Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
���������� ��ก��������ก��������� ��ก���������������� 2/2554 ��"���#�$%�#��# 2554
��� ��ก��������� (SET) ��+,+���+-�ก����ก��"$./���+ก��������� ��ก������ ��������#���#0�1# 6 "���#��ก��+�3 2554 �4���5�,6�ก��������� ��ก������"7�89������#"�$9��:�#%:+ 43.69% ��ก?6�+"�8��ก�#��+�3ก6�# ����561#��#��.4#��+�5�$��, �@�89��$��@ก���������1#����#���#0�����%$$�5+���1 �6#�.��+�6"�$9�"�A�������� ���+#8� ��4���4��.B�ก��.��ก�C�����.���1#�����#�ก��"�- ��� ��ก������D ��+,+��กE�����"+$#�C#B��.��#�5+�89���1#�5�$��,6�"#�9�+"�F#"���#�89 8
���������ก��� ������������ (market capitalization) �!�"#$�������ก��� �% (SET) )�*+�",-. 2.14% 4�ก5*-.67
2553 ��# ��:+ 8,512,876 �?�.@� A 5*-.)�B#.�*CD.� . ���ก��6��@��!",-."#$��E.:�������ก��� �% F�G4H�.!.@�*I�4�G)@: . "AG:+�������ก��� � mai )�*+�",-. 45.71% 4�ก5*-.67 2553 ��# ��:+ 80,327 �?�.@� K� L.E�!$ 6 )�B#.F�ก ��E.:���ก��� �ก�D��)�K.K� :�:ก��6��@��!)�*+�",-.5�$5D�)�B#): @ก�@5*-.67 2553 ����?! ก�D��)กI��F�G#���� 5H����@#D�5��ก���:+6��@���$�:)�: $ 2 ก�D�� �B#ก�D��5*.�?�#D�5��ก��� F�Gก�D��#5�$���*���� �F�Gก�#5�?�$
4�ก6M44� �@�-$N� L.F�GN� .#ก6�G)OL.E�!$P����5 2/2554 H�L�?.�ก�$D.���$6�G)O�:5C�.G"� 5DR*L.
�������ก��� �P L.E�!$ 6 )�B#.F�ก K� "� 5DR*�!� 14,803 �?�.@� K� L.)�B#.�SIN���ก��"� 5DR*"#$.�ก�$D.���$6�G)O6��กT�+!�-$N��*N�� ).B+#$4�ก�!��ก�$!���#ก��6��@��#�.��@�!��.��)EB+#CB#L.�G G �!"#$ก�:U "AG:+)�B#.�*CD.� . �!��P��F.�.#.�$ก��)�B#$N� L.6�G)OP 5�$V�L�?.�ก�$D.���$6�G)O"� 5DR*��#).B+#$ F�GH�L�?��E.:�������ก��� �P A 5*-.)�B#.�*CD.� . 2554 6��@��!���$ 3.01% )�B+#): @ก�@5*-.)�B#.�SIN��� 2554 ��# ��:+ 1,041.48 4D� F��)�B+#): @ก�@5*-.67 2553 ��E.:�������ก��� �% �$�$6��@)�*+�",-. 0.84%
������"���89���,�H ������ ��ก���������
• ���������ก��� ������������ (market capitalization) "#$ SET # ��:+ 8,512,876 �?�.@� A 5*-.�*CD.� . 2554 )�*+�",-. 2.14% 4�ก5*-.67 2553 "AG:+"#$ mai # ��:+ 80,327 �?�.@� )�*+�",-. 45.71% 4�ก5*-.67 2553
• #����5�!.�G�!��$�������ก��� ���#กH�P�5DR*���ก��A���#�D?. (forward P/E ratio) "#$�������ก��� �P (SET) A 5*-.)�B#.�*CD.� . 2554 # ��:+�G��@ 11.67 )�� )�*+�",-.)�[ก.?# )�B+#): @ก�@ 11.49 )�� A 5*-.)�B#.�*CD.� . 2553
• #����)$*.6M.V��#@F."#$ SET �$��!L.�G��@5�$:+ 3.70% U,+$5�$:+5D�L.N��*N����#).B+#$)6].)�B#.:+ 8 F�?4G���$)�[ก.?# 4�ก 3.91% L.)�B#.�*CD.� . 2553 L."AG:+ mai �:#����)$*.6M.V��#@F.# ��:+�G��@ 2.80% ���$4�ก 5.08% L.)�B#.�*CD.� . 2553
• ������UB-#"� )^�:+ �� !�."#$ SET F�G mai L.E�!$ 6 )�B#.F�ก"#$67 2554 # ��:+ 30,807.93 �?�.@� )�*+�",-. 43.69% 4�กE�!$)�: !ก�."#$67ก�#. F�G# ��L.#�.��@�?."#$N��*N��
• L.E�!$ 6 )�B#.F�ก �:5��5�!.������ก��UB-#"� ���ก��� �L.ก�D�����ก��� �".��L�_�Lก�?)�: $ก�@E�!$)�: !ก�."#$67ก�#. K� 5��5�!.ก��UB-#"� L.ก�D�� SET10 F�G SET11-30 # ��:+�G��@ 39% F�G 27% "#$������ก��UB-#"� �!� L."AG:+5��5�!.ก��UB-#"� L.ก�D�� SET31-50 ���$)��B# 7% 4�ก 10% L.E�!$)�: !ก�.67ก�#. F�G NON-SET50 )�*+�",-.)6]. 27% 4�ก 24%
• L.E�!$ 6 )�B#.F�ก"#$67 2554 .�ก�$D.���$6�G)O�:5��5�!.������ก��UB-#"� # ��:+ 23.43% U,+$)6].5��5�!.5�$5D�
2
.�@��-$F��67 2552 "AG:+.�ก�$D.@D���L.6�G)O)6].V�?UB-#5DR* 17,769.70 �?�.@� �:5��5�!.������ก��UB-#"� # ��:+ 56.08%
• ��E.:���ก��� �ก�D��)�K.K� :6��@��!)�*+�",-.5�$5D� �*�)6]. 11.57% )�B#): @ก�@5*-.67 2553 ����?! ก�D��)กI��F�G#����:+6��@)�*+� 4.50% 5H����@#D�5��ก���:+6��@���$�:)�: $ 2 ก�D�� �B#ก�D��5*.�?�#D�5��ก��� F�Gก�D��#5�$���*���� �F�Gก�#5�?�$ K� 6��@���$ 11.77% F�G 1.07% ����H���@
�������#���#0�
• L.E�!$ 6 )�B#.F�ก"#$67 2554 �:6�*��Aก��UB-#"� )^�:+ �� !�. 30,997 5�__� )�*+�",-. 90.19% )�B+#): @ก�@E�!$)�: !ก�."#$67ก�#. K� SET50 Index Futures Single Stock Futures Gold Futures ".�� 50 @� F�G Gold Futures ".�� 10 @� H�5C*�*6�*��Aก��UB-#"� )^�:+ �� !�.5�$5D�.�@4�ก)�*+�UB-#"� )E�.ก�.
