II-thc trng HDSXKD v ri roc ho vay v ch tiu lien quan

Lun vn tt nghip Khoa ti chnh ngn hng

Li M u

Ri ro l mt hin tng rt ph bin v gn nh mang tnh tt yu i vi mi hin tng trong t nhin cng nh trong i sng kinh t - x hi ca con ngi.Nht l trong hot ng tn dng NH,c th l hot ng cho vay-mt nghip v ch yu,mang li 80-90% thu nhp ca mi NH th ri ro l vn cng khng trnh khi. Bn cnh ,qu trnh t do ha ti chnh v hi nhp quc t cng c th lm cho ri ro gia tng trong mi trng cnh tranh gay gt,khin cc NH cng nh cc TPKT phi i mt vi nguy c thua l v quy lut chn lc khc nghit ca th trng.c bit,trong nm 2010 cuc khng hong TC ton cu vi nhng tc ng tiu cc ca n khin cho nn kinh t Vit Nam gp rt nhiu kh khn nh:lm pht tng mnh,thm ht cn cn thng mi,thi trng chng khon lin tc st gim.

Trong tnh hnh kinh t bin ng bt n nh vy,ri ro cho vay l mt trong nhng vn ng c quan tm hng u,bi n khng ch nh hng trc tip ti s tn ti v pht trin ca mi TCTD m cao hn l tc ng ti ton b h thng NH v ton b nn kinh t. Nhn thy c nhng tc ng tiu cc ca ri ro cho vay i vi hot ng ca NHTM,nn qua qu trnh thc tp v tm hiu thc t,em la chn:Gii php v phng nga hn ch ri ro cho vay ti NHQT VIB chi nhnh ng alm ti lun vn tt nghip ca mnh.

Ngoi phn m u v kt lun,lun vn ca em c chia lm 3 chng:

Chng I:L lun chung v ri ro cho vay trong NHTM

Chng II:Thc trng ri ro cho vay ti NHQT VIB chi nhnh ng a.

Chng III:Mt s gii php nhm phng nga v hn ch ri ro cho vay ti NHQT VIB chi nhnh ng aChng I:L LUN CHUNG V RI RO CHO VAY TRONG NGN HNG THNG MI

1.1. Tng quan v ngn hng thng mi

1.1.1. Khi nim:

Ngn hng l mt trong nhng t chc ti chnh quan trng nht ca nn kinh t.NH bao gm nhiu loi ty thuc vo s pht trin ca nn kinh t ni chung v h thng ti chnh ni ring,trong NHTM thng chim t trng ln nht v qui m ti sn, th phn v s lng cc NH.

Do hot ng ca NHTM rt a dng, cc thao tc trong tng nghip v li kh phc tp v lun lun bin ng theo tng nhp ca nn kinh t dn ti nhng quan im khng ng nht v khi nim NHTM.C quan im cho rng:NHTM l trung gian ti chnh c giy php kinh doanh ca Chnh ph cho vay tin v m ti khon tin gi,k c cc khon tin gi c th dng sc.Theo lut cc t chc tn dng Vit Nam do quc hi kha X thng qua vo ngy 12/12/1997 th NHTM l mt loi hnh TCTD thc hin ton b hot ng NH v cc hot ng khc c lin quan.Lut ny cn nh ngha:TCTD l loi hnh doanh nghip c thnh lp theo qui nh ca lut ny v cc qui nh khc ca php lut hot ng kinh doanh tin t, lm dch v NH vi ni dung thng xuyn l nhn tin gi v s dng tin gi cp tn dng, cung ng cc dch v thanh ton .Bn cnh , lut NHNN cng do Quc hi kha X thng qua cng ngy nh ngha:Hot ng NH l hot ng kinh doanh tin t v dch v NH vi ni dung thng xuyn l nhn tin v s dng tin ny cung cp tn dng,cung ng dch v thanh ton.Nh vy,NHTM l mt php nhn lm chc nng trung gian tn dng,to ra ngun vn v tham gia qu trnh sn xut thng qua hot ng tn dng u r,dch v.Bo v quyn li ca ngi gi tin,ca NH v bo v chnh sch tin t quc gia,phc v nhim v pht trin kinh t x hi t nc.1.1.2 Cc hot ng ch yu ca NHTM.

1.1.2.1 Hot ng huy ng vn.

Huy ng vn l mt trong nhng hot ng ch yu v quan trng nht ca NHTM.Hot ng ny tuy khng mang li li nhun trc tip cho NH nhng khng c n xem nh khng c hot ng NH.Mt NHTM khi c cp php hot ng phi c vn iu l theo quy nh.Tuy nhin,vn iu l ch cho ti sn c nh nh tr s,vn phng,my mc thit b cn thit cho hot ng ch chua vn NH c th thc hin cc hot ng kinh doanh nh cp tn dng v cc dch v NH khc. c vn phc v cho cc hot ng ny NH phi huy ng vn t khch hng.Hot ng huy ng vn do vy c ngha rt quan trng i vi NH cng nh i vi khch hng.Theo ngh nh 59/2009/N-CP ngy 16/07/2009 ca chnh ph v t chc v hot ng NHTM nhm c th ha vic thi hnh Lut cc t chc tn dng,NHTM huy ng vn di hnh thc sau:

Nhn tin gi ca t chc,c nhn v cc t chc tn dng khc di hnh thc tin gi khng k hn,tin gi c k hn v cc loi tin gi khc. Pht hnh chn ch tin gi,tri phiu v giy t c gi khc huy ng vn ca t chc,c nhn trong v ngoi nc khi c Thng c NH nh nc chp nhn. Vay vn ca cc t chc tn dng khc hot ng ti Vit Nam v ca t chc tn dng nc ngoi.

Vay vn ngn hn ca NH nh nc theo qui nh ca Lut NH nh nc Vit nam.

1.1.2.2 Hot ng s dng vn.

Sau khi huy ng vn, b p c chi phi huy ng vn v c li nhun th NHTM phi tm cch s dng c hiu qu cc ngun vn ny thu li.NHTM s dng vn theo hng c bn nh sau:NHTM cp tn dng cho t chc,c nhn di cc hnh thc cho vay,chit khu thng phiu v c giy t c gi khc,bo lnh,cho thu ti chnh v cc hnh thc khc theo qui nh ca NHNN nh bao thanh ton,ti tr nhp khu,ti tr xut khu.Trong cc hot ng cp tn dng,cho vay l hot ng quan trng v chim t trng ln nht.*Cho vay

NHTM cho cc t chc,c nhn vay vn di cc hnh thc sau: Cho vay ngn hn:l khon cho vay ti 12 thng nhm p ng nhu cu vn cho sn xut,kinh doanh,dch v v i sng.

Cho vay trung v di hn: thc hin cc d n u t pht trin, cho sn xut,kinh doanh,dch v v i sng.

*Bo lnh

NHTM c bo lnh vay,bo lnh thanh ton,bo lnh thc hin hp ng,bo lnh u thu v cc hnh thc bo lnh NH khc bng uy tn v kh nng ti chnh ca mnh i vi ngi nhn bo lnh.Mc bo lnh i vi khch hng v tng mc bo lnh ca mt NHTM khng c vt qu t l so vi vn u t c ca NHTM.

*Chit khu

NHTM c chit khu thng phiu v cc giy t c gi ngn hn khc i vi t chc,c nhn v c th ti chit khu cc thng phiu v cc giy t c gi ngn hn khc i vi cc TCTD khc.*Cho thu ti chnh

NHTM dc thc hin hot ng cho thu ti chnh nhng phi thnh lp cng ty cho thu ti chnh ring.Vic thnh lp,T chc v hot ng ca cng ty cho thu ti chnh thc hin theo Ngh nh ca Chnh ph v t chc v hot ng ca cng ty cho thu ti chnh.

