ABI Unione Bancaria e Basilea 3 RiskSupervision 2018 Agenda · Rischio di Credito Credit Risk ... Cosa resta della proporzionalità? Gli stress test per le LSI What is left of proportionality?

Agenda Provvisoria

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SCHEMA DELLE SESSIONI

SESSIONE PLENARIA DI APERTURA OPENING PLENARY SESSION

SESSIONI PARALLELE PARALLEL SESSIONS

A

Rischio di Credito Credit Risk

B

Stima della LGD e gestione dei NPL LGD assesment and dealing with NPLs

C

Rischi di liquidità, Funding, controparte e mercato Liquidity risks, Funding, counterparty and market risks

D

Banche less significant e intermediari finanziari Less significant banks and financial intermediaries

E

Rischio operativo Operational risk

SESSIONI PARALLELE PARALLEL SESSIONS

F

IFRS9 e gestione strategica dei NPL IFRS9 and strategic management of NPLSs

G

Evoluzione del Pillar II e SREP decisions Evolution of Pillar II and SREP decisions

H

L’interazione tra CFO, CRO e Board Interaction between the CFO, CRO and the new Board

I

Gestione e comunicazione dei dati Managing and disclosing data

L

Cyber e conduct risk Cyber and conduct risk

TAVOLA ROTONDA DI CHIUSURA CLOSING ROUNDTABLE

GIOVED

Ì 14 GIUGNO | TURSD

AY 14TH JUNE

VEN

ERDÌ 1

5 GIUGNO | FRIDAY 15th JUNE


GIOVEDÌ 14 GIUGNO | THURSDAY 14TH JUNE

8.15 AM Registrazione dei partecipanti / Participants Registration

8.30‐9.15 AM Caffé di benvenuto e visita Area Espositiva / Welcome Coffee and networking in the Meeting Area

SESSIONE PLENARIA DI APERTURA OPENING PLENARY SESSION

ASPETTI REGOLAMENTARI E GESTIONALI PER UNA CRESCITA SANA DELL’ECONOMIA E DEL CREDITO REGULATORY AND MANAGEMENT ASPECTS FOR HEALTHY GROWTH IN THE ECONOMY AND THE LOAN SECTOR

TRA I POSSIBILI TEMI POSSIBLE TOPICS INCLUDE:

Allineare ripresa economica, politica monetaria, ripresa del credito, stabilizzazione ed equità regolamentare, e contenimento dei rischi Bringing into alignment economic recovery, monetary policy, restoration of lending, stabilisation and regulatory equity, and control of risks

Chair: Luca Davi, Giornalista IlSole24Ore

9.15 AM Apertura dei lavori Opening address Giovanni Sabatini, Direttore Generale ABI

Mario Nava, Presidente Consob * Sergio Nicoletti Altimari, Director General Macro Prudential Policy and Financial Stability European Central Bank

Prospettive della regolamentazione finanziaria internazionale Perspectives on international financial regulation Luigi Federico Signorini, Vice Direttore Generale Banca d’Italia

11.00‐11.45 AM

Coffee Break, Networking e visita Area Espositiva Coffee Break, Networking and visit to the Expo Area

11.45 AM Commissione Europea *

Il Risk Management del futuro tra regolamentazione e nuove sfide Risk Management of the future between regulation and new challenges Pietro Penza, Partner PwC

Fabrizio Sarrocco, Managing Director for Financial Services, Finance and Risk European & Latin America practice Lead Accenture Giuseppe Lusignani, Professore di Economia degli Intermediari Finanziari Università di Bologna, Vice Chairman Prometeia

1.15‐2.30 PM

Buffet Lunch, networking e visita nell’Area Espositiva Buffet Lunch, Networking and visit to the Expo Area

12.45 PM Christopher Finger, Economist Board of Governors of the Federal Reserve System

Renato Maino Lecture


GIOVEDÌ 14 GIUGNO | THURSDAY 14TH JUNE

POMERIGGIO | AFTERNOON

SESSIONE PARALLELA A / PARALLEL SESSION A RISCHIO DI CREDITO

CREDIT RISK

TRA I POSSIBILI TEMI POSSIBLE TOPICS INCLUDE: La revisione della regolamentazione prudenziale sul rischio di credito The review of the prudential regulations on credit risk

Dopo i TRIM e le Guidelines EBA: il cambiamento dei requisiti regolamentari per lo sviluppo e la validazione dei modelli di rischio di credito After the TRIMs and EBA guidelines: the change in regulatory requirements for developing and validating credit‐risk models

Un framework per il margin of conservantism A framework for the margin of conservatism

Nuovo regime contabile degli IFRS9, time horizon, default definition, PIT/TTC orientation e implicazioni per le modalità di stima del default risk The new accounting system of the IFRS9, the time horizon, default definition, PIT/TTC orientation and implications for default‐risk measurement methods

Quale sarà l’impatto delle novità regolamentari e contabili sulle politiche di concessione dei crediti? What impact will new regulatory and accounting developments have on loan‐granting policies?

