Embed Size (px)
Citation preview
Bankrendszer és főbb kockázatai
BCE
Dr. Kandrács Csaba - ügyvezető igazgató
MNB
2017. február 2.
Az előadás témája
2
A MAGYAR HITELINTÉZETI SZEKTOR
A HITELINTÉZETEK FŐBB KOCKÁZATAI
AZ MNB, MINT PÉNZÜGYI FELÜGYELET SZEREPE
Az előadás témája
3
A MAGYAR HITELINTÉZETI SZEKTOR
A HITELINTÉZETEK FŐBB KOCKÁZATAI
AZ MNB, MINT PÉNZÜGYI FELÜGYELET SZEREPE
Hitelintézeti szektor fontossága
4
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
2003 Q4 2004 Q4 2005 Q4 2006 Q4 2007 Q4 2008 Q4 2009 Q4 2010 Q4 2011 Q4 2012 Q4 2013 Q4 2014 Q4 2015 Q4
Bankszektor mérlegfőösszege, a GDP és az államháztartás adósságának változása
(miliárd forint)
Mérlegfőösszeg GDP Államadósság
∑ 120
intézmény
Bankrendszerek nagysága (ezer milliárd forint, 2015)
5
2657 2452 1128 33
A magyar hitelintézeti szektor tulajdonosi összetétel szerint
6
Bankméreti arányok a világban
7
Mérlegfőösszeg 2016 Q2-es
adatok felhasználásával
forintban kifejezve
Industrial and Commercial Bank of China
(Világ #1)
1 009 195 385 200 000
Industrial and Commercial Bank of China
(Világ #1)
1 009 195 385 200 000
HSBC Holdings (Európa #1)
741 470 963 500 000
Industrial and Commercial Bank of China
(Világ #1)
1 009 195 385 200 000
HSBC Holdings (Európa #1)
741 470 963 500 000
OTP Bank (Magyarország #1)
10 699 226 000 000
A legnagyobb hazai hitelintézetek (2016 Q3)
8
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
OTP
Un
iCre
dit
KH
Inte
grác
ió
Rai
ffe
ise
n
Erst
e
MK
B
CIB BB
milliárd Ftmilliárd Ft
Mérlegfőösszeg Betétállomány Hitelállomány (bruttó)
Magyarországon működő hitelintézetek
9
A hitelintézetek eredményének alakulása
10
181
289336 368 337
245 211
-17
-282
-179
34
-506
14
-600
-500
-400
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
500
-600
-500
-400
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
500
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
milliárd Ftmilliárd Ft
Adózott eredmény
Nyereséges és veszteséges részvénytársasági hitelintézetek száma (2003-2015)
11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nyereséges Veszteséges
Az előadás témája
12
A MAGYAR HITELINTÉZETI SZEKTOR
A HITELINTÉZETEK FŐBB KOCKÁZATAI
AZ MNB, MINT PÉNZÜGYI FELÜGYELET SZEREPE
Üzleti modell, stratégia
Hitelkockázat
Működési kockázat
Likviditási kockázat
2. Hitelintézetek főbb kockázatai
13
2.1. Üzleti modell, stratégia
2.2. Hitelkockázat
2.3. Működési kockázat
2.4. Likviditási kockázat
2. 5. Egyéb kockázatok (piaci, partner stb.)
A kockázatokat a hitelintézetek belsőeljárásokkal, folyamatokkal csökkentik,kezelik. A folyamatokkal nem csökkenthetőkockázatokat tőkével fedezik.