*Bao thanh ton

Cc NHTM trin khai thc hin bao thanh ton nh l mt hnh thc cp tn dng cho khavhs hng doanh nghip nh:Bao thanh ton truy i,bao thanh ton min truy i,bao thanh ton ng trc hay bao thanh ton chit khu,bao thanh ton khi do hn trong phm vi bun bn ni a ln quc t.*Ti tr nhp khu

Hin nay,kh nhiu NHTM cung cp ti tr xut nhp khu bao trn gi h tr doanh nghip.Nghip v ti tr nhp khu nhm h tr v ti chnh cng cc phng tin v giy t lien quan n doanh nghip nhp khu c th thc hin ngha v ca mnh trong hp ng mua bn hng ha bao gm: M L/C thanh ton hng nhp khu

Cho ng trc mt phn thanh ton cho ngi bn hay ng trc tin thu nhp khu.

Bo lnh v ti bo lnh vic thanh ton hi phiu khi n hn

Chp nhn hi phiu Cho thu kho bi cha v bo qun an ton hng ha nhp khu vi gi cho thu phi chng(nh li th v quy m s lng khch hng ca NH)ti cc a im hay cc a phng khc nhau.

Gip khai bo thu(V du:lp t khai v p m vch thu chnh xc nhanh chng,nhn li tin hon thu nu np d cho c quan thu tm tnh thu phi np)

Cho vay thanh ton tin hng nhp khu cho nh xut khu nu n hn m nh nhp khu cha c tin.

H tr v mt chuyn mn,k thut t gip son tho hp ng thng mi mua bo him cho sut qu trnh vn chuyn v chuyn giao hng ha,theo di v kim tra ha n chng t v hng ha c v s lng,quy cch v cht lng. Cc h tr khc do s bt cp v tp qun ,lut php,

*Ti tr xut khu

Cc hnh thc ti tr xut khu ca cc NHTM cn phong ph hn do cc doanh nghip xut khu thng nhn c ti tr t cc NHTM v cc giao dch kinh doanh c trc v sau cc thng v xut khu bao gm:

Cho vay thu mua hng xut khu,mua nguyn vt liu sn xut,cho vay u t nng cao sn xut,cht lng sn phm dch v,cho vay bo tr vi i vi cc d n chin lc v my mc,thit b,nh xng nc ngoi.

Cho vay np thu xut khu.

Gip khai bo thu

H tr v mt chuyn mn,k thut Cc h tr cn thit khc do s khc bit v tp qun,lut php.

Cho thu kho bi cha v ng gi hng ha xut khu vi gi c phi chng(do li th v quy m s lng)

Cho vay h tr dch v vn chuyn chuyn giao hng ha

Chit khu hi phiu cho nh xut khu c nhn tin sm.

Chit khu chng t thanh ton theo hnh thc tn dng chng t

Gip qun l n,qun l s ci bn hng,thu n cc khon phi thu bo m ri ro khng thanh ton ca bn mua hng,xp hng mc tn dng v thu h Cho vay trn c s b chng t thanh ton theo phng php nh thu(ng trc tin hng xut khu) Chp nhn thanh ton bng cch k chp nhn hi phiu do doanh nghip k pht.

*Cho vay thu chi

Nhiu NHTM,c bit l cc chi nhnh NHTM nc ngoi ang m rng nghip v thu chi n cc khch hng c m ti khon ti NH ca h.Khi s dng dch v ny,mi khch hng c cp mt hn mc thu chi khch hng tm thi thiu ht trong thanh ton.Khch hng khng cn phi th chp hay tn chp.

*Cho vay theo hn mc tn dng v hn mc tn dng d phng.

- Cho vay theo hn mc tn dng:Khch hng np mt b h s vay vn duy nht cho mt hay nhiu mn vay vo u qu.NHTM cp mt hn mc tn dng l mc d n vay ti a c duy tr trong mt thi gian nht nh m khch hng v NH tha thun trong hp ng tn dng.

- Cho vay theo hn mc tn dng d phng:NHTM cho khch hng vay vn trong phm vi hn mc tn dng nht nh ngoi hn mc tn dng cho k ban u gia NH vi khch hng,p dng hn mc tn dng d phng khi khch hng khng c voonsvif mc vn u t cho d n tng thm,nhu cu tiu dng,mua sm tng thm,Li thu c t hot ng cho vay,NH s dng n tr li cho ngun vn huy ng v i vay,thanh ton nhng chi ph trong hot ng,phn cn li trong li nhun ca NH.

1.1.2.3. Hot ng dch v thanh ton v ngn qu.

thc hin c cc dch v thanh ton gia cc doanh nghip thng qua NH,NHTM c m ti khon cho khch hng trong v ngoi nc. thc hin thanh ton gia cc NH vi nhau thng qua NHNN, NHTM phi m ti khon tin gi ti NHNN ni NHTM t tr s chnh v duy tr ti s d tin gi d tr bt buc theo quy nh.Ngoi ra chi nhnh ca NHTM c m ti khon ti chi nhnh NHNN tnh ,thnh ph,ni t tr s ca chi nhnh.Hot ng thanh ton v ngn qu ca NHTM bao gm cc hot ng sau: Cung cp cc phng tin thanh ton.

Thc hin cc dch v thanh ton trong nc cho khch hng

Thc hin dch v thu h v chi h

Thc hin cc dch v thanh ton theo quy nh ca NHNN.

Thc hin cc dch v quc t khi c NHNN cho php.

Thc hin cc dch v thu v pht tin mt cho khch hng.

T chc h thng thanh ton ni b v tham gia h thng thanh ton lin NH trong nc.

Tham gia h thng thanh ton quc t khi c NHNN cho php.

1.1.2.4 Cc hot ng khc.

Ngoi ra cc hot ng truyn thng bao gm hot ng tin gi,cp tn dng v cung cp dch v thanh ton v ngn qu,NHTM cn c th thc hin mt s hot ng khc bao gm: Gp vn vo mua c phn.

NHTM dc dng vn iu l v qu d tr gp vn v mua c phn ca cc doanh nghip v cc TCTD khc trong nc theo qui nh ca php lut.Ngoi ra, NHTM cn c gp vn mua c phn v lin doanh vi NH nc ngoi thnh lp NH lin doanh.

-Tham gia th trng tin t

NHTM c tham gia th trng tin l theo quy nh ca NHTM thng qua cc hnh thc mua bn cc cng c ca th trng tin l.

_ Kinh doanh ngoi hi

NHTM c php trc tip kinh doanh hoc thnh lp cng ty trc thuc kinh doanh ngoi hi v vang trong th trng trong nc v th trng quc t.

+ y thc v nhn u thc: NHTM c u thc, nhn u thc lm i l trong cc lnh vc lin quan n hot ng ngn hang, k c vic qun l ti sn, vn u t ca t chc, c nhn trong v ngoi nc theo hp ng u thc, i l.

+ Cung ng dch v bo him: NHTM c cung ng dch v bo him, c thnh lp cng ty trc thuc hoc lin danh kinh doanh bo him theo quy nh php lut.

+ T vn ti chnh: NHTM c cung ng cc dch v t vn ti chnh, tin t cho khch hng di hnh thc t vn trc tip hoc thnh lp cng t t vn trc thuc NH.

+ Bo qun vt qu gi: NHTM c thc hin cc dch v bo qun vt qu, giy t c gi, cho thu t kt, cm v cc dch v khc c lin quan theo quy nh ca php lut.

1.2. c trng trong kinh doanh NH

- NHTM l NH kinh doanh tin gi, chuyn ti nhng vn huy ng c trong x hi n nhng ngi c nhu cu chi tiu v u t.

- Hot ng ca NHTM c tnh nhy cm cao v lun chu s gim st cht ch ca php lut.

- Cc sn phm dch v ca NHTM mang tnh tng ng, d bt chc v gn cht vi yu t thi gian.

- Khch hng ca NH rt ng o v a dng.

- Kinh doanh NH gn lin vi yu t ri ro.

1.3 Ri ro trong hot ng cho vay ca NHTM

1.3.1 Khi nim v ri ro ca hot ng cho vay

Ri ro l nhng bin c khng mong i, khng th lng trc c, song n li l yu t lun gn lin vi mi hot ng u t ni chung, trong c hot ng cho vay ca cc NHTM.

