Разработка торговой системы для прогнозирования котировок акций

и автоматической торговли на фондовом рынке

Научный руководитель: ст. преп. Рейзенбук Кристина Эдуардовна

Выполнил: Миндияров Никита Игоревич

Кузбасский государственный технический университет

им. Т.Ф. ГорбачеваИнститут экономики и управления

Кемерово - 2013

Фондовый рынок

2

Механизм, сводящий вместе покупателей и продавцов ценных бумаг

Играть на бирже – просто?

3

начальстваограничений во временилимита заработанных денегНЕТ

Исследовать и реализовать программно модели технического анализа для оценки состояния и прогноза поведения рынка ценных бумаг.

Цель

4

• Систематизировать методы анализа и выполнить обзор программного обеспечения для прогноза поведения рынка ценных бумаг.

• Осуществить комплексную программную реализацию выбранных моделей технического анализа.

• Провести анализ котировок акций OAO «Сбербанк России» за период с октября 2012 года по апрель 2013 года с использованием разработанного программного приложения.

• Выполнить обзор и анализ направлений разработки и перспектив развития автоматических систем для торговли на фондовом рынке и определить место разработанной информационной системы в их составе.

Задачи

Цель и задачи

Finrise DirectStartFXXTick ProfessionalMetaStockQuik

Программное обеспечение для анализа фондового рынка

5

Методы анализа

ИнтуитивныйФундаментальный

Технический

6

Фундаментальный

7

Технический

8

Индикаторы технического анализа

9

Moving AverageBollinger BandsEnvelopesAlligatorMACD

«Successful trading»

10

Moving Average

11

Bollinger Bands

12

Envelopes

13

MACD

14

Alligator

15

Анализ котировок* с использованием разработанной системы

16

Индикатор Прибыль (руб.)

Прибыль (%)

MACD 5878,99 29,40

Alligator 6405,40 32,03

Envelopes 8991,78 44,96

Bollinger Bands 4956,54 24,78

Moving Average 6828,44 34,14

* Акции OAO «Сбербанк России» с октября 2012 года по апрель 2013

Анализ котировок*с использованием разработанной системы и оптимизацией

17

Индикатор Прибыль (руб.) Прибыль (%)

До После До После

MACD 5878,99 6584,47 29,40 32,92

Alligator 6405,40 7366,21 32,03 36,83

Envelopes 8991,78 10250,63 44,96 51,25

Bollinger Bands 4956,54 5799,15 24,78 29,00

Moving Average 6828,44 7647,85 34,14 38,24

* Акции OAO «Сбербанк России» с октября 2012 года по апрель 2013

Прогноз котировок*с использованием разработанной системы

18

Дата Цена открытия (руб.) Цена закрытия (руб.)Прогноз Реальность Прогноз Реальность

17.04.13 101,56 96,09 100,36 94,4618.04.13 102,20 94,45 100,82 95,4419.04.13 96,83 96,22 97,06 95,4420.04.13 100,44 97,07 98,24 95,0521.04.13 99,37 94,99 97,42 96,52

* Акции OAO «Сбербанк России» с октября 2012 года по апрель 2013

Результаты работы

19

• Были систематизированы методы анализа и выполнен обзор программного обеспечения для прогноза поведения рынка ценных бумаг.

• Осуществлена комплексная программная реализацию моделей технического анализа.

• Проведен анализ котировок акций OAO «Сбербанк России» за период с октября 2012 года по апрель 2013 года с использованием разработанного программного комплекса, наиболее работоспособным был признан индикатор Envelopes.

• Выполнен обзор и анализ направлений разработки и перспектив развития автоматических систем для торговли на фондовом рынке и определено место разработанной информационной системы в их составе.

20

Благодарю за внимание!

Кто ничем не рискует, рискует всем!Джина Дейвис

21

Разработка торговой системы для прогнозирования котировок акций

и автоматической торговли на фондовом рынке

Научный руководитель: ст. преп. Рейзенбук Кристина Эдуардовна

Выполнил: Миндияров Никита Игоревич

Кузбасский государственный технический университет

им. Т.Ф. ГорбачеваИнститут экономики и управления

Кемерово - 2013

Анализ котировок

23

№ Дата Позиция

Цена (руб.) Количество Прибыль (руб.)

1 06.11.12 S (b) 91.34 218

2 16.11.12 S (s) 85.98 218 1168,48

3 28.11.12 L(b) 87.73 241

4 20.12.13 L(s) 94.69 241 1677,36

5 28.12.13 L(b) 92.94 246

6 06.02.13 S (s) 106.8 246 3409,56

7 18.02.13 S (b) 106.23 247

8 05.03.13 S (s) 103.91 247 573,04