Развитие денежного рынка на ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

Микитюк В.П., заместитель управляющего ЗАО СПВБ31 октября 2013г.

Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (СПВБ)

Учреждено 21 мая 1992 года ведущими банками Санкт-Петербурга и Комитетом по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга

Основные лицензии:

oЛицензия Банка России № ВБ-02/92 от 23.07.92г.

Виды деятельности: Организация операций по купле и продаже иностранной валюты за рубли и проведение расчетов по заключенным сделкам в соответствии с действующим законодательством, регулирующим проведение валютных операций на территории Российской

oЛицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 079-10792-000001 от 29.11.07 г.

Виды деятельности: Фондовая биржа

o Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 078-00005-000010 от 20.12.12 г.

Виды деятельности: Осуществление клиринговой деятельности

2

ОАО Банк ВТБ (12,736%)

ОАО "Банк "Санкт-Петербург" (12,441%)

ОАО «Сбербанк России" (10,967%)

ОАО "Балтийский Банк" (10,967%)

ОАО Банк "Открытие" (10,967%)

ОАО "Витабанк" (10,967%)

ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга" (10,967%)

Центральный банк Российской Федерации (8,903%)

ОАО "Банк Балтийское Финансовое Агентство" (2,299%)

ОАО АКБ "Связь-Банк" (2,594%)

КИТ Финанс Инвестиционный Банк (2,005%)

НКО ЗАО НРД (2,005%)

КУГИ Санкт-Петербурга (1,297%)

ЗАО "НКО "Петербургский Расчетный Центр" (0,590%)

ОАО "Русский торгово-промышленный банк" (0,295%)

Акционеры СПВБ

3

7.29%

ПМФД

Структура собственности СПВБ

СПВБ

ПРЦ

Банки Центральныйбанк РФ

ГородС-Петербург

НКО ЗАО НРД

87.8% 1.3%

1 акция

99.56%

50%

СЗ бюрокредитных

историй

40%

ПТЦ

81,19%

4

НКО ЗАО НРД

РДЦ

8.9%2.005%

4

08/2005

Начало проведениядепозитныхаукционов

21/05/1992 -

учреждение

201207 1998/

Начало торгов

акциями07/1992

Начало торговиностранной

валютой

История СПВБ

09 2000/

Начало торговчерез

Интернет

03 1995/

Начало торгов

облигациями

Запуск рынка МКР

12/2008

11/2011

Начало операций прямого РЕПО с

ЦБ РФ на корзину ценных бумаг

5

 

• Валютный рынок

• Фондовый рынок (акции, облигации, сделки РЕПО, прямое РЕПО с Банком России)

• Денежный рынок (размещение средств вкладчиков в банковские депозиты, межбанковские кредиты)

Рынки, организованные на СПВБ

6

Секция межбанковского кредитного рынка СПВБ

Секция межбанковского кредитного рынка СПВБ (Секция МКР) создана для осуществления депозитных/кредитных операций между её участниками

09 августа 2005 г. состоялся первый депозитный аукцион по размещению свободных бюджетных средств Санкт- Петербурга с использованием системы электронных торгов СПВБ. На 30.09.2013 объем депозитных сделок по размещению средств Санкт-Петербурга составил 2 351,9 млрд. руб. В 2012 г. – 526,8 млрд. руб.28 августа 2008 г. состоялся первый депозитный аукцион по размещению временно свободных средств ГК - Фонда содействия реформированию ЖКХ. На 30.09.2013 объем депозитных сделок по размещению средств Фонда ЖКХ составил 946,1 млрд.руб. В 2012 г. - 103,3 млрд. руб.2 ноября 2010 г. состоялся первый депозитный аукцион по размещению временно свободных средств НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса». На 30.09.2013 объем депозитных сделок по размещению средств Фонда СКМ и СБ составил 10,6 млрд.руб. В 2012 г. – 3,8 млрд. руб. 19 июня 2012 г. Федеральное казначейство начало размещать средства федерального бюджета на банковские депозиты с использованием ИПТС СПВБ, объем размещения которых на 30.09.2013 составил 1897,6 млрд. руб. В 2012 г. – 836,9 млрд. руб. 25 октября 2012 г. состоялся первый депозитный аукцион по размещению на банковские депозиты средств ОАО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья». На 30.09.2013 объем депозитных сделок составил 6,4 млрд.руб. В 2012 г. – 2,1 млрд. руб.19 декабря 2012 г. состоялся депозитный аукцион по размещению временно свободных средств ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга», объем размещения которых составил 1,4 млрд. руб. 24 декабря 2012 г. состоялся первый депозитный аукцион по размещению временно свободных средств ОАО "Западный скоростной диаметр". На 30.09.2013 объем депозитных сделок составил 42,5 млрд.руб. В 2012 г. – 10,0 млрд. руб.