Chair: Giacomo De Laurentis, Università Bocconi

2.30 PM Apertura dei lavori a cura del Chair Opening address by the Chair Giacomo De Laurentis, Professore Ordinario di Finanza Università Bocconi

Accenture *

Evoluzione normativa e futuro dei modelli interni Regulation evolution and future of internal models Silvio Cuneo, Head of Credit Risk Management Intesa Sanpaolo

CRIF

RUN2 ‐ Restart Under New Normality: lo sviluppo e la validazione dei modelli credit risk dopo il TRIM e le Guidelines EBA RUN2 ‐ Restart Under New Normality: development and validation of credit risk models after the TRIM and the EBA Guidelines Fabio Salis, Chief Risk Officer Gruppo Creval

Emanuele Cristini, Responsabile Servizio Rischi di Credito e Operativi BPER Banca Luca Rubbiati, Responsabile Ufficio Sistemi Risk Management e Controllo BPER Services Anselmo Marmonti, Senior Director Risk & Finance Practice South EMEA SAS

La nuova definizione di default: roadmap EBA/BCE e impatti per i modelli Regolamentari e Contabili Daniele Monzali, Associate Partner FSO EY

Possibili spunti di evoluzione dei processi gestionali guidata da drivers regolamentari Carlo Toffano, Partner Prometeia

Approccio IRB e IFRS9: la sfida lifetime della nuova banca Lorenzo D’Auria, Global Risk Analytics HSBC

5.30 PM

Fine della prima giornata di lavori End of the first day


SESSIONE PARALLELA B / PARALLEL SESSION B STIMA DELLA LGD E GESTIONE DEI NPL

LGD ASSESSMENT AND DEALING WITH NPLS

TRA I POSSIBILI TEMI POSSIBLE TOPICS INCLUDE: La review dei modelli interni e l’impatto sul recovery rate The review on internal models and the impact on the

recovery rate

Le Loss function per i modelli di Loss Given Default e il problema delle posizioni aperte Loss functions for the Loss‐Given Default models and the problem of open positions

Il legame fra loss given default, scenario macroeconomico, e valore del real estate The link between loss‐given default, the macroeconomic scenario and real‐estate value

I Recovery Rate degli NPLs The recovery rate for NPLs

Chair: Giampaolo Gabbi, Università di Siena

2.30 PM Apertura dei lavori a cura del Chair Opening address by the Chair Giampaolo Gabbi, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università di Siena

Big Data e Analytics per il settore immobiliare: strumenti innovative nella mani di risk manager lungimiranti Real Estate Big Data and Analytics: innovative tools in the hands of forward‐looking risk managers Luke Jonathan Brucato, Head of Business Development Prelios Valuations

I riflessi degli IFRS9 sulla stima della LGD e sulla gestione dei NPL The impact of the IFRS9 standards on LGD and on handling NPL Luca Ciccarella, LGD Models Coordinator BNL BNP Paribas

CRIF

Davide Bazzarello, Head of Credit Risk UniCredit

KPMG

Il model risk e la relazione con il margin of conservatism Model risk in relation with margin of conservatism Anna Cornaglia, Responsabile Validazione Interna Intesa Sanpaolo

5.30 PM Fine della prima giornata di lavori End of the first day


SESSIONE PARALLELA C / PARALLEL SESSION C RISCHI DI LIQUIDITÀ, FUNDING, CONTROPARTE E MERCATO

LIQUIDITY RISKS, FUNDING, COUNTERPARTY AND MARKET RISKS

TRA I POSSIBILI TEMI POSSIBLE TOPICS INCLUDE: Phasing‐in FRTB (Fundamental review del trading book) Phasing‐in FRTB (Fundamental review of the trading book)

Il rischio sovrano nei portafogli bancari: rischi regolamentari e gestionali Sovereign risk in bank portfolios: regulatory and management risks

