRM

ผชวยกรรมการผจดการ ฝายตราสารอนพน บรษทหลกทรพย หยวนตา (ประเทศไทย)

* ขอมลในเอกสารนเปนเพยงกรณศกษา มไดเปนค าแนะน าในการซอขายหลกทรพยและสญญาซอขายลวงหนา

การแขงขนใช Timeframe Day

แขงกนท30-45 แทงขางหนา

EMA : Exponential Moving Average

EMA คอ เสนคาเฉลยทถวงน าหนกราคาลาสดมากกวาราคาทอยในอดตไกลๆ นยมใช EMA ในการวเคราะหกราฟเทคนคเพราะสะทอนราคาลาสดไดเรวกวา SMA (Simple Moving Average)

จ านวนชวงทนยมเลอกไปใชในเสนคาเฉลย

ชวง คาทนยมน าไปใชใน EMA/SMA

ชวงสนมาก 5 8

ชวงสน 10 13 20

ชวงกลาง 25 34 50 55

ชวงยาว 75 89 100 144

ชวงยาวมาก 200 233

EMA 5 : เปนแนวรบ/แนวตานของราคาทวงพงอยางรวดเรว

EMA 13 : เปนเสนสะทอนตนทนเฉลยประมาณครงเดอนของนกลงทน

EMA 34 : เปนแนวรบ/แนวตานส าหรบเลนรอบทใชไดดกบหนไทยโดยทวไป

EMA 34 : แสดงเปนเสนแนวโนม

EMA 89 : เปนเสนแบงแนวโนมขาขนหรอขาลงของรอบประมาณครงป

EMA 200 : เปนเสนแบงแนวโนมขาขนหรอขาลงหลกของหน ซงใชเกณฑนกนทวโลก

Volume : นยมใช EMA 5 ในการเปรยบเทยบ

MT4 : Smart EA

Long Open Short Close Short Open Long Close

1. MA Short Cross MA Long

เลอกเสนคาเฉลย (Moving Average : MA) ทตดกน

ชวง คาทนยมน าไปใชใน EMA/SMA

ชวงสนมาก 5 8

ชวงสน 10 13 20

ชวงกลาง 25 34 50 55

ชวงยาว 75 89 100 144

ชวงยาวมาก 200 233

MA 2 เสนตดกนอาจเลอก เชน• 5, 8

• 5, 10

• 5, 13

• 5, 20

• 8, 10

• 8, 13

• 8, 20

• 10, 20

• 10, 25

• 10, 34

• Etc…

1. EMA5 Cross EMA 10

1. EMA10 Cross EMA 34

2. Moving Average cross Close Price

2. EMA34 cross Close Price : SET50 Futures

Sideway

ในชวงทราคาเปน Sideway สญญาณซอขาย จะท าใหBuy high/Sell low ตลอด ซงท าใหขาดทน

2. EMA25 cross Close Price : KTB Stock Futures

Sideway

Sideway

Side

way

2. EMA22 cross Close Price : Gold Spot

Sideway

Sideway

3. Average Directional Index

3. Average Directional Index : SET50 Futures

DI+ > DI- แสดงแนวโนมขนหากถก confirm ดวยการม ADX > 20 จะเปนการขนทแขงแรง

DI- > DI+ แสดงแนวโนมลงหากถก confirm ดวยการม ADX > 20 จะเปนการลงทแขงแรง

3. Average Directional Index : MTC stock

DI+ > DI- แสดงแนวโนมขนหากถก confirm ดวยการม ADX > 20 จะเปนการขนทแขงแรง

3. Average Directional Index : Gold Spot

DI- > DI+ แสดงแนวโนมลงหากถก confirm ดวยการม ADX > 20 จะเปนการลงทแขงแรง

4. Bollinger Band

4. Bollinger Band : SET50 Futures

BB Avg คอ SMA 20 ชวง• หาก Price > BB Avg ถอวาเปนแนวโนมขน• หาก Price < BB Avg ถอวาเปนแนวโนมลง

BB Top = Upper Band คอ +2 s.d. จาก BB Avg

BB Btm = Lower Band คอ -2 s.d. จาก BB Avg

4. Bollinger Band : Gold Spot ราคาทองควรใชกรอบความผนผวนมาชวยในการเขาออก (entry,exit)

Lower Band = -2.75 s.d.

Upper Band = +2.5 s.d.