• L.P����5 2/2554 6�*��Aก��UB-#"� )^�:+ �� !�.)�*+�",-.��#).B+#$��#� 3 )�B#. F�G5�$:+5D�L.)�B#.�*CD.� . 2554 �?! 6�*��Aก��UB-#"� )^�:+ �� !�. 37,195 5�__� ).B+#$4�กก��)�*+����ก��� �#?�$#*$5H����@ Single Stock Futures ก��)�*+�UB-#"� Silver Futures ก��" � )!��UB-#"� Gold Futures F�G Silver Futures L.E�!$ก��$�B.
�� 2553 �.. - ��.�.53 ก.. - �..53 �.. - ��.�.54 ������ 1/2554 ������ 2/2554 ��.�.2554 �..54 ��.�.54
��������� SET������� (SET Index) 1,032.76 797.31 1,032.76 1,041.48 1,047.48 1,041.48 1,093.56 1,073.83 1,041.48 ���%�&'(�)*�+���,-.���'��� (Dividend Yield) (%) 2.92 3.78 2.92 3.75 3.54 3.75 3.39 3.62 3.75
Historical P/E ��'��� (&.>�) 1/ 15.35 12.45 15.35 13.36 14.25 13.36 15.15 13.77 13.36 P/BV ��'��� (&.>�) 2.04 1.60 2.04 1.96 2.02 1.96 2.12 2.02 1.96
���A>�ก�%CDE���F (����,�.) AC 6,937,889.87 2,493,777.78 4,444,112.10 3,588,128.49 1,910,109.89 1,678,018.59 596,945.75 573,862.35 507,210.49 ���A>�ก�%CDE���F&I��JF�>�K�� 28,668.97 21,133.71 35,839.61 30,152.34 30,808.22 29,438.92 35,114.46 31,881.24 23,055.02 L��ก.%�MFNO.P&,�F� (L��ก.%�MFN) 623 590 623 693 669 693 668 690 693
,%(Q�..�J&���O.P&,�F�RL�> AC 4 1 3 3 1 2 - 2 -
���A>�L��ก.%�MFN��',%(Q�..�J&���O.P&,�F�RL�> (����,�.) 2/ 50,279 44,210 5,435 20,470 0 20,470 0 20,470 0
���A>�ก�%%P�.T���'L��ก.%�MFNO.P&,�F�&���RL�> (����,�.) 3/ 6,220 4,692 1,336 3,385 0 3,385 0 3,385 0
,%(Q�.O.P&,�F�.�JU�ก&M(กU�� AC 5 1 4 2 2 - - - - ���A>�L��ก.%�MFN (Market Capitalization) (����,�.) 8,334,684.11 6,438,317.41 8,334,684.11 8,512,876.08 8,488,104.73 8,512,876.08 8,860,111.13 8,741,716.09 8,512,876.08
��������� mai������� mai 272.79 230.84 272.79 304.27 279.53 304.27 293.83 295.93 304.27 ���%�&'(�)*�+���,-.���'��� (Dividend Yield) (%) 3.11 3.95 3.11 2.75 3.89 2.75 3.09 2.89 2.75 Historical P/E ��'��� 18.39 18.86 18.39 20.28 16.67 20.28 21.24 19.65 20.28 P/BV ��'��� 2.08 1.72 2.08 2.70 2.02 2.70 2.57 2.57 2.70
���A>�ก�%CDE���F (����,�.) AC 96,057.57 36,240.88 59,816.69 78,014.81 25,878.34 52,136.47 15,353.80 14,051.77 22,730.90 ���A>�ก�%CDE���F&I��JF�>�K�� 396.93 307.13 482.39 655.59 417.39 914.67 903.16 780.65 1,033.22 L��ก.%�MFNO.P&,�F� (L��ก.%�MFN) 84 77 84 87 84 87 84 84 87
,%(Q�..�J&���O.P&,�F�RL�> AC 7 2 5 3 1 2 - - 2
���A>�L��ก.%�MFN��',%(Q�..�J&���O.P&,�F�RL�> (����,�.) 2/ 3,533 730 2,087 797 128 669 0 0 669
���A>�ก�%%P�.T���'L��ก.%�MFNO.P&,�F�&���RL�> (����,�.) 3/ 829 166 523 219 32 187 0 0 187
,%(Q�.O.P&,�F�.�JU�ก&M(กU�� AC 1 - - - - - - - - ���A>�L��ก.%�MFN (Market Capitalization) (����,�.) 55,128.36 43,200.28 55,128.36 80,326.78 55,969.12 80,326.78 71,226.51 76,510.39 80,326.78
�������� 1 ������� �!�"#$%��&�'(&"ก��"��)�(*���+��,���
�� 2553 �.. - ��.�.53 ก.. - �..53 �.. - ��.�.54 ������ 1/2554 ������ 2/2554 ��.�.2554 �..54 ��.�.54
�������� 1 ������� �!�"#$%��&�'(&"ก��"��)�(*���+��,���
��������� SET & mai
\�\>K����A>�ก�%CDE���FO]�-�ก�����ก�'.T� AC 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%��ก�'.T�%�FF>�F 61.99% 56.99% 64.80% 56.08% 54.97% 57.33% 59.84% 56.68% 55.14%��ก�'.T��>�')%P&.^ 18.40% 21.92% 16.42% 23.43% 24.07% 22.71% 21.22% 22.85% 24.28%��ก�'.T�\U�,��R�)%P&.^ 7.59% 7.45% 7.66% 8.77% 9.54% 7.92% 7.65% 8.32% 7.80%,%(Q�.L��ก.%�MFN 12.02% 13.64% 11.11% 11.71% 11.42% 12.04% 11.29% 12.16% 12.78%
���A>�CDE���F\T._( (Net Buying Position) AC
��ก�'.T�%�FF>�F -65,515.56 17,704.66 -83,220.22 17,769.70 -1,541.70 19,311.40 -14,757.89 12,535.14 21,534.15��ก�'.T��>�')%P&.^ 81,414.66 -17,534.26 98,948.91 -14,803.05 -710.70 -14,092.35 29,543.27 -16,697.75 -26,937.87 ��ก�'.T�\U�,��R�)%P&.^ -15,480.55 -819.28 -14,661.27 -4,947.81 -507.00 -4,440.81 -15,768.91 3,505.44 7,822.66,%(Q�.L��ก.%�MFN -418.55 648.87 -1,067.42 1,981.16 2,759.40 -778.23 983.54 657.17 -2,418.94
���A>�ก�%CDE���F&I��JF�>�K�� 29,065.90 21,440.84 36,322.01 30,807.93 31,225.61 30,353.60 36,017.62 32,661.90 24,088.25 ���A>�L��ก.%�MFN (Market Capitalization) (����,�.) 8,389,812.47 6,481,517.69 8,389,812.47 8,593,202.86 8,544,073.85 8,593,202.86 8,931,337.64 8,818,226.48 8,593,202.86
L��F&L�T:1/ Historical P/E A]��KeO�ก %�A�����>�LT�� / ก]�f%\T._(�>�LT��)%PO]�'K 12 &D����'LT��2/ A]��KeO�ก%�A�&\����F�>�)%P����A%�E'-%ก (IPO Price) * O]��K�LT��O.P&,�F�3/ A]��KeO�ก%�A�&\����F�>�)%P����A%�E'-%ก (IPO Price) * O]��K�LT��O.P&,�F�.�J&\����FAC/ L��FUi' A]��KeO�ก���A>�\P\�R��>K'&K����E�j -�P\]�L%�,������.�Jf�>%P,T L��FUi' ������ e \(E�%PFP&K����E�j.�J��: ���L��ก.%�MFN-L>')%P&.^f.F
���������� ����������ก��������ก�����������ก�����
��������� 2/2554 ���%���&�'��&��& 2554
14 กก)�*� 2554
����+����ก�&��%&�
� �����ก����� 6 ������ก���� 2554 ��ก�����������ก���� !������"��#$�
� %���&���'��������ก���� !$� ��( �ก��������"��#� %���&�'"�������ก���� !$�
) ��*�(�������ก���� ! ��" �+�,�����ก���� !�����,�����
) �+�,��ก��-�.��
2
) �+�,��ก��-�.��
) Net Buying Position � ก�����"�&���ก�����
) %��%�'��+�,��ก��-�.�� � ก���ก�������ก���� !��"��'���%��ก���
) ��;��<ก��-�.�� ���%�������=! (TFEX)
� �D�+�ก���"���������;E��F��"��( �
��&ก�,�%-./ก'�0�ก1&2��� 6 %���&�ก����4 2554 %52'6�7�����8�����+�& ���%�����%-./ก'���+�&*���%���8������1& �*%-./ก'��'� ��� �*ก�*�������1&��/�%�'ก� �����0� &�ก��ก&9� ��:�2��'1&69;��<&���+��*���%9���������+�������%*������ก�5�'�1&��ก�+�� ��&��%�-�����+�8��ก���&��ก*�������&�&�&���ก�%����ก��&ก�%���ก����
%���ก�,��9;�9&����*�6���������&0�ก ���������&���1&2��� 6 %���&�ก����4 2554
� ��'�������#�EGก;F��%���G���;ก�$���%��HI���'J�D�ก��KLM���'���#�EGก;F ���*���F� ��"ก�ก�� S&P ��"ก�#�������,'������*�PH����%����(.��%���G���;ก��������E� � 2554 ���P�F�กก��'�����'���ก����ก������������"��<
� �QR��ก��F��F���"'��กก��� ��"�K�;ก������(P� � '�ก'D�� �S��D��,��.S�����;�%+��I.� ����'���T'�����ก��&����=!-IP���;P�,'���%(P ��Dก��ก���������������%��U��D��;��������������$��ก$�%+�%;����� !�(P�(,'���%(P ��PS�ก'��J� �V��"��,S�
� ,'��U��U'���%&��&+�;�ก�#%��U��D��,�%;�,D��กE������%+��I.���ก
� U�ก�"��F�ก%I���;�R(P��W��S��D��*�(���ก���� !��P'J�ก�������� ��"$�D%��U�ก�"�� �������������'�J-�ก��U�;�
3
� U�ก�"��F�ก%I���;�R(P��W��S��D��*�(���ก���� !��P'J�ก�������� ��"$�D%��U�ก�"�� �������������'�J-�ก��U�;�&�,��%��ก���J� �V��"���*( �"'��ก
� ';กY�ก��<!��(.%�=��<"� �J���������I.�J� *D�'������ก���ก��ก��,'��*�' ����ก�(- ��<"��( 'ก��,'��ก��'���,'��%����H�ก��*S��"��(.$�D��;P��U�� � $� ����"��#�P�� �J��
� ก��� � ��'����%�,!&� ���"��# ��"ก����;P��I.�����,�%;�,D�J&,&�<Z!ก�����D������;��K[���"��#�����ก;����������'��;P��I.������P�%��U��D��'J�D������ก��(. �J �� ��,� +���;#������I.�
� �������ก���� !$� H+กก����F�ก,'��$���������U�ก�����ก��.� ��ก';�,��"�!����*��;��� �����������.S����กก��������$� �D' ����U��D��ก�������S��D��ก�����������"��#�� %��=;��������ก���� !$�
��=&�ก�1&�8 6 %���&�ก����4 2554 ���ก�����������ก�����������%�-��� �������ก�������� ������� mai
� ��2&9�������ก�������� SET ����'�'D���1&�8 15 �4�9;���8 1,109.92 ��� , ��&�9; 21 %�.�. 2554 ����D�*�����ก���������*����� (market capitalization) 1&%���& %�.�. 2554 �9;���8 8.86 �+�&�+�&8��%�V&�'�'D���&�8��������������ก�����W %';��������
� ��2&9�������ก�������� mai ����D�*�����ก���������*���������'�'D���1�����������%&�;�� 0�� , '�&%���& �'.�. 2554 ��2&9W ��D��9;���8 304.3 ��� ����D�*��
��2&9 �������ก���������D�*�����ก���������*�����
�����������ก��� �� ��������ก��� �������������
(�����������) ( ���������)
SET mai SET mai
�.�. 54 964.1 265.1 7.81 54.15
ก. . 54 987.9 263.6 8.00 51.15
��.�. 54 1047.5 279.5 8.49 55.97
*�.�. 54 1093.6 293.8 8.86 71.23
�D�+� < %;.�����
4
%���& �'.�. 2554 ��2&9W ��D��9;���8 304.3 ��� ����D�*�����ก���������*������9;���8 80.3 ��&�+�&8���Y;�D���&�8����������� mai %';��������
� %�Z������2&9 SET High Dividend 30 Index (SETHD) *��&�,��ก 30 ���ก����� �9;�9ก�����%�'&�7&5�D���������%&�;�� 0��%';�%5����������� 4 ก.*. 2554 %�V&�+&��
*�.�. 54 1093.6 293.8 8.86 71.23
.�. 54 1073.8 295.9 8.74 76.51
�+.�. 54 1041.5 304.3 8.51 80.33
0200400600800
1,0001,2001,4001,6001,800
Singapore Exchange
Thailand SE
Indonesia SE
Bursa Malaysia
Philippines SE
��=&�ก�1&�8 6 %���&�ก����4 2554 ���ก�����������ก�����������%�-��� �������ก�������� ������� mai
� ��*��������������ก����������ก���0������&�D�*��ก�����������ก���������D�*�����ก���������*����� (Share turnover velocity) D��9;��1& D�' �*%�%29�����&��ก%e9��1�+
� �D�*��ก��������%e�9;������&D��Y�&���1ก�+%*9��ก�8�������ก�����'�*0���Y;�%�V&-D&��ก���ก�%�'&��� D�' �*
� �D�*��ก��������%e�9;������&����� SET ��� MAI 1&2��� 6 %���&�ก����4 2554 �9;���8 30,807.93 �+�&8��
�D�*��ก��������%e�9;������& (�+�&��������/�����&)
0
�.,.53
��. .53
ก.,.53
�.,.53
�.,.54
��. .54
Philippines SE1&2��� 6 %���&�ก����4 2554 �9;���8 30,807.93 �+�&8�� %�';��Y�& 43.69% ��ก2���%�9��ก�&����4ก��&
� ���&�&8�629 Internet �9;�9ก��������%e�9;����%���&1&2��� 5 %���&�ก����4 2554 ��D��9; 76,491 8�629 %�';��Y�& 52.40%��ก2���%�9��ก�&����4ก��& ������&�&8�629 Internet �9;�9ก��������1&%���&�j. �*� 2554 ���&�& 80,896 8�629 %�V&���8D��9;��&�8��������9ก����������� Internet
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
�.,.53
��. .53
ก.,.53
�.,.53
�.,.54
��. .54
Singapore Exchange
Thailand SE
Indonesia SE
Bursa Malaysia
Philippines SE
Share turnover velocity
��=&�ก�1&�8 6 %���&�ก����4 2554 ���ก�����������ก�����������%�-��� �������ก�������� ������� mai (���)
� 8'.������%89�&�����&5��&�������ก�����W 1&2��� 6 %���&�ก����4 2554 ��D��9; 70,906 �+�&8�� %�';��Y�& 43.27% ��ก2���%�9��ก�&����4ก��&
� �98'.������%89�&1��� (IPO) ����� SET ��� mai ���&�& 5 8'.�� ����9ก����&�����'����������%89�&1��� 4 ก����& 0���9�D�*�������&�� 12,503 �+�&8�� ���*'�%�V&�D�*�� market cap. �� 47,545 �+�&8��
���&�&8'.������%89�&1���
�.�.-�+.�.53
ก.�.--.�.53
�.�.-�+.�.54
��+.��*/��0��1*����2� SET 1 3 2
��+.��*/��0��1*����2� mai 2 5 3
ก34�5�36�4��+���� �� 1 3 4
�7� 4 11 9
�D�*�� market cap ���8'.������%89�&%�+�1��� (�+�&8��)�D�*��ก������&���8'.������%89�& (�+�&8��)
6
�D�*�� market cap ���8'.������%89�&%�+�1��� (�+�&8��)
86,479
11,433
47,545
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
ม.ค.-มิ.ย. 53 ก.ค.-ธ.ค. 53 ม.ค.-มิ.ย. 54
�D�*��ก������&���8'.������%89�& (�+�&8��)
6,818 5,769 12,503
42,674 35,266
58,403
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
ม.ค.-มิ.ย. 53 ก.ค.-ธ.ค. 53 ม.ค.-มิ.ย. 54
ตลาดรอง
ตลาดแรก
���
70,906
��������: 1. ����� ����������������� ������������ก �� ������������������� ���� ���������!� �����กก������� ���ก���� 2. ����� ����������������� ������������� �� �������������������� �����$%�������������ก���&�'� (!� �����กก������� ���ก���� 3. ���� market capitalization ������������ ������� ����� �� ������ก���&�'��������������������� ������� ����� $%���ก����ก����*�������ก���&�' x �+��(���ก���&�'��� �������,�������������
��=&�ก�1&�8 6 %���&�ก����4 2554 ���ก�����������ก�����������%�-��� �����&���&:�
� �'��,ก��������%e�9;������&1&��������&���&:�%�';��Y�&%�V& 30,997 �66�1&2��� 6 %���&�ก����4 2554 �������'�'D���1&%���& �'.�. 2554 �9;���8 37,195 �66�0��%�V&5���ก Metal Futures, Single Stock Futures ��� SET50 Index Futures
� %';�������� Silver futures 1&%���& �'.�. 2554 0���9�'��,ก��������%e�9;������& 451 �66�1&%���&�ก
� ���������&�9; 20 �'.�. 2554 �����&���&:�%�Z�1�+�������
�'��,ก��������%e�9;������& (�66�)�.�. � ��.�.
53
ก.�. � �.�.
53
�.�. � ��.�.
54
Existing Products 16,298 20,937 30,964SET50 Index Futures 10,682 9,764 13,585SET50 Index Options 555 337 508Single Stock Futures 1,956 5,956 7,15850 Baht Gold Futures 3,105 3,440 5,06710 Baht Gold Futures NA 1,716 4,645Interest Rate Futures NA 1 1New Products in 2011 NA NA 451
7
� ���������&�9; 20 �'.�. 2554 �����&���&:�%�Z�1�+������� commodity futures 1&2���ก���*�& 1�+*�8%ก9;��ก�8%����������������� CME Group 0���'��,ก��66��������1&2���ก���*�&���������&�9; 20 - 30 �'.�. 2554 *'�%�V& 46% ���ก�������� Metal futures ��1&2���%������ก����
�'��,ก�������� metal futures �8�����2���%��� (�66�)
New Products in 2011 NA NA 451Silver Futures NA NA 451
All Products 16,298 20,937 30,997
%���������� �66� ����&
*�'�ก���'�� 94,384 54%
*�'�ก���,�� 79,510 46%
�� 173,894 100%
�D�+��*�'� 20 ) 30 �;. . 2554
��=&�ก�1&�8 6 %���&�ก����4 2554 ���ก�����������ก�����������%�-��� ก�+��%*������ก�8����������%�-
ETF ���1&������%�-
� Nomura Asset Management ��%�-69;��<&�������ก����& ETF �9;����&1&��+&���%��;� 12 �.*. 2554 0��%�V& ETF ���ก���ก&�ก��%�-����9;�+���'���2&9 SET50
ETF ����9;����%89�&1&������%�-�D�+� < 7 ก.,. 2554; ���' : �D�����
ETF ����9;����%89�&1&������%�-
�&��'&����� /��&�������
ETF �9;�+���'� SET50
NEXT FUNDS Thai Stock SET50-R(P��W�
728.26�.,. 2554
ETF �9;�+���'� MSCI Thailand
iShares MSCI Thailand investable market 18,691.90
*���*�8�&+� ASEAN linkage
� ก���=&��5&ก��������ก�+���8&������������ก�������%�9�& : 8 ��. . 54 �������ก���� !��-( ���.� 7 ����$�D��'���y���'�����!�������ก���� !��-( ���"
8
iShares MSCI Thailand investable market index fund- %���G���;ก�- ��Tก-;Jก
18,691.90
�(.,. 2551ก. . 2551
db x-trackers MSCI Thailand TRN index fund- %;�,J��!- ��กYE- ;���(
788.94�;. . 2553�. . 2553��. . 2554
7 ����$�D��'���y���'�����!�������ก���� !��-( ���"�U�ก������-IP���"ก��D' ASEAN Brand Identity ASEAN Exchanges Website ��" ASEAN Stars
� ก�%2�;��0��ก���&��������������������ก�������%�9�&: 14 �;. . 54 �������ก���� !��-( � 4 ���� $�D�ก� �������ก���� !���!-�������-( �������ก���� !Ky�;��y�%! �������ก���� !%;�,J��! ��"�������ก���� !������"��#$� $�D�����%�RR�FD�� SunGard ��|�U+D������"������*�P�J ��"��ก��-�.�� ���ก���� !�"�'����������ก���� !���-( �J� �(กS������;P�ก��-�.�� F�;��$����% 1 ���� 2555
2552 2553 �.,.-�;. . ก.,.-=.,. �.,.-�;. . $����% $����% �.,. ก.�. �(.,. ��. . �.,. มิ.ย.
2553 2553 2554 1/2554 2/2554THAILAND 1,137 2,687 -539 3,226 -463 -9 -454 -933 277 647 980 -551 -884
�+�,��-�.�� %��=; (�� ,�IP���)
�+�,��-�.�� %��=; (�� $����%)
�+�,��-�.�� %��=; (�� ����)�� 2554
�+�,��-�.�� %��=; (�� ��)
1&2��� 6 %���&�ก����4 2554 &�ก����&������%�-�����:'1&�������ก��������%�9������%�9�� %&�;����ก�7�����8���� ��1&��� ��&�ก��%�-1&���� 2/2554 0��1&%���&�j. �*� 2554 &�ก����&������%�-�����:'1&�������ก�������&1�6�1& D�' �* %&�;����ก*���ก�������*�������1&ก�2����&9����ก9� ���1&%���&�'��&��& 2554 *�������&�&�&���ก�%���� ��1&��%�-������1�+&�ก����&������%�-�����:'���%&�;��
�D�*��ก�����������ก�������:'���&�ก����&������%�-1&�������ก������9;��*�61& D�' �*
�&��� : �+�&%�9�6 �.
