Август , 20 1 4

[ IMAGE ]

Август, 2014

ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

2

НКЦ – единственный квалифицированный центральный контрагент на российском финансовом

рынкеСтруктура акционерного

капитала

Основан в октябре 2005

НКЦ исполняет роль центрального

контрагента для ОАО Московская Биржа

• ОАО «Московская Биржа» – 100% • Валютный рынок + драг. металлы• Денежный рынок ( в т.ч. РЕПО с ЦК)• Рынок ценных бумаг• Рынок срочных инструментов (в т.ч.

ПФИ)Основной бизнес: оказание клиринговых услуг участникам финансового рынка; управление рисками Группы «Московская Биржа»; управление ликвидностью Группы «Московская Биржа»

Капитал:RUB 13 501 млн (на 01/01/2013)RUB 30 972 млн (на 01/08/2014)

Объем активов:RUB 211,7 млрд (на 01/01/2014)RUB 993,0 млрд (на 01/08/2014) Прибыль:RUB 6,357 млрд (за 2013 г.)RUB 5,119 млрд (за 7 мес. 2014 г.)

Международный кредитный рейтинг: BBB (агентство FITCH)

3“National Clearing Centre” at a glance

Роль НКЦ как центрального контрагента на российском финансовом рынке

ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»Краткий обзор

1. Минимизация рыночных рисков. 2. Гарантия исполнения обязательств по

заключенным сделкам.3. Оптимизация издержек посттрейдинга

для участников рынка.

Деятельность ЦК на финансовом рынке : • позволяет участникам оценивать риски и определять

лимиты только на ЦК, а не на всех других участников рынка;

• снижает кредитный риск контрагентов по сделкам;• позволяет участникам снижать издержки, повышая

доходность от операций; • способствует сокращению операций бэк-офисов

участников, тем самым минимизирует операционные риски;

• делает прозрачной и понятной участникам рынка юридическую конструкцию заключаемых сделок (юридические риски минимальны).


НКЦ – 1 из 4 европейских клиринговых организаций, созданных в форме банка


Банковская лицензия дает клиринговым организациям преимущества

по надежности: • Жесткий и всеобъемлющий надзор со стороны

регуляторови по возможностям:

• Доступ к инструментам рефинансирования Центрального Банка и к инструментам межбанковского кредитного рынка;

• Прямое участие в платежной системе гарантирует высокую скорость расчетов


7172125 2803

6319

9682

13580

28755

33200

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Капитал НКЦ

Рубли, млн

Постоянный рост совокупного капитала НКЦ


Усилия по постоянному поддержанию роста капитала• Гарантия

финансовой устойчивости в условиях расширения продуктовой линейки

• Увеличение доверия к НКЦ как Центральному контрагенту со стороны российских и иностранных участников рынка


НКЦ ; 719

DTCC ; 566

EuroCCP; 20

LCH.-Clearnet

Ltd & LCH.-

Clearnet SA 424

Oslo Clearing

ASA ; 197

CC&G S.p.A. ; 177

Eurex Clearing AG ; 139

JSE Group ;

130

KDPW_CCP S.A. ; 53

SIX x-clear AG ; 44ECC; 33NOS Clearing ASA ; 33 EMCF ; 22

НКЦ в списке крупнейших европейских Центральных контрагентов

по размеру совокупного капитала


Клиринговые организации

Капитал,млн ЕВРО

НКЦ 719DTCC (консолидированные данные), в т.ч.

EuroCCP (European Central Counterparty Ltd)

566

20*

LCH.Clearnet Ltd424

LCH.Clearnet SA

Oslo Clearing ASA 197CC&G S.p.A. (net assets) 177Eurex Clearing AG 139JSE Group 130KDPW_CCP S.A. 53SIX x-clear AG 44

ECC (European Commodity Clearing AG) 33NOS Clearing ASA 33EMCF (European Multilateral Clearing Facility) 22

* Данные за 2011 г.


Fitch Ratings присвоил НКЦ долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ‘BBB' со

стабильным прогнозом

A+(S&P)

Baa2(Moody’s)

A-(S&P)

A3(Moody’s)

A(S&P)

Aa3(Moody’s)

AA(Fitch)

BBB(Fitch)


ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый

Центр»


Гарантийная система. Уровни защиты

Специализированный Гарантийный Фонд (кредитные лимиты, обеспеченные Фондом)

Фонд Клиринговой организации (доп. покрытие

рыночного риска при стрессе)

Единый Гарантийный Фонд (доп. покрытие рыночного риска при

стрессе)

Индивидуальное обеспечение Участников клиринга (начальная маржа)

Обязательство Банка России и возможности эмитентов по выкупу активов дефолтера

Обязательство Участников клиринга (котировка bid)

по выкупу активов дефолтера

Средства дефолтера, внесенные в Гарантийные Фонды

99% риска

0,99% риска

Средства клирингово

й организаци

и

Средства клиринговой организации

Средства участников клиринга

Средства дефолтер

а

Отбор Участников клиринга

Капиталклиринговойорганизации

Дополнительные взносы участников

клиринга и соучастие в убытках

Эл

ем

енты

, вкл

ючаем

ые

на с

лед

ую

щи

х э

тапах

пр

оекта



Aug-13

Sep-1

3

Oct

-13

Nov

-13

Dec

-13

Jan-1

4

Feb-1

4

Mar

-14

Apr-14

May

-14

Jun-1

4

Jul-1

4

Aug-14

1725

3238 41

52

68 68 6677

100 96105

НОВАЦИИ НА ДЕНЕЖНОМ РЫНКЕ

Междилерское РЕПО

Объем торгов, млрд. руб.

РЕПО с Банком России. Корп.еврооблигации


9

126 выпусков корп. еврооблигаций допущены к операциям РЕПО с Банком России (май – август 2014г.)

С апреля 2014 г. в междилерское РЕПО допущено 30 ДР и 6 ин. акций

126 выпусков корп. еврооблигаций были допущены к операциям Междилерское РЕПО (июнь – август 2014г.)

+19%

РЕПО с ЦК


РЕПО с ЦК

Среднедневной объем торгов, млрд. руб.

30 июня 2014 г. – рекорд 129 млрд. руб.

1кв2013 2кв2013 3кв2013 4кв2013 1кв2014 2кв2014

428.88758265989

1540.90946867447

1748.61735697927

2763.29612448712

720

791

1788

1906

1.469964426

20.6984965271

184.21967161865

222.94039018832

64 180

1,151

2,353

3,721

4,893

Акции ОФЗОблигации, искл. ОФЗ

Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14

189

446 4052.47233694508

130.36372346606

282.15385026268

40113

191

577687Корп. еврооблигации

Депозитарные расписки и ин. акции

May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14

72

153

235 227

+31%

август 2014 г. – объем торгов 2,2 трлн. руб.

THANKYOUСпасибо

Контакты:

ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

Адресс: Россия, Москва 125009Большой Кисловский переулок, 13

Телефон: +7 (495) 363 32 32 E-mail: [email protected]

http://www.nkcbank.ru

Хавин Алексей[email protected]

mailto:[email protected]




РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ


Настоящая презентация была подготовлена и выпущена ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.

Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в подписке, или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией относительно ценных бумаг компании.

Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или гарантий, сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от того, возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него.

Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:

•восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией;•волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания

осуществляет свою деятельность;•изменения в (a) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах,

относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг;•ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;•способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные

функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании;•способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка

конкурентоспособности;•способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;•способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.

Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.

Documents

Август , 20 1 4