Chng ta c th hiu, ri ro cho vay l tt c nhng kh nng m theo , TCTD s khng th thu hi y v ng hn cc khon tn dng cp.

Hay ni cch khc, ri ro cho vay l ri ro v s tn tht ti chnh trc tip hoc gin tip xut pht t ngi cho vay khng thc hin ngha v tr n ng hn theo cam kt hoc mt kh nng thanh ton.

Ri ro cho vay l ri ro cn c cp trc tin i vi NH, bi hot ng cho vay l hot ng ln nht v ch yu nht ca NHTM. Trong khi vn t c ca NH thng chim t l rt nh th ngun thu t hot ng cho vay li chim t l ln trong tng thu nghip v v thng to ra ti 90% thu nhp ca NH. Do , nu ngi vay tin khng thanh ton c vn l li th nhng khon cho vay, u t khng th thu hi ny s dn dn n mn ht vn ca NH v khi NH s ri vo tnh trng nguy him ( ngun vn ca NH b mt mt, kh nng chi tr v kh nng thanh ton cc khon n cng b suy gim ). Chnh v vy, i hi cc NHTM cn c cch nhn c th, a ra nhng gii php ng b, hu hiu mi c th ngn nga bt nhng nh hng xu m ri ro gy ra.

1.3.2. Nguyn nhn ri ro tn dng (cho vay)

Vi vai tr l trung gian ti chnh, nn hot ng kinh doanh NH rt nhy cm, n lin quan n nhiu lnh vc khc nhau ca nn kinh t, chu s tc ng ca nhiu nhn t khch quan nh kinh t, chnh tr, x hi, T gy ra nhng thit hi khng nh cho NH

1.3.2.1. Cc nguyn nhn khch quan

* Nguyn nhn bt kh khng

Cc thit hi i khi ny sinh t nguyn nhn thin tai nh bo lt, hn hn, ho hon v ng t. Nhng thay i v nhu cu ngi tiu dng hoc v k thut mt nghnh cng nghip c th lm sp c mt c ca mt hng kinh doanh v t ngi i vay tng lm n c li vo th thua l. Mt cuc nh cng ko di, vic gim gi cnh tranh hoc vic mt mt ngi qun l gii c th lm thit hi nghim trng n kh nng chi tr tin vay ca ngi i vay.

* Nguyn nhn do chnh sch ca nh nc

Qua nghin cu phn tch v thc t cho thy rng bt k s thay i no trong chnh sch kinh t v m u dn ti s thay i ca li sut, t gi hi oi, iu kin m rng hay thu hp tn dng y l nhng nhn t gy nn tnh bp bnh trong kinh doanh tin t, nh hng trc tip ti hot ng ca NHTM.

* H thng thng tin cn nhiu bt cp

Hin nay Vit Nam cha c mt c ch cng b thng tin y v doanh nghip v NH. Do cha nh gi c s quan trng ca thng tin nn cc NHTMVN cha c bin php x l, khai thc thng tin mt cch c hiu qu nht phc v cho ton b quy trnh tn dng. Nu cc NH c gng chy theo thnh tch, m rng tn dng trong iu kin mi trng thng tin khng cn xng th s gia tng nguy c n xu cho h thng NH.

* Mi trng kinh t khng n nh

Mi trng kinh t c nh hng ti sc mnh ti chnh ca ngi i vay v thit hi hay thnh cng i vi ngi cho vay. Trong giai on kinh t hng thnh, ngi vay hot ng tt do li nhun thu c tng i cao v v th NH cng thu hi c cc khon n. Nhng trong giai on khng hong th ngc li, chng ta c th thy biu hin r rng nht l trong thi gian qua, s bin ng kh nhanh v phc tp ca cuc khng hong ti chnh ton cu t nhiu gy nn nhng nh hng ng k i vi nn kinh t Vit Nam, t to ra s cnh tranh gay gt cng nh nhng kh khn bt li cho mi hot ng kinh doanh ni chung v hot ng ca cc NHTM ni ring. Mt mt, cc NH trong nc vi h thng qun l yu km s gp phi nguy c ri ro n xu tng ln bi hu ht cc khch hng c tim lc ti chnh ln s b cc NH nc ngoi thu ht. Mt khc, khi mc khng hong cng cao th sc mua ca ngi tiu dng cng gim st. Gy ra hin tng hng ho bn ra v li nhun ca doanh nghip lu thng cng gim theo, ng thi lng tn kho ca cc doanh nghip sn xut cng v th m tng ln mt cch min cng, gy nh hng ti li nhun ca h v kh nng tr n NH cng l rt kh khn.

* Mi trng php l cha thun li

Trong kinh doanh cc yu t php l c tc ng n hot ng kinh doanh bao gm h thng lut, h thng cc bin php bo m cho php lut c thc thi v s chp hnh nghim chnh ca cc ch th tham gia hot ng kinh doanh v cc nghnh c lin quan. Vy m trong nhng nm gn y, vic trin khai thc t nhng vn bn v lut c ban hnh ti cc a phng li v cng chm chp v cn nhiu vng mc. Bn cnh , s thanh tra, kim tra, gim st cha p ng c yu cu. Ni dung v phng php thanh tra, gim st lc hu, chm c i mi. Vai tr kim ton cha c pht huy v h thng thng tin cha c t chc mt cch hu hiu.

1.3.2.2. Cc nguyn nhn ch quan

* Nguyn nhn t pha khch hng vay

y l mt trong nhng nguyn nhn chnh gy ra ri ro cho vay ca NH. Vi cc i tng khch hng khc nhau th nguyn nhn gy ra ri ro cho NH c th khc nhau do c tnh, mc ch ca tng khon vay v ngun s dng tr n.

i vi khch hng l c nhn

Phn ln cc khon tn dng cp cho c nhn l nhm p ng nhng nguy cu tiu dng ca h. Ngi vay khng c kh nng tr n NH l v nhng nguyn nhn nh: Ngi vay b tht nghip nn khng m bo c mc thu nhp nh d kin ban u, ngi vay gp nhng s c bt thng trong cuc sng, ngi vay hoch nh ngn qu khng chnh xc, khng d tnh ht c cc khon chi tiu dn n xc nh sai thu nhp c th s dng tr n NH.

i vi khch hng l doanh nghip

Ri ro ch yu xy ra l do tnh hnh ti chnh ca doanh nghip yu km, thiu minh bch. Trn thc t, thi quen ghi chp y , chnh xc, r rng cc s sch k ton vn cha c cc doanh nghip tun th nghim chnh v trung thc. Mc d c nhng bo co ti chnh rt tt, c li nht nhng bn trong tim n, cha ng nhiu vn , ri ro. Do vy, s sch k ton m cc doanh nghip cung cp cho NH nhiu khi ch mang tnh cht hnh thc hn l thc cht. iu khin cho NH khng c ngun thng tin chnh xc xc nhn v ngun ti chnh ca doanh nghip hay ni cch khc l i tng m NH cho vay.

Bn cnh , kh nng qun l hoch nh chin lc kinh doanh ca doanh nghip cn yu. C th ni, ri ro trong kinh doanh ca doanh nghip s xy ra nu vic xy dng v trin khai cc phng n, d n u t sn xut kinh doanh ca doanh nghip khng khoa hc, vic d on chi ph v xc nh mc sn lng sn xut khng ph hp. T s dn ti kt qu kinh doanh ca doanh nghip thay i theo chiu hng xu, li nhun gim st, gy ra kh khn trong vic tr n vn vay cho NH.

* Nguyn nhn t pha NH cho vay

Do chnh sch cho vay ca NH khng ph hp, lun nhn mnh vo li nhun nn khi cho vay NH qu ch trng v li tc, t mong c li tc cao hn cc khon cho vay lnh mnh. Ngoi ra trong th l cho vay c nhng s h khch hng li dng chim ot vn ca NH.