INDONESIA 1,384 2,353 856 1,496 2,015 -459 2,474 -441 237 -255 2,023 -28 480
PHILIPPINES 420 1,232 364 867 442 -42 483 -94 -27 79 361 68 55
VIETNAM 71 560 214 346 140 58 82 58 -4 4 32 5 44
TAIWAN 15,617 9,577 -112 9,690 977 -1,161 2,138 3,439 -3,271 -1,329 3,504 -485 -881
INDIA 18,005 29,321 6,700 22,621 555 -317 871 -1,062 -811 1,556 1,574 -1,436 734
KOREA 24,446 19,800 5,221 14,578 1,080 1,019 60 583 -437 873 2,988 -2,266 -662
9
�(P�� : Bloomberg ��� ���� : �D�+� < '���(P 30 �;H��� � 2554
, '�&%���&�'��&��& 2554 ��2&9�������ก����������8���%�';��Y�& 0.84% ��ก'�&�4 2553 ������� 6 %���&�9;5��&����2&9�������ก��������%��9;�&����1ก�+%*9��ก�8����W ��;&1& D�' �* �����ก*���ก�������*�������&�&�&���ก�%����1&%���&�'��&��& 2554 ���1�+��2&9�������ก����������8��������Y� 3.01%
ก���8��������2&9�������ก����� (%YTD)
���' : �D �" ; *�'��'�� %;.����� =.,. 2553 ) %;.����� �;. . 2554
-10.75
-8.11
-3.57-2.77 -2.18 -1.59
0.842.14 2.42
3.965.00
Vietnam
India
Taiwan
Hong Kong
Singapore
China
Thailand
Philippines
Korea
Malaysia
Indonesia
-5.43
-3.74
-3.01
-1.95
-1.25
0.71 1.10 1.33 1.34
1.85
2.65
ก���8��������2&9�������ก����� (% MoM)���' : �D �" ; *�'��'�� %;.����� �.,. 2554 ) %;.����� �;. . 2554
10�(P�� : Bloomberg
ก�%��9;�&���������2&9�������ก�����
Vietnam
India
Taiwan
Hong Kong
Singapore
China
Thailand
Philippines
Korea
Malaysia
Indonesia
Hong Kong
Taiwan
Thailand
Korea
Singapore
China
Philippines
Malaysia
Indonesia
India
Vietnam
75
85
95
105
115
31-Dec-10
31-Jan
-11
28-Feb
-11
31-M
ar-11
30-Apr-11
31-M
ay-11
30-Jun
-11
Philippines
Indonesia
Malaysia
Singapore
Thailand
Vietnam
���' : �D �" ��( �G�� 100 < '���(P 31 =.,. 2553
75
85
95
105
115
31-Dec-10
31-Jan
-11
28-Feb
-11
31-M
ar-11
30-Apr-11
31-M
ay-11
30-Jun
-11
Hong Kong
China
Korea
Taiwan
Thailand
Thailand - ASEAN Thailand ) East Asia
15.30
15.04
14.50
13.79
13.99
12.73
12.64
12.42
15.61
15.34
14.40
14.12
13.71
12.75
12.18
11.67
, '�&���� 2/2554 *�� Forward P/E ratio ����������ก����������D��9; 11.67 %��� %�';��Y�&%�{ก&+��%��;�%�9�8ก�8 11.49 %���1&2���%�9��ก�&����4 2553 ��กก���8%�';��Y�&�����2&9���ก��������ก�����:'*��ก�,�%��;�%�9�8ก�82���%�9��ก�&1&�4 2553 �,��9;����������ก����� mai ��8D��Y�&����D��9; 10.83 %��� %�9�8ก�8 6.93 %���1&2���%�9��ก�&����4 2553
���' : ���� ; �D�+� < %;.�����
Forward P/E ������%�9�8ก�8����1& D�' �* (%�9�8%�9�8��ก%���&ก��&�&+�)
%;.����� �.,. 2554%;.����� �;. . 2553 < %;.����� �;. . 2554< %;.����� �;. . 2554���' : ���� ; �D�+� < %;.�����
15.61
15.34
14.40
14.12
13.71
12.75
.18
67
15.41
14.95
13.90
13.23
12.62 14.11
13.32
49
Forward P/E ������%�9�8ก�8����1& D�' �* (%�9�8%�9�8��ก2���%�9��ก�&1&�4ก��&�&+�)
11
12.73
12.64
10.67 12.42
10.53
12.75
12.18
10.48
11.67
10.83
Malaysia
Indonesia
Singapore
Philippine
s
Taiwan
China
Hongkong
Korea
SET
mai
�(P�� : BloombergForward P/E Ratio < %;.������;H��� � 2554: ����%�'���,����ก���� ! < %;.������;H��� � 2554 ��"กS�$�%��=;,��ก��<!����D���� 2554 ����ก���ก���� !������"��"��#
12
12.
10.48
11.67
10.83 12
9.81
11.49
6.93
Malaysia
Indonesia
Singapore
Philippines
Taiwan
China
Hongkong
Korea
SET
mai
���' : �D �" ; �D�+� < %;.�����
����%�'&�7&5���8��& (Market Dividend Yield)(%�9�8%�9�8��ก2���%�9��ก�&1&�4ก��&�&+�)
3.67
3.91
5.08
3.59
3.48
3.70
3.48
3.57
3.59
3.48
3.70
����%�'&�7&5���8��& (Market Dividend Yield)(%�9�8%�9�8��ก%���&ก��&�&+�)
���' : �D �" ; �D�+� < %;.�����
, '�&���� 2/2554 ����%�'&�7&5���8��&����������ก�����������*�D���1& D�' �*���%&�;��%�V&%���&�9; 8 &�8�������%���&�j-�'ก��& 2553 %�V&�+&�� 0����D��9;���8 3.70% �,��9;����������ก����� mai ��D��9; 2.80%
%;.����� �.,. 2554%;.����� �;. . 2553 < %;.����� �;. . 2554< %;.����� �;. . 2554
12
2.59 3.06 3.67
3.04
3.03
2.17
1.68
1.45
3.91
3.59
3.48
3.24
2.92
2.84
2.04
1.90
1.22
3.70
2.80
Taiwan
Malaysia
Philippines
Hong Kong
Singapore
Indonesia
China
Korea
SET
mai
3.01 3.48
3.14
2.44
2.81
2.02
1.21
1.31
3.57
2.99 3.59
3.48
3.24
2.92
2.84
2.04
1.90
1.22
3.70
2.80
Taiwan
Malaysia
Philippines
Hong Kong
Singapore
Indonesia
China
Korea
SET
mai
�(P�� : Bloomberg1) ������;��Q�U������: �+�,����;��Q�U������ D����� 12 ���� ����D' ��*�(�������ก���� ! < %;.�����2) ������;��Q�U���������������ก���� ! mai �����������P��( �ก��*�'���( 'ก����� 2553 ���P�F�กก����;P������ ��F. %�(� ;����!��, (STEEL) (�<"�(.���(P �*�P��|� ��F. �%�(-(F( (SPCG)) -IP���|���;E�������R���������ก���� ! mai
��2&9�������ก����� ����D�*�����ก���������*�������� SET ���' : �D����� (-D� ), F�� (�'�) ; �D�+� < %;.�����
, '�&���� 2/2554 �D�*�����ก���������*����������� SET ��� mai ��8%�';��Y�&��ก'�&�4 2553 ��ก���&�&8'.������%89�&�9;%�';��Y�&���ก�%�';���&1&2������� 2/2554 0���D�*�����ก���������*�������� SET ��D��9; 8,512,876 �+�&8�� %�';��Y�& 2.14% ��ก'�&�4 2553 ���%�';��Y�& 0.29% ��ก'�&���� 1/2554 �,��9;��� mai �9�D�*�� 80,327 �+�&8�� %�';��Y�& 45.71% ��ก'�&�4 2553 ���%�';��Y�& 8.85% ��ก'�&���� 1/2554
��*�(�������ก���� !