С августа 2005 г. по 30.09.2013 объем биржевых депозитных сделок составил 5 256,5 млрд. руб. В 2012 г. – 1484,2 млрд. руб.

3 декабря 2008 г. начались торги межбанковскими кредитными ресурсами. На 30.09.2013 объем торгов МКР составил 175,1 млрд. руб. В 2012 г. – 57,7 млрд. руб.

7

Виды финансовых инструментов

• Срочные, до востребования, комбинированные

• Обеспеченные или необеспеченные

• В рублях или иностранной валюте

• С фиксированной или плавающей ставкой

• С расчетами текущим или следующим днем

• С подачей заявок в открытом или закрытом режиме

• По ставке банка или Вкладчика 8

9

Участники депозитных аукционов

Постоянные инициаторы аукционов (Вкладчики)Федеральное казначейство Комитет финансов Санкт-ПетербургаГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса»ОАО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья»

Участники торгов 1. ОАО "Газпромбанк" 2. ОАО "Банк Санкт-Петербург" 3. ОАО Банк ВТБ 4. ОАО "Сбербанк России"5. ОАО "Промсвязьбанк" 6. ОАО "Альфа-Банк" 7. ЗАО "Банк Русский Стандарт" 8. ОАО КБ "Петрокоммерц" 9. ОАО "НОМОС-БАНК" 10. ОАО "МДМ Банк" 11. ОАО Банк "Возрождение“12. ОАО "ТрансКредитБанк"13. ОАО "УРАЛСИБ" 14. ЗАО Банк ВТБ 2415. ОАО "АК БАРС" БАНК 16. ОАО АКБ "Связь-Банк"17. ОАО "Банк Зенит" 18. ОАО "Банк Москвы"19. ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК20. ОАО "Россельхозбанк“21. ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга“22. ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК“23. АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО)24. ЗАО "Райффайзенбанк“25. ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"26. ОАО АКБ "РОСБАНК«27. ОАО "ОТП Банк" 28. ЗАО "ЮниКредит Банк"

29. ОАО АКБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК"30. ОАО АКБ "АВАНГАРД"31. ЗАО АКБ "ЦентроКредит"32. ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК"33. ОАО АКБ "Пробизнесбанк "34. АКБ "Транскапиталбанк" (ЗАО)35. ОАО "БИНБАНК"36. ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК “37. АКБ "ПЕРЕСВЕТ“38. АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО)39. АКБ "НРБанк" (ОАО) 40. ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" 41. ОАО " СКБ-банк“42. ОАО Банк "Северный морской путь“43. ОАО Банк " ОТКРЫТИЕ"44. ОАО КБ " Центр-инвест"45.ОАО АКБ " Металлинвестбанк"46. "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО"47. АКБ "РосЕвроБанк" (ОАО)48. ОАО "Первобанк"49. ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"50. "НОТА-Банк" (ОАО) 51. ОАО КБ "Восточный"52. КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО)53. ООО "Внешпромбанк"54. "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО)55. Акционерный коммерческий банк "Инвестбанк" (ОАО)56. ОАО "Уральский банк реконструкции и развития "57. ООО "Экспобанк"

9

10

Участники рынка межбанковских кредитов

1. ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга" 2. ОАО КИТ Финанс Инвестиционный банк3. ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" 4. ОАО "АБ"РОССИЯ"5. ОАО "Балтийский Банк" 6. ОАО "Банк Балтийское Финансовое Агентство" 7. ОАО "Витабанк" 8. Банк "Прайм Финанс" (ОАО)9. ОАО "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк" 10. ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"11. ЗАО "КАБ "Викинг"12. ЗАО Банк "Советский"13. ЗАО "ЭКСИ-Банк"14. Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) ОАО15. ЗАО "Коммерческий Банк "Тетраполис"16. ООО КБ "Финансовый капитал"17. ООО "Невский банк"18. ООО КБ "Инвест-Экобанк"19. ОАО "Северо-Западный инвестиционный банк "Объединённый капитал"20. ЗАО АКБ "ТУРБОБАНК"21. ООО "ПромСервисБанк "22. ОАО Банк "Онего"23. ОАО КБ "Эллипс банк"24. ЗАО "СМБ-Банк" 25. ОАО УКБ "Новобанк"

10

Объем сделок на денежном рынке СПВБ, млн.руб.

