Инвестиционные стратегии предприятия в виртуальной

модели экономикиРОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

им. Г.В. ПЛЕХАНОВА

Авторы: Романов В.П., Яковлев Д.Н.,Авторы: Романов В.П., Яковлев Д.Н., Лельчук А.В.Лельчук А.В.МоскваМосква

Основные Основные направления направления

моделированиямоделирования

Агент и Агент и мультиагентные мультиагентные

системысистемы

• АгентАгент —— искусственный объект, который искусственный объект, который обладает активностью, автономным обладает активностью, автономным поведением, может принимать решения в поведением, может принимать решения в соответствии с некоторым набором правил, соответствии с некоторым набором правил, может взаимодействовать с окружением и может взаимодействовать с окружением и другими агентами, а также может изменяться другими агентами, а также может изменяться (эволюционировать)(эволюционировать)

• Мультиагентная системаМультиагентная система – устойчивая – устойчивая совокупность взаимодействующих агентов совокупность взаимодействующих агентов

Свойства Свойства интеллектуальных интеллектуальных

агентовагентов РеактивностьРеактивность:: способность активно реагировать на способность активно реагировать на

состояния внешней среды и поведение других агентовсостояния внешней среды и поведение других агентов ПроактивностьПроактивность:: способность к предсказанию способность к предсказанию

изменений внешней среды планировать и гибко изменений внешней среды планировать и гибко реагировать на изменяющуюся обстановкуреагировать на изменяющуюся обстановку

СоциализацияСоциализация:: способность обмениваться способность обмениваться сообщениями с другими агентами, взаимодействовать сообщениями с другими агентами, взаимодействовать с ними и координировать с ними свою активностьс ними и координировать с ними свою активность

МобильностьМобильность:: способность перемещаться в способность перемещаться в электронной средеэлектронной среде

РациональностьРациональность:: агент будет действовать для агент будет действовать для достижения целей насколько ему позволяют достижения целей насколько ему позволяют убеждения убеждения

ОбучениеОбучение//адаптацияадаптация:: агенты улучшают работу с агенты улучшают работу с течением временитечением времени

Примеры проектов Примеры проектов мультиагентных системмультиагентных систем

Проект ACE (Agent-based Проект ACE (Agent-based Computational Economics) Computational Economics)

Это компьютерное Это компьютерное исследование исследование экономики в виде экономики в виде развивающихся развивающихся децентрализованных децентрализованных систем автономных систем автономных взаимодействующих взаимодействующих агентов агентов

Товарный рынок

Виртуальная модель Виртуальная модель экономикиэкономики

Биржа труда

Банк

Университет

Государство

ПредприятияДомохозяйства

СМИНачальный капитал агентов

Условные обозначения состояния Условные обозначения состояния работников работников

Автомобиль

Продукты

Одежда

Мобильная связь

Собственный дом

Студент БезработныйВыбывший из

модели

Приобретения:Приобретения:

Состояния:

Customer

Labor market

Enterprise

State MarketQualifier

Bank

Основные классы агентов в Основные классы агентов в виртуальной модели виртуальной модели

экономикиэкономики

Mass Media

Функции агентов и их Функции агентов и их взаимодействиевзаимодействие

CUSTOMERCUSTOMER выступает в модели в ролях: работника выступает в модели в ролях: работника ((employeeemployee), безработного (), безработного (unemployedunemployed), обучаемого ), обучаемого ((studentstudent), клиента банка (), клиента банка (clientclient), покупателя на рынке ), покупателя на рынке товаров (товаров (buyerbuyer););

ENTERPRISEENTERPRISE выступает в ролях: участник рынка выступает в ролях: участник рынка товаров (товаров (sellerseller), клиента банка (), клиента банка (clientclient), ), налогоплательщика (налогоплательщика (taxes_providertaxes_provider), работодателя;), работодателя;

MARKETMARKET организует обмен товарами между организует обмен товарами между предприятиями и покупателями, регистрирует предприятиями и покупателями, регистрирует совокупный спрос и совокупное предложение, и совокупный спрос и совокупное предложение, и формирует равновесную цену на основании торгов;формирует равновесную цену на основании торгов;

STATESTATE собирает налоги с предприятий и выплачивает собирает налоги с предприятий и выплачивает пособия по безработице безработным;пособия по безработице безработным;

Функции агентов и их Функции агентов и их взаимодействие (продолжение)взаимодействие (продолжение)

BANKBANK ( (FIRSTFIRST__NATNAT__BANKBANK)) организует денежные организует денежные потоки между участниками модели;потоки между участниками модели;

LABORLABOR__MARKETMARKET регистрирует вакансии, регистрирует вакансии, имеющиеся на предприятиях и информирует о них имеющиеся на предприятиях и информирует о них безработных, безработных,

QUALIFIERQUALIFIER (учебное заведение) проводит обучение (учебное заведение) проводит обучение работника , желающего получить новую степень работника , желающего получить новую степень ((degreedegree) или квалификацию () или квалификацию (qualificationqualification) за ) за определенную плату.определенную плату.

