Embed Size (px)
Citation preview
จบสญญาณเทรด TFEX ดวย Technical Analysis
บรรยายโดยนายอต อตกล, CMT, CFA, FRM
ผชวยกรรมการผจดการ ฝายตราสารอนพน บรษทหลกทรพย หยวนตา (ประเทศไทย)
* ขอมลในเอกสารนเปนเพยงกรณศกษา มไดเปนค าแนะน าในการซอขายหลกทรพยและสญญาซอขายลวงหนา
การแขงขนใช Timeframe Day
แขงกนท30-45 แทงขางหนา
EMA : Exponential Moving Average
EMA คอ เสนคาเฉลยทถวงน าหนกราคาลาสดมากกวาราคาทอยในอดตไกลๆ นยมใช EMA ในการวเคราะหกราฟเทคนคเพราะสะทอนราคาลาสดไดเรวกวา SMA (Simple Moving Average)
จ านวนชวงทนยมเลอกไปใชในเสนคาเฉลย
ชวง คาทนยมน าไปใชใน EMA/SMA
ชวงสนมาก 5 8
ชวงสน 10 13 20
ชวงกลาง 25 34 50 55
ชวงยาว 75 89 100 144
ชวงยาวมาก 200 233
EMA 5 : เปนแนวรบ/แนวตานของราคาทวงพงอยางรวดเรว
EMA 13 : เปนเสนสะทอนตนทนเฉลยประมาณครงเดอนของนกลงทน
EMA 34 : เปนแนวรบ/แนวตานส าหรบเลนรอบทใชไดดกบหนไทยโดยทวไป
EMA 34 : แสดงเปนเสนแนวโนม
EMA 89 : เปนเสนแบงแนวโนมขาขนหรอขาลงของรอบประมาณครงป
EMA 200 : เปนเสนแบงแนวโนมขาขนหรอขาลงหลกของหน ซงใชเกณฑนกนทวโลก
Volume : นยมใช EMA 5 ในการเปรยบเทยบ
MT4 : Smart EA
Long Open Short Close Short Open Long Close
1. MA Short Cross MA Long
เลอกเสนคาเฉลย (Moving Average : MA) ทตดกน
ชวง คาทนยมน าไปใชใน EMA/SMA
ชวงสนมาก 5 8
ชวงสน 10 13 20
ชวงกลาง 25 34 50 55
ชวงยาว 75 89 100 144
ชวงยาวมาก 200 233
MA 2 เสนตดกนอาจเลอก เชน• 5, 8
• 5, 10
• 5, 13
• 5, 20
• 8, 10
• 8, 13
• 8, 20
• 10, 20
• 10, 25
• 10, 34
• Etc…
1. EMA5 Cross EMA 10
1. EMA10 Cross EMA 34
2. Moving Average cross Close Price
2. EMA34 cross Close Price : SET50 Futures
Sideway
ในชวงทราคาเปน Sideway สญญาณซอขาย จะท าใหBuy high/Sell low ตลอด ซงท าใหขาดทน
2. EMA25 cross Close Price : KTB Stock Futures
Sideway
Sideway
Side
way
2. EMA22 cross Close Price : Gold Spot
Sideway
Sideway
3. Average Directional Index
3. Average Directional Index : SET50 Futures
DI+ > DI- แสดงแนวโนมขนหากถก confirm ดวยการม ADX > 20 จะเปนการขนทแขงแรง
DI- > DI+ แสดงแนวโนมลงหากถก confirm ดวยการม ADX > 20 จะเปนการลงทแขงแรง
3. Average Directional Index : MTC stock
DI+ > DI- แสดงแนวโนมขนหากถก confirm ดวยการม ADX > 20 จะเปนการขนทแขงแรง
3. Average Directional Index : Gold Spot
DI- > DI+ แสดงแนวโนมลงหากถก confirm ดวยการม ADX > 20 จะเปนการลงทแขงแรง
4. Bollinger Band
4. Bollinger Band : SET50 Futures
BB Avg คอ SMA 20 ชวง• หาก Price > BB Avg ถอวาเปนแนวโนมขน• หาก Price < BB Avg ถอวาเปนแนวโนมลง
BB Top = Upper Band คอ +2 s.d. จาก BB Avg
BB Btm = Lower Band คอ -2 s.d. จาก BB Avg
4. Bollinger Band : Gold Spot ราคาทองควรใชกรอบความผนผวนมาชวยในการเขาออก (entry,exit)
Lower Band = -2.75 s.d.
Upper Band = +2.5 s.d.
