BASILEA 3 2013 - list-group.com · Banca d’Italia Regolamentazione finanziaria, mercato interno e crescita economica Mario Nava, ... Funzionario di Prima, Servizio Normativa e Politiche

BASILEA 3 2013

PROGRAMMA

L’EVENTO ANNUALE

Roma - Palazzo dei Congressi 27/28 giugno

Direttore Scientifico Prof. Andrea Resti

eCONVEGNOANNUAL E

Media PartnerIn collaborazione con

8,00

VIALE DELLA PITTURA

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AREA ESPOSITIVAEXHIBITION AREA

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1. BANCAFORTE3. IRION4. SAS5. LIST6. MOODY’S ANALYTICS8. S&P CAPITAL IQ

9. CRIF10. TP INFORMATION11. AUGEOS 12. ERNST & YOUNG13. KPMG

SESSIONE PLENARIA DI APERTURA 27 giugno 2014

Giovedì 27 giugno - Mattina

Chair Giovanni Sabatini, ABI

9.15 Apertura dei lavori Giovanni Sabatini, Direttore Generale ABI

Verso un’unione europea delle regole e dei controlli di vigilanza Carmelo Barbagallo, Direttore Centrale per l’Area Vigilanza Bancaria e Finanziaria Banca d’Italia

Regolamentazione finanziaria, mercato interno e crescita economica Mario Nava, Direttore ff, Istituzioni Finanziarie Commissione Europea

Post Crisis Regulatory Strategy: the Need for Pillar 4 David T. Llewellyn, Loughborough University and Chair EBA Banking StaKeholder Group 11.00 Coffee Break, networking e visita all’area espositiva

12.00 Cogliere le opportunità nel nuovo contesto “strutturale”: unico vincolo trasformarsi Giuseppe Niolu, Partner e Pierpaolo Ciuoffo, Associate Director KPMG Advisory Bridge over troubled water: regole e scelte per tempi difficili Andrea Resti, Professore di Economia degli Intermediari Finanziari Università Bocconi, Membro del Banking Stakeholder Group EBA

12.40 RENATO MAINO LECTURE Verso l’unione bancaria europea Ignazio Angeloni, Direttore Generale Stabilità Finanziaria BCE

13.00 Buffet Lunch, networking e visita all’area espositiva

#BasileaXIII

8.15 Registrazione dei partecipanti, apertura dell’area espositiva e welcome coffee

SESSIONE PARALLELA ARischio di liquidità - prima parte

Giovedì 27 giugno - Pomeriggio

Chair Andrea Resti, Università Bocconi

14.30 Apertura a cura del Chair Andrea Resti, Professore di Economia degli Intermediari Finanziari Università Bocconi, Membro del Banking Stakeholder Group EBA

Basilea 3 e la generazione 2.0 dei tassi interni di trasferimento Pasqualina Porretta, Professore Aggregato in Risk Management delle Banche e Assicurazioni Sapienza Università di Roma

Liquiditymetrics: verso un nuovo standard di misurazione dei rischi Carlo Acerbi, Executive Director MSCI

Liquidità: si applica il principio dei vasi comunicanti tra gestionale e regolamentare? Alessandra Bertulli, Governance Consultant Manager Engineering

Il ruolo della tesoreria nella realizzazione delle strategie aziendali: cosa e come cambierà con Basilea 3 Fabiano Lionetti, Responsabile Treasury, ALM & Funding Banca Popolare di Vicenza

I liquidity buffer delle banche: implicazioni per l’asset allocation e per la trasmissione della politica monetaria Marco Moretti, Director, Co-Head of Rates Distribution, Italy Barclays Bank

Liquidity Risk 2013.0 Federico Peretti, Responsabile Risk Management Banca Sella Holding

17.15 Q&A Session

17.45 Chiusura dei lavori della prima giornata

#BasileaXIII

SESSIONE PARALLELA ARischio di liquidità - prima parte

SESSIONE PARALLELA B Rischio di mercato e incremental risk charge


Chair Francesco Corielli, Università Bocconi

14.30 Apertura a cura del Chair Francesco Corielli, Professore Associato di Matematica per le Applicazioni Economiche e Finanziarie Università Bocconi

Rischio di mercato: la revisione del framework prudenziale Christian Mahlknecht, Funzionario di Prima, Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza Banca d’Italia

IRC - Scelta dei parametri di input ed applicazione Luigi Terzi, Responsabile Rischi di Mercato Banco Popolare