�+�,�����ก���� !�����,����� 5,571,554
5,803,867
6,334,709
6,139,751
6,058,548
6,438,317
6,914,777
7,380,112
7,893,085
7,988,966
8,163,428
8,334,684
7,811,177
8,003,836
8,488,105
8,860,111
8,741,716
8,512,876
696.6 721.4
788.0 763.5 750.4797.3
855.8913.2
975.3 984.51,005.1
1,032.8
964.1 987.91,047.5
1,093.61,073.8
1,041.5
0
200
400
600
800
1,000
1,200
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
10,000,000
13�(P�� : SETSMART
��2&9�������ก����� ����D�*�����ก���������*�������� mai ���' : �D����� (-D� ), F�� (�'�) ; �D�+� < %;.�����
��*�(�������ก���� !
�+�,�����ก���� !�����,������+�,�����ก���� !�����,�����
0 0
�.�. ก.�. ��.�. ��.�. �.�. ��.�. ก.�. .�. ก.�. .�. �.�. �.�. �.�. ก.�. ��.�. ��.�. �.�. ��.�.
2553 2554
38,318
38,414
38,263
37,064
38,588
43,200
46,835
49,525
48,913
51,686
52,210
55,128
54,149
51,152
55,969
71,227
76,510
80,327
210.1 212.2 212.4 205.1 207.6
230.8243.7
253.5 250.6261.1 261.5
272.8 265.1263.6
279.5
293.8295.9
304.3
0
50
100
150
200
250
300
350
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
�.�. ก.�. ��.�. ��.�. �.�. ��.�. ก.�. .�. ก.�. .�. �.�. �.�. �.�. ก.�. ��.�. ��.�. �.�. ��.�.
2553 2554
100
120
140
160
180
200
220
240
260
INDUS
AGRO
SERVICE
FINCIAL
CONSUMP
TECH
RESOURC
PROPCON
ก���8��������2&9 SET, ��2&9 SET 50 �����2&9��ก���������ก� (���' : F��)
, '�&���� 2/2554 ��2&9�������ก�������8%�';��Y�&%�{ก&+��%��;�%�9�8ก�8'�&�4 2553 %&�;����ก��2&9���ก�����1&ก����'&*+������ก���8����*��&�+����ก�&���ก�8��2&9���ก������������ก���&1�6��9;��8%�';��Y�& �����ก%�9�8ก�8���� 1/2554 ��2&9�������ก�������8����%�{ก&+�� �Y;�%�V&5�����กก���8���������2&9���ก�����1&ก����'&*+������ก� ก���������ก%�V&���ก ����&9� ��ก%�9�8ก�8'�&%���&�j. �*� 2554 ��2&9���ก��������%ก��8��ก�����ก���8����
80
100 SET
SET50
1414�(P�� : SETSMART
ก���8��������2&9 SET, ��2&9 SET 50 �����2&9�������ก� (���' : %)
2553 �;. . 54 1/2554 2/2554 ��. . 54 �.,. 54 �;. . 54 �;. . 54SET 40.60 30.62 1.43 -0.57 4.40 -1.80 -3.01 0.84
SET50 38.31 33.30 2.19 -0.84 4.72 -2.16 -3.22 1.33
Technology 18.31 28.88 2.90 8.42 4.95 2.44 0.84 11.57
Agro & Food 69.98 28.38 -2.31 6.97 7.45 0.67 -1.10 4.50
Service 49.38 33.28 -3.10 3.52 5.81 1.46 -3.58 0.31
Consumption 28.66 9.11 1.52 1.62 2.43 1.23 -1.99 3.17
Financial 35.05 29.65 3.89 -0.81 3.18 -1.40 -2.50 3.05
Property & Cons. 31.97 21.71 1.38 -2.42 4.09 -3.07 -3.29 -1.07
Resource 30.94 31.25 4.79 -3.98 4.48 -3.43 -4.83 0.62
Industrial 142.80 55.19 -7.23 -4.90 3.30 -5.74 -2.33 -11.77
�� ���� (%MoM)����ก�����(P ����� �� �� (%YoY) (%YTD)�� $����% (%QoQ)
1&2��� 6 %���&�ก����4 2554 SET ��� mai �9�D�*��ก��������%e�9;�����& 30,807.93 �+�&8�� %�';��Y�& 43.69% %��;�%�9�8ก�82��� 6 %���&�ก����4 2553 ��+��������� 15.18% ��ก2��� 6 %���&��������4 2553 �,��9;1&%���&�'��&��& 2554 �9�D�*���������%e�9;�����&��D��9; 24,088.25 �+�&8�� ���� 26.25% ��ก%���&�9;5��&�� ���%�';��Y�& 9.45% ��ก%���&%�9��ก�&����4ก��&
35,840
30,15230,808
29,439
35,114
31,881
1,032.76
797.31
1,032.761,041.48
1,047.48
1,041.48
1,093.561,073.83
1,041.48
900
1,000
1,100
40,000
50,000
60,000
656
915 1,033
781
1033
272.79
230.84
272.79
304.27
279.53
304.27 293.83295.93
304.27
210
310
700
900
1,100
1,300
�D�*���������%e�9;�����&1& SET ��� SET Index
���' : �D����� (-D� ), F�� (�'�)
�D�*���������%e�9;�����&1& mai ��� mai Index
�+�,��-�.�� �V�(P �� '�����' : �D����� (-D� ), F�� (�'�)
SET Index < '��%;.��'� �+�,��-�.�� �V�(P �� '�� mai Index < '��%;.��'�
15
28,669
21,134
30,15230,808
29,43931,881
23,055
700
800
20,000
30,000
�� 53 �.�. -
��.�.53
ก.�. -
�.�. 53
�.�. -
��.�.54
���
1/54
���
2/54
��.�.54 �.�.54 ��.�.54
397
307
482417
10
110
300
500
700
�� 53 �.�. -
��.�.53
ก.�. -
�.�. 53
�.�. -
��.�.54
���
1/54
���
2/54
��.�.54 �.�.54 ��.�.54
�D�*��������� (�+�&8��) �4 53 �.*. - �'.�.53 ก.*. - :.*. 53 �.*. - �'.�.54 ���� 1/54
���� 2/54
%�.�.54 �.*.54 �'.�.54
SET 6,937,889.87 2,493,777.78 4,444,112.10 3,588,128.49 1,910,109.89 1,678,018.59 596,945.75 573,862.35 507,210.49
mai 96,057.57 36,240.88 59,816.69 78,014.81 25,878.34 52,136.47 15,353.80 14,051.77 22,730.90
�� 7,033,947.44 2,530,018.66 4,503,928.79 3,666,143.30 1,935,988.23 1,730,155.06 612,299.55 587,914.12 529,941.39
�+�,��-�.�� �V�(P �� '��% YOY
29,065.9059.47%
21,440.8441.75%
36,220.0171.32%
30,807.9343.69%
31,225.6259.42%
30,353.6029.20%
36,017.6244.45%
32,661.9036.58%
24,088.259.45%
�(P��: SETSMART
1&2��� 6 %���&�ก����4 2554 &�ก����&������%�-�����:'�� 14,803.05 �+�&8�� ��กก������:'���%&�;��2���%���&�j. �*� - �'��&��& 2554 0��&�ก����&������%�-�9����&�D�*��ก����������D��9; 23.43% �Y;�%�V&����&�D�*��ก��������D���&�8��������4 2552 �,��9;&�ก����&8�**�1&��%�-%�V&5D+������:' 17,769.70 �+�&8�� �9����&�D�*��ก����������D��9; 56.08% �Y;�%�V&����&�D�*��ก���������;����&�8��������4 2552
��2&9�������ก����� (SET Index) ����D�*�����������:' (Net Buying Position)
��ก�������,,� ��ก�����������"��#��ก�����%H�������"��# ��;E�����ก���� !
