Dominik Tomczyk Camarilla Pivot Points ¢â‚¬â€œ system intraday ... Camarilla Pivot Points ¢â‚¬â€œ system intraday

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Dominik Tomczyk Camarilla Pivot Points ¢â‚¬â€œ system intraday...

  • Camarilla Pivot Points – system intraday 1/26

    Dominik Tomczyk

    Camarilla Pivot Points – system intraday (kontrakty terminowe, waluty)

    Camarilla lub Camarilla Pivot Point został zaprezentowany w roku 1989 przez Nicka Stotta, znanego opcyjnego tradera na rynku finansowym. Wykorzystujemy – jak w wielu innych systemach – wybicia pewnych poziomów wsparcia jak i poziomów oporu do zajęcia pozycji. Jest to typowy system do skalpowania o małym ryzyku i przemyślanym planie osiągnięcia Profit Target, czyli miejsce, gdzie powinniśmy zrealizować nasz zysk w przypadku podąŜania przez rynek według zakładanego przez nas scenariusza jego zachowania.

    Obliczenia poziomów Camarilla

    Aby korzystać z tej metody, w pierwszej kolejności naleŜy dokonać obliczeń kilku poziomów oporu i wsparcia. Poziomy oporu będą oznaczane jako H1, H2, H3, H4, zaś poziomy wsparcia będą oznaczane jako L1, L2, L3 i L4. Co do tego potrzebujemy? Wczorajsze High, wczorajsze Low i wczorajsze Close. W oparciu o te wartości, obliczamy poziomy Camarilla Pivot Points. Poziom H4 wczorajsze Close + (wczorajsze High – wczorajsze Low) * 1.1/2 Poziom H3 wczorajsze Close + (wczorajsze High – wczorajsze Low) * 1.1/4 Poziom H2 wczorajsze Close + (wczorajsze High – wczorajsze Low) * 1.1/6 Poziom H1 wczorajsze Close + (wczorajsze High – wczorajsze Low) * 1.1/12 Poziom Camarilla (wczorajsze Close + wczorajsze High + wczorajsze Low) / 3 Poziom L1 wczorajsze Close - (wczorajsze High – wczorajsze Low) * 1.1/12 Poziom L2 wczorajsze Close - (wczorajsze High – wczorajsze Low) * 1.1/6 Poziom L3 wczorajsze Close - (wczorajsze High – wczorajsze Low) * 1.1/4 Poziom L4 wczorajsze Close - (wczorajsze High – wczorajsze Low) * 1.1/2 Niektórzy wykorzystują równieŜ dodatkowe dwa poziomy, które i mamy od czasu do czasu będziemy podglądać. Poziom H5 (wczorajsze High / wczorajsze Low) * wczorajsze Close Poziom L5 wczorajsze Close - (poziom H5 - wczorajsze Close) Na podstawowej stronie dotyczącej Camarilla http://www.camarillaequation.com/ moŜemy zapoznać się szerzej z ideą gry wg wskazań poziomów Camarilla. Na

  • Camarilla Pivot Points – system intraday 2/26

    poniŜszej stronie moŜemy dokonywać obliczeń w celu wyznaczenia poziomów zajęcia pozycji, jak i wyjścia z niej: http://pivottrading.50webs.com/pivot/pivot/camarillaPivot.html Natomiast na stronie http://pivotpointscalculator.blogspot.com/ moŜna za jednym razem obliczyć inne Pivot-y takie jak: Woodie’s Pivot Points, DeMark’s Pivot Points czy klasyczny Pivot Points. Oczywiście Camarilla Pivot Points jest tam równieŜ. Jak wygląda wykres? Skoro jest to system intraday będziemy musieli określić interwał na którym będziemy grać. Ostatnie kilka miesięcy pokazało mi, Ŝe najlepszym interwałem do tego typu gry na kontrakcie FW20 i dla tego systemu jest interwał 5-minutowy. Oczywiście, będziemy mogli porównać przy okazji inne interwały, aby mieć szerszy obraz sytuacji. A teraz jak będzie wyglądał nasz wykres i informacje, które on będzie zawierał.