Sviluppi normativi e rischi di mercato: da Basilea 2.5 alla Fundamental Review Demetrio Maffei, Senior Risk Manager Intesa Sanpaolo

Dal CVA al Rischio Spread: tra rischio di mercato e rischio di credito Umberto Cherubini, Professore Associato di Matematica per le Applicazioni Economiche Finanziarie e Attuariali Università di Bologna

17.15 Q&A Session


#BasileaXIII

SESSIONE PARALLELA C Risk-weighted assets e credit risk


Chair Giacomo De Laurentis, Università Bocconi

14.30 Coniugare regolamentazione, strumenti interni e mercato Giacomo De Laurentis, Professore Ordinario di Finanza Università Bocconi

RWA: rischi, non solo pesi Francesco Cannata, Titolare del Settore Impatto della Regolamentazione, Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza Banca d’Italia

Esperienze di validazione in un contesto recessivo Natale Schettini, Head of Eastern Corporate Validation UniCredit

Credit risk & risk integration: nuovi requisiti per la raccolta e storicizzazione delle informazioni Marco Salemi, Risk Management Practice Director CRIF Decision Solutions

Regulatory Risk Management: un possibile modello operativo Giuseppe Quaglia, Partner e Salvatore Spagnolo, Executive Director Ernst & Young

Modelli FIRB, stato dell’arte tra Basilea 2 e 3 Marino Ranzieri, Responsabile Risk Management Credito Emiliano

Utilizzo dei modelli interni per i rischi di credito alla luce del contesto macroeconomico Mauro Senati, Chief Risk Officer UBI Banca

Rischio di credito sovrano e scelte d’investimento degli istituzionali Renzo Avesani, Chief Risk Officer Unipol Gruppo Finanziario

17.15 Q&A Session


#BasileaXIII

SESSIONE PARALLELA D Qualità del capitale e bail in


Chair Giuseppe Lusignani, Università degli Studi di Bologna

14.30 Apertura a cura del Chair Giuseppe Lusignani, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università degli Studi di Bologna

Le nuove regole sul capitale e le novità di CRR4 rispetto a Basilea 3 Michele Lanotte, Divisione Normativa Prudenziale Banca d’Italia

Contingent Convertible Bonds: structuring and pricing Riccardo Tedeschi, Responsabile Pricing Unit, Practice Financial Risk Management Prometeia

Lo strumento del bail-in nella proposta di direttiva che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi Enrico Bernardi, Ufficio Tributario, Bilancio e Vigilanza ABI 16.45 Q&A Session


#BasileaXIII

SESSIONE PARALLELA E Rischio operativo - Convegno annuale DIPO prima parte


Chair Sandra Paterlini, EBS Business School Germany

14.30 La modellizzazione della dipendenza delle perdite operative e il suo impatto sul capitale regolamentare Sandra Paterlini, Chair of Financial Econometrics and Asset Management EBS Business School Germany

Aggiornamenti su aspetti regolamentari in ambito Basilea e EBA Marco Moscadelli, Dirigente - Responsabile Rischi Operativi Banca d’Italia

Q&A Session

Il trasferimento del rischio operativo mediante polizze assicurative Veruska Orio, Responsabile Ufficio Sviluppo e Gestione del Sistema ORM Intesa Sanpaolo

Framework di governo e di mitigazione dei rischi operativi Domenico Pepe, Responsabile Funzione Rischi Operativi e Giulia Marini, Responsabile Modelli di Governo e Controllo - Area Organizzazione UBI Banca

Quando la modellistica incontra l’opinione degli esperti (e viceversa): alcune riflessioni sull’analisi di scenario Andrea Colombo, Manager, Financial Risk Management KPMG Advisory 17.15 Q&A Session


#BasileaXIII

SESSIONE DI APPROFONDIMENTO Le proposte di riforma della struttura del sistema bancario

Giovedì 27 Giugno - Pomeriggio

Chair Laura Zaccaria, ABI

14.00 FOCUS REGOLAMENTARE

Apertura a cura del Chair Laura Zaccaria, Responsabile Direzione Norme e Tributi ABI

Elena Comparato, Dirigente Ufficio II - Direzione IV Ministero dell’Economia e delle Finanze

Il documento di consultazione della Commissione Europea: elementi per l’analisi d’impatto per il settore bancario italiano Pietro Scabellone, Responsabile Ufficio Analisi Gestionali ABI Le proposte di riforma strutturale e le ricadute sull’operatività delle banche Arturo Betunio, Responsabile dell’Area Amministrazione e Bilancio Banca Monte dei Paschi di Siena