NH vn cn thiu gim st, qun l trc, trong v sau khi cho vay. C th ni y l cng vic rt quan trng, bi khi NH cho vay th khon cho vay cn phi c qun l mt cch ch ng m bo s c hon ton tr y . V vy theo di n l mt trong nhng trch nhim quan trng nht ca cn b tn dng ni ring v ca NH ni chung, vic theo di hot ng ca khch hng vay nhm tun th cc iu khon ra trong hp ng tn dng gia khch hng v NH nhm tm ra nhng c hi kinh doanh. Tuy nhin trong thi gian qua cc NHTM cha c thc hin tt cng tc ny.

Bn cnh , NH b tr cn b cn thiu o c v thiu trnh chuyn mn nghip v. Cn b NH khng chp hnh ng quy trnh cho vay nh khng thm nh y chnh xc v khch hng trc khi cho vay, cho vay khng c d n kh thi, cho vay khng, thiu ti sn m bo, cho vay vt t l an ton, quyt nh cho vay thiu thng tin st thc Ngoi ra, cn b tn dng vi phm o c kinh doanh nh thng ng vi khch hng lp h s gi vay vn ri vay k, xm tiu khi gii ngn hay khi thu n.

S cnh tranh cng l mt trong nhng nguyn nhn gy nn ri ro cho vay. Do NH mong mun c t trng nhiu hn cc NH cnh tranh nn c th dn n s cho vay qu mc, tc l cho vay vt qu kh nng c th chi tr ca ngi vay.

Nh vy, ri ro cho vay c th pht sinh do rt nhiu nguyn nhn, i hi cn phi c nhng bin php phng chng ri ro tng ng vi cc nguyn nhn .

1.3.3. Du hiu ca ri ro trong hot ng cho vay

Cc NH khi cho vay cn c cch nhn ra nhng du hiu ban u ca nhng khon vay c vn v c hnh ng cn thit m bo ngn nga kh nng mt mt. Vic xy dng h thng nh gi nhng du hiu ban u - nhng du hiu bn trong hay bn ngoi - to iu kin gip NH c th a ra hnh ng gim thiu nhng tn hi. Vic nhn bit nhng du hiu ny khng ch c thc hin trong c qu trnh cho vay ca NH. C nhiu du hiu v cc khon cho vay ng nghi vn, tuy nhin NH c th nhn bit du hiu ca khon vay c vn qua mt s biu hin sau:

- Khch hng thanh ton khon vay khng ng k hoch, tr hon np cc bo co ti chnh, tht lc cc ti liu, chm ch trong vic b tr cho cn b NH kim tra c s sn xut kinh doanh.

- Cht lng sn phm hoc dch v ca doanh nghip gim st, hng tn kho tng ln qu mc, doanh s bn gim st cng cc khon cng n gia tng, iu lm cho kh nng thanh ton gim st.

- S thay i nh qun l, hoc s thay i t chc hot ng u c xem nh du hiu xem xt.

- Khch hng khng k ra c chnh xc v y thng tin ti chnh, c bit l nhng thng tin v nhng mn n ghi trong danh mc.

- K hn ca khon vay thay i lin tc ( chuyn gia hn cc k hn cho vay ngn hn chuyn thnh cho vay trung hn ), hon tr n vay NH chm hoc qu thi hn.

- S tch t bt thng cc khon phi thu, khng c bo co hay d kin v dng tin (thu nhp)

- Ti sn th chp khng tiu chun, s bin mt hay xung gi ti sn th chp, cm c, bo lnh. Khch hng trng ch nh gi li ti sn c vn ln hn, trng ch ca khch hng vo nhng ngun vn bt thng tr n.

- Doanh nghip lun c nhng quyt nh tc th v lun vi v trong sn sut kinh doanh, cng vic kinh doanh ca doanh nghip nm ngoi khu vc ti tr kinh doanh bnh thng ca NH, doanh nghip giao dch bun bn vi nhiu ch n, b cc ch n khc xem l chm tr.

Ngoi ra cn c rt nhiu nhng du hiu nhn bit khc, mi NH cn tm hiu v c kt trong qu trnh hot ng ca mnh nhm tm ra nhng phng php gii quyt tt nht.

1.3.4. Mc ri ro c nh gi qua cc ch tiu

* NQH v t l NQH trn tng d n bao gm:

- N kh i v t l n kh i trn tng d n, t l n kh i trn NQH

- NQH thng thng ( c kh nng thu hi cao )

- Tc tng gim cc t l trn

NQH c hiu l cc khon n m ngi vay khng c kh nng thanh ton y v ng hn nh cam kt vi NH khi m n hn tr n. Khi n hn ngi vay khng tr c n cho NH th NH chuyn khon n ny t n trong hn sang NQH. Ngi ta s dng ch tiu t l NQH xem xt mc ri ro tn dng:

N qu hn

T l NQH =

Tng d nT l NQH cng cao th mc ri ro tn dng ca NH cng cao.

Hin nay nhiu nh kinh t cho rng t l NQH < 5% l mc c th chp nhn c trong hot ng tn dng Vit Nam v n c coi l ngng an ton tuyt i vi hot ng tn dng ca NH v ca nn kinh t.

Theo quy nh ca NHNN theo ni dung quyt nh s 493/2005/Q-NHNN ngy 22/01/2005 v Quyt nh s 18/2007/Q-NHNN ngy 25/04/2007 ca Thng c NHNN th TCTD thc hin phn loi n thnh 5 nhm nh sau:

Nhm 1: N tiu chun Cc khon n trong hn v TCTD nh gi l c kh nng thu hi y c gc v li ng hn, cc khon NQH di 10 ngy v TCTD nh gi l c kh nng thu hi y gc v li b qu hn v thu hi y gc v li ng thi hn cn li.

Nhm 2: N cn ch , bao gm:

Cc khon NQH t 10 ngy n 90 ngy, cc khon n iu chnh k hn tr n ln u. (i vi khch hng l doanh nghip, t chc, th TCTD phi c h s nh gi khch hng v kh nng tr n y n gc v li ng k hn c iu chnh ln u)

Nhm 3: N di tiu chun, bao gm:

Cc khon NQH t 91 ngy n 180 ngy, cc khon n c cu li thi hn tr n ln u, tr cc khon n iu chnh k hn tr n ln u phn loi vo nhm 2 theo quy nh ti im b khon ny, cc khon n c min hoc gim li cho khch hng khng kh nng tr li y theo hp ng tn dng.

Nhm 4: N nghi ng, bao gm:

Cc khon NQH t 181 ngy n 360 ngy, cc khon n c cu li thi hn tr n ln u qu hn di 90 ngy theo thi hn tr n c c cu li ln u, cc khon n c cu li thi hn tr n ln th 2.

Nhm 5: N c kh nng mt vn, bao gm:

Cc khon NQH trn 360 ngy, cc khon n c cu li thi hn tr n ln u qu hn t 90 ngy tr ln theo thi hn tr n c c cu li ln u, cc khon n c cu li thi hn tr n ln th hai qu hn theo thi hn tr n c c cu li ln th hai, cc khon n c cu li thi hn tr n ln th ba tr ln, k c cha b qu hn hoc qu hn, cc khon n khoanh, n ch x l.

N xu ( hay cc tn gi khc nh n c vn , n kh i) l cc khon n thuc nhm 3, 4 v 5.

D n nhm 3, 4, 5 T l n xu = Tng d n

* N c vn ( c kh nng tr thnh NQH )

* Tnh hnh ti chnh v phng n ca ngi vay ( cc yu t ca ngi vay )

* Bo m tin vay

* Quan h tn dng gia khch hng v NH

* Mi trng hot ng ca ngi vay

* Tnh a dng ho trong ti sn ca NH

1.3.5. nh hng ca ri ro cho vay trong kinh doanh ca NHTM - Ri ro xy ra to cho NH nhng tn tht v mt ti chnh: Hoc lm tng chi ph hot ng ca NH hoc lm gim hot ng ca NH, nu thu khng chi NH s thua l, nghim trng hn NH s ph sn bi hot ng no c kh nng mang li li nhun cao th c th xy ra ri ro ln nn t ra cho cc NH l phi cn nhc lc chn phng n kinh doanh nhm t c s cn bng hp l gia li nhun vi ri ro v tn tht.