    Wykres nr 1 Legenda:

    1. niebieska przerywana pionowa linia pokazuje nam okresy dzienne, czyli oddziela dzień od poprzedniego dnia.

    2. Poziomy Camarilla. 3. Poziomy klasycznego Pivot Point. 4. Poziomy tzw. punktów osiowych: WS = wsparcie, OP = opór, WSL = wsparcie

    Low, OPH = opór High. 5. Informacja dla grającego o przedziale w jakim w danym dniu otworzył się

    rynek oraz o obszarze zagrań.

  • Camarilla Pivot Points – system intraday 3/26

    Wykres nr 2 Legenda:

    1. informacja o poziomach obszaru gry i zajęciu pozycji. 2. zakres dzienny gry od 8.45 (zielona pionowa linia) do 16.00 (czerwona

    pionowa linia). 3. liniowe poziomy obszaru gry: linia czerwona = opór, linia zielona = wsparcie

    Zagadnienie tzw. punktów osiowych przedstawię w odrębnym materiale. Jak działa system Camarilla? Wszystko zaleŜy od otwarcia danej sesji. Patrzymy w jakim obszarze, pomiędzy jakimi poziomami liczonymi wg systemu Camarilla otworzy się rynek i od tego momentu wiemy juŜ, który z poniŜszych scenariuszy będzie obowiązywać na dzisiejszy dzień naszej gry. Mamy kilka scenariuszy zajęcia pozycji. Scenariusz nr 1 Otwarcie pomiędzy poziomem H3 a L3 Pozycja Long Czekamy, aŜ cena spadnie poniŜej poziomu L3 i w przypadku powrotu i przebicia poziomu L3 od dołu zajmujemy pozycję Long. Stoploss na poziomie L4, a raczej w przypadku jego przebicia od góry. Target 1 – poziom H1 Target 2 – poziom H2 Target 3 – poziom H3 Pozycja Short Czekamy, aŜ cena znajdzie się powyŜej poziomu H3 i w przypadku jego przebicia od góry w dół, otwieramy pozycję Short. Stoploss na poziomie H4, a raczej w przypadku jego przebicia od dołu. Target 1 – poziom L1 Target 2 – poziom L2

  • Camarilla Pivot Points – system intraday 4/26

    Target 3 – poziom L3 Scenariusz nr 2 Otwarcie pomiędzy poziomem H3 a H4 Pozycja Long Gdy cena przebije od dołu poziom H4 zajmujemy pozycję Long. Stoploss na poziomie H3, a raczej w przypadku jego przebicia od góry. Target 1 – 0.5% Target 2 – 1.0% Pozycja Short Gdy cena przebije od góry poziom H3 zajmujemy pozycję Short. Stoploss na poziomie H4, a raczej w przypadku jego przebicia od dołu. Target 1 – poziom L1 Target 2 – poziom L2 Target 3 – poziom L3 Scenariusz nr 3 Otwarcie pomiędzy poziomem L3 a L4 Pozycja Long Gdy cena przebije od dołu poziom L3 zajmujemy pozycję Long. Stoploss na poziomie L4, a raczej w przypadku jego przebicia od góry. Target 1 – H1 Target 2 – H2 Target 3 – H3 Pozycja Short Gdy cena przebije od góry poziom L4 zajmujemy pozycję Short. Stoploss na poziomie L3, a raczej w przypadku jego przebicia od dołu. Target 1 – 0.5% Target 2 – 1.0% Scenariusz nr 4 Otwarcie pomiędzy poziomem H4 a L4 W tym przypadku czekamy, aŜ cena znajdzie się w obszarze scenariusza 1, 2 lub 3. Scenariusz nr 5 Pozycja Long Wybicie od dołu poziomu H4 będzie oznaczać tzw. Long breakout, czyli bezwzględne zajęcie pozycji Long. Stoploss na poziomie H3 i jego przebicia od góry. Pozycja Short Wybicie w dół poziomu L4 (tzw. Short breakout) będzie oznaczać zajęcie pozycji Short. Stoploss na poziomie L3 i jego przebicia od dołu. Target o wartości 0.5% lub 1% w przypadku zarówno pozycji Long jak i pozycji Short jest niczym innym jak czystym działaniem matematycznym, np. na wykresie nr 3 mamy Target 0.5% o poziomie 2308 i Target 1% o poziomie 2320. Poziomy otrzymujemy w sposób następujący: Target 0.5% = L3 + (L3 * 0.005)