เราสามารถ ปรบคากรอบ Lower Band, Upper Band ได เพอพยายาม fit ขอมลราคา
เราสามารถ ปรบปรงกลยทธการเทรดเปน• Price ชน Lower Band ให ซอ• Price ชน Upper Band ให ขาย
ตวเลขเหลานอาจเปนตวเลอกของการตงคากรอบ Upper Band, Lower Band ของ Bollinger Band, Envelope ได
• 150.0%• 161.8%• 172.5%• 178.6%• 200%• 233%• 238.2%• 250%• 261.8%• 300%• 361.8%
• 377%• 400%• 461.8%• 500%• 561.8%
5. Envelope
5. Envelope : SET50 Futures
เสนคาเฉลยกลาง สามารถเลอกตงคาไดใหเหมาะกบสนคานนๆ
Upper Band และ Lower Band เปนกรอบทเบยงเบนเปน % เมอเทยบกบ เสนคาเฉลยกลาง
เลอกตงคาเองไดตามความเหมาะสม
6. Parabolic SAR
6. Parabolic SAR
7. RSI Ver .01
8. RSI Ver .02
RSI : Relative Strength Index
Overbought level = 70%
Oversold level = 30%RSI at 45% level คอ แนวกลางคลอง
RSI บอกความแขงแกรงของราคา (นยมตงคาใช 14 ชวง)
RSI : Bearish Divergence
Bearish Divergence คอ ราคาม New High แต RSI ไมม New High
เปนการเตอนวาราคามโอกาสลง
RSI : Bearish Divergence
Bearish Divergence คอ ราคาม New High แต RSI ไมม New High
เปนการเตอนวาราคามโอกาสลง
Follow Short เมอ RSI < 70Stop Loss เมอ RSI > 70 หรอ
ราคาปด ม New High
RSI : Bullish Divergence
Bullish Divergence คอ ราคาม New Lowแต RSI ไมม New Low
เปนการเตอนวาราคามโอกาสขน
Follow Buy เมอ RSI > 30Stop Loss เมอ RSI < 30 หรอ
ราคาปด ม New Low
9. Commodity Channel Index
9. Commodity Channel Index
10. MACD Ver.01
11. MACD Ver.02
MACD : Moving Average Convergence Divergence
MACD ตดจากลบเปนบวก อาจเปนสญญาณซอMACD ตดจากบวกเปนลบ อาจเปนสญญาณขายMACD ตดเสน Signal Line เปนการบอกแนวโนมเดมออนแรง
MACD นยมตงคา 12 , 26 และ Signal Line = 9
MACD = EMA12 – EMA26Signal Line = EMA9 of MACD
12. Stochastic Oscillator Ver. 01
13. Stochastic Oscillator Ver. 02
Stochastic OscillatorStochastic เปนทนยมส าหรบการเทรด F/X เพราะสะทอนการหมนรอบของราคาไดด
กลยทธ Long เมอ %K ตดขน %D และ %K>20%
กลยทธ Short เมอ %K ตดลง %D และ %K<80%
Overbought = 80%
Oversold = 20%
Stochastic Oscillator
14. William’s Percent Range
Oversold = -80%
Overbought = -20%
William’s Percent Range เปนสตรสวนกลบกบ Stochastic
15. AD (Accumulation/Distribution) Cross MA
16. On Balance Volume (OBV) cross Moving Average (MA)
On Balance Volume (OBV) cross Moving Average (MA)
17. Average True Range ver.01
18. Average True Range ver.02
Average True Range
ATR สะทอนชวงกรอบการแกวงของราคา ATR นยมน าไปใชในการ Stop Loss เชน Stop Loss เมอราคาขยบเกน x*ATR โดย x=2,2.5,3, etc
19. Standard Deviation Ver.01
20. Standard Deviation Ver.02
21. ZigZag
22. Price Zone
23. Time Zone
24. LLV & HHV V.1 (lower low value & higher high value)
25. LLV & HHV V.2 (lower low value & higher high value)
Grouping of technical tools
Oscillator
• Average Directional Index
• Parabolic SAR
• RSI
• Commodity Channel Index
• Stochastic
• Williams’ Percent Range
Moving Average (EMA)
• MA short cross MA long
• MA cross Price
• MACD
Volatility
• Bollinger Band
• Envelope
• Average True Range
• Standard Deviation
Volume
• Trading Volume cross EMA5
• OBV cross MA
ในแตละกลมเครองมอจะสะทอนพฤตกรรมของราคาในลกษณะเดยวกน ดงนน ในแตละกลมเครองมอถาเลอกใชมากกวา 2 อนในแตละกลม อาจจะไมไดเพมประโยชนมากนก
กลยท 3 ออเจา : อเอมเอ, อาร เอสไอ, เอมเอซด
RSI > 45
MACD > 0
Price > EMA 34
มองขนนะออเจา
กลยท 3 ออเจา : อเอมเอ, อาร เอสไอ, เอมเอซด
RSI < 45
MACD < 0
Price < EMA 34
มองลงนะออเจา
ตวอยางการประเมนแนวโนม
65
SET50 Index Futures
66
S50U18 < EMA34RSI < 45
MACD < 0Short Open S50U18 = 1134.3
S50U18 > EMA34RSI > 45
MACD > 0Long Close S50U18 = 1056.2
จะไดก าไร = (1134.3-1056.2)*200 = 15,620 บาท
TFEX Gold-D
67
GDU18 < EMA34RSI < 45
MACD < 0Short Open GDU18 = 1257.5สมมต USD/THB = 33.23
GDU18 > EMA34RSI > 45
MACD > 0Long Close GDU18 = 1233.8สมมต USD/THB = 33.35
จะไดก าไร = (1257.5*33.23-1233.8*33.35)*3.2148 = 2,055.84 บาท
68 Reference : priceactiontradingsystem.com
Price Pattern คอ บรเวณทราคาเคลอนไหวในกรอบแนวรบและแนวตาน เมอราคา Breakout ออกจาก Price Pattern จะมเปาหมายของราคาวงออกจากจด Breakout ไปไดอยางนอยเทากบความสงทอยภายใน Price Pattern
69
Candlestick Chart
Upper Shadow
Real
Body
High
CloseUpper Shadow
Lower Shadow Lower ShadowOpen
Low
Real
Body
High
Open
Close
Low
Real Body
If Close > Open The candle body is Green (or White)
If Close < Open The candle body is Red (or Black)
If the existing trend is Up-Trend, these Candlestick Pattern indicate that the future trend will continue to go Up.