I rischi di tasso di interesse, liquidità e funding tra attese di politica monetaria (uscita dal TLTRO), scelte gestionali e requisiti regolamentari Interest‐rate risks, liquidity and funding risks between monetary‐policy expectations (leaving the TLTRO), management choices and regulatory requirements

Misurazione e gestione del rischio degli strumenti L2 e L3 Measuring and managing L2 and L3‐instrument risk

Stress testing EBA 2018: cosa attendersi Stress testing EBA 2018: what to expect

Chair: Mario Anolli, Università Cattolica del Sacro Cuore

2.30 PM Apertura dei lavori a cura del Chair Opening address by the Chair Mario Anolli, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università Cattolica del Sacro Cuore

Accurately Pricing Liquidity Risk: una sfida che richiede l'integrazione di Rischi e finanza Accurately Pricing Liquidity Risk: a challenge that requires Risk and Finance integration Oracle

Oltre la Fair Valuations Beyond Fair Valuations Marco Bianchetti, Responsabile Fair Value Policy, Direzione Rischi Finanziari e di Mercato Intesa Sanpaolo Rossella Matricardi, Risk Manager, Ufficio Fair Value Policy, Direzione Rischi Finanziari e di Mercato Intesa Sanpaolo

I requisiti per la FRTB – Non Modellable Risk Factors e l’approccio di Thomson Reuters FRTB – Non Modellable Risk Factors requirements and the Thomson Reuters approach Fausto Marseglia, Head of Product Management, FRTB and Regulatory Propositions Thomson Reuters

Paolo Galli, CRO Banca Akros

Management Solutions

IBOR transition: cosa cambierà? Emilio Maffi, Partner FSO Advisory EY

Accenture *

Gestione del rischio cambio e nuova regolamentazione prudenziale FX Risk management and new prudential regulation Nicolò Cottini, Head of Financial Risk Models UniCredit Group



SESSIONE PARALLELA D / PARALLEL SESSION D BANCHE LESS SIGNIFICANT E INTERMEDIARI FINANZIARI

LESS SIGNIFICANT BANKS AND FINANCIAL INTERMEDIARIES

TRA I POSSIBILI TEMI POSSIBLE TOPICS INCLUDE: Unione Bancaria, regolamentazione e concorrenza: l’impatto sulle banche di minori dimensioni, sui poli delle BCC e

sugli intermediari finanziari The Banking Union ‐ regulations and competition: the impact on small‐sized banks, on the BCC centres and on financial intermediaries

Cosa resta della proporzionalità? Gli stress test per le LSI What is left of proportionality? The stress tests for the LSIs

SREP decisions, recovery e resolution plans per le LSI SREP decisions, recovery and resolution plans for the LSIs

La gestione dei crediti deteriorati da parte del LSI Management of non‐performing loans by LSIs

La revisione di Basilea 3 in tema di operational risk e rischio di credito: l’impatto sulle LSI Reviewing Basel 3 as regards operational risk and credit risk: the impact on the LSIs

Chair: Franco Fiordelisi, Università Roma Tre

2.30 PM Apertura dei lavori a cura del Chair Opening address by the Chair Franco Fiordelisi, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università di Roma Tre

La domanda di credito sulla performance delle banche: implicazioni e prospettive per le Less Significant Institutions Credit demand on bank performance: implications and perspectives for Less Significant Institutions Lorenzo Rigodanza, Docente Università di Parma

Dal rischio di credito alla disintermediazione creditizia: rischio strategico o opportunità? Credit risk vs disintermediation of lending: strategic risk or opportunity? Guido Luciano Genero, Head of Credit Risk Corporate & Financial Institutions Intesa Sanpaolo e Alberto Artana, Senior Manager Accenture Strategy

Unione bancaria, regolamentazione e concorrenza: l'impatto sulle banche di minori dimensioni The banking union regulations and competition: the impact on small‐size banks Roberto Dal Mas, Revisore Legale

La gestione dei crediti deteriorati da parte del LSI Emmanuele Berselli, Partner BDO

Roberto Di Salvo, Vice‐Direttore Generale Federcasse e Direttore Generale, Fondo di Garanzia Depositanti del Credito cooperativo

Beatrice Tibuzzi, ASSILEA – Associazione Italiana Leasing Diego Tavecchia, Responsabile Commissioni Tecniche e Relazioni Internazionali Assifact



SESSIONE PARALLELA E / PARALLEL SESSION E RISCHIO OPERATIVO OPERATIONAL RISK

TRA I POSSIBILI TEMI POSSIBLE TOPICS INCLUDE: Novità o continuità: aggiornamenti regolamentari da Basilea e da Francoforte New developments or a continuum:

regulatory updates from Basel and Frankfurt

Dati, scenari e soluzioni organizzative: la regolamentazione influenzerà la gestione? Data, scenarios and organisational solutions: will the regulations affect management?