เราสามารถ ปรบคากรอบ Lower Band, Upper Band ได เพอพยายาม fit ขอมลราคา

เราสามารถ ปรบปรงกลยทธการเทรดเปน• Price ชน Lower Band ให ซอ• Price ชน Upper Band ให ขาย

ตวเลขเหลานอาจเปนตวเลอกของการตงคากรอบ Upper Band, Lower Band ของ Bollinger Band, Envelope ได

• 150.0%• 161.8%• 172.5%• 178.6%• 200%• 233%• 238.2%• 250%• 261.8%• 300%• 361.8%

• 377%• 400%• 461.8%• 500%• 561.8%

5. Envelope

5. Envelope : SET50 Futures

เสนคาเฉลยกลาง สามารถเลอกตงคาไดใหเหมาะกบสนคานนๆ

Upper Band และ Lower Band เปนกรอบทเบยงเบนเปน % เมอเทยบกบ เสนคาเฉลยกลาง

เลอกตงคาเองไดตามความเหมาะสม

6. Parabolic SAR

6. Parabolic SAR

7. RSI Ver .01

8. RSI Ver .02

RSI : Relative Strength Index

Overbought level = 70%

Oversold level = 30%RSI at 45% level คอ แนวกลางคลอง

RSI บอกความแขงแกรงของราคา (นยมตงคาใช 14 ชวง)

RSI : Bearish Divergence

Bearish Divergence คอ ราคาม New High แต RSI ไมม New High

เปนการเตอนวาราคามโอกาสลง

RSI : Bearish Divergence

Bearish Divergence คอ ราคาม New High แต RSI ไมม New High

เปนการเตอนวาราคามโอกาสลง

Follow Short เมอ RSI < 70Stop Loss เมอ RSI > 70 หรอ

ราคาปด ม New High

RSI : Bullish Divergence

Bullish Divergence คอ ราคาม New Lowแต RSI ไมม New Low

เปนการเตอนวาราคามโอกาสขน

Follow Buy เมอ RSI > 30Stop Loss เมอ RSI < 30 หรอ

ราคาปด ม New Low

9. Commodity Channel Index

9. Commodity Channel Index

10. MACD Ver.01

11. MACD Ver.02

MACD : Moving Average Convergence Divergence

MACD ตดจากลบเปนบวก อาจเปนสญญาณซอMACD ตดจากบวกเปนลบ อาจเปนสญญาณขายMACD ตดเสน Signal Line เปนการบอกแนวโนมเดมออนแรง

MACD นยมตงคา 12 , 26 และ Signal Line = 9

MACD = EMA12 – EMA26Signal Line = EMA9 of MACD

12. Stochastic Oscillator Ver. 01

13. Stochastic Oscillator Ver. 02

Stochastic OscillatorStochastic เปนทนยมส าหรบการเทรด F/X เพราะสะทอนการหมนรอบของราคาไดด

กลยทธ Long เมอ %K ตดขน %D และ %K>20%

กลยทธ Short เมอ %K ตดลง %D และ %K<80%

Overbought = 80%

Oversold = 20%

Stochastic Oscillator

14. William’s Percent Range

Oversold = -80%

Overbought = -20%

William’s Percent Range เปนสตรสวนกลบกบ Stochastic

15. AD (Accumulation/Distribution) Cross MA

16. On Balance Volume (OBV) cross Moving Average (MA)

On Balance Volume (OBV) cross Moving Average (MA)

17. Average True Range ver.01

18. Average True Range ver.02

Average True Range

ATR สะทอนชวงกรอบการแกวงของราคา ATR นยมน าไปใชในการ Stop Loss เชน Stop Loss เมอราคาขยบเกน x*ATR โดย x=2,2.5,3, etc

19. Standard Deviation Ver.01

20. Standard Deviation Ver.02

21. ZigZag

22. Price Zone

23. Time Zone

24. LLV & HHV V.1 (lower low value & higher high value)

25. LLV & HHV V.2 (lower low value & higher high value)

Grouping of technical tools

Oscillator

• Average Directional Index

• Parabolic SAR

• RSI

• Commodity Channel Index

• Stochastic

• Williams’ Percent Range

Moving Average (EMA)

• MA short cross MA long

• MA cross Price

• MACD

Volatility

• Bollinger Band

• Envelope

• Average True Range

• Standard Deviation

Volume

• Trading Volume cross EMA5

• OBV cross MA

ในแตละกลมเครองมอจะสะทอนพฤตกรรมของราคาในลกษณะเดยวกน ดงนน ในแตละกลมเครองมอถาเลอกใชมากกวา 2 อนในแตละกลม อาจจะไมไดเพมประโยชนมากนก

