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講師:斉藤 学. 自己紹介. 斉藤 学(さいとう まなぶ) 1980 年神奈川県生まれ。 都内専門学校でパソコン教師を勤めるかたわら、 FX で 2009 年前半から 2010 年前半のたった 1 年間で投資資金 50 万円を 6,000 万円まで増やす。 テクニカル分析や経済指標などを駆使した様々な FX 必勝法を編み出し、 投資情報サイト「株式市況 .com 」を開設 。書籍や DVD の出版、セミナー講師も行う。. ブログ・ HP よく当たる FX 為替レート予想のブログ http://fxblog1.com/ - PowerPoint PPT Presentation
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自己紹介斉藤 学(さいとう まなぶ)
1980 年神奈川県生まれ。都内専門学校でパソコン教師を勤めるかたわら、 FX で 2009 年前半から 2010 年前半のたった1 年間で投資資金 50 万円を 6,000 万円まで増やす。テクニカル分析や経済指標などを駆使した様々なFX 必勝法を編み出し、投資情報サイト「株式市況 .com 」を開設。書籍や DVD の出版、セミナー講師も行う。
ブログ・ HPよく当たる FX 為替レート予想のブログ http://fxblog1.com/株式市況 .com http://www.sikyou.com/初心者でもできる FX 自動売買入門 http://www.systemtrade1.com/
メルマガ【勝率8割以上 !? 】毎日配信、よく当たるFX為替レート予想http://www.mag2.com/m/0001231051.html
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(C) 2013 株式会社サイバーネット All rights reserved.
目次
自動売買と裁量トレード 自動売買のメリット 私が考える自動売買の課題 自動売買ロジックの基本性能チェック ゲムトレードのゲム de ミラッテラー ミラートレードとMT4 マナブ式おすすめミラッテラー
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年々増えてきているFX自動売買
出典:http://www.invast.jp/company/release/pdf/2013/0807.pdf
(参考)インヴァスト証券シストレ 24 (ミラートレーダー)の口座開設数推移
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裁量トレードと自動売買
メリット デメリット
裁量トレード
相場の状況にあわせて臨機応変に売買をすることができる。
「欲」や「恐怖」などの感情が影響して、売買のタイミングを逃してしまうことがある。
トレード技術や経験が必要。
システムトレード
感情を排して機械的にトレードしてくれる。
24 時間継続してトレードしてくれる。
あらかじめ決めたルールがすべての相場環境に通用するとは限らず、融通が効かない。
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自動売買のメリット
① 感情を排して機械的にトレードしてくれる。
② 休むことなく24時間トレードをしてくれる。
③ 初心者でも簡単にFXに取り組むことができる。
④ 優秀な開発者の頭脳をコピーできる。
⑤ トレードに携わる時間を短縮できる。
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① FX の勉強を怠る可能性があるトレード技術が上がらない。
② ロジックに全て頼りがちになってしまう売買システムの良し悪しを判断する必要がある。自動売買に合わない相場になると、急に利益が上がらなくなる可能性がある。
③ 資金管理裁量トレードに比べると資金管理の自由度が低い
私が考える自動売買の課題
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ロジック選別のため、自動売買とはいえ基本性能をチェックするための勉強は必要。
PF 、勝率、損益レシオ、ドローダウン等々が読めなければならない。
①FXの勉強を怠る可能性がある
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安定した売買システムを選べるようになる
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ロジックの基本性能チェック①
純利益 ÷純損失で求められ、 PF が「1」よりも大きければ、利益の上がる自動売買システムと言える。
例)純利益 100,000 円 ÷純損失 50,000 円=PF 2.0
①総利益 60 万円 ÷純損失 50 万円=PF 1.2②総利益 20 万円 ÷純損失 10 万円=PF 2.0
PF (プロフィットファクター)
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ロジックの基本性能チェック②
資産曲線での最大値から落ち込んだ場合の、下落率が一番高かったものを表す。
実際に利用した場合、どこまで資産が減る可能性があるのかということについてある程度知ることができる。
ただし、最大ドローダウンは将来的に更新する可能性がある。
最大ドローダウン( Maximal drawdown )
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ロジックの基本性能チェック③-1
損益レシオ・・・平均勝ち金額÷平均負け金額 いくら勝率が良くても、損益レシオが悪ければ
勝率 90%のシステムでも損失が膨らんでしまう。
損益レシオ1.0= 10 勝 10敗⇒勝率 50.0%以上必要損益レシオ0.5= 10 勝 5敗⇒勝率 66.6%以上必要損益レシオ0.1= 10 勝 1敗⇒勝率 90.9%以上必要
損益レシオ・勝率
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ロジックの基本性能チェック③-2
総トレード5回( 2÷5=勝率 40%)勝ちトレード 2回で 60000 円の利益負けトレード 3回で 30000 円の損失
勝ちトレードの 1回当たりの平均利益60000÷2回= 30000 円
負けトレードの 1回当たりの平均損失30000÷3回= 10000 円
損益レシオ: 30000÷10000= 3.0
勝率 40%でも損益レシオでカバー
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ロジックの基本性能チェック③-3
PF=( 3.0×40 ) ÷ ( 100-40 ) = 120÷60 = 2.0
損益レシオ= 2.0× ( 100-40 ) ÷40 = 2.0×60÷40 = 120÷40 = 3.0
PF = (損益レシオ × 勝率) ÷ ( 100 - 勝率)
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損益レシオ= PF × ( 100 - 勝率) ÷ 勝率
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ロジックの基本性能チェック まとめ①
プロフィットファクターが4を超えるような自動売買システムは、カーブフィッティングの可能性があるので注意が必要。
一般的には、「 PF 2~3%で最大ドローダウン 10%以内、総トレード数が多い自動売買システム」が理想とされている。
安定した売買システムの条件とは?
