Московская Межбанковская Валютная Биржа

Московская Межбанковская Валютная Биржа

Регистрация внебиржевых сделок посредством специализированного сервиса, реализованного с

использованием универсальных рабочих мест («шлюзов») Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ»

Московская межбанковская валютная биржа Московская межбанковская валютная биржа

Схема


Основные положения

● Сбор информации о внебиржевых сделках происходит на новом режиме (boardid) «SCVC», принадлежащем новому рынку «SCVC». К данному режиму приписаны все ценные бумаги, включенные в котировальные списки всех фондовых бирж РФ.

● Сбор информации о внебиржевых сделках посредством специализированного сервиса, реализованного с использованием универсальных рабочих мест («шлюзов») Системы торгов ФБ ММВБ повлёк за собой ввод новых объектов в торговой системе:

۰ новая транзакция;

۰ таблица, отражающая переданную информацию о внебиржевых сделках.


№ Наименование поля Значение

1 Сделка № Номер сделки ( ПРИСВАИВАЕТСЯ системой торгов)

2 Время Время регистрации

3 Режим Наименование режима (идентификатор «SCVC» )

4 Рег. Номер Рег. Номер инструмента

5 Инструмент Наименование инструмента

6 К/П ‘B’ – Покупка; ‘S’ – Продажа

7 ЦенаЦена ценной бумаги (16 символов, количество знаков после запятой определяется стандартным способом)

8 Лоты Количество лотов

9 Валюта USD / EUR / RUB

10 От имени/За счет OWN / CLI, …

11 Крупная сделка Y - Крупная / N – Обычная

12 Код расчетов UPTO5 / UPTO30 / OVER30

13 Дата исполнения Дата исполнения

14 Участник Наименование участника

15 Статус

Значению «A» соответствует « »

Значению «D» соответствует «-»

Значение «М» соответствует «+», говорит о том, что данные

по сделке опубликованы на сайте

16 Примечание

Обратить внимание на выделенные поля

Таблица «Внебиржевые сделки»


На примере универсального рабочего места фондового рынка ММВБ Рекомендуемый интерфейс регистрации внебиржевых сделок

В списке «Режим» отображается единственный режим с идентификатором “SCVC”

В списке «Инструмент» отображаются финансовые инструменты, относящиеся к этому режиму

В списке «Код валюты» отображаются полученные коды валюты

В списке «Код расчетов» отображаются значения из детерминированного списка:

«до 5 дней» - присваивается значение «UPTO5» «от 6 до 30 дней» - присваивается значение «UPTO30» «более 30 дней» - присваивается значение «OVER30»

В списке «От имени / За счет» отображаются значения из детерминированного списка:

«От своего имени / За свой счет», «От своего имени / За счет клиента», «От своего имени / За счет доверит. управления», «От имени клиента / За счет клиента».

Флаг «Крупная сделка» определяет тип сделки: обычная или крупная. По умолчанию флаг должен быть не установлен. В торговой системе происходит проверка поля «Лоты» относительно значения объема выпуска указанного Инструмента.

Если значение поля «Лоты» составляет более 5% от объема выпуска данного Инструмента, а флаг не установлен – ТС формируется сообщение об ошибке

Если значение поля «Лоты» меньше или равно 5% от объема выпуска данного Инструмента, а флаг установлен – формируется сообщение об ошибке. Поля «Год», «Месяц», «День» даты исполнения доступны для ввода при установленном флаге «Крупная сделка». В противном случае поле недоступно для ввода. Если флаг «Крупная сделка» установлен, а дата не указана – формируется сообщение об ошибке.


Контактные данные

http://www.micex.ru/techaccess/

Телефон: +7 (495) 705-96-82

E-mail: [email protected]

Documents

Московская Межбанковская Валютная Биржа