ОТУС управление рисками - оценка

ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СКОЛКОВО

Основы управления рисками в предпринимательстве – оценка

7 ноября 2012 г.

SKOLKOVO FOUNDATION 2

Алексей Сидоренко Менеджер по управлению рисками Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»)[email protected]

Алексей более 8 лет работает в области управления рисками в России, Австралии, Польше и Казахстане. Алексей участвовал в реализации целого ряда проектов по анализу стратегических и операционных рисков, занимался подготовкой и проведением тренингов на тему управления рисками, а также принимал участие в многочисленных мероприятиях по аудиту различных систем управления рисками на соответствие требованиям Стандартов ISO 31000:2009, AS 4360:2004, COSO:ERM и HB 158:2006.

Алексей является со-автором глобальной методологии по управлению рисками компании PricewaterhouseCoopers и выпустил несколько публикаций на тему управления рисками.

В 2009 г. Алексей по запросу Австралийской Фондовой Биржи опубликовал пособие по управлению рисками для малого и среднего бизнеса.

Алексей является членом Международных ассоциаций профессиональных риск-менеджеров (PRMIA и GARP) и Института внутренних аудиторов.

Позвольте представится

mailto:[email protected]


Краткое содержание курса

Зачем управлять рисками? Как

управлять рисками? Что

дальше?

• Курс состоит из 3 частей• Каждая часть включает

теоритическую и практическую части

• I. 23 октября 2012• II. 7 ноября 2012• III. 12 ноября 2012


В прошлый раз мы обсуждали…

Управление рисками – это системный подход к выявлению, анализу, минимизации и

мониторингу рисков

4. Мониторинг и пересмотр

1. Выявление

рисков

2. Анализ и приорити-

зация

3. Минимиза-

ция рисков и отчетность

Риск – это эффект неопределённости на достижение поставленных вами целей*

Вы занимаетесь инновационной деятельностью?

Некоторые элементы вашей работы связаны с высокой

неопределённостью?

Существуют ли внутренние или внешние факторы, которые могут

повлиять на компанию или проект?

Что вы делаете по этому поводу?

Откуда взять со-финансирование?Кому продать будущий продукт?Будет ли спрос? Как покажет себя технология?

Конкуренты? Изменение технологии?Изменение потребностей у будущих покупателей?

* ISO31000:2009 Risk management — Principles and guidelines

Решаю по мере поступления…. или…


ШАГ 2: Анализ и приоритезация рисков

4. Мониторинг и пересмотр

1. Выявление

рисков

2. Анализ и приорити-

зация

3. Минимиза-

ция рисков и отчетность

• Приоритезация рисков – анализ рисков с целью определения наиболее критичных с точки зрения вероятности и ущерба и соответственно наиболее приоритетных

• Приоритезация рисков позволяет выделить узкий спектр потенциальных рисков на которых руководству необходимо фокусироваться


• Что для вас является неприемлемым риском?

• Кто из сотрудников должен быть вовлечен в процесс оценки рисков?

• Есть ли в компании необходимые ресурсы для устранения рисков?

Первым делом необходимо определить правила игры…

Риски, которые абсолютно не приемлемы – кражи, мошенничество, остановка продаж

Риски, которые могут быть существенно снижены при небольших затратах

Риски, которые вполне приемлемы


A. Экспертная оценка рисковB. Анализ галстук-бабочка (bow-tie analysis) C. Диаграмма причинно-следственных связей (fish-bone diagrams)D. Анализ чувствительности E. Сценарный анализ

Способы оценки и приоритезации рисков:


A. Экспертная оценка рисков

Выявленные риски необходимо приоритезировать, чтобы откинуть те, которые

несущественные

Что необходимо для определения уровня риска?

• Размер потенциально ущерба – ущерб от риска может измеряться в деньгах (финансовые потери) или ущербе репутации компании

• Вероятность наступления ущерба – вероятность риска зависит от истории реализации риска в прошлом, уровня неопределённости и сложности процессов


Что влияет на размер потенциально ущерба?