15.15 FOCUS ECONOMICO

La resistenza del sistema agli shock macro Vincenzo Chiorazzo, Responsabile Ufficio Analisi Economiche ABI

Presentazione del Tema di economia e finanza n. 7 “Shock Macroeconomici e Stabilità delle Banche: il Caso Italiano” a cura di: Vincenzo D’Apice, Ufficio Analisi Economiche e Pierluigi Morelli, Ufficio Analisi Economiche ABI

Intervento a commento Franco Fiordelisi, Professore di Economia degli Intermediari Finanziari Università di Roma Tre

16.30 Chiusura della sessione Chiusura della Sessione

#BasileaXIII

SESSIONE PARALLELA F Rischio di liquidità - seconda parte

Venerdì 28 giugno - Mattina

Chair Giuliana Birindelli, Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti-Pescara

9.15 Apertura a cura del Chair Giuliana Birindelli, Professore Straordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti-Pescara Liquidity monitoring metrics: l’equilibrio tra quantità e qualità Pasquale Nicastro, Responsabile Servizio Normativa Regolamentare e Reporting Banca Monte dei Paschi di Siena

An estimation of liquidity risk using price uncertainty and cluster analysis Stefano Pasquali, Head of Bloomberg Valuation Service (BVAL) Pricing Research Bloomberg

Un modello integrato di rappresentazione comportamentale delle poste a vista Silvia Zanotti, Monitoraggio Rischio Liquidità di Gruppo Intesa Sanpaolo

11.00 Coffee Break, networking e visita all’area espositiva 11.45 La nuova normativa europea sul rischio di liquidità: le evoluzioni dei sistemi di Financial Risk Management Luca Fiammengo, Partner Prometeia

Stabilità dei depositi retail e corporate, modelli di comportamento e indicazioni regolamentari per i ratio di liquidità Aldo Soprano, Head of Group Financial Risk Standard and Practices UniCredit

Tecniche di misurazione del rischio di liquidità Carlo Palego, Chief Risk Officer Banco Popolare


#BasileaXIII

8.15 Apertura dell’area espositiva e welcome coffee

SESSIONE PARALLELA F Rischio di liquidità - seconda parte

SESSIONE PARALLELA G Rischio di controparte


Chair Giovanni Petrella, Università Cattolica del Sacro Cuore

9.15 Il nuovo quadro normativo europeo in materia di derivati Giovanni Petrella, Professore di Economia degli Intermediari Finanziari Università Cattolica del Sacro Cuore

Riforma dei derivati OTC e rischio di controparte: implicazioni per le imprese Cesare Conti, Professore di Finanza Aziendale Università Bocconi

La costruzione e il backtesting di un modello interno per il rischio di controparte: aspetti metodologici e d’architettura Rita Gnutti, Head of Internal Model Market and Counterparty Risk, Risk Management Department Intesa Sanpaolo e Silvano Palazzi, Financial Risk Management Leader IBM Italia

Impatti della normativa EMIR nel Gruppo Veneto Banca Walter Vecchiato, Direttore Risk Management Gruppo Veneto Banca

11.00 Coffee Break, networking e visita all’area espositiva

11.45 Counterparty Risk: considerazioni sugli impatti normativi e sul processo di convalida Diego Onorato, Risk Management Intesa Sanpaolo e Emilio Maffi, Partner Ernst & Young

Il rischio dei finanziamenti collateralizzati Rodolfo Dozio, Responsabile Market Risk Mediobanca

Counterparty Credit Risk Journey: key innovation factors and analytics Alberto Cocchi, Executive e Enzo Barba, Senior Manager Accenture


#BasileaXIII


SESSIONE PARALLELA H Basilea 3 e credito alle imprese


Chair Francesco Ninfole, Giornalista Milano Finanza

9.15 Offrire nuovi servizi alle PMI per un salto di qualità della gestione finanziaria e dei rapporti banca-impresa Luca Erzegovesi, Professore di Finanza Aziendale, Dipartimento di Economia e Management Università di Trento

La struttura di funding delle aziende italiane nell’attuale congiuntura economica Renato Panichi, Director Corporate Ratings Standard & Poor’s

Strumenti di sistema per la credit risk mitigation: oltre i Confidi Ambra Redaelli, Presidente Comitato Regionale Piccola Industria Confindustria Lombardia