Az előadás témája
14
A MAGYAR HITELINTÉZETI SZEKTOR
A HITELINTÉZETEK FŐBB KOCKÁZATAI
AZ MNB, MINT PÉNZÜGYI FELÜGYELET SZEREPE
Üzleti modell, stratégia
Hitelkockázat
Működési kockázat
Likviditási kockázat
2.1. Üzleti modell, stratégiai kockázat
15
Életképes üzleti modell: nyereségesaz intézményFenntartható stratégia: hosszú távonnyereséges intézmény
Fenntarthatóságot veszélyeztető tényezők például:
- Alacsony alapkamat
- Üzemméret
- Digitalizáció
- Túlzott kockázati étvágy
- Nem organikus, hanem egyedi tételeken alapulónövekedés
- Koncentráció, függőség
- Elavult IT rendszerek
Alacsony alapkamat, mint működési környezet
16
Végtörlesztés
Lakossági devizahitelek
forintosítása
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
Jegybanki alapkamat és a bankszektor ROE és mutatójának változása
Jegybanki alapkamat mértéke 12 havi gördülő ROE
Az előadás témája
17
A MAGYAR HITELINTÉZETI SZEKTOR
A HITELINTÉZETEK FŐBB KOCKÁZATAI
AZ MNB, MINT PÉNZÜGYI FELÜGYELET SZEREPE
Üzleti modell, stratégia
Hitelkockázat
Működési kockázat
Likviditási kockázat
2.2. Hitelkockázat
Annak kockázata, hogy a hitelintézet által kihelyezetthitel nem térül meg 100%-ban a szerződésben rögzítetthatáridőben, a fedezetek érvényesítése nélkül.
18
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
Hitel - és betétállomány változása(milliárd forint)
lakossági betétállomány lakossági hitelállomány
2.2. Hitelkockázat elemei
19
Ügyfél Ügylet Fedezet
Hitelkockázatot meghatározó tényezők
Továbbra is lendületben van a lakáspiac: jelentősen emelkedtek az árak a visszaesés után
20
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
85
90
95
100
105
110
115
120
20
08
. I.
II.
III.
IV.
20
09
. I.
II.
III.
IV.
20
10
. I.
II.
III.
IV.
20
11
. I.
II.
III.
IV.
20
12
. I.
II.
III.
IV.
20
13
. I.
II.
III.
IV.
20
14
. I.
II.
III.
IV.
20
15
. I.
II.
III.
IV.
20
16
. I.
%%
Használt lakásárak negyedéves változása (jobb skála)Új lakásárak negyedéves változása (jobb skála)MNB lakásárindex negyedéves változása (jobb skála)KSH - használt lakások árindexeKSH - új lakások árindexeMNB lakásárindex
Amikor a kockázatból valóság lesz -Nemteljesítő hitelek
A hitelkockázat megjelenési formája: nemteljesítő hitel
(NPE-non performing exposure ~ NPL-non-performing loan ~Default)
Az ügyfél nem tudja/akarja visszafizetni a teljes hitelösszegeta fedezet érvényesítése nélkül a szerződésben foglaltaknakmegfelelően.
21
Hitelintézet feladata a hitelezéssel kapcsolatban
Nem hitelképes
ügyfél
Hitelképes ügyfélHitelképesség folyamatos nyomon követése
Tartalékolás a hitelképesség megszűnése esetére
statisztikai becslés alapján
NPL-re képzett tartalékképzésben rejlőbizonytalanságok
22
Hitel
Várhatóan
nem
megtérülő
rész
Fedezet
Veszteség
BECSLÉS
BECSLÉS
BECSLÉS
Az NPL mérése ésfedezése becslési(modell) kockázatothordoz:- Mekkora a
valószínűsége,hogy az ügyfélnem fizet?
- Mennyit ér afedezet valójában?
NPL arány változása az európai országokban
23
NPL arány az európai országokban
24
Az előadás témája
25
A MAGYAR HITELINTÉZETI SZEKTOR
A HITELINTÉZETEK FŐBB KOCKÁZATAI
AZ MNB, MINT PÉNZÜGYI FELÜGYELET SZEREPE
Üzleti modell, stratégia
Hitelkockázat
Működési kockázat
Likviditási kockázat
2.3. Működési kockázat
26
Minden olyan tényező,amely az intézményhosszú távú, prudens ésnyereséges működésétveszélyezteti.
„Minden, ami égeti apénzt.”