Финансовые потери

Репутационный ущерб

Ущерб третьим лицам

• Дополнительные расходы• Упущенная прибыль• Штрафы, пени• Судебные иски

• Негативные отзывы в СМИ• Негативные отзывы /

реакции партнеров

• Ущерб клиентам• Ущерб экологической

среде• Ущерб поставщикам


Что влияет на размер вероятности наступления ущерба?

История реализация

риска

Сложность процесса

Подверженность к риску

• Реализация подобного риска в прошлом

• Большое количество “near-miss”

• Большое количество данных

• Работа в ручном режиме

• Компетенции сотрудников• Низкий уровень

регламентации и неопределенность


• Критические риски, которые требуют незамедлительно управления. Велика вероятность, что риск реализуется и приведет к существенным негативным последствиям.

Интерпретация уровня риска (1/2)

• Низкая вероятность, что риск наступит, однако, если он наступит, то может привести к существенным негативным последствиям. Возможно имеет смысл вложить средства в устранение последствий в случае реализации риска.


• Риски регулярно реализуются, однако каждый случай приносит лишь несущественные последствия. Важно помнить, что в течении года такие события могут накопиться в существенные убытки для компании.

Интерпретация уровня риска (2/2)

• Несущественные риски, которые не смотря на свою реализацию являются приемлемыми для руководства компании. Такие риски, для которых мероприятия по снижению могут оказаться более затратными, чем ущерб от их реализации.


• Отсутствие единого понимания термина риск • Субъективность оценки (только 22% дали схожие оценки в двух разных ситуациях) • Оценка рисков в изоляции• Отсутствие или неправильная структура мотивации • Слабый учет взаимозависимостей

Ограничения, которые необходимо учитывать


• Декомпозиция риска на причины и последствия позволяет адекватно оценить вероятность и уровень ущерба от реализации риска

• Подход галстук-бабочка так же позволяет обнаружить взаимозависимости между рисками.

B. Анализ галстук-бабочка (bow-tie analysis)


C. Диаграмма причинно-следственных связей (fish-bone diagrams)

Реализовавшийся риск

Процесс

Окружающая среда

Люди

Система управления

Оборудование

Исходные материалы

Причина

Причина


• Оценка потенциального влияния события на финансовую устойчивость компании. Концентрирует внимание на влиянии изменения конкретных параметров.

• Например:• что произойдет с рентабельностью,

если цена на продукт снизится на 10 %;• что произойдет с выручкой, если курс

доллара к рублю вырастет на 1 %.

Анализ чувствительности


• Анализ сценариев используется для оценки влияния одного или нескольких событий на достижение цели.

• Анализ сценариев может использоваться при планировании непрерывности бизнеса или при оценке влияния сбоя в системе и отражает воздействие этих событий на организацию.

• Например сценарии:• Появление нового конкурента на рынке • Увеличение курса доллара более чем на 15%

Сценарный анализ


• Доступности исторических данных для расчета • Возможности количественно оценить данный конкретный риск• Трудозатрат, необходимых для оценки риска• Последующего использования данных о риске

Выбор способа оценки зависит от…

Реализовавшийся риск

Процесс

Окружающая среда

Люди

Система управления

Оборудование

Исходные материалы

Причина

Причина

Сложность реализации


Рекомендуемая последовательность шагов


Практическое задание

• Вернитесь в группы в которых вы работали в прошлый раз

• В течении 30 минут оцените основные риски работая в команде

• Используйте любой из способов оценки рисков или их комбинацию. При этом как минимум один риск должен быть оценен используя «бабочку» или «рыбу»

• 5 минут на презентацию оцененных рисков общей группе


• Краткое пособие по управлению рисками, Сколково

• Бесплатные ресурсы по управлению рисками для малого и среднего бизнеса www.risk-academy.ru

• Международный стандарт в области управления рисками ISO 31000:2009

Дополнительное чтение

http://goo.gl/zfpnF

http://www.risk-academy.ru

http://www.risk-academy.ru/


Вопросы?

Алексей Сидоренко Менеджер по управлению рисками Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»)[email protected] +7 (495) 967-01-48

Спасибо за внимание!



Business

ОТУС управление рисками - оценка