11

Объем депозитных и кредитных сделок на СПВБ, млн. руб.

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

янв.

09

мар

.09

май

.09

июл

.09

сен.

09

ноя.

09

янв.

10

мар

.10

май

.10

июл

.10

сен.

10

ноя.

10

янв.

11

мар

.11

май

.11

июл

.11

сен.

11

ноя.

11

янв.

12

мар

.12

май

.12

июл

.12

сен.

12

ноя.

12

янв.

13

мар

.13

май

.13

июл

.13

сен.

13

ОАО "ЗСД"

Водоканал СПб

СПб ЦДЖ

Федеральное казначейство

Фонд СКМ и СБ

Межбанковские кредиты

Средства фонда ЖКХ

Средства бюджета СПб

Объем депозитных и кредитных сделок на СПВБ по годам, млн.руб.

12

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. по сентябрь2013 г.

Комитет финансов Санкт-Петебурга

ГК -Фонд содействия реформированию ЖКХ

Межбанковские кредиты

НКО "Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса"

Федеральное казначейство

ОАО "Санкт-Петербургский центр доступного жилья"

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

ОАО "Западный скоростной диаметр"

Объем сделок и средневзвешенные ставки размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты

13

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 00016

.01.2

008

27.0

2.2

008

02.0

4.2

008

29.0

4.2

008

04.0

6.2

008

09.0

7.2

008

06.0

8.2

008

10.0

9.2

008

16.0

2.2

009

17.0

6.2

009

08.0

4.2

010

28.0

7.2

010

06.0

4.2

011

17.0

5.2

011

23.0

6.2

011

27.0

7.2

011

30.0

8.2

011

14.1

0.2

011

09.1

1.2

011

08.1

2.2

011

22.0

2.2

012

03.0

5.2

012

11.0

7.2

012

22.0

8.2

012

10.1

0.2

012

28.1

2.2

012

17.0

5.2

013

25.0

9.2

013

Мл

н.

руб.

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

% г

одов

ых

Объем, млн. руб.

Ср. взв. ставка, % год.

Объем сделок и средневзвешенные ставки размещения средств Фонда ЖКХ на банковские депозиты

14

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 00028

.08.

2008

18.0

9.20

08

20.1

1.20

08

25.1

2.20

08

19.0

3.20

09

09.0

7.20

09

17.0

9.20

09

12.1

1.20

09

15.0

1.20

10

24.0

2.20

10

30.0

4.20

10

28.1

0.20

10

20.0

1.20

11

09.0

2.20

11

12.0

5.20

11

21.0

7.20

11

25.0

8.20

11

27.1

0.20

11

02.0

2.20

12

11.0

4.20

12

23.0

5.20

12

14.0

6.20

12

04.0

7.20

12

12.0

9.20

12

25.1

2.20

12

29.0

5.20

13

26.0

6.20

13

28.0

8.20

13

23.1

0.20

13

Мл

н. р

уб.

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

% г

одов

ых

Объем, млн. руб.

Ср. взв. ставка, % год.

Объем сделок и средневзвешенные ставки размещения средств Федерального казначейства на банковские депозиты с использованием ИПТС СПВБ

15

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 00019

.06.

2012

10.0

7.20

12

31.0

7.20

12

21.0

8.20

12

11.0

9.20

12

02.1

0.20

12

23.1

0.20

12

13.1

1.20

12

04.1

2.20

12

25.1

2.20

12

07.0

2.20

13

28.0

2.20

13

28.0

3.20

13

18.0

4.20

13

16.0

5.20

13

06.0

6.20

13

27.0

6.20

13

18.0

7.20

13

08.0

8.20

13

29.0

8.20

13

16.0

9.20

13

26.0

9.20

13

07.1

0.20

13

17.1

0.20

13

Мл

н. р

уб.

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

% г

одов

ых

Объем, млн. руб.

Ср. взв. ставка, % год.

Объем размещения средств бюджета Санкт-Петербургапо срокам депозитов за 2012 год, млн. руб.

16

259 259,2

112 290,7

79 000,0

40 891,026 354,8 8 980,4

от 1 до 14 дн. от 15 до 30 дн.

от 31 до 60 дн. от 61 до 90 дн.

от 91 до 120 дн. от 121 до 150 дн.

Объем размещения средств бюджета Санкт-Петербургапо срокам депозитов с 01.01.2013 по 30.09.2013 , млрд. руб.