2.3. Működési kockázat forrásai
27
Fizikai kár: „Hajnali 4 óra körül egyelőre ismeretlen okból felrobbant egybudapesti bankfiók a XIII. kerületben, a Lehel út 70-72. alatt.” *hvg.hu
IT-rendszer: „Leállt a CIB Bankmobilalkalmazása” *Origo.hu
Belső csalás: „Szilikonmellért sikkasztott milliókat Tímea” *borsonline.hu
Külső csalás:„…a csalók a telefonban különböző banki és mobilszolgáltatóinyereményjátékokon nyert jelentős összegű díjakat ígérnek és ennekürügyén személyes illetve banki adatok (számla és bankkártyaszámok,személyes azonosítók, PIN kódok, stb.) megszerzésére tesznek kísérletet”*bankszovetseg.hu
Az előadás témája
28
A MAGYAR HITELINTÉZETI SZEKTOR
A HITELINTÉZETEK FŐBB KOCKÁZATAI
AZ MNB, MINT PÉNZÜGYI FELÜGYELET SZEREPE
Üzleti modell, stratégia
Hitelkockázat
Működési kockázat
Likviditási kockázat
2.4. Likviditási kockázat
29
Az a kockázat, amikorfennáll annak aveszélye, hogy ahitelintézet nem, vagycsak késve fogja tudnikiegyenlíteni atartozásait.
2.4. Likviditási kockázat
30
Az előadás témája
31
A MAGYAR HITELINTÉZETI SZEKTOR
A HITELINTÉZETEK FŐBB KOCKÁZATAI
AZ MNB, MINT PÉNZÜGYI FELÜGYELET SZEREPE
Felügyelet fő feladatai
Ideális bankrendszer
Bankrendszer kihívásai
3) Felügyelet szerepe
32
3.1. Pénzügyi szektor stabilitásának biztosítása
3.2. Pénzügyi szektorba vetett közbizalom fenntartása
3.3 Fogyasztóvédelem
3.1. Pénzügyi rendszer stabilitásának biztosítása
33
3.2. Szektorba vetett közbizalom
34
3.3. Fogyasztóvédelem
35
36
Jegybanki alapkamat és a lakáscélú THMváltozása
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
Jegybanki alapkamat és a lakáscélú THM változása
Lakáscélú (THM) (bal tengely) Lakáscélú felár (bal tengely) Jegybanki alapkamat mértéke (bal tengely)
A tájékozott fogyasztó fontossága
37
Fizessünk internetbankon keresztül!
https://www.youtube.com/watch?v=o4-GubRR4YI
A tájékozott fogyasztó fontossága
38
Mit tegyünk fizetési nehézségek esetén?
https://www.youtube.com/watch?v=UxDt1tKsUqs
Ellenőrzés vs. felügyelés…
…óriási téttel
A háttérben szemléletbeli változás a felügyelésben
Mi változott még a felügyelési módszertanban?
A Volkswagen példájával szemléltetve…
Az előadás témája
46
A MAGYAR HITELINTÉZETI SZEKTOR
A HITELINTÉZETEK FŐBB KOCKÁZATAI
AZ MNB, MINT PÉNZÜGYI FELÜGYELET SZEREPE
Felügyelet fő feladatai
Ideális bankrendszer
Bankrendszer kihívásai
A pénzügyi szektor legfontosabb jövőbeli kihívásai
Magyar Nemzeti Bank 47
TARTÓSAN ALACSONY
KAMATKÖRNYEZET
IT EXPONENCIÁLIS
NÖVEKEDÉSE
ÚJ SZEREPLŐK
MEGJELENÉSE
VÁLTOZÓ GAZDASÁGI NORMÁK
ÉS SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET
Intézményi jövedelmezőség erodálódása
Verseny fokozódása
Határon átnyúló
szolgáltatások terjedése
Új típusú szereplők és folyamatok megjelenése
(FinTech, közösségi finanszírozás)
Innovációs kényszer
Fogyasztói (hozam)elvárások (?)
DIGITALIZÁCIÓS KÉNYSZERintézményi és felügyeleti oldalon
Kiszervezések elterjedése
Szigorodó szabályozás
Kihívások…a válság utáni helyzet
Magyar Nemzeti Bank 48
Szent Péter tér - Róma
Digitális forradalom a szemünk előtt 2 párhuzamos folyamat miatt
1) VÁLSÁG
Ügyfélbizalom visszaszerzése
Költségcsökkentés szükség
2) DIGITÁLIS CSATORNÁK ROHAMOS TERJEDÉSE
DIGITÁLIS FORRADALOM
Lehetővé
teszi
Digitális forradalom hatásai
Magyar Nemzeti Bank 49
A versenyképes, jövedelmező pénzintézeti működés alapjaiban változik meg!
A bank már nem csak épület, és a digitális tér
mindig nyitva van!
