Ольга Васильева, FRMНачальник отдела операционных рисков

Автоматизация процесса управления операционными рисками в НПФ

©НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Лицензия ФСФР №234/2 от 22 марта 2005 г. npfb.ru

2

Автоматизация процесса управленияоперационными рисками в НПФ

Определения

Операционный риск – риск возникновения прямых или

косвенных потерь вследствие недостатков в организации

деятельности компании, неадекватных внутренних

управленческих процессов, технологий и систем компании,

неадекватных действий или ошибок сотрудников, а также, в

результате внешнего воздействия

Система управления операционными рисками – комплекс

мероприятий и процедур по идентификации, измерению,

мониторингу, контролю и ограничению операционных рисков,

осуществляемых на интегрированной основе в рамках

отдельных направлений деятельности и компании в целом

©НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Лицензия ФСФР №234/2 от 22 марта 2005 г. npfb.ru

3

Автоматизация процесса управленияоперационными рисками в НПФ

Целесообразность выделения в отдельное направление

Аргументы ПРОТИВ

отсутствие требований регуляторов в сфере управления операционными рисками на данный момент

никто лучше самих бизнес-подразделений не осведомлен о присущих им рисках

традиционно бизнес-подразделения самостоятельно управляют своими рисками в рамках текущей деятельности

дополнительные затраты на создание подразделения по операционным рискам

сложность измерения эффекта от внедрения системы управления операционными рисками

©НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Лицензия ФСФР №234/2 от 22 марта 2005 г. npfb.ru

4

Автоматизация процесса управленияоперационными рисками в НПФ

Целесообразность выделения в отдельное направление

Аргументы ЗА

необходима максимальная защищенность интересов клиентов, уверенность клиентов в правильном выборе

необходим единый подход к оценке и управлению операционными рисками

необходима методологическая поддержка подразделений

необходимо видеть «общую картину» по Фонду, предоставлять отчетность высшему руководству об уровне операционного риска в целом и его динамике по периодам

необходим контроль за «судьбой» обнаруженных рисков, за выполнением антирисковых мероприятий

необходима оценка эффективности проделанных мероприятий

©НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Лицензия ФСФР №234/2 от 22 марта 2005 г. npfb.ru

5

Автоматизация процесса управленияоперационными рисками в НПФ

Методология

Идентификация

Классификацияи оценка

Разработка мероприятий

Контроль за выполнением

Оценка эффективности

управления

Отчетность

Суждения сотрудниковЭкспертные опросыАнализ бизнес-процессовСбор и анализ внешних данных

Справочники-классификаторыШкалы для оценки вероятности и серьезности последствий, репутационных потерь, простоевУровни значимости риска

Различные уровни принятия решений в зависимости от значимости рискаЦелевые значения рискаПлан мероприятий

Постадийный контроль выполнения плана

Оценка текущего уровня рискаСравнение с целевым значениемПринятие решения о завершении

работы с риском либо разработка нового плана

Форматы отчетностиЕжеквартальная переоценка рисков

Представление результатов руководству

РИСК

©НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Лицензия ФСФР №234/2 от 22 марта 2005 г. npfb.ru

6

Автоматизация процесса управленияоперационными рисками в НПФ

Автоматизация

Справочные данные

Внешние события

Экспертные опросы

Ключевые индикаторы риска

События риска

Реестр рисков

Отчеты

Риски

Планы мероприятий

©НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Лицензия ФСФР №234/2 от 22 марта 2005 г. npfb.ru

7

Автоматизация процесса управленияоперационными рисками в НПФ

Автоматизация

доступность IT-системы всем подразделениям Фонда различные роли пользователей различные статусы сущностей системы различные уровни конфиденциальности информации фиксация всех действий пользователя в системе историчность данных невозможность удаления информации, внесенной в систему уведомление пользователей о необходимых к совершению

действиях возможность анализа данных формирование фиксированной отчетности на любую дату

©НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Лицензия ФСФР №234/2 от 22 марта 2005 г. npfb.ru

8

Автоматизация процесса управленияоперационными рисками в НПФ

Автоматизация

©НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Лицензия ФСФР №234/2 от 22 марта 2005 г. npfb.ru

9

Автоматизация процесса управленияоперационными рисками в НПФ

Форматы отчетности

Бизнес-процессыЗначимость риска Тренд Всего Новых Закрытых

Процесс 1 2 (умеренный) Þ 8 0 8Подпроцесс 1.1 2 ù 1 0 2Подпроцесс 1.2 - Þ 0 0 2Подпроцесс 1.3 1 ù 7 0 2Подпроцесс 1.4 - Þ 0 0 2Процесс 2 1 (низкий) ù 16 1 3… … … … … …Процесс 3 3 (высокий) Ý 31 1 3Подпроцесс 3.1 3 ù 10 0 0Подпроцесс 3.2 2 Ý 6 0 1Подпроцесс 3.3 - ù 0 0 0Подпроцесс 3.4 2 Þ 5 0 1Подпроцесс 3.5 3 Ý 11 1 1

Отчетность формируется в разрезах:

факторов рискабизнес-процессоввладельцев рискапенсионных продуктов

©НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Лицензия ФСФР №234/2 от 22 марта 2005 г. npfb.ru

10

Автоматизация процесса управленияоперационными рисками в НПФ

Факторы успеха

полная поддержка высшего руководства обязательное обучение сотрудников доступные методические материалы, страница на интранет-

портале удобная и понятная IT-система минимальная дополнительная нагрузка на сотрудников позитивный имидж службы по операционным рискам

• реальное взаимодействие, направленное на управление рисками и решение проблем, а не формальный сбор данных

• неиспользование имеющейся информации о рисках в «карательных» целях

©НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Лицензия ФСФР №234/2 от 22 марта 2005 г. npfb.ru

11

Спасибо!

Москва, ул. Малая Дмитровка, 108  800 775 1520 (единая справочная служба)

npfb.ru

OVasilyeva@npfb.ru