Nuove piattaforme per la gestione operativa della qualità del portafoglio crediti Giovanni Campani, Product Manager Crediti Cedacri


11.45 Le operazioni Tranched Cover per l’efficiente allocazione delle risorse pubbliche a favore delle PMI Claudio D’Auria, Managing Partner Moderari

Le novità introdotte dai ‘Decreti Sviluppo’ per il finanziamento alle imprese e le possibili evoluzioni Stefano Firpo, Capo della Segreteria Tecnica del Ministro Ministero dello Sviluppo Economico

Crisi di sistema - crescita del sistema Confidi Marco Giuseppe Barbero, Direttore Generale Cofiter Società Cooperativa

Dopo la crisi: tre lezioni da imparare per banche e imprese Fabio Bolognini, Autore Imprese+Finanza Blog

Il rating ai Confidi per la valorizzazione della loro garanzia Lorenzo Gai, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università di Firenze


#BasileaXIII


SESSIONE PARALLELA H Basilea 3 e credito alle imprese

#BasileaXIII

SESSIONE PARALLELA I Risk Management chiama Top Management: il rapporto con l’alta direzione


Chair Paola Schwizer, Università di Parma e SDA Bocconi

9.15 Apertura a cura del Chair Paola Schwizer, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università di Parma, Professor SDA Bocconi

Il coinvolgimento della funzione rischi nella formulazione delle strategie aziendali Fabio Salis, Responsabile Risk Management Banco Popolare

Collaborazione tra Risk Management e Board: tempestività e precisione con gli High Performance Analytics Anselmo Marmonti, Regional Leader Risk Management Solutions - South East Europe SAS

Sistemi di gestione e controllo del rischio: linee evolutive nelle banche commerciali Antonio Arfè, Partner Deloitte


11.45 Il framework del Risk Appetite in UniCredit - coinvolgimento del top management e sfide operative Giovanni Albanese, Responsabile del Dept. Group Credit Risk nell’area Group Risk Management UniCredit

L’evoluzione del ruolo del Chief Risk Officer Paolo Ceschi, Managing Director - Service Line Risk Management e Armando Capone, Manager Accenture Risk Governance: disegno e funzionamento Enzo Rocca, Vice Direttore Generale Credito Valtellinese

Collaborazione tra board e risk management Elisabetta Magistretti, Amministratore non esecutivo Mediobanca



SESSIONE PARALLELA L Basilea 3: le questioni più urgenti per le piccole banche


Chair Michele Modina, Università degli Studi del Molise

9.15 Apertura a cura del Chair Michele Modina, Professore Associato di Economia e Gestione delle Imprese Università degli Studi del Molise

L’impatto di Basilea 3 sulle politiche creditizie e pricing Gianluca Oricchio, Professore di Finance and Capital Markets CBM University e Luca D’Amico, Italian Market Manager Moody’s Analytics

Le interconnessioni tra il Regolamento EMIR e la normativa prudenziale di riferimento nella prospettiva del passaggio da Basilea 2 a Basilea 3: i possibili riflessi sull’operatività delle piccole banche Massimo Proietti, Responsabile Soluzioni Finanziarie e Francesco Polimeni, Responsabile Gestore Grandi Clienti e No Profit ICCREA Banca


11.45 Da B2 a B3… come affrontare il passaggio in una realtà di piccole e medie dimensioni Paolo Palliola, Chief Risk Officer Cassa di Risparmio di San Miniato

L’applicazione del principio di proporzionalità: criticità ed opportunità per le banche di minor dimensione Emanuele Diquattro, Risk Manager Banca Agricola Popolare di Ragusa, Compliance Officer Finsud Sim

La misurazione interna del rischio di credito nelle piccole banche: dal sistema di rating alla LGD. Le questioni ancora aperte Paolo Pogliaghi, Responsabile Servizio Compliance e Rischi Banca di Credito Cooperativo di Carugate


#BasileaXIII


#BasileaXIII

SESSIONE PARALLELA M Rischio operativo - Convegno annuale DIPOseconda parte


Chair Paolo Giudici, Università di Pavia

9.15 Come integrare i modelli di operational risk management? Paolo Giudici, Professore Ordinario di Statistica e Financial Risk Management Università di Pavia

Gestione del rischio e analisi organizzativa: sistemi avanzati di gestione del rischio operativo per l’attivazione dei controlli di secondo e terzo livello Mario Vellella, Responsabile Rischi Operativi e Silvia Vernole Butturini, Responsabile Funzione “Pianificazione, Monitoraggio e Reporting” - Revisione Interna Bancoposta

