Upload
-
View
1.012
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Черный лебедь: Под знаком непредсказуемости Талеб Н.Н.
Citation preview
1
Черный лебедь: Под знаком непредсказуемости
Талеб Н.Н.
Результаты 2012
2
Нассим Николас Талеб• 1 января 1960 г.р., Амион, Ливан.
• Американский экономист и трейдер.
• Основная сфера научных интересов —
изучение влияния случайных и
непредсказуемых событий на мировую
экономику и биржевую торговлю, а также
механизмы торговли производными
финансовыми.
• Сделал состояние на кризисах – так как был
готов.
• Интересный факт – автор в книге четко
предсказывает близкое начало хаоса в
Сирии...
Результаты 2012
3
Черный лебедь
• До открытия Австралии европейцы были
убеждены, что все лебеди - белые.
• Одно единственное наблюдение может
перечеркнуть аксиому, выведенную на
протяжении тысячелетний наблюдений.
• Признаки «Черного лебедя»:
• исключительность (аномально),
• сила воздействия (огромная),
• ретроспективная предсказуемость (придумываем
объяснение уже после)
• Примеры: финансовые кризисы, войны, глобальные
и локальные катастрофы, Титаник
Результаты 2012
4
О чём книга
• Мир гораздо сложение, чем мы можем представить!
• Мы упрощаем и обобщаем!
• Что помогало в пещере и джунглях – мешает в новой
реальности!
• Мы оцениваем будущие через прошлое, а прошлое
искажаем.
• Вокруг много псевдоэкспертов!
• «В этой книге я разъясню вам одно - как избежать
перехода улицы с «завязанными глазами» (С) Талеб Н.Н.
Результаты 2012
5
Вопросы для аудитории:
• Сколько было любовников у Екатерины II? (сколько человек
угадает диапазон)
• Я подбрасываю монетку – какая вероятность, что у меня
выпадет орёл?
Результаты 2012
6
Среднестан и Крайнестан
• Среднестан: Область, где всё действительно предсказуемо.
Если и встречается какое-то выдающееся событие, это не
влияет на общую картинку (самый высокий человек на земле
никак не влияет ни на средний, ни на суммарный рост всех
людей, вес, доходы пекаря, автокатастрофы, IQ)
• Крайнестан: Область, в которой одно событие может
сильно повлиять на общий итог (богатство, тиражи книг,
знаменитость, частота цитирования, котировка акций)
• Чего больше в нашем Мире?
Результаты 2012
7
Крайнестан: Кумулятивное преимущество
• С появлением новых технологий (ТВ, Интернет, носители
информации и т.п.) – больше Крайнестана.
• Один случайный успех (книга, песня, ролик в youtube,
скопированная научная статья), может создать для какого-то такой
отрыв от конкурентов, что те не смогут его преодолеть за всю
жизнь кропотливой работы.
Результаты 2012
8
Ошибка подтверждения
• Мы выхватываем сегменты из общей картины увиденного и
путем их обобщения делаем выводы о невидимом: это
ошибка подтверждения; (примеры про индейку,
миндалины, овощи)
• Мы ищем подтверждения
• Принятие отсутствия
свидетельства за свидетельство
отсутствия
• А вот наличие котрпримера =
доказательство ложности теории!
Результаты 2012
9
Слепота
• Мы ведем себя так, как будто Черного лебедя не существует:
человеческая природа не запрограммирована на
Черных лебедей;
• Недооценка роли Черных лебедей и переоценка одного
конкретного.
• Боимся терактов, но не закладываем случайность в планы
проектов.
• Сиднейский оперный театр: больше на 10 лет и на 100 млн. $.
• В дневниках современников нет никаких «предчувствий»
Первой и Второй мировой войны.
Результаты 2012
10
Проблема скрытых свидетельств
• История прячет от нас Черных лебедей и подсовывает нам
ошибочное представление об их вероятности: это проблема
скрытых свидетельств;
• Мы знаем истории победителей и выживших – забывая
исходные данные.
• Новичкам везёт или в игре остаются те кому повезло?
• Осьминог предсказал… Рекордный тираж книги…
Результаты 2012
11
Туннелирование
• Мы "туннелируем"; иными словами, мы сосредоточиваемся
на нескольких ясно очерченных зонах неопределенности, на
слишком узком круге Черных лебедей (игнорируя тех, о
существовании которых не так легко догадаться).
• Я - водитель Я - пешеход
• Пример с безопасностью казино и реальными потерями…
Результаты 2012
12
История из историй
• Нам всегда надо уложить факты в историю, сюжет, модель –
свойство мозга - мы так запоминаем!
• 10:00 - Бен Ладен арестован, рынки отреагировали ростом
• 10:30 - Бен Ладен арестован, рынки отреагировали
снижением
• Хватит придумывать причины там, где их нет!
Результаты 2012
13
Ещё шутки мозга
• Эксперименты показали (у пациентов с разделенными
полушариями), что за теоретизирование и поиск причин там,
где их нет отвечает левое полушарие.
• Память — это динамичный, самообновляющийся механизм:
мы вспоминаем не само событие, но свое последнее
воспоминание о нем и, сами того не замечая, с каждым
новым воспоминанием все больше изменяем сюжет.
• В нас есть ментальный механизм – эффект привязки
(рулетка = число стран в ООН)
Результаты 2012
14
Больше – хуже!
• Часто дополнительная информация не повышает качество
прогноза, а снижает его!
• Если увеличивать изображение гидранта в 5 попыток, а не в
10, то испытуемые угадают быстрее, когда итераций будет
меньше.
• Когда психологам давали всё больше и больше информации
о пациентах диагнозы становились менее точными.
Результаты 2012
15
Псевдоэксперты
• «Пустые пиджаки» - ошибки огромные, «стадный инстинкт».
• Бессмысленные долгосрочные прогнозы и планы
правительства (устаревают в день публикации).
• Полгода «великие менеджеры » планировали на 5 лет –
через месяц дефолт 1998 года и все свободны…
Результаты 2012
16
Рекомендации
• Оставайтесь людьми!
• Избегайте зависимости от крупномасштабных прогнозов!
• Стратегия «штанги» - в минимум (85%) и максимум риска
(15%)!
• Учитесь любить поражения! Ведь это опыт!
• Будьте готовы! Будьте готовы к любым возможным
случайностям!
• Хватайтесь за любую возможность или за всё, что
смахивает на возможность. Возможности выпадают редко –
намного реже чем мы думаем.