Прокрутка колесика мышки вперед/назад и движение стрелками ↑ ↓ ← → управляют анимацией

В основе анализа лежат биржевые графики фьючерсных рынков, предоставленные сервисом www.futuresource.com . К ним мы добавляем известные нам фундаментальные факторы, что позволяет получить максимально полную картину рынка, доступную нам. Но в связи с тем, что абсолютно все знать невозможно, некоторые неизвестные нам события могут найти свое отражение в изменении существующих тенденций рынка. В этом случае нам остается оперативно отследить ситуацию…

Фьючерсные контракты с ближайшей поставкой: Июль - Сентябрь 2007

Анализ аграрных рынков - www.agrospeaker.ru E-mail: mail@agrospeaker.ru тел: (8442) 42-58-31

1. Изменение цен на ближайшие фьючерсные контракты2. Цены на фьючерсные контракты сезона 2007/08г.3. Россия. Влажность почвы.4. Евросоюз. Украина. Влажность почвы5. Пшеница – Wheat 6. Кукуруза ячмень овес – Corn barley oats7. Масличный комплекс – Oilseeds8. CRB Future Indexes - Индексы рынков 9. Итоговый анализ ситуации

04 июня 2007г.

Содержание выпускаСодержание выпуска

Изменение цен на ближайшие фьючерсные контракты

АГРОСПИКЕР. Технический анализменюменю

Диагностика тренда(описание)

Р45 растущий тренд с углом ростаП45 падающий тренд с углом сниженияР▲ произошел разворот вверхР▼ произошел разворот вниз↨ движение внутри канала

↑ прорыв уровня сопротивления

↓ прорыв уровня поддержки

± ожидается

коррекция ↑/↓► боковой тренд

А основной тренд

В короткий тренд

Изменение цен на ближайшие фьючерсные контрактыНаименование товара Биржа /

Базис Странасрок тренд

1 июн 25 май

↑↓ ± %USD/MT

поставки A* B** 1 июн 25 май ±ЗЕРНОВЫЕ

Пшеница

CBOT США Июль ► ↨Р75 520,60 501,00 c/bu ▲ 19,60 3,91% $191,29 $184,09 $7,20KBOT США Июль П5 ↨Р75 507,40 489,20 c/bu ▲ 18,20 3,72% $186,44 $179,75 $6,69MGE США Июль ► ↨Р75 535,60 525,00 c/bu ▲ 10,60 2,02% $196,80 $192,90 $3,89WCE Канада Июль ► P70 162,50 153,00 cad/mt ▲ 9,50 6,21% $153,24 $141,60 $11,64ENCP Франция Сент P40 P40 158,00 156,00 €/mt ▲ 2,00 1,28% $212,50 $209,71 $2,78ENCL Англия Июль P20 ► £99,50 £99,50 ₤/mt ▼ 0,00 0,00% $197,08 $197,37 -$0,29AFB Австралия Июль ► ► 272,50 272,50 aud/mt ▼ 0,00 0,00% $226,53 $222,91 $3,62

Кукуруза CBOT США Июль ► ↨P70- 386,60 376,00 c/bu ▲ 10,60 2,82% $152,20 $148,02 $4,17ENCP Франция Июнь P40 ► 172,00 171,00 €/mt ▲ 1,00 0,58% $231,32 $229,88 $1,45

ЯчменьENCP Франция Июнь ► ▲ 152,00 150,00 €/mt ▲ 2,00 1,33% $204,43 $201,65 $2,78WCE Канада Июль ► P60 186,00 181,00 cad/mt ▲ 5,00 2,76% $175,41 $167,52 $7,89AFB Австралия Июль ► ► 268,50 268,50 aud/mt ▼ 0,00 0,00% $223,20 $219,63 $3,57

Овес CBOT США Июль P P60▲ P75 286,00 275,40 c/bu ▲ 10,60 3,85% $197,04 $189,74 $7,30

МАСЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

РапсENCP Франция Август P40 ► 278,75 277,25 €/mt ▲ 1,50 0,54% $374,89 $372,71 $2,19WCE Канада Июль P P60▲ P30 391,80 387,60 cad/mt ▲ 4,20 1,08% $369,48 $358,72 $10,76

Соя CBOT США Июль P P60▲ P30 817,40 812,40 c/bu ▲ 5,00 0,62% $300,34 $298,51 $1,84Пальмовое масло MDEX Малайзия Июль P30 P30 2 662,00 2 562,00 MYR/mt ▲ 100,00 3,90% $783,76 $753,83 $29,93