MASS MEDIA MASS MEDIA получает средства от предприятияполучает средства от предприятия за за рекламу определенного товара и формирует рекламу определенного товара и формирует случайную выборку из случайную выборку из CustomersCustomers, в результате , в результате чего возрастает уровень полезности для данного чего возрастает уровень полезности для данного товара у товара у CustomerCustomer

Цель проекта -Цель проекта - изучитьизучить::

Влияние инвестиционной стратегии предприятия на объем Влияние инвестиционной стратегии предприятия на объем получаемой им прибыли в условиях изменяющегося спросаполучаемой им прибыли в условиях изменяющегося спроса

Зависимость макроэкономических показателей модели от Зависимость макроэкономических показателей модели от уровня налогообложения и инвестиционной стратегии уровня налогообложения и инвестиционной стратегии предприятияпредприятия

Влияние роли государства и налоговой политики на Влияние роли государства и налоговой политики на макроэкономические показателимакроэкономические показатели

Зависимость доли занятого населения от инвестиционной Зависимость доли занятого населения от инвестиционной стратегии предприятий, уровня налогообложения, стоимости стратегии предприятий, уровня налогообложения, стоимости обучения в университетеобучения в университете

Параметры моделиПараметры модели

Число предприятийЧисло предприятий Число товаров, выпускаемых всеми предприятиями Число товаров, выпускаемых всеми предприятиями

вместевместе Объем в штуках выпуска данного товара на данном Объем в штуках выпуска данного товара на данном

предприятиипредприятии Себестоимость выпуска данного товара Себестоимость выпуска данного товара

предприятияпредприятия Начальная цена продажи данного товара на рынкеНачальная цена продажи данного товара на рынке Объем потребления клиентом каждого из товаровОбъем потребления клиентом каждого из товаров Распределение клиентов по предприятиямРаспределение клиентов по предприятиям Квалификация и уровень каждого клиента Квалификация и уровень каждого клиента

Параметры модели (продолжение)Параметры модели (продолжение)

Заработная плата каждого клиента, выплачиваемая Заработная плата каждого клиента, выплачиваемая ему предприятиемему предприятием

Начальный капитал предприятияНачальный капитал предприятия Начальное богатство клиентаНачальное богатство клиента Инвестиционная стратегия предприятия Инвестиционная стратегия предприятия

(распределение инвестиций)(распределение инвестиций) Условие выживания для класса Условие выживания для класса CUSTOMERCUSTOMER Параметры, регулирующие темп изменения объема Параметры, регулирующие темп изменения объема

производства и потребленияпроизводства и потребления

РАЗДЕЛ I. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Предприятие располагает набором вариантов инвестиционных стратегий. В зависимости от прибыли, полученной на данном такте t работы модели, предприятие может принять решение:о прекращении производства товара, не приносящего прибыли;

продолжить выпуск, увеличив/уменьшив объем производства в пределах допустимой производственной мощности предприятия;

о расширении производственной мощности за счет:собственных средств;привлекаемых кредитов.

Если в течение определенного периода прибыль отрицательна, предприятие:

пытается покрыть убытки, используя денежный резерв;продает часть производственной мощности;объявляется банкротом и выбывает из модели.

Влияние спроса и предложения на Влияние спроса и предложения на инвестиционную стратегию инвестиционную стратегию

предприятияпредприятия

Предложение отслеживает

динамично изменяющийся

спрос. Цена зависит от разности спроса и

предложения.

Изменение спроса и

предложения на рынке на продукцию

предприятий во времени

Динамическое изменение

цены на продукцию

предприятий Market

Инвестиционная стратегия

предприятия

Себестоимость Себестоимость продукции продукции

предприятия В предприятия В выше, чем у выше, чем у

предприятия Апредприятия А

Пример: два предприятия выбрали Пример: два предприятия выбрали разные инвестиционные стратегии разные инвестиционные стратегии

Предприятие А

Предприятие В

Экономические Экономические показатели предприятия показатели предприятия

ВВ

Прибыль предприятия

отрицательна

Последствия сокращения Последствия сокращения производства производства

Предприятие Предприятие BB обанкротилось обанкротилось

Предприятие-банкрот

Увеличение количества

безработных

Экономические показатели действующего Экономические показатели действующего (функционирующего) предприятия(функционирующего) предприятия A A

Показатели Показатели работы работы

предприятияпредприятия

Изменение Изменение спроса на спроса на продукцию продукцию

предприятия предприятия

Изменение Изменение рыночных цен на рыночных цен на

продукцию продукцию предприятияпредприятия

Нереализованная Нереализованная продукция / продукция /

неудовлетвореннынеудовлетворенный спросй спрос

Экономические показатели Экономические показатели предприятия-банкротапредприятия-банкрота B B

Капитал предприятия

стал отрицательным

РАЗДЕЛ РАЗДЕЛ II.II. МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯПОТРЕБИТЕЛЯ

В начальный период времени перед первым приходом на рынок В начальный период времени перед первым приходом на рынок каждому клиенту выдается начальный набор товаров с качеством qкаждому клиенту выдается начальный набор товаров с качеством q00. .