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ロジックの基本性能チェック まとめ②
スキャル系…スキャルピング トレンド系…トレンドフォロー グリッド系…レンジ相場 ブレイク系…レンジブレイク ナンピン系…ナンピンする マーチンゲール系…ポジション数の増減
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トレードスタイルの判断とロジック選別
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ロジックに全て頼りがちになりやすい
→自動売買はもちろん、便利だが
それを全てと捉えず、ファンダメンタル等
取り入れながら停止・再開をすることで
よりパフォーマンスの向上を発揮できる可能性がある。
② ロジックに全て頼りがちになってしまう
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為替相場の1日
5 : 00~ 8 : 00 9 : 00~ 11 : 30 12 : 30~ 15 :00
流動性が低く、取引量が少ない。
日経平均株価の影響を受ける。ドル円・クロス円が中心。ユーロドルやポンドドルなどのドルストレートはあまり動かない。
15 : 00~ 18 :00
21 : 00~ 24 :00
24 : 00~ 5 : 00
ヨーロッパ勢が参加、ドルストレートも動き出す。
ニューヨーク時間に入り、値動きが活発に。米国株の影響を受ける。経済指標の発表や要人発言も多く、金や原油も動き出す。
値動きが小さい
値動きが大きい
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③ 資金管理
自動売買は資金管理まで補ってくれるわけでない。・単利運用…当初の元本のみで運用・複利運用…利益や損失を元本に加えて運用
資金量、直近のボラティリティなど様々な要因で資金管理戦略は異なってくる。
数学的知識の勉強、人間の介入が必要。
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ゲム de ミラッテラーの紹介
自動売買プログラムを選ぶだけPC を起動しておく必要がないVPS がいらないスマートフォンでも利用可能
ゲム de ミラッテラーは「ミラートレード」 19
Gem-Trade のゲム de ミラッテラーとは?
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ゲム de ミラッテラーの活用法①
毎日忙しいサラリーマンが僅かな時間でFX取引ができる。
投資や損切りのタイミングに悩むことなくストレスから開放される。
一定のルールでFX投資が運用できるので結果分析がしやすい。
個人的な感情でFX投資の方法論が変わることがない。
FX 用語やルールなどのノウハウが全くないFX初心者でも、一定基準のFX投資が可能になる。
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ゲム de ミラッテラーの活用法②
こだわり条件アイコン・システム PR
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成績で選ぶ
ドローダウンが小さい取引回数が多い
平均獲得 pips が多い
運用期間が長い
スキャルピング型
デイトレード型
スイング型
ナンピン系
マーチンゲール系
長期トレード型
特徴系アイコン トレードスタイル系アイコン
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マナブ式おすすめミラッテラー①
2つの異なるシステムが同時に稼動することにより、リスクを軽減させながら利益の拡大を狙う。
取引スタイル:スイング(トレンドフォロー型) 売買回数 :40回程度 /月 推奨証拠金 : レバレッジ 25倍計算で $2,500 (0.1 Lot×2ポジション + 証拠金 )
1 取引当たりの予想最大ドローダウン 65pips
1 取引当たりの予想想定利益 100~ 200pips
おすすめ① AitterCutter_g_USDJPY
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マナブ式おすすめミラッテラー②
ローソク足のパターン分析を行い、比較的少ない売買回数でピンポイントにエントリー、エントリー後は、時間の経過と共に最大3ポジションまで保有する。
月に10回程度ある相場の転換期を狙ってエントリーし、その後時間の経過と共に最大3枚までポジショニングする。
ロスカットは小さめに設定し、逆を取られた場合の逃げ足も早い。 得意な相場 :トレンド相場(円高 円安どちらも・ OK) 苦手な相場 :急激な変動による乱高下 延々と続くレンジ相場・ 売買回数 :25~30回程度 /月 推奨証拠金 :レバレッジ25倍計算で $3,000 (0.1 Lot×1ポジション+証拠金 )
1取引当たりの予想最大ドローダウン85pips 1取引当たりの予想想定利益100~500pips
おすすめ② Saboten_g_GBPJPY
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著書・DVD
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<書籍>『マナブ式FX』(扶桑社)『マナブ式FX 必勝チャート練習帳』(扶桑社)『FXシステムトレード超入門』(成美堂出版)『 50 万円を 6900 万円に増やした!マナブ式FX』(成美堂出版)
<DVD>「音と色で分かる売買シグナル」(パンローリング)「マナブ式FX ポジった瞬間 逆に行ってしまうことをなくすハナシ」(パンローリング)