Chair: Pasqualina Porretta, Sapienza Università di Roma

2.30 PM Apertura dei lavori a cura del Chair Opening address by the Chair Pasqualina Porretta, Professore Associato in Risk Management delle banche – Facoltà di Economia Sapienza Università di Roma

Marco Moscadelli, Banca d’Italia

Claudio Ruffini, Presidente Augeos e Rosy Marseglia, Capo Servizio Risk Management Sparkasse

Francesco De Notti, Operational & Non Financial Risk Gruppo Banco BPM

Veruska Orio, Intesa Sanpaolo

La gestione dei rischi operativi nel nuovo contesto Operational Risk Management under the new regulations Benedetta Mazzolli, Head of Operational Risk Banca Monte dei Paschi di Siena

Risk Self Assessment, perdite operative e DIPO: come raccordare le informazioni interne ed esterne in un Gruppo di piccole dimensioni Risk Self Assessment, Loss Data Collection and DIPO: how to link internal and external information for a Less Significant Miriam Lazzari, Head of Risk Management La Cassa Ravenna



VENERDÌ 15 GIUGNO | FRIDAY 15TH JUNE

SESSIONE PARALLELA F / PARALLEL SESSION F IFRS9 E GESTIONE STRATEGICA DEI NPL

IFRS9 AND STRATEGIC MANAGEMENT OF NPLS

TRA I POSSIBILI TEMI POSSIBLE TOPICS INCLUDE: Categorie di classificazione e strumenti di misurazione: le interazioni tra IFRS9 e stima della loss given default

Categories for classification and measurement instruments: the interaction between IFRS9 and the estimate of the loss‐given default

Sviluppo e validazione dei modelli di impairment Developing and validating impairment models

Le linee guida della Banca d’Italia e l’aggiornamento della Circolare 262 The guidelines of the Bank of Italy and updates to Circular n. 262

La gestione strategica delle sofferenze Strategic management of non‐performing loans

IFRS9: l’impatto sulle scelte del business model IFRS9: the impact on business‐model choices

Chair: Maurizio Comoli, Università del Piemonte Orientale

9.15 AM IFRS 9 e gestione strategica dei NPL IFRS 9 and the strategic management of NPLs Maurizio Comoli, Professore Ordinario di Economia Aziendale Università del Piemonte Orientale

Bruno Picca, Board Member Intesa Sanpaolo

Mazars

L’esperienza Banco Bpm nell’adozione IFRS 9 e nella gestione strategica dei NPL The experience of Banco Bpm in the IFRS 9 adoption and the strategic management of NPLs Edoardo Ginevra, Responsabile Npl e Gianpietro Val, Dirigente Preposto e Responsabile Amministrazione e Bilancio Banco Bpm

IFRS9 e gli scenari Macroeconomici attesi IFRS9 and Macroeconomic Forward‐Looking Scenarios Cristiano Zazzara, Managing Director, Risk Services S&P Global Market Intelligence

11.00 AM Coffee Break, Networking e visita nell’Area Espositiva Coffee Break, Networking and visit to the Expo Area

11.45 AM Nicola Mondone, Business Development Director AmTrust International

IFRS9 Validation Roberto Bartocetti, PwC

Loredana Malacrida, Direzione Compliance e Normative ‐ Servizio Bilancio, Segnalazioni e Tributario Federazione Lombarda BCC

Accenture *

1.00 PM Buffet Lunch, Networking e visita nell’Area Espositiva Buffet Lunch, Networking and visit to the Expo Area


SESSIONE PARALLELA G / PARALLEL SESSION G EVOLUZIONE DEL PILLAR II E SREP DECISIONS EVOLUTION OF PILLAR II AND SREP DECISIONS

TRA I POSSIBILI TEMI POSSIBLE TOPICS INCLUDE: Stress testing EBA 2018 EBA 2018 stress testing

Le SREP decisions: logiche ed evoluzione SREP decisions: approaches and evolution

Prevedere, orientare e gestire le SREP decisions per la banca Predicting, steering and handling SREP decisions for the bank

