-
Ch 1 : Risk and
Lossการเสี่ยงภัยและความ
สูญเสีย
323374/SC424801: Loss Models 2/2562
อ. ดร.นวรัตน์ เอกก้านตรง, [email protected]
-
Risk : ความเสี่ยงภัย
ความเสี่ยงภัยหรือการเสี่ยงภัย
ความไม่แน่นอน (uncertainty)
ของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเวลา
อาจทำให้เกิดความเสียหาย ไม่เกิดความเสียหาย หรืออาจเกิดกำไร
สามารถเกิดได้กับทั้งบุคคลธรรมดา (individuals) และทางธุรกิจ
(business)
ต้องมีวิธีในการบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตามมา
2
-
Risk (cont.)
การประกันภัย
เป็นวิธีวิธีหนึ่งในการบริหารความเสี่ยง
3
ผู้เอาประกันภัย บริษัทประกันภัย
- จ่ายเบี้ยประกันภัย
- ได้รับความคุ้มครอง
- จ่ายเงินผลประโยชน์หรือค่าสินไหมทดแทน
- ต้องคำนวณเบี้ยประกันภัย เงินสำรอง
ประกันภัย และวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยของ
บริษัท
Risk
Actuary
-
Actuary
วิเคราะห์เหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบัน
เพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
สร้างหรือจำลองรูปแบบ (models) ของเหตุการณ์การเสี่ยงภัยนั้น ๆ
เพื่อประมาณ
ความเสี่ยงให้มีความน่าจะเป็นที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริงมากที่สุด
นำรูปแบบที่สร้างมาใช้เป็นเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น
การกำหนดเบี้ยประกันภัย
การประมาณเงินสำรองประกันภัย (Risk Based Capital, RBC)
4
-
Loss : ความสูญเสียหรือความเสียหาย
การลดลงหรือสูญสิ้นไปซึ่งมูลค่า —
เกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนโดยปราศจากเจตนาจงใจ
ความสูญเสีย —— ในเรื่องของความเสี่ยงและการประกันภัย
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ (Economic loss) เท่านั้น
แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
การสูญเสียทรัพย์สิน (loss of property)
การสูญเสียรายได้ (loss of income)
การสูญเสียทางการเงินอันเนื่องมาจากความรับผิดชอบต่อบุคคลอื่นตามกฏหมาย
(loss associated with legal liability claim)
5
-
Probability : ความน่าจะเป็น
โอกาสที่อาจจะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ขึ้นในอนาคต
เช่น โอกาสที่เกิดไฟไหม้ อุบัติเหตุ เป็นต้น
นำมาช่วยในการสร้างเกณฑ์การคำนวณค่าเบี้ยประกันภัย
6
-
Types of risk : ประเภทของการเสี่ยงภัย
แบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ
Financial and Non-financial Risks
Pure and Speculative Risks
Fundamental and Particular Risks
7
-
Financial and Non-Financial Risks
Financial risks
ประมาณค่าในรูปของเงินได้ เช่น ความเสียหายของเครื่องจักร รถหาย
บ้าน
ไฟไหม้ ประสบอุบัติเหตุ เป็นต้น
Non-financial risks
ไม่สามารถประมาณค่าในรูปของเงินได้ เช่น ประเภทของรถยนต์
แบรนด์
เมนูอาหาร เป็นต้น
8
insurable
uninsurable
-
Pure and Speculative Risks
Pure Risk (การเสี่ยงภัยแท้จริง)
มีอยู่โดยธรรมชาติ
มีโอกาสเกิดการสูญเสีย และ การไม่สูญเสีย
Speculative Risks (การเสี่ยงภัยที่เกิดจากการเก็งกำไร)
มีโอกาสเกิดกำไร เท่าทุน หรือ ขาดทุน แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น
การลงทุน
ในตลาดหุ้น
9
insurable
Usually not insurable
-
Fundamental and Particular Risks
Fundamental risks
ความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติหรือกลุ่มบุคคล
ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้
และก่อให้เกิดความเสียหายหนัก เช่น พายุ แผ่นดินไหว สงคราม
Particular risks
ความเสี่ยงที่มักจะเกิดจากคน หรือกลุ่มบุคคล เช่น การวางเพลิง
ระเบิด
ขโมย อุบัติเหตุรถชน สะพานถล่ม
10
insurable
insurable
-
Sources of Risk : ที่มาของการเสี่ยงภัย
แบ่งเป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ
Property risks
Liability risks
Life, health and loss of income risks
Finance risk — ส่วนใหญ่เป็น speculative risks
11
-
Loss (cont.)
ความสูญเสียทางประกันวินาศภัย = ค่าสินไหมทดแทน (claim)
ที่บริษัท
ประกันภัยต้องรับผิดชอลต่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย
การจำลองรูปแบบความเสียหาย มี 2 ประเภท คือ
รูปแบบสำหรับจำนวนครั้งของการจ่ายค่าสินไหมทดแทน (Claim
Number)
รูปแบบสำหรับจำนวนเงินของค่าสินไหมทดแทน (Claim severity)
ข้อมูล : individual data, grouped data
โดยใช้ความน่าจะเป็น (probability)
12
-
Loss (cont.)Coverage Limitations
Deductible
Franchise deductible
Retention
Evaluation of Coverage Limitations
Loss elimination ratio (LER)
LER
=amount of losses eliminatedTotal amount of losses
13
-
ตัวอย่าง 1
Loss ($10,000) ของผู้เอาประกันภัย 10 ราย
ที่ทำประกันภัยกับบริษัทแห่ง
หนึ่ง : 7, 9, 21, 29, 47, 62, 87, 113, 140, 306
A retention of 10 units accepted by each insured, then LER
=?
If a retention of 100 units, then LER = ?
If a deductible of 100 units, then LER = ?
14
-
ตัวอย่าง 2
The insurer is obligated to pay
(deductible)
(retention)
Find LER.
0; x ≤ 100,000
x − 100,000; 100,00 < x ≤ 1,000,000
900,000; x > 1,000,000
15
-
16
-
17
-
18