Соевое масло CBOT США Июль P40 ► 35,81 35,84 c/lbs ▼ -0,03 -0,08% $789,47 $790,13 -$0,66Подсолнечное масло FOB N.Europe ЕС-27 Июн/Сен ▲ ▲ 905,00 860,00 usd/mt ▲ 45,00 5,23% $905,00 $860,00 $45,00

Рапсовое масло Rotterdam ЕС-27 Июн/Сен ▲ ▲ 655,00 641,00 €/mt ▲ 14,00 2,18% $880,92 $861,70 $19,22Соевый шрот CBOT США Июль P P60▲ ► $221,40 $218,20 usd/mt ▲ 3,20 1,47% $221,40 $218,20 $3,20

ТОВАРНЫЕ ИНДЕКСЫ от CRB. ( http://www.crbtrader.com )

Grains & Oilseeds CRB США Р30 ↨Р70 298,60 290,47 ▲ 8,13 2,80% Зерновые и масличныеLivestock CRB США ► ↨П35 306,45 305,84 ▲ 0,61 0,20% Домашний скот

Energy CRB США Р30 ↨П30 684,79 677,94 ▲ 6,85 1,01% Энергетический

Цены на фьючерсные контракты сезона 2007/08г.

АГРОСПИКЕР. Технический анализменюменю

Цены на фьючерсные контрактыНаименование товара Биржа / Базис Страна

USD/MT Jul '07  Sep '07  Nov '07  Dec '07  Jan '08  Mar '08  May '08  Jul '08

ЗЕРНОВЫЕ

Пшеница

CBOT США 191,29 196,73 198,86 200,99 202,27 203,56 202,09 192,32

KBOT США 186,44 191,80 193,90 195,99 198,31 200,62 191,80 190,70

MGE США 196,80 199,00 200,62 202,24 205,65 209,07 208,34 201,72

WCE Канада 153,24 150,79 152,35 153,90 155,32 156,73 159,56 162,39

ENCP Франция 212,50 212,50 217,20 218,21 219,22 220,56 221,24 201,74

ENCL Англия 197,08 201,54 205,99 207,10 208,20 211,54 214,90 217,88

AWM Австралия 226,53 230,27 189,70 195,44 201,17 203,08 205,33  

Кукуруза CBOT США 152,20 153,22 152,00 150,78 152,83 154,87 157,95 159,84

ENCP Франция 231,32 235,36 222,58 223,59 224,60 225,27 228,30 231,32

ЯчменьENCP Франция 204,43 204,43 204,43 203,08        

WCE Канада FOB 175,41 178,89 180,45 182,01 183,19 184,36 186,25 188,14

AFB Австралия 223,20 232,01 227,86 201,88 175,90 174,99 177,06  

Овес CBOT США 197,04 200,07 195,80 191,53 192,70 193,87 196,35  

МАСЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

РапсENCP Франция 374,89 378,42 381,95 384,31 386,66 388,34 390,02 379,26

WCE Канада 369,48 377,59 385,70 388,96 392,21 397,02 401,83 407,11

Соя CBOT США 300,34 305,85 311,29 312,91 314,53 316,14 316,36 319,89

Пальмовое масло MDEX Малайзия 783,76 738,42 718,40 713,98 709,56 686,01 683,07 686,01

Соевое масло CBOT США 789,47 800,71 805,56 817,69 823,64 828,93 834,44 837,31

Подсолнечное масло FOB N.Europe ЕС-27 905,00 905,00 915,00 915,00        

Рапсовое масло Rotterdam ЕС-27 880,92 880,92 874,19 874,19        

Соевый шрот CBOT США 221,40 224,80 225,50 228,80 228,60 230,70 230,50 234,00

Россия. Влажность почвы.

АГРОСПИКЕР. Технический анализменюменю

Влажность почвы: Южный ФО

Влажность почвы: Центральный ФО

Общая диаграмма влажности почвы по Российской Федерации показывает на 31 мая 2007г. меньшее содержание влаги по сравнению с прошлым годом на эту дату.

Графики дают более детальную информацию. После первой декады мая содержание влаги в почве стремительно снижалось и на текущий момент оно значительно ниже показателей, при которых в прошлом году происходило формирование урожая в июне.

Евросоюз. Украина. Влажность почвы.