- Ri ro xy ra lm gim uy tn ca NH: Khi dn chng thiu tin tng vo kh nng kinh doanh ca NH hoc nghi ng NH mt kh nng thanh ton, h s ng lot rt tin gi ra khi NH, dn n vic b ti chnh hoc ph sn ca NH.

- Ri ro trong kinh doanh NH cn gy tc ng xu n nn kinh t - x hi: Cc thua l ca NH nu nghim trng c th lm c ng mt vn u t, nhng ngi gi tin mt i khon tin tit kim m sut c i mi c c. Tnh trng TC xu ca mt NH cn to ra s nghi ng ca nhng ngi gi tin v s n nh v kh nng thanh ton ca c h thng NH, gy tc ng xu n tnh hnh ti chnh ca cc NH khc, ko theo phn ng dy chuyn v ph v tnh n nh ca th trng ti chnh.

Chng II:

THC TRNG RI RO TRONG HOT NG CHO VAY TI NGN HNG QUC T VIB CHI NHNH NG A H NI2.1 Khi qut v Ngn hng quc t VIB chi nhnh ng a H Ni2.1.1 Lch s hnh thnh v pht trin ca chi nhnh Ngn hng TMCP Quc t VIB chi nhnh ng a H Ni

Ngn Hng TMCP Quc t VIB chi nhnh ng a H Ni c thnh lp ngy 25/01/1996 ca Tng gim c Ngn Hng TMCP Quc t VIB Vit Nam v chnh thc i vo hot ng ngy 01/01/1998. Vi ti sn ca ngun vn ban u khng ng k, qua mi nm hot ng Ngn Hng ng gp khng nh cho s pht trin kinh t a phng v tng bc m rng quy m hot ng trn nhiu lnh vc kinh doanh ca mnh.

Hot ng kinh doanh trn a bn cn nhiu kh khn, nhng vi nhng c gng ca tp th CBVC ngn hng lun bm st nh hng ca Tnh, nhim v pht trin kinh t x hi trn a bn ng thi thng xuyn c s quan tm ca Ban lnh o NHTMCPQT VIB, s gip ca cp u, chnh quyn a thnh ph cng vi tnh ch ng sng to trong iu hnh ca Ban gim c v n lc phn u ca ton Ngn Hng nn hot ng kinh doanh ca Ngn Hng ngy cng mt i ln, xng ng l n by thc y pht trin kinh t nng nghip, nng thn.

Thc hin nhim v kinh doanh tin t tn dng vi phng chm Hot ng an ton v pht trin bn vng, NHTMCPQT VIB chi nhnh ng a hot ng kinh doanh trn cc lnh vc:

- Nhn tin gi di nhiu hnh thc.

- Pht hnh chng ch tin gi, k phiu, tri phiu ngn hng.

- Tip nhn vn ti tr, u thc u t t chnh ph. NHNN v cc t chc quc t, c nhn trong v ngoi nc cho cc chng trnh pht trin kinh t - x hi trn a bn v thc hin cc hnh thc huy ng khc.

- u t vn TD, cho vay ngn, trung v di hn i vi cc t chc, c nhn, h gia nh thuc cc thnh phn kinh t, cho vay ti tr theo d n

- Kinh doanh ngoi t.

- Cung ng cc dch v: Chi tr kiu hi, cc dch v chuyn tin, thanh ton tin gi, bo lnh,

V c cu t chc NHTMCPQT VIB chi nhnh ng a:

S 1: M hnh t chc ca NHTMCPQT VIB chi nhnh ng a

T m hnh t chc trn cho thy c cu b my NHTMCPQT VIB chi nhnh ng a, gm:

- Ban iu hnh: Gm 1 G v 1 PG.

- Cc phng ban nghip v, bao gm:

* Phng TD:

+ Nghin cu xy dng chin lc khch hnh, phn loi khch hng.

+ Phn tch kinh t theo nghnh, ngh k thut, danh mc khch hng la chn bin php cho vay an ton v t hiu qu cao.

+ Tip nhn v thc hin cc chng trnh d n thuc ngun vn trong nc, nc ngoi. Trc tip lm dch v u thc ngun vn thuc Chnh ph, b, nghnh khc v cc t chc kinh t, c nhn trong v ngoi nc.

+ Thng xuyn phn loi d n, phn tch NQH, tm nguyn nhn v xut hng gii quyt. Tng hp bo co v kim tra chuyn theo quy nh.

* Phng k ton ngn qu:

+ Trc tip hch ton k ton, hch ton thng k v thanh ton. Xy dng ch tiu k hoch ti chnh, quyt ton k hoch thu, chi ti chnh, qu tin lng. Thc hin cc khon np ngn sch Nh nc theo quy nh.

+ Qun l v s dng cc qu chuyn. Tng hp, lu tr h s ti liu v hch ton, k ton, quyt ton v cc bo co theo quy nh. Thc hin nghip v thanh ton trong nc v nc ngoi. Chp hnh ch bo co, thng k v kim tra chuyn .

+ Qun l v s dng cc qu theo quy nh ca NHTMCPQT VIB trn a bn. Chp hnh quy nh v an ton kho qu v nh mc tn qu theo quy nh.

+ Chp hnh ch bo co, thng k v kim tra chuyn .

* B phn hnh chnh:

+ Xy dng chng trnh cng tc hng thng, qu ca chi nhnh.

+ Trc tip qun l con du ca chi nhnh, t vn php ch trong vic thc thi cc nhim v c th v giao kt hp ng, hot ng t tng, tranh chp dn s, hnh s, kinh t, lao ng, hnh chnh lin quan n cn b, nhn vin v ti sn ca chi nhnh.

Vi c cu t chc kh n gin cho thy quy m hot ng ca NHTMCPQT VIB chi nhnh ng a cha c pht trin rng, y s l im yu khi cnh tranh m rng th phn. Tuy nhin li th l c cu t chc gn nh s l iu kin qun l c hiu qu, tnh chuyn mn ho cao.

2.1.2 Chc nng, nhim v cc phng- Phng TD:

+ Nghin cu xy dng chin lc khch hng, phn loi khch hng.

+ Phn tch kinh t theo nghnh, ngh k thut, danh mc khch hng la chn bin php cho vay an ton v t hiu qu cao.

+ Tip nhn v thc hin cc chng trnh d n thuc ngun vn trong nc, nc ngoi. Trc tip lm dch v u thc ngun vn thuc Chnh ph, b, nghnh khc v cc t chc kinh t, c nhn trong v ngoi nc.

+ Thng xuyn phn loi d n, phn tch NQH, tm nguyn nhn v xut hng gii quyt. Tng hp bo co v kim tra chuyn theo quy nh.

- Phng k ton ngn qu:

+ Trc tip hch ton k ton, hch ton thng k v thanh ton. Xy dng ch tiu k hoch ti chnh, quyt ton k hoch thu, chi ti chnh, qu tin lng. Thc hin cc khon np ngn sch Nh nc theo quy nh.

+ Qun l v s dng cc qu chuyn. Tng hp, lu tr h s ti liu v hch ton, k ton, quyt ton v cc bo co theo quy nh. Thc hin nghip v thanh ton trong nc v nc ngoi. Chp hnh ch bo co, thng k v kim tra chuyn .

+ Qun l v s dng cc qu theo quy nh ca NHNN trn a bn. Chp hnh quy nh v an ton kho qu v nh mc tn qu theo quy nh.

+ Chp hnh ch bo co, thng k v kim tra chuyn .

* B phn hnh chnh:

+ Xy dng chng trnh cng tc hng thng, qu ca chi nhnh.

