การใช โปรแกรม Eviewsecon.tu.ac.th/archan/chaleampong/Teaching/EC325... · Log reciprocal log(Y) C 1/X Reciprocal Y C 1/X Lin-log Y C log(X) Log-lin log(Y)

การใชโปรแกรม Eviews (อ.เฉลิมพงษ) 18 พ.ค. 2547

1

เฉลิมพงษ คงเจริญ 1

Facu

lty

of E

cono

mic

s การใชโปรแกรมการใชโปรแกรม EviewsEviews

อ.เฉลิมพงษ คงเจริญคณะเศรษฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร

18 พฤษภาคม 2547


Facu

lty

of E

cono

mic

s

บทนํา: พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม EViews

• Workfile• Objects


2


Facu

lty

of E

cono

mic

sพื้นที่ในหนาตางหลกั

Main menu

Command window

พื้นที่ทํางาน


Facu

lty

of E

cono

mic

s

1.1 การสรางแฟมงาน (Workfile)

1. เลือก File/New/Workfile ใน main menu

2. ตั้งความถี่ของขอมูล

3. เลือกจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของขอมูล แลวคลิก OK

จะปรากฏ...


3


Facu

lty

of E

cono

mic

s1.1 การสรางแฟมงาน (Workfile) (ตอ)

จะได ...

Note: การใสชวงเวลา-Annual ใสป ค.ศ. ดวยตัวเลข 4 ตัว เชน 1980 – 2004- Quarterly year:quarter หรือ 2002Q3- Monthly year:month หรือ 2002M2- Semi-Annual year:period หรือ 2002S1-Weekly and daily month:day:year

4. Save ใน workfile menu หรือ File/Save ใน main menu


Facu

lty

of E

cono

mic

s

1.2 การใสขอมูลลงใน workfile

วิธีท่ี 11. สราง Series ใหม (เชน Y) เลือก Object/New Object/Series

จะได..

2. ใสขอมูลโดย Double-click ที่


4


Facu

lty

of E

cono

mic

s1.2 การใสขอมูลลงใน workfile (ตอ)

คลิก Edit +/- เพื่อใสขอมูล


Facu

lty

of E

cono

mic

s

1.2 การใสขอมูลลงใน workfile (ตอ)

วิธีท่ี 2 คลิก Quick/Empty Group (Edit Series)..จะไดตารางวางเพื่อกรอกขอมูล

วิธีท่ี 3 การ import ขอมูลจาก spreadsheet file หรอื ASCII (เก็บไวกอน)


5


Facu

lty

of E

cono

mic

s1.2 การใสขอมูลลงใน workfile (ตอ)

การสรางขอมูลชุดใหมจากขอมลูเดิมคลิก Quick/Generate Seriesจะปรากฏชองใหใสสมการ ...เชน เราจะสราง ‘Z=Y/X’ ก็พิมพสูตรในชอง ‘Enter equation’


Facu

lty

of E

cono

mic

s

1.3 การสราง Group

1. กด Ctrl คางไว แลวใช mouse คลิก X และ Y แลวคลิกขวาเลือก Open/as Group

..จะได...

2. ตั้งชื่อ


6


Facu

lty

of E

cono

mic

s1.4 การสรางกราฟ

1. เปด Group ข้ึนมา เลือก View/Graph/Scatter/Scatter with Regression จะได ...

2. คลิก OK


Facu

lty

of E

cono

mic

s

1.4 การสรางกราฟ

จะได ...3. หากตองการ Object Graph ให คลิก Freeze

- เราซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบไดโดยคลิก Option


7


Facu

lty

of E

cono

mic

s2.1 การประมาณการถดถอยอยางงาย ดวย Ordinary Least Square (OLS)

1. เลือก Objects/New Object/Eqution จาก workfile menu หรือ Quick/Estimate Equation จาก main menu จะได ...

2. ใสตัวแปรตาม (Y) คาคงที่ (C) และ ตัวแปรอธิบาย (X)3. เลือกวิธีการประมาณคา4. เลือกชวงเวลา5. คลิก OK


Facu

lty

of E

cono

mic

s

2.1 การประมาณการถดถอยอยางงาย ดวย Ordinary Least Square (OLS) (ตอ)

จะได ..

ขอมูลทั่วไป Y = 24.4545+0.5090XSe (6.4138) (0.0357)t (3.8127) (14.024)สถิติโดยสรุป (ดูหนา 9 ในเอกสาร)


8


Facu

lty

of E

cono

mic

s2.4 การนําเขาขอมลูจาก Spreadsheet file

1. สราง workfile (Undate irregular, 1 – 55)2. เปดโปรแกรม Spreadsheet (เชน Excel) เพื่อเก็บขอมูล เชน การเรียงของขอมูล, cell แรกที่มีขอมูล, จํานวน series

3. ปด Excel แลวกลับไปที่ workfile ที่สรางขึ้น

ขอมูลอยูในแนวตั้งขอมูลตัวแรกอยูที่ cell ‘B2’


Facu

lty

of E

cono

mic

s

2.4 การนําเขาขอมลูจาก Spreadsheet file (ตอ)

4. คลิก Procs/Import/Read Text-Lotus-Excelจะได ...