L’evoluzione della struttura del capitale e del passivo: minimum requirements per fondi propri e eligible liabilities The evolution of capital and liability structure: minimum requirements for own funds and eligible liabilities

Il ruolo degli “altri rischi” nel Pillar II The role of “other risks” in Pillar II

Chair:

Elisabetta Gualandri, Università di Modena e Reggio Emilia

9.15 AM Pillar II: il ruolo del CdA e del CCR Pillar II: the role of the Board and of the Risk and Control Committee Elisabetta Gualandri, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università di Modena e Reggio Emilia Ultimi sviluppi normative su P2 Last Regulatory Developments on P2 Emiliano Tornese, Deputy Head, Resolution and Crisis Management European Commission Piattaforma integrata per l’IFRS9 nel Gruppo Bancario Cooperativo Fabio Stefanutti, Responsabile Sistemi di sintesi Gruppo ICCREA Francesco Consolati, Advisory Business Solution Manager SAS Recovery plan Recovery plan Fabio Verachi, Enterprise Risk Manager Intesa Sanpaolo Intervento società di consulenza/IT


11.45 AM L’evoluzione dello stress testing nel nuovo quadro regolamentare Stress testing evolution in the new regulatory framework Giovanni Papiro, Normativa e Advisory Regolamentare Banca Monte dei Paschi di Siena Michele Campanardi, CRO BPER Banca Intervento società di consulenza/IT



SESSIONE PARALLELA H / PARALLEL SESSION H L’INTERAZIONE TRA CFO, CRO E BOARD

INTERACTION BETWEEN THE CFO, CRO AND THE BOARD

TRA I POSSIBILI TEMI POSSIBLE TOPICS INCLUDE: Governance dei rischi e strategie aziendali: verso nuovi orientamenti di lungo periodo? Governance of risks and

corporate strategies: towards new long‐term trends?

L’integrazione tra pianificazione strategica e RAF: un nuovo driver di creazione di valore? Integrating strategic planning and the RAF? a new driver for value creation?

CFO e CRO: le relazioni con il Comitato Rischi CFO and CRO: relations with the Risk Committee

CFO e CRO: l’efficacia del reporting al board CFO and CRO: the effectiveness of reporting to the board

L’interazione tra board e funzioni di controllo in materia di redazione dell’informativa non finanziaria Interaction between the board and control functions as regards compiling non‐financial information

Chair: Paola Schwizer, Università di Parma

9.15 AM Apertura dei lavori a cura del chair Opening address by the chair Paola Schwizer, Professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari Università di Parma

Deloitte

Governance dei rischi e strategie aziendali: verso nuovi orientamenti di lungo periodo? Risk governance and business strategies: towards new long‐term guidelines? Maria Elena Cappello, Presidente Comitato Rischi Banca Monte dei Paschi di Siena

EY

L’integrazione tra pianificazione strategica e RAF: un nuovo driver di creazione di valore? The integration between strategic planning and RAF: a new driver for value creation? Mauro Senati, CRO UBI Banca


11.45 AM La nuova frontiera dell’interazione tra CFO e CRO nella prospettiva di una gestione integrata e dinamica del bilancio The new frontier of the CFO and CRO interaction towards an integrated and dynamic balance sheet management Alessandro Lolli, Responsabile della Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione e della Direzione Centrale Active Value Management Intesa Sanpaolo

Reply

L’interazione tra board e funzioni di controllo nell’implementazione della strategia The interaction between Board and Control Functions with regards to strategy implementation Serenella De Candia, Head of Internal Audit UniCredit Group



SESSIONE PARALLELA I / PARALLEL SESSION I GESTIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI MANAGING AND DISCLOSING DATA


Risk Data reporting: Corep, Finrep, Anacredit, Pillar III e gli altri report esterni Risk Data reporting: Corep, Finrep, Anacredit, Pillar III and the other external reports

Risk Data aggregation per il risk management: una sfida ancora aperta Risk‐Data aggregation for risk management: an ongoing challenge

Le specificità della gestione dei dati nei gruppi bancari, nazionali e internazionali The specificity of handling data within national and international banking groups

Misure di adeguatezza dei sistemi e dei processi IT Suitability measures for IT systems and processes

La gestione e comunicazione dei dati nella governance bancaria Data management and communication in banking governance

Chair:

Marina Brogi, Sapienza Università di Roma

9.15 AM Apertura dei lavori a cura del chair Opening address by the chair Marina Brogi, Sapienza Università di Roma

Verso un modello europeo di reporting armonizzato ‐ dalla dimensione nazionale ad un approccio integrato Towards an European harmonised reporting model – from a national point of view to an integrated approach Alberto Scavino, CEO Irion Renato Valera, Head of Consulting & Solution Irion

Data Governance ‐ indirizzi e scelte operative in ambito Risk Management Data Governance ‐ guidelines and implementations within Risk Management Giuseppe Maifredi, Responsabile Direzione Risk & Accounting Applications UBISS Luca Ferrari, Servizio Risk Data Management, Chief Risk Officer UBI L’importanza del data quality nella prospettiva del regolatore The importance of data quality in a supervisory perspective Giancarlo Pellizzari, Head of Banking Supervision Data Division BCE

CRIF

11.00 AM

Coffee Break, Networking e visita nell’Area Espositiva Coffee Break, Networking and visit to the Expo Area

11.45 AM

Accenture *

Risk data aggregation o disintegration?: il reporting dei rischi in una banca less significant Risk data aggregation o disintegration?: risk reporting in a less significant institution Giansimone Ghiottone, Responsabile Direzione Risk Management Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Andrea Tamagnini, Head of Investor Relations and Price‐Sensitive Communication Intesa Sanpaolo

Nicola Andreis, Chief Risk Officer – Progetto AIRB Banco di Desio e della Brianza

1.00 PM

Buffet Lunch, Networking e visita nell’Area Espositiva Buffet Lunch, Networking and visit to the Expo Area


SESSIONE PARALLELA L / PARALLEL SESSION L CYBER E CONDUCT RISK

CYBER AND CONDUCT RISK


Conduct Risk e cultura del rischio Conduct risk and the risk culture

Cyber Risk Cyber Risk

Tavola Rotonda altri settori Round table for other sectors

Chair: Paolo Prandi, Università degli Studi di Teramo

9.15 AM Apertura dei lavori a cura del chair Opening address by the chair Paolo Prandi, Professore a contratto Università degli Studi di Teramo e Presidente del Collegio Sindacale e dell’Organismo di Vigilanza Iw Bank

Andrea Giacchero, Head of Operational Risk Cassa Depositi e Prestiti Jacopo Moretti, Quantitative Analyst – Operational Risk Cassa Depositi e Prestiti

Giovanni Machetti, Responsabile Bancoposta, Risk Management, Operational Risk Poste Italiane

11.00 AM

Coffee Break, Networking e visita nell’Area Espositiva Coffee Break, Networking and visit to the Expo Area

Marco Castellaneta, Mediobanca


12.30 PM Gestione del rischio clinico e sicurezza del paziente: modello italiano Clinical risk management and patient safety: an italian outline Francesco Venneri, Clinical Risk Manager USL Centro Toscana

Il rischio operativo nel rischio sanitario


TAVOLA ROTONDA DI CHIUSURA / CLOSING ROUND TABLE

POTENZIALITÀ E RISCHI DELLA COMUNICAZIONE FINANZIARIA VERSO PRENDITORI E FINANZIATORI POTENTIAL ADVANTAGES AND RISKS OF FINANCIAL DISCLOSURE TO BORROWERS AND LENDERS


Le banche e la gestione della comunicazione finanziaria verso soci, obbligazionisti, depositanti e prenditori: uno snodo critico per un sano sviluppo dell’attività bancaria nei prossimi anni

Banks and handling financial disclosure to shareholders, bondholders, depositors and borrowers: a critical juncture for the healthy development of banking activities over the coming years

Chair: Francesco Ninfole, Giornalista MF – Milano Finanza

2.00 PM Intervengono (in ordine alfabetico): The following people will take the floor (in alphabetical order):

Rainer Masera, Preside della Facoltà di Economia Università degli Studi Guglielmo Marconi

Giovanni Petrella, Membro Securities and Markets Stakeholder Group ESMA

Maria Pierdicchi, Membro Indipendente CDA Nuove Banche Marche, Etruria e Lazio, Carife e Carichieti

Gianfranco Torriero, Vice Direttore Generale ABI

4.15 PM Chiusura dei lavori e arrivederci a BASILEA 3 2019 Closing and see you at BASILEA 3 2019


Documents

ABI Unione Bancaria e Basilea 3 RiskSupervision 2018 Agenda · Rischio di Credito Credit Risk ... Cosa resta della proporzionalità? Gli stress test per le LSI What is left of proportionality?