17

50,4

31,6

58,3

53,3

До 30 дн. от 31 до 61 дн. от 62 до 107 дн. от 119 до 168 дн.

Объем размещения средств Федерального казначейства с использованием ИПТС СПВБ по срокам депозитов за период с 19. 06.12 по 31.12.12 , млн. руб.

18

200 388,0

293 319,0

343 185,0

от 16 до 30 дн. от 31 до 60 дн. от 61 до 98 дн.

Объем размещения средств Федерального казначейства с использованием ИПТС СПВБ по срокам депозитов за период с 01. 01.13 по 30.09.13 , млрд. руб.

19

166,1

339,9494,7

50 10

От 5 до 15 дн. От 28 до 35 дн.91 д. 182 д.Комбинированный

Объем сделок и средневзвешенные ставки размещения межбанковских кредитных ресурсов

20

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 0000

3.1

2.2

00

8

17

.02

.20

09

14

.04

.20

09

09

.06

.20

09

03

.08

.20

09

24

.09

.20

09

18

.11

.20

09

22

.01

.20

10

22

.03

.20

10

19

.05

.20

10

23

.07

.20

10

17

.09

.20

10

12

.11

.20

10

14

.01

.20

11

15

.03

.20

11

10

.05

.20

11

04

.07

.20

11

26

.08

.20

11

20

.10

.20

11

14

.12

.20

11

15

.02

.20

12

12

.04

.20

12

08

.06

.20

12

02

.08

.20

12

25

.09

.20

12

19

.11

.20

12

23

.01

.20

13

20

.03

.20

13

22

.05

.20

13

16

.07

.20

13

06

.09

.20

13

Мл

н. р

уб.

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

% г

од

овы

х

Объем, млн. руб.

Ср. взв. ставка, % год.

Количество сделок и банков, заключавших сделкина торгах МКР на СПВБ по месяцам

21

0

2

4

6

8

10

12

дек

08

фев

09

апр

09

июн

09

авг

09

окт

09

дек

09

фев

10

апр

10

июн

10

авг

10

окт

10

дек

10

фев

11

апр

11

июн

11

авг

11

окт

11

дек

11

фев

12

апр

12

июн

12

авг

12

окт

12

дек

12

фев

13

апр

13

июн

13

авг

13

Ко

ли

чес

тво

бан

ков

0

20

40

60

80

100

120

140

Ко

ли

чес

тво

сд

ело

к

Количество банков заключавших сделки

Количество сделок

Сравнение средневзвешенных ставок размещения межбанковских кредитных ресурсов и ставок MOSPRIMEON

22

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,0011

.01.

2011

14.0

2.20

11

18.0

3.20

11

19.0

4.20

11

23.0

5.20

11

23.0

6.20

11

26.0

7.20

11

25.0

8.20

11

27.0

9.20

11

27.1

0.20

11

29.1

1.20

11

29.1

2.20

11

08.0

2.20

12

13.0

3.20

12

13.0

4.20

12

18.0

5.20

12

20.0

6.20

12

20.0

7.20

12

21.0

8.20

12

20.0

9.20

12

22.1

0.20

12

22.1

1.20

12

24.1

2.20

12

05.0

2.20

13

11.0

3.20

13

10.0

4.20

13

21.0

5.20

13

21.0

6.20

13

23.0

7.20

13

22.0

8.20

13

23.0

9.20

13

23.1

0.20

13

MOSPRIME ON, % год.

Ср. взв. МКР СПВБ, % год.

Некоторые преимущества

• Восьмилетний опыт работы СПВБ в этой области

• Действующая торговая и расчетная инфраструктура

• Имеющаяся нормативная и договорная база

• Специализированные торговые, клиринговые и расчетные технологии, обеспечивающие высокую эффективность размещения денежных средств в рамках широкого спектра финансовых инструментов денежного рынка

• Аккредитованные на СПВБ клиенты – банки, обладающие опытом биржевых депозитных аукционов

• Надежные программно-технические средства

• Возможность проведения быстрых расчетов по всей территории РФ и по счетам в зарубежных банках (для депозитов в иностранной валюте)

• Финансовая устойчивость и высокий авторитет СПВБ среди банков, финансовых регуляторов и государственных органов управления

• Готовность к быстрой адаптации наших услуг для нужд каждого конкретного клиента

• Информационная открытость и раскрытие публичной информации в ведущих информационных агентствах

23

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тел.: +7812 324 3802

Факс: +7812 310 2647

Эл.почта: head@spcex.ru

24