+ Trc tip qun l con du ca chi nhnh, t vn php ch trong vic thc thi cc nhim v c th v giao kt hp ng, hot ng t tng, tranh chp dn s, hnh s, kinh t, lao ng, hnh chnh lin quan n cn b, nhn vin v ti sn ca chi nhnh.2.2. Khi qut hot ng kinh doanh ti NHTMCPQT VIB2.2.1. Tnh hnh huy ng vn:

Nhn thc c mc tiu quan trng ca Ngn Hng TMCP Quc t VIB ra l:Pht trin NHTMCPQT VIB tr thnh NHTM ln hang u Vit Nam trn mi phng din nh:Li trn vn,tng li nhun,tng ti sn c,tng tin gi,m bo i sng CBCNV v tng bc tr thnh ngn hng tin tin trong khu vc v trn th gii ,nn trong nhng nm qua NHTMCPQT VIB chi nhnh ng a khong ngng n lc ht mnh hng ti mc tiu chin lc . t c nhng kt qu nh mong mun,chi nhnh ch trng ti tt c nhng hot ng,trong hot ng huy ng vn luon c ngn hng xc nh l cng tc trng tm.tuy nhin trong nm qua,nn kinh t Vit Nam gp rt nhiu ch ngi,gy nn nhng nh hng trc tip n hot ng ca cc NHTM trong nc ni chung v NH VIB ni ring:Mt cc NH trong nc mc ln qu ln,hn na cc NH nc ngoi tham gia ngy cng nhiu v hot ng NH ti Vit Nam nn lm cho tnh hnh cnh tranh ngy cng cao v kh khn v mi mt hot ng.Bn cnh mt s NH c nguy c thiu tnh thanh khon a ra cc hnh thc huy ng v li sut cao ht vn,v vy cc khc hng chuyn thng v c ngun tin gi ln cng b cun vo vng xoy canh tranh ca cc NH. Bng 2.1 Tnh hnh huy ng vn trong giai on

n v:T ng Ch tiu

Nm 2009Nm2010So snh 2009/2010

Tng s

T l %

Tng s

T l %

Tng (+)Gim (-)

T l %Tng (+)

Gim (-)

Tng vn huy ng330,3100%369,8100%(+)39,5(+)11,9

I.Phn theo i tng

1.T dn c287,787,1%343,292,8%(+)55,5(+)19,29

2.T TCKT39,612%246,5%(-)15,6(-)39,99

3.Tin gi tin vay TCTD30,9%2,60,7%(-)0,4(-)13,33

II.Phn theo k hn

1.Khng k hn109,633,2%115,431,2%(+)5,8(+)5,29

2.C k hn220,766,8%254,468,8%(+)33,7(+)15,26

(Ngun:Bo co tng kt hot ng kinh doanh nm 2009,2010)Qua bng s liu trn cho ta thy tng ngun vn huy ng ca chi nhnh c s tng trng r rt qua cc nm.Nm 2010 l 369,8 t ng tng 39,5 t ng so vi nm 2009,tc tng 11,9%.Trong :

Ngun vn huy ng tin gi t dn c chim t trng ln nht,nm 2010 t 343,2 t ng tng 55,5 t ng so vi nm 2009.iu ny cho thy s phc hi chm ca nn kinh t v ngi dn c lng tin vo ngn hng cng vi l li sut tin gi hp dn.Tin gi t TCKT nm 2010 l 24 t ng gim 15,6 t ng so vi nm 2009.Tin gi tin vay t TCTD nm 2010 l 2,6 t ng gim 0,4 t ng so vi nm 2009. Vn huy ng phn theo k hn cng c nhng thay i trong hai nm qua.Tin gi khng k hn tng vi s tin 5,8 t ng(5,29%).Tin gi c k hn nm 2010 tng 33,7 t ng( 15,26%)so vi nm 2009. t c tc tng trng tng i cao nh vy l do NH p dng ng b cc bin php t chnh sch li sut n tip th,khuyn mi,d thng,ng thi a dng ha hnh thc huy ng vn.Trong tranh th trit ngun tin gi ca Kho Bc nh nc.

2.2.2. Tnh hnh s dng vn(cho vay)

Nhn chung chi nhnh tch cc thc hin cc gii php nhm thc hin cng tc cho vay an ton v hiu qu thng qua vic ch trng u t cc d n, DN va v nh,m rng cho vay tiu dung.Tha thun vi khc hng gin k hoch gii ngn,tng mc vn t c ca khch hng tham gia vo d n,gim mc cho vay i vi d n,Tng cng kim tra trc v sau khi cho vay khim sot vic s dng vn,tnh hnh kinh doanh,ti chnh v kh nng tr n ca khch hng c bin php qun l vn vay kp thi.Thng xuyn nh gi v phn loi khch hng xp loi ng v c hng u t ph hp, gim thiu ri roTuy nhin do tnh hnh kinh t kh khn,nhu cu vn tn dng ca mt s mt hng c xu hng gim nh ngnh st thp,xng du bi gi ca nhng mt hng nay tng qu nhanh,thm vo l ngun vn huy ng b hn ch,li sut cho vay cao,c ch iu hng tn dng theo hng tht cht v qun l bng cc ch tiu gim d n tc ng khng tt ti cng tc thu ht khch hng tn dng.Nm 2010,hot dng cho vay ca chi nhnh tng so vi nm 2009. Bng 2.2 Tnh hnh v kt qu d n cho vay cua NH

n v:T ng Ch tiu

Nm2009Nm2010So snh 2009/2010

Tng s

T l %

Tng

S

T l %

Tng (+)

Gim (-)

T l %Tng (+)

Gim (-)

Tng d n195,5100243,5100(+)48(+)24,55

I.Phn theo thi gian

1.Ngn hn130,566,75171,270,30(+)40,7(+)31,18

2.Trung v di hn6533,2472,329,69(+)7,3(+)11,23

II.Phn theo TPKT

1.DNNQD15,017,6825,2710,38(+)10,26(+)68,35

2.H SXKD150,376,92179,973,92(+)29,6(+)19.69

3.Cho vay tiu dng30,115,438,2215,7(+)8,12(+)26,9

(Ngun:Bo co tng kt hot ng kinh doanh nm 2009,2010)

T tnh hnh hot ng cho thy tc tng trng d n qua tng thi k ca NH lun mc tng i cao.

Tuy nhin hot ng TD cha a dng,vn cho vay vn tp trung ch yu cho h sn xut,tip n l cho vay tiu dng,DN v HTX c doanh s hot ng cn thp,trong khng c cho vay DNNN.T i tng u t chng ta c th thy rng chnh sch tht cht th trng tin t ca NHNN c tc ng mnh m ti nn kinh t.NH th tht cht cho vay cn v pha doanh nghip th khng c NH h tr hoc khng tip tc h tr cho vay lm cho nhng doanh nghip ny chm thanh ton hoc khng thanh ton c cng n cho doanh nghip khc.V vy lm gim uy tn ca cc doanh nghip Vit Nam.V c cu d n th a s li cho vay ngn hn.Nh vy c cu vn u t ngn hn,trung v di hn l tng i hp l v ngun vn huy ng ch yu l vn ngn hn.Vn khng p ng nhu cu cho vay trung v di hn,nn c c ngun vn ny phi s dng ngun vn iu ha t cp trn

2.2.3 Kt qu kinh doanh

Bng 2.2 Kt qu hot ng kinh doanh ca chi nhnh n v:T ng

Ch tiu

Nm2009

Nm2010

So snh

Tng(+)Gim(-)

T l %Tng(+)

Gim(-)

Tng thu nhp34,539,3(+)4,8(+)13,91

Tng chi ph32,8835,3(+)2,42(+)7,36

Li nhun1,624(+)2,38(+)62,5

(Ngun:Bo co kt qu hot ng kinh doanh 2009,2010)Qua bng s liu trn ta thy kt qu kinh doanh ca NHTMCPQT VIB chi nhnh ng a nh sau:

V tng thu nhp,nhn chung thu nhp ca NH tng u qua cc nm.Nm 2009 l 34,5 t ng.Nm 2010 l 39,3 t ng,tng 4,8 t ng tng ng t l tng 13,91 % so vi nm 2009.S tng ln ca tng thu nhp ch yu l do ngun thu t hot ng tn dng tng ln.