���' : �D����� (-D� ), F�� (�'�)
��*�(���� SET (SET Index) < %;.�����
35,890
-5,360
12,535 21,5348,432
19,537 29,543
-6,981
690 8,856 3,505
7,823
-230-2,382
3,679 984 657
-2,419
964.10 987.91 1,047.48
1,093.56 1,073.83 1,041.48
500
700
900
1,100
-20,000
-
20,000
40,000
60,000
2���%��� �D�*�� (�+�&8��)
�� 50 55,729�� 51 -162,357�� 52 38,013�� 53 81,415
�.,. - �;. .53 -17,534
Net Buy ���&�ก����&������%�-
�(P��: SETSMART
����&�D�*��ก��������
�4 53 �.*. - �'.�.53
ก.*. � :.*.53
�.*. - �'.�.54
���� 1/54
����2/54
%�.�.54 �.*.54 �'.�.54
��ก�������,,� 61.99% 56.99% 64.80% 56.08% 54.97% 57.33% 59.84% 56.68% 55.14%
��ก�����������"��# 18.40% 21.92% 16.42% 23.43% 24.07% 22.71% 21.22% 22.85% 24.28%
��ก�����%H�������"��# 7.59% 7.45% 7.66% 8.77% 9.54% 7.92% 7.65% 8.32% 7.80%
��R*(��;E�����ก���� ! 12.02% 13.64% 11.11% 11.71% 11.42% 12.04% 11.29% 12.16% 12.78%
-5,360-32,072
-14,758
-28,680
-16,698-26,938
-6,981 -15,769
-2,382 -2,419
100
300
-60,000
-40,000
-20,000
�.,.54 ก.�.54 �(.,.54 ��. .54 �.,.54 �;. .54
�.,. - �;. .53 -17,534ก.,. - =.,.53 98,949�.,. - �;. .54 -14,803$����% 1/54 -711$����% 2/54 -14,092��. .54 29,543�.,.54 -16,698�;. .54 -26,938
Net Buy ���&�ก����&��;&� (YTD) ��% �&�ก����& �D�*�� (�+�&8��)
��ก������ 17,770
��ก����*-����. -4,948
��������ก���&�' 1,98116
24%27%
23%
27% 28%25% 27%
25%23%
11%10%
12%
7% 7%
7% 7%7%
6%
30% 24%34%
27% 24%32% 30% 36% 32%
����&�D�*��ก�������� ��ก���ก�������ก�����*
SET31-50
NON-SET50
����&�D�*��ก�����������ก������&��1�6�1&ก���� SET10 ��� SET11-30 1&2��� 6 %���&�ก����4 2554 ����9ก�%��9;�&����%��;�%�9�8ก�82���%�9��ก�&����4 2553 �����8%�';��Y�&%��;�%�9�8ก�81&2��� 6 %���&��������4 2553 ����&9� ��ก�'��,�ก��������������1&�4 2554 �8��� &�ก����&����������ก�����1&ก���� Non-SET50 %�';��Y�& �Y;���&�&Y;�%�V&5�����กก�����������ก��������8'.������%89�&%�+�1���** 1&�,��9;��ก��������1&ก������;&� 1&���� 2/2554 %��;�%�9�8ก�8����ก��& ���1�+����&�D�*��ก�����������ก�����ก���������1&ก���� Non-SET50 %�';��Y�&1&���� 2/2554
SET11-30
34% 39%32%
39% 41% 35% 35% 32%39%
24%23%
25% 27%25%
�4 53 �.*. - �'.�. 53
ก.*. - :.*. 53
�.*. - �'.�. 54
���� 1/54
���� 2/54
%�.�. 54 �.*. 54 �'.�. 54
17171717
SET10
��� ����: * %��%�'��+�,��ก��-�.�� � ก���ก�������ก���� !����'��V��"ก��-�.�� ��ก�"������ก ��<"�(P%��%�'��+�,��ก��-�.�� � ก�����'���%��ก�������'�ก��-�.�� ��กก�"���** ��;E�� �� �* $K���-!�*( � ก���� FS�ก�� (���*�) LHBANK ��" ��;E�� �.S����,����( FS�ก�� (���*�) KBS
�(P��: SETSMART
SET11-30
�D�*��ก������������� SET (�&���: ��&�+�&8��)(6,938) (2,494) (4,444) (3,588) (1,910) (1,678) (597) (574) (507)
24% 22%
10%7%
11%7% 6%
9% 10% 8% 8%7%
7%
7%8% 9%
6% 7%6% 6%
9%6%
11%9% 8%
10% 9% 11% 11%5% 5%
5% 4% 4% 4% 4% 4% 4%5% 4%
5% 5% 4% 6% 6% 6% 7%
19% 16% 20% 18% 18% 18% 17% 20% 17%
����&�D�*��ก�������� ��ก�������:�ก'�*
����&�D�*��ก�����������ก�����1&����%�*0&0��9�&%�-W %�';��Y�&1&2��� 6 %���&�ก����4 2554 %��;�%�9�8ก�82���%�9��ก�&����4 2553 �&���ก�8����:&�*� �������������&����:�,D�0 *�9;�9����&���� ����&9� ��ก�'��,�ก��������������1&�4 2554 �8��� &�ก��ก����%�*0&0��9�&%�-W ������=&������'������ ��������������%*�;����;� %�V&����:�ก'��9;����&�D�*��ก�����������ก�����%�';��Y�&1&���� 2/2554 %��;�%�9�8ก�8����ก��& 1&�,��9;����������&����:�,D�0 * �����Z0�%*�9���%*�9 �,�� �������:&�*��9����&�D�*��ก�����������ก���������
�yJ���,�(��"�,�(&�<Z!