Потребитель приходит на рынок, выделив для покупок в такт t Потребитель приходит на рынок, выделив для покупок в такт t количество средств wколичество средств wtt. На рынке он просматривает прайс-лист, . На рынке он просматривает прайс-лист, отсортированный по цене в убывающем порядке, и выбирает из него отсортированный по цене в убывающем порядке, и выбирает из него те элементы, цена которых меньше или равна wте элементы, цена которых меньше или равна wt. t. Выбранные товары Выбранные товары индивид помещает в свой список товаров, которые он в состоянии индивид помещает в свой список товаров, которые он в состоянии приобрести (также отсортированных по убыванию цен).приобрести (также отсортированных по убыванию цен).

После этого потребитель вычисляет значение функции полезности После этого потребитель вычисляет значение функции полезности для совокупности товаров, которые он выбрал. Индивид определяет для совокупности товаров, которые он выбрал. Индивид определяет приращение функции полезности. Полученные приращения значений приращение функции полезности. Полученные приращения значений функций полезностифункций полезности нормируется по отношению к цене товара. нормируется по отношению к цене товара. Пользователь выбирает тот товар, который дает максимальное Пользователь выбирает тот товар, который дает максимальное приращение полезности при минимальности стоимости.приращение полезности при минимальности стоимости.

Функция полезности имеет вид:Функция полезности имеет вид:

где где xxii – количество – количество ii-го товара (в денежном выражении);-го товара (в денежном выражении);

tt – время; – время;

qqii – переменная, характеризующая качество товара (0<q<1); – переменная, характеризующая качество товара (0<q<1);

ββii– скорость изнашиваемости товара;– скорость изнашиваемости товара;

ΔΔii – – время, за которое товар изнашивается до значения ε; время, за которое товар изнашивается до значения ε;

   ααii > 0, > 0, Σ αΣ αi i < 1; < 1;

A A –– const.const.

i

n

i

ktin qexAqtxUqtxxxU iii )(),,(),,,...,,(

1

)(21

Алгоритм поведения потребителя на Алгоритм поведения потребителя на рынкерынке

Распределение дохода Распределение дохода потребителя-1 по видам потребителя-1 по видам

продуктовпродуктов

- townhouse- townhouse- car- car- cell phone- cell phone- clothes- clothes- food- food- savings- savings

Текущие Текущие данные:данные:

--квалификациквалификаци

яя-разряд-разряд-доход-доход

-занятость и -занятость и др.др.

Распределение дохода Распределение дохода потребителя-2 по видам потребителя-2 по видам

продуктовпродуктов

Для сравнения:Для сравнения:

Корзина Корзина потребителя-1потребителя-1

Первые шаги:Первые шаги:Агенты трудоустроились на одно из предприятий, покинули биржу труда и Агенты трудоустроились на одно из предприятий, покинули биржу труда и

перестали получать пособие по безработицеперестали получать пособие по безработице

Доходы работников значительно увеличилисьДоходы работников значительно увеличились

Потеряв работу, агент не смог Потеряв работу, агент не смог трудоустроиться по трудоустроиться по

специальностиспециальности

Потеряв работу (или

только вступив в

модель), потребитель

регистрируется на

бирже труда для

поиска вакансий,

соответствующих его

квалификации

Выбрав вакансию по новой Выбрав вакансию по новой специальности, агент идет учиться в специальности, агент идет учиться в

университетуниверситет

В отсутствии вакансий по

прежней квалификации безработный поступил на

платные курсы новой

специальности

Агент трудоустроился по новой Агент трудоустроился по новой специальностиспециальности

Переменная UNEMPLOYED приняла

значение “FALSE”, значит агент трудоустроился по

полученной специальности

Выводы Экономика свободного

рынка приводит к неравномерному распределению богатства;

Модель живет «внутренней» жизнью, демонстрируя динамику процессов производства и потребления.

Изменение спроса в модели является движущей силой регулирования объемов производства ;

Наличие системы переподготовки для получения новой специальности уменьшает уровень безработицы при падении объемов производства;

Баланс спроса предложения определяет

рыночные цены;