5. เลือก drive& folder ทีม่ีขอมูล6. เลือกชนดิของ file ‘Excel.xls’7. Double-click ที่ file ที่ตองการ ‘Table 2.8.xls’


9


Facu

lty

of E

cono

mic

s2.4 การนําเขาขอมลูจาก Spreadsheet file (ตอ)

จะได .................8. เลือกการเรียงของขอมูล และใส cell แรกของขอมูล9. ใสจํานวน series (กรณีใน Excle มีชื่อ series แลว) หรือใสชื่อ series (กรณีใน Excle มีแตตัวเลข)10. คลิก OK จะได .........


Facu

lty

of E

cono

mic

s

วิธีการประมาณการถดถอยดวย OLS วิธอีื่น

1. กด Ctrl คางไว แลวคลิกตัวแปรทีละตัวเริ่มจากตัวแปรตน (Foodexp) และตัวแปรอิสระ (Totalexp)2. คลิกขวา Open/as Equationจะได ...

โปรแกรมจะใสตัวแปรตามที่คลิก พรอมคาคงที่ (C)ให3. คลิก OK


10


Facu

lty

of E

cono

mic

s2.5 การแสดผล Actual, Fitted, Residual ของขอมูล

หากตองการดูคาประมาณของตัวแปรตาม (fitted) จากสมการ หรือคา residual ใหคลิก View/Actual,Fitted,Residual/ Actual,Fitted,Residual Table ในเมนูของ equation

จะได .....


Facu

lty

of E

cono

mic

s

2.6 การสรางอนุกรมของ Residual

1. คลิก Procs/Make Residual Series ในเมนู Equationจะได ...

2. ตั้งชื่อ ‘resid01’ แลคลิก OK จะได Residual series ชื่อ ‘resid01’Note: ทุกครั้งที่ประมาณคา Eviews จะเก็บขอมูล Residual ใน series ชื่อ resid


11


Facu

lty

of E

cono

mic

s2.7 การเลือกรูปแบบฟงกชัน

1 2Y Xβ β= +

1 2ln lnY Xβ β= +

1 2lnY Xβ β= +

1 2 lnY Xβ β= +

1 21YX

β β ⎛ ⎞= + ⎜ ⎟⎝ ⎠

1 21lnYX

β β ⎛ ⎞= − ⎜ ⎟⎝ ⎠

log(Y) C 1/X Log reciprocalY C 1/XReciprocalY C log(X)Lin-loglog(Y) C XLog-linlog(Y) C log(X)Log-linearY C XLinear

Eq. specificationสมการแบบจําลอง


Facu

lty

of E

cono

mic

s

3. ปญหา Multicollinearity

• Multicollinearity คือปญหาที่ตัวแปรอธิบายสองตัวขึ้นไปมคีวามสัมพันธเชิงเสน (collinearity)

• ในกรณีขอมูล Time series จะเกิดขึ้นเมื่อมีแนวโนมคลายกัน

• ขอสังเกต: R2 สูงแตตัวแปรอธิบายบางตัวไมมีนัยสําคัญ


12


Facu

lty

of E

cono

mic

s3.2 การตรวจสอบปญหา Multicollinearity

ดวย Simple correlation coefficient1. เปด ‘table10.7.wf1’ แลว Run ระหวาง Y C X1 X2 X3 X4 X5 X6 จะได ...

R2 สูงแตตัวแปรอธิบายบางตัวไมมีนัยสําคัญ


Facu

lty

of E

cono

mic

s

3.2 การตรวจสอบปญหา Multicollinearityดวย Simple correlation coefficient

2. สรางกลุมของตัวแปรอธิบาย Proc/Make Regressor Groupจะได ...

3. เลือก View.Correlation/Pairwis Samples ใน group menu จะได ...


13


Facu

lty

of E

cono

mic

s4. ปญหา Heteroscedasticity

• Variace ของ error term แปรผันตามตัวแปรอธิบาย• มักเกิดกับขอมูล Cross-sectional• การตรวจสอบ

รูปภาพPark test, Goldfeld-Quandt test, White’s test

• การบรรเทาดวย White’s heteroscedasticity corrected standard error


Facu

lty

of E

cono

mic

s

4.1 การตรวจสอบปญหา Heteroscedasticityดวยรูปภาพ

1.สราง residual series เลอืก Proc/Make Residual Series ชื่อ ‘UHAT’

ใชขอมูล ‘table11.1.wf1’ run AVECOMP กับ C และ AVEPROD

2. สรางกลุมขอมูลระหวาง UHAT กับ AVEPROD3. สราง Scatter diagram โดยเลือก View/Graph/Scatter/Simple Scatter


14


Facu

lty

of E

cono

mic

s4.4 การตรวจสอบปญหา Heteroscedasticity

ดวย White’s test1. เลือก View/Residual Test/White Heteroscedasticity(Cross term) ใน equation menu จะได...