กลยท 3 ออเจา : อเอมเอ, อาร เอสไอ, เอมเอซด

RSI > 45

MACD > 0

Price > EMA 34

มองขนนะออเจา

กลยท 3 ออเจา : อเอมเอ, อาร เอสไอ, เอมเอซด

RSI < 45

MACD < 0

Price < EMA 34

มองลงนะออเจา

ตวอยางการประเมนแนวโนม

65

SET50 Index Futures

66

S50U18 < EMA34RSI < 45

MACD < 0Short Open S50U18 = 1134.3

S50U18 > EMA34RSI > 45

MACD > 0Long Close S50U18 = 1056.2

จะไดก าไร = (1134.3-1056.2)*200 = 15,620 บาท

TFEX Gold-D

67

GDU18 < EMA34RSI < 45

MACD < 0Short Open GDU18 = 1257.5สมมต USD/THB = 33.23

GDU18 > EMA34RSI > 45

MACD > 0Long Close GDU18 = 1233.8สมมต USD/THB = 33.35

จะไดก าไร = (1257.5*33.23-1233.8*33.35)*3.2148 = 2,055.84 บาท

68 Reference : priceactiontradingsystem.com

Price Pattern คอ บรเวณทราคาเคลอนไหวในกรอบแนวรบและแนวตาน เมอราคา Breakout ออกจาก Price Pattern จะมเปาหมายของราคาวงออกจากจด Breakout ไปไดอยางนอยเทากบความสงทอยภายใน Price Pattern

69

Candlestick Chart

Upper Shadow

Real

Body

High

CloseUpper Shadow

Lower Shadow Lower ShadowOpen

Low

Real

Body

High

Open

Close

Low

Real Body

If Close > Open The candle body is Green (or White)

If Close < Open The candle body is Red (or Black)

If the existing trend is Up-Trend, these Candlestick Pattern indicate that the future trend will continue to go Up.

Source : http://www.hotcandlestick.com/candles.htm

Source : http://www.hotcandlestick.com/candles.htm

If the existing trend is Down-Trend, these Candlestick Pattern indicate that the future trend will continue to go Down.

Source : http://www.hotcandlestick.com/candles.htm

If the existing trend is Down-Trend, these Candlestick Pattern indicate that the future trend will Reverse to go Up.

Source : http://www.hotcandlestick.com/candles.htm

If the existing trend is Up-Trend, these Candlestick Pattern indicate that the future trend will Reverse to go Down.

เปนทนยมใชในกราฟเทคนคเพราะ แสดง %ผลตอบแทนทเทากนดวยความสงทเทากน ซงเหมอนกบมมมองของนกลงทนทมองผลตอบแทนเปน % ของราคา โดยไมไดมองทระดบราคาสงหรอต า

+25% +50% +100%

Log Scale

Log Scale

Linear Scaleแสดงการขยบของราคาทเทากน ดวยความสงของกราฟทเทากน ไมไดสะทอนผลตอบแทนเปน % ของราคาแตอยางใด

Log Scale Versus Linear Scale

Log Scale Linear Scale

• หนทมการขยบของราคาหลายเทาตว เชน GL วงจาก 5 บาทไป 69 บาท ตองใช Log Scale ในการวดเพราะ Log Scale สะทอนการขยบของราคาเปนผลตอบแทนเปน %

• สวน SET Index ทมระดบราคาเปนตวเลขสงๆ และการขยบของราคาเปน % ไมมากนก เชน SET Index = 1695 การใช Log Scale หรอ Linear Scale อาจไดผลลพธใกลเคยงกน อยางไรกด เพอความสะดวกในการตงคากราฟอและการวด Fibo เราจะใช Log Scale ตลอด

Preferred

Price Measurement

78

61.8%*

38.2%*

Fibonacci Retracement

100%

0%

78.6%

50.0%

23.6%

???

61.8%*

38.2%*

Fibonacci Retracement

100.0%

0%

78.6%

50.0%

23.6%

???

123.6%

138.2%

90.0%

Fibonacci Multiple

1

3

5

100%

61.8%*

38.2%

100.0%

50.0%

138.2%

161.8%

ตวอยางหนานคอขาขน ถาขาลงกกลบดานกน

Fibonacci Multiple

82

1

3

100%

61.8%

100.0%*

138.2%

161.8%*

ตวอยางหนานคอขาขน ถาขาลงกกลบดานกน

Measuring Ratio – Technical Analysis

• 23.6%• 27.5%• 38.2%• 50.0%• 61.8%• 72.5%• 78.6%• 100%• 123.6%• 127.5%• 138.2%

• 150.0%• 161.8%• 172.5%• 178.6%• 200%• 233%• 238.2%• 250%• 261.8%• 300%• 361.8%

• 377%• 400%• 461.8%• 500%• 561.8%

84

การเทรดเกงก าไรตองพยายามหาแนวโนมใหพบใหเรวทสด

Uptrend

Higher Low , Higher high

Downtrend

Lower Low, Lower high

Sideways

Horizontal Low, Horizontal high

Line group Yuanta TFEX Buddy

http://line.me/ti/g/9yYqTcQb3g

85

Reference

86

• MT4 TopTrader

• Trading Systems and Methods, 5th edition, Perry J. Kaufman

• The Encyclopedia of Technical Market Indicators, Robert W.

Colby, CMT

• โครงการทนอบรมหลกสตร “CMT เพอพฒนาความรนกวเคราะหการลงทนดานสญญาฯ”โดย คณณฐพล ค าวงษา, CMT

Thank You