La valutazione integrata del rischio, il processo di operational risk management e di compliance Claudia Dell’Agostino, Addetto Ufficio Risk Management Banco Desio e della Brianza

Eterogeneità delle perdite operative e distribuzioni di severità: un approccio bayesiano gerarchico Renato Vitolo, Quantitative Risk Analyst Banca Monte dei Paschi di Siena


11.45 TAVOLA ROTONDA “ESPERIENZA DAI SETTORI NON BANCARI” Intervengono:

Maurizio Rubini, Compliance Officer Lottomatica Group

Matteo Vigo, Working Capital & Risk Management Director Barilla G. & R. Fratelli

Alessia Carnevale, Group Risk Officer Pirelli

Emanuele Patrini, Health Care Practice Leader - Healt Care Risk Manager Marsh Angelo D’Amato, Amministratore Delegato Perseveranza SpA di Navigazione

Q&A Session



SESSIONE PARALLELA N Il capitale delle imprese e il ruolo delle banche


Chair Stefano Caselli, Università Bocconi

9.15 Banche, imprese e i destini incrociati: dal credito al capitale di rischio Stefano Caselli, Prorettore agli Affari Internazionali e Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università Bocconi

Finanziare le imprese, il punto di vista del PE Edoardo Lanzavecchia, Amministratore Unico Alpha Associati

Basilea 3 e il private equity: implicazioni e prospettive Mario De Benedetti, Presidente e Partner Fondatore J. Hirsch & Co.

Il nuovo ruolo delle banche nella relazione banca - impresa - investitore Roberto Bortolotti, Head of Financial Institutions Advisory Italy & Switzerland Commerzbank Corporates & Markets

11.00 Coffee Break, networking e visita all’area espositiva 11.45 Crescita e ritorni finanziari: l’ambiente come motore di sviluppo Nino Tronchetti Provera, Managing Partner & Founder Ambienta Sgr

Il progetto Più Borsa e il servizio ELITE di Borsa Italiana Barbara Lunghi, Responsabile dei mercati per le PMI Borsa Italiana

Il ruolo di ABI e degli intermediari nel progetto Più Borsa David Sabatini, Responsabile Ufficio Finanza ABI

Rafforzare l’ecosistema del capitale di rischio: cosa ha fatto il Fondo Italiano Luigi Tommasini, Senior Partner Fondo Italiano d’Investimento

Credito e Restructuring nel contesto del rapporto Banca - Impresa Andrea Ferretti, Partner Ernst & Young

Q&A Session


#BasileaXIII


SESSIONE PLENARIA DI CHIUSURA Guardare avanti: un’agenda per il 2014

Venerdì 28 giugno - Pomeriggio

Chair Gianfranco Torriero, ABI

14.00 Apertura a cura del Chair Gianfranco Torriero, Direttore Centrale, Responsabile Direzione Strategie e Mercati Finanziari ABI

Dall’analisi della qualità degli attivi allo stress test europeo Mario Quagliariello, Head of the Risk Analysis Unit EBA

Regolazione, supervisione e risoluzione nella prospettiva dell’Unione Bancaria Rainer Masera, Preside della Facoltà di Economia e Professore Ordinario di Politica Economica Università Marconi di Roma Il contesto regolamentare: l’evoluzione e le prospettive Andrea Pilati, Sostituto del Capo del Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza Banca d’Italia

16.00 Estrazione tra i presenti in sala dei 2 iPad e dell’iPhone in palio

16.10 Chiusura del Convegno e appuntamento all’edizione 2014

#BasileaXIII

Concorso Basilea 3 2013

Partecipa all’estrazione finale!

In palio 1 iPhone 5, 64 giga con custodia, 1 iPad con display Retina, wi-fi + cellular

16 giga con custodia, 1 iPad mini wi fi + cellular 16 giga con custodia

I premi verranno estratti a conclusione della Sessione Plenaria Finale di venerdì 28

giugno, solo tra i presenti in sala.

Rivolgiti allo stand Bancaforte!

Roma - Palazzo dei Congressi 27/28 giugno

BASILEA 3 2013

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L’EVENTO ANNUALEe

CONVEGNOANNUALE

BASILEA 3 2013 è un convegno ABIEventi

ABIEventiVia delle Botteghe Oscure, 4600186 Roma

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