  • Camarilla Pivot Points – system intraday 5/26

    Target 1.0% = L3 + (L3 * 0.01) W naszym przypadku mamy: Target 0.5% = 2297 + (2297 * 0.005) == 2308 Target 1.0% = 2297 + (2297 * 0.01) == 2320 Dodatkowe zasady gry Wprowadziłem następujące zasady których się trzymam bardzo mocno. Dotyczą one gry na kontrakcie FW20.

    • zajmujemy pozycję Long lub Short 2 punkty powyŜej / poniŜej poziomu sygnału

    • nie zajmujemy pozycji w ciągu pierwszych 10-15 minut od otwarcia rynku • zamykamy pozycję, o ile wcześniej to nie nastąpiło, w pierwszych 5 minutach

    po godz. 16-tej

    Kilka przykładów wg otwarcia rynku Otwarcie rynku pomiędzy H3 – L3

    Wykres 3: otwarcie pomiędzy H3 – L3 Rynek otworzył się w obszarze pomiędzy poziomami H3 (opór) a L3 (wsparcie). Zgodnie ze scenariuszem nr 1 czekamy aŜ rynek spadnie poniŜej poziomu L3 a następnie zawróci z powrotem na północ. Zajmujemy pozycję na poziomie 2272 ze SL na poziomie L4 (2261). Rynek ruszył do góry i w ciągu 2 następnych godzin dotarliśmy do poziomu Target 3 czyli poziomu H3 gdzie zamykamy pozycję (2288). Zrealizowany zysk: 2288 – 2272 = 16 punktów – 1 punkt prowizja, co daje netto 15 punktów.

  • Camarilla Pivot Points – system intraday 6/26

    Rynek jednak okazuje się dość silny w swoim ruchu. Zgodnie ze scenariuszem nr 5 zajmujemy pozycję po wybiciu poziomu H4 (Long Breakout; 2299 = 2297 + 2 punkty) ze stopem na H3 w przypadku gdyby ten ruch był fałszywy. Zamykamy naszą pozycję albo zgodnie z Target 1.0% (2320) albo w pierwszych minutach po 16-tej na poziomie 2345. Ostatecznie tutaj zarobiliśmy: Wersja z Target 1.0%: 2320 – 2297 = 23 – 1 punkt prowizja, co daje netto 22 punktów. Wersja z grą do końca: 2345 – 2297 = 48 – 1 punkt prowizja, co daje netto 47 punktów. A zatem tym dniu mogliśmy wykorzystać dwa scenariusze na zagrania i zarobić łącznie 37 lub 62 punkty netto. Całkiem niezły wynik Otwarcie rynku pomiędzy H3 – H4

    Wykres 4: otwarcie pomiędzy H3 – H4 Rynek otworzył się w obszarze pomiędzy poziomami H4 (opór) a H3 (wsparcie). Zgodnie ze scenariuszem nr 2 czekamy aŜ rynek wybije w górę poziom H4 (Long Breakout) i tam zajmiemy pozycję. Poziom 2475 + 2 punkty, czyli od 2477 jesteśmy na pozycji Long od 9.35. Widzimy, jak systematycznie osiągamy Target 0.5% a następnie Target 1.0% gdzie dwukrotnie kurs dotyka poziomu 2500 punktów. Tutaj zamykamy pozycję. Zrealizowany zysk: 2500 – 2477 = 23 – 1 punkt prowizji = 22 punkty w 2 godziny. Następuje odwrót. JeŜeli mamy czas obserwujemy dalej i szykujemy się do zajęcia pozycji 2 punkty poniŜej poziomu H3. O godz. 14.30 jesteśmy na pozycji Short ze SL na poziomie H4, gdyby rynek zawrócił. W pierwszych minutach po 16-tej zamykamy pozycję. Niestety w wypadku tego zagrania nawet pierwszy Target 0.5% dla pozycji Short nie został zrealizowany. Zrealizowany zysk