Source : http://www.hotcandlestick.com/candles.htm
Source : http://www.hotcandlestick.com/candles.htm
If the existing trend is Down-Trend, these Candlestick Pattern indicate that the future trend will continue to go Down.
Source : http://www.hotcandlestick.com/candles.htm
If the existing trend is Down-Trend, these Candlestick Pattern indicate that the future trend will Reverse to go Up.
Source : http://www.hotcandlestick.com/candles.htm
If the existing trend is Up-Trend, these Candlestick Pattern indicate that the future trend will Reverse to go Down.
เปนทนยมใชในกราฟเทคนคเพราะ แสดง %ผลตอบแทนทเทากนดวยความสงทเทากน ซงเหมอนกบมมมองของนกลงทนทมองผลตอบแทนเปน % ของราคา โดยไมไดมองทระดบราคาสงหรอต า
+25% +50% +100%
Log Scale
Log Scale
Linear Scaleแสดงการขยบของราคาทเทากน ดวยความสงของกราฟทเทากน ไมไดสะทอนผลตอบแทนเปน % ของราคาแตอยางใด
Log Scale Versus Linear Scale
Log Scale Linear Scale
• หนทมการขยบของราคาหลายเทาตว เชน GL วงจาก 5 บาทไป 69 บาท ตองใช Log Scale ในการวดเพราะ Log Scale สะทอนการขยบของราคาเปนผลตอบแทนเปน %
• สวน SET Index ทมระดบราคาเปนตวเลขสงๆ และการขยบของราคาเปน % ไมมากนก เชน SET Index = 1695 การใช Log Scale หรอ Linear Scale อาจไดผลลพธใกลเคยงกน อยางไรกด เพอความสะดวกในการตงคากราฟอและการวด Fibo เราจะใช Log Scale ตลอด
Preferred
Price Measurement
78
61.8%*
38.2%*
Fibonacci Retracement
100%
0%
78.6%
50.0%
23.6%
???
61.8%*
38.2%*
Fibonacci Retracement
100.0%
0%
78.6%
50.0%
23.6%
???
123.6%
138.2%
90.0%
Fibonacci Multiple
1
3
5
100%
61.8%*
38.2%
100.0%
50.0%
138.2%
161.8%
ตวอยางหนานคอขาขน ถาขาลงกกลบดานกน
Fibonacci Multiple
82
1
3
100%
61.8%
100.0%*
138.2%
161.8%*
ตวอยางหนานคอขาขน ถาขาลงกกลบดานกน
Measuring Ratio – Technical Analysis
• 23.6%• 27.5%• 38.2%• 50.0%• 61.8%• 72.5%• 78.6%• 100%• 123.6%• 127.5%• 138.2%
• 150.0%• 161.8%• 172.5%• 178.6%• 200%• 233%• 238.2%• 250%• 261.8%• 300%• 361.8%
• 377%• 400%• 461.8%• 500%• 561.8%
84
การเทรดเกงก าไรตองพยายามหาแนวโนมใหพบใหเรวทสด
Uptrend
Higher Low , Higher high
Downtrend
Lower Low, Lower high
Sideways
Horizontal Low, Horizontal high
Reference
86
• MT4 TopTrader
• Trading Systems and Methods, 5th edition, Perry J. Kaufman
• The Encyclopedia of Technical Market Indicators, Robert W.
Colby, CMT
• โครงการทนอบรมหลกสตร “CMT เพอพฒนาความรนกวเคราะหการลงทนดานสญญาฯ”โดย คณณฐพล ค าวงษา, CMT
Thank You