2. ที่ระดับนัยสําคัญ 5% ไมสามารถปฏิเสธ H0 ที่วา “no Heteroscedasticity”


Facu

lty

of E

cono

mic

s

4.5 การบรรเทาปญหา Heteroscedasticity ดวย Weighted Least Square (WLS)

ขอมูล ‘table11.1.wf1’ run ระหวาง Avecomp กับ Expsize1. ใสตัวแปร AVECOMP C EMPSIZE ในชอง Equation Specification แลวเลือก Option จะได ....

2. ถวงน้ําหนักดวย ‘1/STDEV’ แลวคลิก OK


15


Facu

lty

of E

cono

mic

s5. ปญหา Autocorrelation

• Error term ในปจจุบันมีสหสัมพนัธกับ error term ณ เวลาอื่น ทั้ง positive หรือ negative autocorrelation

• มักเกิดกับขอมูล Time series• การตรวจสอบ

ดวยรูปภาพ, Durbin-Watson d stat, Breusch-Godfrey Test

• การบรรเทาปญหาดวย Generalized Least Square


Facu

lty

of E

cono

mic

s

5.1 การตรวจสอบปญหา Autocorrelationดวยรูปภาพ

ขอมูล ‘table12.4.wf1’ run ระหวาง Real compenstion (Y) กับ Productivity (X)

- Plot residual ในปที่ติดกัน1. สราง residual series ชือ่ ‘res1’2. เขียน ‘graph gr1.scat res1(-1) res1’ในชองคําสั่ง แลว Enter จะได ...


16


Facu

lty

of E

cono

mic

s5.2 การตรวจสอบปญหา Autocorrelation

ดวย Durbin-Watson d statในการประมาณคา EViews จะคํานวณคา Durbin-Watson d stat ใหเสมอ

นําคาดังกลาวไปเปรียบเทียบกับ Critical d


Facu

lty

of E

cono

mic

s

5.3 การตรวจสอบปญหา Autocorrelationดวย Breusch-Godfrey Test

1. เลือก View/Residual Tests/Serial Correlation LM Test.. ใน equation menu

จะได...

2. เลือกจํานวน lag ที่ตองการทดสอบ เชน ‘6’ แลวคลิก OK


17


Facu

lty

of E

cono

mic

s5.3 การตรวจสอบปญหา Autocorrelation

ดวย Breusch-Godfrey Testจะได ...

มีปญหา Autocorrelation

Residual สัมพันธกับปที่ติดกันในเชิงบวก


Facu

lty

of E

cono

mic

s

5.5 การบรรเทาปญหา Autocorrelation ดวย Generalization Least Square

• ขั้นตอนในการประมาณคาโดย GLS1.) แปลงคาตัวแปรโดยถึงปญหา Autocorrelation หากไมทราบคา coefficient of autocorrelation (ρ)

2.) ประมาณคาตัวแปรที่แปลงคาแลวดวย OLS• วิธีการประมาณคา ρ

Regress residual กับ residual(-1)Iterative method เชน Cochrance-Orcutt procedure


18


Facu

lty

of E

cono

mic

s5.5 การบรรเทาปญหา Autocorrelation

ดวย GLS ซึ่งประมาณคา ρ จาก lag of residual1. ประมาณคา OLS ระหวาง res1 กับ res1(-1)

Estimate ρ2. แปลงตัวแปร X และ Y ใหอยูในรูป (Y*=Yt-ρ Yt-1 ) และ (X*=Xt-ρ Xt-1 ) โดยเลือก Quick/Generate Series ใส “YSTAR=Y-0.914245*Y(-1)” แลวคลิก OK


Facu

lty

of E

cono

mic

s

5.5 การบรรเทาปญหา Autocorrelation ดวย GLS ซึ่งประมาณคา ρ จาก lag of residual

...ทําเชนเดียวกับ XSTAR3. ประมาณคาสมการถดถอยระหวาง YSTAR กับ XSTARจะได ....

สังเกตเห็นวาไมมีปญหา autocorrelation แลว

Documents

การใช โปรแกรม Eviewsecon.tu.ac.th/archan/chaleampong/Teaching/EC325... · Log reciprocal log(Y) C 1/X Reciprocal Y C 1/X Lin-log Y C log(X) Log-lin log(Y)