V chi ph:chi cho hot ng tn dng l khon chi ch yu ca NH,bao gm chi tr li tin vay v chi tr li tin gi.tng chi ph nm 2010 tng 2,42 t ng so vi nm 2009 tng ng tng 7,36 %.Ngoi ra,chi ph tng l do NH chi cho qun l,chi v ti sn,chi d phng,bo him tin gi cng tng nn so vi nm 2009.Do tnh cht cnh tranh,NH cng phi tng chi ph cho mua sm cc thit b vn phng. Tuy chi ph tng nhng tc tng chi ph khng bng tc tng thu nhp nn NH cng t c li nhun c th nh sau:Nm 2009 t 1,62 t ng,nm 2010 t 4 t ng.Li nhun ca NH tng nh vy l do NH c nhiu chnh sch hp l thu hi n vay,m rng cc hot ng dch v thu tin dch v.

2.3. Thc trng ri ro cho vay ti NHTMCPQT VIB chi nhnh ng a

Cht lng v hiu qu cho vay dc phn nh qua t l NQH ca NH.Khi t l NQH trn tng d n cng cao th nhng tc ng tiu cc ca n ti hot ng ca NH cng ln,nh:Ph v k hoch kinh doanh v kh nng thanh ton ca NH,lm gia tng chi ph c tnh cht hiu ng,lm hiu qu kinh doanh,gim li nhun.Trong nhng nm qua,NHTMCPQT VIB chi nhnh ng a rt tch cc trong trong cng tc qun l ri ro tn dng,tuy nhin nm 2010 l nm kh khn chung ca nn kinh t Vit Nam.Mt khc,cht lng tn dng ca NH cn ph thuc vo kh nng tr n ca khch hng,khi khch hng gp kh khn v ti chnh,v hot ng sn xut kinh doanh,th kh nng thanh ton s gim.V vy,cc khon NQH ca NH trong nm 2010 tng ln.2.3.1 C cu d n qu hn ti NHTMCPQT VIB chi nhnh ng a. Bng 2.3.1 Bng c cu d n qu hn ti chi nhnh

n v:T ng

Ch tiu

Nm2009Nm2010So snh 2009/2010

Tng S

T l %

Tng s

T l %

Tng (+)

Gim (-)

T l %Tng(+)

Gim(-)

1.Tng d n195,5243,5(+)48(+)24,55

2.N qu hn2,11,07%3,31,35%(+)1,2(+)57,14

-NQH c kh nng thu hi c2,051,04%3,281,34%(+)1,23(+)60

-NQH c kh nng mt vn0,050,03%0,020,01%(-)0,03(-)40

(Ngun:Bo co KQHKD nm 2009,2010 ti chi nhnh)

T trng NQH trn tng d n qua 2 nm tng ln.nm 2009 l 2,1 t ng,chim t trng 1,07%/tng d n.Nm 2010 l triu ng,chim 1,35%/tng d n,t l tng 57,14%.Trong NQH c kh nng thu hi chim t trng cao hn v t t l cng cao hn NQH c kh nng mt vn.C th nh sau:- Nm 2010,t trng NQH c kh nng thu hi chim 1,35%/tng d n,t t l 57,14 % so vi nm 2009.

- NQH c kh nng mt vn chim t trng 0,01% trong nm 2010,t l gim 40% so vi nm 2009Ch yu t l phn trm NQH tng trong nm 2010 nguyn nhn l do gi c bin ng,nh hng n qu trnh SXKD, lun chuyn vn v hng ha,lm chm k hoch k tr n NH ca khch hng.Do vy,h khng th tr n NH ng thi hn c

2.3.2 C cu n qu hn phn theo thi hn cho vay Bng 2.3.2: Bng c cu NQH phn theo thi gian Ch tiu

Nm 2009Nm 2010So snh 2009/2010

Tng s

T l %

Tng s

T l %

Tng (+)

Gim (-)

T l %

Tng (+)

Gim (-)

NQH2,11003,3100(+)1,2(+)1,57

-Ngn hn1,9291,423,0793,03(+)1,15(+)59,89

-Trung v di hn0,188,570,236,96(+)0,05(+)27,77

n v :T ng

(Ngun:Bo co KQHKD nm 2009,2010 ti chi nhnh)C cu NQH c s thay i:T trng NQH ngn hn/tng NQH tng ln t 91,42 % nm 2009 ln 93,03 % nm 2010.V NQH trung v di hn/tng NQH th gim t 8,57 % nm 2009 xung cn 6,96 % nm 2010.Tuy nhin,do tng NQH nm 2010 cao hn nm 2009,nn s tin NQH ngn hn trong nm 2010 cao hn so vi nm 2009 l 1,15 t ng,NQH trung v di hn nm 2010 cao hn nm 2009 l 0,05 t ng.Qua y ta nhn thy,chi nhnh tp trung ch yu vo cho vay ngn hn.V cho vay trung v di hn c th manh li li nhun cao hn cho vay ngn hn nhng ri ro cng tim n nhiu hn.Nht l trong khi nn kinh t cn ang gp phi nhiu kh khn nh va qua th NH khng th qu mo him chy theo li nhun.

2.3.3 C cu n qu hn phn theo thnh phn kinh t Bng 2.3.3 Bng c cu NQH phn theo TPKT

n v:T ng

Ch tiuNm 2009Nm 2010So snh 2009/2010

Tng s

T l %

Tng s

T l %

Tng (+)

Gim (-)

T l %Tng (+)

Gim (-)

NQH2,11003,3100(+)1,2(+)1,57

-H SXKD1,8387,142,9689,69(+)1,13(+)61,74

-Cho vay tiu dng0,2712,850,3410,30(+)0,07(+)25,92

(Ngun:Bo co KQHKD nm 2009,2010 ti chi nhnh)- i vi h SXKD,NQH vn tp trung cao khi ny:Nm 2009 l 1,83 t ng,chim 87,14 %.n nm 2010 l 2,96 t ng,chim 89,69 %.

-i vi cho vay tiu dung:Nm 2009 l 12,85 %,n nm 2010 cn 10,30 %,nhng s tin vn tng 0,07 t ng so vi nm 2009.Nn kinh t ngy cng hi t nhiu yu t bt ng,d dn n cc khon NQH.Bn cnh ,phn ln do kinh doanh theo ma v,khch hng thc hin phng n kinh doanh khng ng theo tin d kin ca d n,nn vic thu hi vn thng chm so vi d tnh trn phng n.Ngoi ra,cho vay tiu dng tr n bng lng ca khch hng v thu n hng thng gp nhiu kh khn t xut hoc khng th n tr n dn n vic tr n khng ng k hn.thm vo l thin tai,bo lt,gi c leo thang,th trng BS ri vo trm lng,ti sn th chp kh bn,nn khch hng khng th tr n NH.

2.3.4 C cu n qu hn phn theo thi gian Bng 2.3.4 bng c cu NQH phn theo thi gian

n v:T ng

Ch tiu

Nm 2009Nm 2010So snh 2009/2010

Tng s

T l %

Tng s

T l %

Tng (+)

Gim(-)

T l %Tng(+)

Gim(-)

NQH2,11003,3100(+)1,2(+)1,57

-NQH di 10 ngy0,63301,006530,5(+)0,37(+)59,76

-NQH t 10-90 ngy0,735351,2437,6(+)0,505(+)68,7

-NQH t 91-180 ngy0,329715,70,5416,5(+)0,22(+)63,7

-NQH t 181-360 ngy0,2512,30,4213,0(+)0,17(+)68,0

NQH trn 360 ngy0,147,00,072,4(-)0,07(-)50

(Ngun:Bo co KQHKD nm 2009,2010 ti chi nhnh)Kt qu bng trn cho thy cc khon NQH tp trung ch yu l NQH di 10 ngy v NQH t 10-90 ngy.