Bankok lehetséges reakciója a digitális forradalomra - Bank 2.0…Bank 3.0….!?
Magyar Nemzeti Bank 50
Alkalmazkodási kényszer és egyben óriási, hosszú távúfejlődési lehetőség!
• Eltolódás az automatizálás, az önkiszolgálóbbmegoldások, a teljesen elektronikus termékekirányába, ami a fajlagos működési/szolgáltatásiköltségek csökkenésében csapódik le.
• Az új igények új árazási modelleket, másköltségszerkezeteket, költségszinteket vonnakmagukkal.
Új üzleti/működési modellek szükségesek! ez pedig új kockázatokat és kockázati versenyt jelent
Kihívások…a bank már ≠ bankolás!
Magyar Nemzeti Bank 51
Jelszó: FOGYASZTÓI ÉLMÉNY• többcsatornás és kellően biztonságos ügyfélkapcsolat,• fogyasztói magatartás követése,• interaktív termékfejlesztés,• viselkedésalapú és „location based” információs
vagyon,• figyelmességtudat és gondosan megtervezett
fogyasztói élmény,• algoritmus alapú - ügyfélre vigyázó - életminőséget
javító szolgáltatások• releváns ill. tökéletesen személyre szabott, bárhol,
bármikor elérhető hitelezési és megtakarítási ajánlatok(futamidő, árak)
Kihívók: NeoBankok
52
• Lemaradó intézmények életképtelenné válnak konszolidáció, extrémesetben piaci átrendeződés, felosztott piacok újrafelosztása egyes országokban.
• Versenyképes intézmények: komplex ügyekreszűkülő „klasszikus” bankolás is megmarad, de az új generációs igényeketkielégíteni kívánó modern bankolás ötvözése lesz megfigyelhető.
• Kifejezetten az új generációs igényekre fókuszáló, a „hagyományos” bankoláshozképest kényelmet hirdető, fiókhálózat nélkül működő NeoBankok is megjelennek
Kihívók: az „alternatív bankrendszer” a „sharing economy” jegyében
Magyar Nemzeti Bank 53
Regionális valóság:
P2P hitelezők a
visegrádi országokban
A P2P rendszereken keresztül történő
hitelezés várható alakulása világszinten
A kihívók: Fintech cégek
Magyar Nemzeti Bank 54
• FinTech cégek és startup-ok számavilágszerte már eléri a 25 000-et!
• A FinTech ötletek lényegében minden bankiterületet le fognak fedni (Buborékveszélyvan, de a fejlődés elkerülhetetlen)
• A hagyományos pénzügyi világba kívülrőlérkező Fintech megoldásokat szigorúbiztonsági és adatvédelmi követelményekmellett a fejlesztői környezeteik (API-k)megnyitásával beágyazzák a bankikörnyezetbe és szolgáltatásaikba.
A hasznosítható és futurisztikus ötletek tárháza bővül!
Kihívások…Végszó!
Magyar Nemzeti Bank 55
• A digitalizáció és az automatizálás hosszú távon ahitelintézeti szektorban jelenleg dolgozó több mint 38ezer munkavállaló életét is befolyásolni fogja.
• Ez a munkaerőpiaci feszültség a közgazdaságtan, minttársadalomtudomány nagy kihívása lesz a következőévtizedekben.
• A mértékletesség betartása és betartatása az új üzletilehetőségek kihasználásában és a kockázatvállalásbanegyaránt kiemelten fontos felügyeleti cél lesz!
• A megtakarítások védelme érdekében a kockázatokidőbeli feltárása és predikciója az MNB-től is teljesmegújulást vár el lakossági és vállalati területenegyaránt!
Az előadás témája
56
A MAGYAR HITELINTÉZETI SZEKTOR
A HITELINTÉZETEK FŐBB KOCKÁZATAI
AZ MNB, MINT PÉNZÜGYI FELÜGYELET SZEREPE
Felügyelet fő feladatai
Ideális bankrendszer
Bankrendszer kihívásai
Ideális bankrendszer az MNB szerint
57
Tisztességes profit
Versengő
Profit visszaforgatása
Önfinanszírozó
Egészséges lakossági hitelezés
Prudenshitelezés
Növekedést támogató
Likvid
Átlátható és felelős
Tőkeerős
Köszönöm a figyelmet!