АГРОСПИКЕР. Технический анализменюменю

Влажность почвы: Венгрия, Болгария

Влажность почвы: Румыния

В Украине существенная недостача запасов влаги в почве по сравнению с прошлогодними показателями. Напомним, что Украина занимает первое место в мировой торговле подсолнечным маслом (1,5 млн.тн). Уже сегодня подсолнечное масло в ЕС дороже рапсового. В Евросоюзе, прошедшие дожди в мае частично восстановили запасы влаги в почве, но не везде. Наиболее сильная засуха сохраняется в Болгарии, Румынии, Польше, Венгрии (см. графики).

Влажность почвы: Польша

Пшеница – Wheat

АГРОСПИКЕР. Технический анализменюменю

CBOT (США) Пшеница SRW. Июль 2007г.

MGE (США) Пшеница HRS. Июль 2007г.

KBOT (США) Пшеница HRW. Июль 2007г.

MATIFF (Франция) Пшеница. Сентябрь 2007.

LCE (Англия) Пшеница. Июль 2007г.

WCE (Канада) Пшеница. Июль 2007г.

Кукуруза ячмень овес – Corn barley oats

АГРОСПИКЕР. Технический анализменюменю

СВОТ (США) Овес. Июль 2007г.

CBOT (США) Кукуруза. Июль 2007г.

WCE (Канада) Ячмень . Июль 2007г.

MATIFF (Франция) Кукуруза. Июнь 2007г.

Масличный комплекс – Oilseeds

АГРОСПИКЕР. Технический анализменюменю

CBOT (США) Соевые бобы. Июль 2007г.

СВОТ (США) Соевое масло. Июль 2007г.

СВОТ (США) Соевый шрот. Июль 2007г.

WCE (Канада) Рапс (канола) . Июль 2007.

MATIFF (Франция) Рапс. Август 2007г.

MDEX (Малайзия) Пальмовое масло. Июль 2007г.

CRB Future Indexes - Индексы рынков

АГРОСПИКЕР. Технический анализменюменю

CRB Future Indexes 1 июн 07 25 май 07 %

Grains & Oilseeds 298,60 290,47 ▲ 8,13 2,80%

Livestock 306,45 305,84 ▲ 0,61 0,20%

Energy 684,79 677,94 ▲ 6,85 1,01%

Fuel Ethanol 2,041 2,07 ▼ -0,03 -1,40%

Изменение индексов+/-

CRB Future Indexes. Grains & OilseedsCRB Future Indexes. Livestock

CRB Future Indexes. Energy

Топливный этанол

Итоговый анализ ситуации

АГРОСПИКЕР. Технический анализменюменю

MDEX. Пальмовое масло. Исторические цены (MYR/mt) 1 USD = 3.39866 MYR

Уровень цен на сезон 2007/08г. по фьючерсам MDEX

Пик цен приходится на Июнь 2701 myr/mt ( 795 usd/mt)

Пшеница: Цены во Франции продолжают рост. Котировки в США подошли к линии сопротивления, но пока прорыва не наблюдается. Небольшая коррекция (если она последует) не будет означать ослабления рынка. Погодные условия в России поддерживают рост цен, особенно в экспортном регионе. На некоторых полях ярового ячменя и пшеницы уже не исправят ситуации дальнейшие осадки. Ожидается укрепление рынка.

ФУРАЖ: Рынок фуражных культур продолжает укрепляться. В Европе майские дожди не ослабили цены парижских фьючерсов на кукурузу - они остались на уровне 230 usd/mt. Украина испытывает устойчивую засуху, судя по приведенным слайдам, и следует ожидать значительного снижения предложения. Не намного лучше ситуация с влагозапасами и в ЮФО, основном производителе кукурузы. Погодный фактор может существенно скорректировать предложение ярового фуражного зерна (кукурузы , ячменя, пшеницы) в новом сезоне. Рынок продолжает укрепляться.

МАСЛИЧНЫЕ: Цены растут на все и везде. Фьючерсы на соевое масло показывают рост в течение всего сезона. Пальмовое масло в Малайзии хоть и теряет по фьючерсам около 100 usd/mt в течение 2007/08г., но остается вблизи своих исторических максимумов. Что касается подсолнечного рынка, то существенные корректировки в прогноз урожая 2007г. продолжает вносить погода как в ЮФО, так и Украине. Рынок продолжает укрепляться.

О позитивном движении рынка зерновых и масличных говорит сводный индекс CRB Future Index, который стремительно вырос за прошлую неделю. К его движению также применимы методы технического анализа. Пробой февральского максимума будет сигнализировать о большей напряженности рынка, чем в уходящем сезоне.

АГРОСПИКЕР переходит к профессиональному изучению рынка.

АГРОСПИКЕР. Технический анализменюменю