��,J�J� (%��%���#��"ก��%�P%��
�����%�����;����� !
�P��
������"�,��P���P�'�%��ก�%�D��
25% 30%23% 28% 30% 26% 27% 27% 24%
20%24%
18%21% 22%
20% 20% 17% 23%
11%
�4 53 �.*. - �'.�. 53
ก.*. - :.*. 53
�.*. - �'.�. 54
���� 1/54
���� 2/54
%�.�. 54 �.*. 54 �'.�. 54
18181818
��� ����: * %��%�'��+�,��ก��-�.�� � ก���ก�������ก���� !����'��V��"ก��-�.�� ��ก�"������ก ��<"�(P%��%�'��+�,��ก��-�.�� � ก�����'���%��ก�������'�ก��-�.�� ��กก�"��� ��.��(. ��.����'���(P 4 �.,. 54 �������ก���� !� ��;P���'�=��ก;F���Tก J� D� ���ก���� !��F�ก��'�'�%��ก�%�D����"��'�'�%����%��ก�����"�,��P�F�ก�
�(P��: SETSMART
���������"%�=��<+�J&,
=��,��
(6,938) (2,494) (4,444) (3,588) (1,910) (1,678) (597) (574) (507) �D�*��ก������������� SET (�&���: ��&�+�&8��)
1&2��� 6 %���&�ก����4 2554 �����&���&:��9�'��,ก��������%e�9;�����&�� 30,997 �66� %�';��Y�& 90.19%��ก2���%�9��ก�&����4 2553 �9;��*�6��ก ก�%�';����ก������+���'�����8 Single Stock Futures ก�����%����������1&2���ก���*�& (Night Session) ��� Metal Futures (Gold Futures ��� Silver Futures)
�4 53 �.*. � �'.�.53
ก.*. � :.*.53
�.*. � �'.�.54
����1/54
����2/54
%�.�.54 �.*.54 �'.�.54 % MOM3 % QOQ4 % YOY
Existing Products 17,938 16,298 19,497 26,318 23,742 29,119 25,589 30,540 30,684 0.47% 22.65% 61.48%
SET50 Index Futures 10,212 10,682 9,764 13,585 12,595 14,661 11,847 15,508 16,142 4.09% 16.40% 27.18%
SET50 Index Options 443 555 337 508 384 643 425 792 690 -12.88% 67.45% -8.47%
Single Stock Futures 4,006 1,956 5,956 7,158 6,921 7,415 8,148 7,028 7,165 1.95% 7.14% 265.95%
50 Baht Gold Futures 3,277 3,105 3,440 5,067 3,842 6,400 5,169 7,212 6,687 -7.28% 66.58% 63.19%
�'��,�66��������%e�9;�����& ����&ก�����% ��&���&:�
���' : %�RR�
19
50 Baht Gold Futures 3,277 3,105 3,440 5,067 3,842 6,400 5,169 7,212 6,687 -7.28% 66.58% 63.19%
New Products in 2010 NA 1,717 4,646 3,485 5,909 4,980 6,275 6,327 0.83% 69.56%
10 Baht Gold Futures1
1,716 NA 1,716 4,645 3,485 5,907 4,979 6,273 6,324 0.81% 69.50%
Interest Rate Futures1
1 NA 1 1 0 2 1 2 3 50.00% NA
New Products in 2011 NA NA 451 451 451
Silver Futures1 NA NA 451 451 451
All Products2 18,676 16,298 20,937 30,997 27,226 35,099 30,569 36,815 37,195 1.03% 28.92% 90.19%
��� ����: New Products ��� HI� Product ����(P��;P�-�.�� �����.��1 ,S��'<F�ก��;��<ก��-�.�� / FS��'�'���S�ก�����F�ก'����;P�-�.�� �����%����.��2 ,S��'<F�ก��;��<ก��-�.�� �'���ก���%�������=! / FS��'�'���S�ก��3 ,S��'<F�ก��;��<ก��-�.�� �V�(P �� '���������YE&�,� 2554 ��"�����;H��� � 25544 ,S��'<F�ก��;��<ก��-�.�� �V�(P �� '����$����% 1/2554 ��"$����% 2/2554
�(P�� : SETSMART
10,212
13,58512,595
14,661
11,847
15,508 16,142
1,032.76
1,041.48 1,047.481,041.48 1,093.56 1,073.83
1,041.48
9,000
13,000
17,000
21,000
700
800
900
1,000
1,100
1,200
�� 53 �� 54
(YTD)
���
1/54
���
2/54
��.�.54 �.�.54 ��.�.54
1&%���&�'��&��& 2554 �����&���&:��9�'��,ก��������%e�9;�����&�� 37,195 �66� %�';��Y�& 1.03% ��ก%���&�9;5��&�� ���%�V&�'�'D���&�8������������&���&:�%';�������� 0�� SET50 Index Futures ��� 10 Baht Gold Futures ����'�'�'��,ก��������%e�9;�����&D���&�8��ก%';��������%2�&ก�& ���1&%���&&9�%';�������� Silver Futures %�V&%���&�ก 0���9�'��,ก���������� 4,056 �66�
4,006
7,158 6,9217,415
8,148
7,028 7,165
1,032.76
1,041.481,047.48
1,041.48
1,093.56 1,073.83
1,041.48
4,000
8,000
12,000
900
1000
1100
�� 53 �� 54
(YTD)
���
1/54
���
2/54
��.�.54 �.�.54 ��.�.54
�'��,�66��������%e�9;�����&��� SET50 Index Futures���' : %�RR� (-D� ), F�� (�'�)
SET50 Index FuturesSET Index < %;.��'�
�'��,�66��������%e�9;�����&��� SSFs���' : %�RR� (-D� ), F�� (�'�)
Single Stock FuturesSET Index < %;.��'�
20
(YTD) 1/54 2/54
3,277
5,067
3,842
6,400
5,169
7,212 6,687
1,716
4,645
3,485
5,9074,979
6,2736,324
1,2271,445 1,387 1,507 1,474 1,512 1,528
100
600
1,100
1,600
1,000
4,000
7,000
10,000
�� 53 �� 54
(YTD)
���
1/54
���
2/54
��.�.54 �.�.54 ��.�.54
443508
384
643
425
792
6901,032.76
1,041.48
1,047.481,041.48
1,093.56 1,073.831,041.48
300
500
700
900
900
1,000
1,100
�� 53 �� 54
(YTD)
���
1/54
���
2/54
��.�.54 �.�.54 ��.�.54
(YTD) 1/54 2/54
�(P��: SETSMART ��" London Bullion Market Association
�'��,�66��������%e�9;�����& ��� Gold Futures
���' : %�RR� (-D� ), ���( R%���G�� troy ounce (�'�)
London Gold A.M. Fixing price (��,��V�(P ��'���� troy ounce)
�'��,�66��������%e�9;�����&��� SET50 Index Options
���' : %�RR� (-D� ), F�� (�'�)
SET50 Index OptionsSET Index < %;.��'�
50 Baht Gold Futures 10 Baht Gold Futures
������;H��� � 2554 �(ก��-�.�� Interest Rate Futures �'� 75 %�RR� %+�%�����F�ก��;P�-�.�� ���������,� 2553