JJ Mois Anne

Confrence UBM Projet Ble 2

Socit Gnrale

Pierre ALOUGESDate: 07/06/2007

2Socit Gnrale : La banque de dtail hors de France

Europe Bulgarie Chypre Croatie Gorgie Grce Moldavie Montngro Rpublique Tchque Roumanie Russie Serbie Slovaquie Slovnie

Bassin Mditerranen Algrie gypte Jordanie Liban Maroc Tunisie

Afrique Bnin Burkina Faso Cameroun Cte dIvoire Ghana Guine Guine quatoriale Madagascar Mauritanie Sngal Tchad

Outre-Mer Antilles Franaises Nouvelle Caldonie Polynsie Franaise Runion / Mayotte

3Prsence du Groupe Socit Gnrale dans le Maghreb

MAROCSocit Gnrale Marocaine de

Banques

(1962)

Contrle Groupe 53,01 %221 Agences

TUNISIEUnion Internationale de Banques

(2002)

Contrle Groupe 52,3 %87 Agences

ALGERIESocit Gnrale Algrie

(2000)

Contrle Groupe 100 %22 Agences

MAURITANIESocit Gnrale Mauritanie

(2007)

Contrle Groupe 51%1 Agence

4Ble II nest pas une rforme rglementaire parmi dautres mais une formidable opportunit stratgique. Cest un projet :

transversal qui descend en profondeur dans lorganisation de la banqueayant des enjeux stratgiques sur toutes les activits de la banque (dans la banque de dtail comme dans la banque de financement et dinvestissement) et des impacts forts sur le pilotage stratgique de la banque (risques/fonds propres)

Ble II requiert la construction dune norme machine dont chaque rouage doit avoir la prcision de lhorlogerie Suisse :

La rforme est elle-mme extrmement complexeLe projet a t men dans un contexte rglementaire mouvantLes choix de la Banque dans ce contexte difficile sont extrmement structurantsLensemble des chantiers doit couvrir de manire exhaustive les domaines touchs par la rforme et chaque chantier doit tre gr en cohrence avec les autres.

Contexte Ble 2 : Enjeux stratgiques et difficults

5Lancer, trs tt, une rflexion sur la vie qui va avec Ble II

Pilotage financier et pilotage des risquesBle II, le mariage de raison entre la Direction des Risques et la Direction FinancireImpacts organisationnelsImpacts commerciaux

Dvelopper la culture de rating sans attendre les outils cible

Recruter les comptences rares et ncessaires (modlisateurs)

Quelques clefs de russite

6Mettre niveau les processus oprationnels et outils existants sans attendre les dtails de la rforme

Identification et collecte des engagementsCollecte des dfauts et des pertesGestion des garanties

Mettre niveau les rfrentiels et sassurer de leur cohrence

Lancer un plan qualit des donnes mobilisant tous les acteurs

Quelques clefs de russite

Ncessit danticiper Ble II et ses consquences pour en tirer une vritable valeur ajoute

7Positionnement et rythme de mise en uvre de larchitecture Ble II dans larchitecture globale du SI de la banque

Ble II, un acclrateur pour la modernisation du SI de la banque

Positionnement des traitements centraux et des traitements locaux

Traitement et gestion des engagements: en central pour le ligne ligne et en local pour les pools retailsPositionnement des calculateurs: en central,.., mais quelques exceptions

Niveau de sophistication des calculsRejets / complments / substitution: quilibre trouver entre la volont doptimiser les calculs et le dlai de mise en uvre / fiabilisation

Le projet : construction du SI Ble 2

8Trouver le juste quilibre entre un pilotage global et un agendacommun dfini au niveau du Groupe, et des Entits responsables de leur adaptation Ble II

Des ambitions, des rythmes, des enjeux diffrents

Prvoir tous les chantiers contribuant un vritable programme de transformation

La conduite du changement et le bon positionnement des actions dcides, un facteur de succs cl

Sappuyer sur une direction gnrale forte pour imposer aux entits quelques dcisions cl

Savoir sarrterLadaptation de la Banque Ble II ne sarrtera pas avec la fin du projet

Le projet : organisation et pilotage

9Le SI avant Ble 2

APPLICATIONS METIERS

ENTITES

SYSTEMES CENTRAUX

COMPTA

Systme conso.

Engagements Garanties collatraux Provisions

RATIO COOKE

Liasses Comptables

APPLICATIONS DE COLLECTE

Systmes de Notation

Base Notation Crdits classiques

Oprations de march

10

Le SI aprs Ble 2

APPLICATIONS METIERS

ENTITES

SYSTEMES CENTRAUX

COMPTA

Systme conso.

Engagements Garanties collatraux Provisions

RATIO COOKEen priode de parallel

run

Liasses Comptables

APPLICATIONS DE COLLECTE

Systmes de Notation

Base Notation

TRAITEMENTS CENTRAUX BALE II

Calculateur

Calcul ratio rglementaire

Restitutions Externes

PILIER IIICOREP

2CRC

Restitutions Internes

R

E

S

T

I

T

U

T

I

O

N

S

A

U

X

B

R

A

N

C

H

E

S

Crdits classiques

Oprations de march

11

Pilotage de la qualit des donnes

Calculateur

Base Notation

Applications de Collecte

COLLECTE MRP

Oprations de FinancementOprations de MarchsCollatraux / Notations

Applications Mtiers

TBQE Sentinelle

Rejets

Pilotage

Tiers

Branches

Central

Tableaux de bord identification

de la non Qualit

Fichiers danalyserejets, dgradation

et forage

Actions DataQuality

Pilotage

Rgles Gestion Qualit Rejet

12

Toutes les filiales doivent conduire deux projets

Leur contribution au projet Ble 2 du Groupe SG qui rpond la dclinaison Europenne des rgles Ble 2

La mise en place du rglementaire Ble 2 tel que dclin par lesautorits de tutelle de leur pays de localisation

Les diffrences entre les deux peuvent rsider dans :Les primtres de consolidationLes chances et mthodesLes national discretions

Ble 2 : projet facettes multiples

13

Les choix du Groupe SG sont de traiter :

Les risques de crdit et de march en IRBA.Les risques oprationnels en AMA .

Nanmoins, compte tenu de la quantit importante de modles dvelopper, certains portefeuilles peu significatifs vus du Groupe seront traits en standard dans un premier temps.

Le traitement en parallle Cooke/Ble 2 est en cours, le ratio Ble 2 devient officiel en janvier 2008.

Ble 2 : projet facettes multiples

14

Capitaliser sur les documentations

Utiliser des modles dvelopps par le Groupe pour le calcul du ratio local

Autant que faire se peut, adopter des mthodes de calcul cohrentes pour le ratio Groupe et le ratio local

Utiliser des mmes donnes pour le ratio local et le ratio Groupe

R-utiliser le plus possible les rsultats dj calculs par le calculateur central

Les pistes de capitalisation

15

Chaque entit du Groupe est en relation avec son rgulateur

La Commission Bancaire Franaise informe les rgulateurs Host

Relations avec les rgulateurs

Rgulateur Home

Rgulateur Host

Groupe SG

Filiale pays

Confrence UBM Projet Ble 2 Socit GnraleSocit Gnrale : La banque de dtail hors de FrancePrsence du Groupe Socit Gnrale dans le MaghrebLe SI avant Ble 2Le SI aprs Ble 2Pilotage de la qualit des donnes