Nm 2010,NQH di 10 ngy chim t trng 30,5 %, t t l 59,76 %;NQH t 10-90 ngy chim t trng 37,6 %, t t l 68,7 %.NQH t 91-180 ngy v NQH t 181-360 ngy tuy t t l cao,nhng ch chim t trng nh trong tng NQH.

i vi NQH trn 360 ngy,nm 2009 l 0,14 t ng,chim 7 %.Sang nm 2010 ch cn 0,07 t ng,chim t trng 2,4 %,t l gim 50 %.

iu ny cho thy s tch cc trong cng tc phng chng ri ro cng nh quyt tm ln ca ban lnh o v cn b chi nhnh khng xy ra n xu,n kh i.Bn cnh ,NH tin hnh tt qu trnh phn loi n,trch d phng,x l ri ro theo ng qui nh,x l dt im cc khon n xu,lm lnh mnh ha ti chnh thng qua cc bin php n c thu n,x l ti sn bo m,x l ri ro.2.4 nh gi thc trang cng tc phng nga v hn ch ri ro trong hot ng cho vay ti NHTMCPQT VIB chi nhnh ng a

2.4.1 Nhng kt qu t cChi nhnh thc hin phn loi n,trch d phng, x l ri ro theo ng Quyt nh s 493 ca NHNN.X l dt im cc khon n xu, lnh mnh ha ti chnh,kin quyt khng du n xu,mnh dn phn loi vo nhm n xu cc khon tuy cha qu hanjnhuwng c nghi ng v kh nng tr n ca khch hng

Chi nhnh thng xuyn nh gi v phn loi khch hng xp loi ng v c hng u t ph hp,gim thiu ri ro;thc hin cc bin php nhm thu n x l ri ro nh:Thnh lp t thu n do mt thnh vin trong Ban gim c lm t trng trc tip ch o vi ch lm vic tp trung;khon thu n xu n tng cn b tn dng,kt qu thu n ca tng cn b tn dng l mt trong ngng tiu chun xp loi lao ng,thi ua i vi c nhn,n v.

Nhn chung cn b tn dng ca NHTMCPQT VIB chi nhnh ng a c trnh chuyn mn,c do to bi bn,tt nghip cc chuyn ngnh kinh t - ti chnh ngn hng.Bn cnh ,chi nhnh cng lun t chc cc t tp hun c thi,kim tra cc nghip v nhm chn la cn b c trnh ,ng thi nng cao nghip v cho cn b.Trin khai chuyn i chng trnh giao dch FOX sang chng trnh IPICAS cho cc phn giao dch trc thuc,hon thnh nng ton b ng truyn t Dial Up ln Megawan cho cc phng giao dch trc thuc v qun l tp trung ti tr s.

2.4.2 Nhng hn ch cn vng mc Qu trnh xt duyt cc khon vay i khi cn chm tr,iu ny khin cho khch hng khng tha mn.Nguyn nhn ch yu l do i ng cn b tn dng cn tr,cha c nhiu kinh nghim.Vic thm nh d n,phng n kinh doanh cht lng cn thp,thiu thc t,cha c nhng phn tch nh gi c lp theo quan im ca NH,c nhng d n vic thm nh cn mang tnh sao chp li.Cng tc tip th,chm sc v tip cn cc khch hng mi c tnh hnh ti chnh lnh mnh v vi ngn hng cho vay ca cc phng kinh doanh,ngun vn ngoi t cha tt.Thng tin thm nh cho cng tc nh gi cha phong ph,a dng c th nh gi ng thc trng ca d n.Hin nay ngun thng tin ch yu l ly t h s do khch hng lp.Vic cn b thm nh trc tip kho st cn t c thc hin,cha em li hiu qu thc s caocho cng tc thm nh ti NH.

C s h tng cung cp dch v,h thng my ch d liu qu ti ko di nn hay xy ra li mng khi giao dch nh hng ti cht lng cng vic v uy tn ca NHTMCPQT VIB vi khch hng.S lng bo co nhiu,cc phn mm h tr nht bo co cn cha p ng kp thi v thi gian nht d liu,nn vic bo co gp nhiu kh khn,vng mc trong vic to v gi bo co.Chng III:Mt S Gii Php Nhm Phng Nga V Hn Ch Ri Ro Cho Vay Ti Ngn Hng TMCP Quc t VIB Chi Nhnh ng a3.1 Mt s gii php phng nga v hn ch ri ro cho vayChng ta u nhn thy,li nhun v ri ro l hai mt tuy i lp nhng lun song song i cng nhau.Mun c li nhun th phi chp nhn ri ro.Hiu qu kinh doanh ca NHTM tuy thuc vo nng lc qun tr ri ro ca chnh NH .Ni nh vy nhn thy,cc NHTM cn y mnh nhng bin php hn ch v phng nga ri ro(c bit l i vi hot ng cho vay).Nu khng,NH s khng c kh nng tn ti kinh doanh trn th trng. cng tc ny thc s c hiu qu,cn thc hin ng b cc bin php sau:3.3.1 Xy dng chnh sch tn dng ph hpChnh sch tn dng l co s qun l cho vay,m bo hiu qu ca vn tn dng,do cn thit lp mt chnh sch cho vay bng vn bn r rang v nht qun.Chnh sch,mc tiu NH a ra phi m bo hot ng kinh doanh st vi thc t,ph hp vi cc yu t tng trng kinh t ca ngnh hay lnh vc u t,phi tnh n nhng bin ng trn th trng ti chnh tin t,d bo chnh xc cc hin tng kinh t(bin ng chu k kinh t),ph hp vi mc tiu pht trin ca ngnh,t nc trong thi gian ti.Mt chnh sch cho vay nh vy s cung cp cho cn b tn dng v cc nh qun l NH cch thc ch o c th trong vic ra quyt nh cho vay v xy dng danh mc cho vay.3.1.2 Cng tc thu thp v phn tch thng tin.Thng tin gi mt vai tr c bit quan trng,gip cho NH xc nh kh chnh xc v i tng vay vn,tnh kh thi ca d n u t kinh doanh ca khch hng.V vy chi nhnh cn thc hin minh bch v cng khai ha thng tin.Chc nng ny chnh l c s,ng lc nng cao cht lng qun tr ri ro.Bn cnh ,v cng ngh thng tin,cn xy dng mt nn tng cng nghip hin i,m bo cc yu cu v qun l ni b ca NH,tha mn yu cu pht trin ca cc giao dch kinh doanh ngy cng a dng,yu cu qun l ri ro,qun l thanh khon,c kh nng kt ni vi cc NH khc.Pht trin cc dch v NH hin i trn c s m bo phng chng c ri ro,bo mt v hot ng an ton.3.1.3 Lm tt cng tc thm nh trong khi xem xt cho vay.

Cc cn b cho vay ca NH cho vay tuy c o to c bn nhng cn thiu chuyn su v nghip.V vy cn b cho vay cn phi xem xt li vic thm nh khch hng,thm nh d n nhm mc ch nng cao hiu qu thm nh,gim ri ro cho NH cho vay.Cng tc thm nh nn tp trung vo mt s ni dung sau:

-Thm nh nng lc php lut dn s,nng lc hnh vi dn s.

- Thm nh kh nng ti chnh ca khch hng.

- Thm nh mc ch vay vn.

- Thm nh d n,phng n sn xut,king doanh,dch v.

- Thm nh ti sn lm bo m n.

3.1.4 Thc hin tt vic o lng mc ri ro v gim st mi khon vay. NH cn nng cao cht lng cc cng c lng ha ri ro v tip tc p dng cc cng c o lng mi,gip cc nh lnh oNH lng ha mc ri ro,pht hin sm cc du hiu ri ro,nhn bit chnh xc nguyn nhn ch yu gy ra ri ro c gii php kp thi v hu hiu.Cc cn b tn dng cng cn phi thng xuyn theo di cc khon vay t trc,trong v sau khi cho vay nhm trnh tnh trng ngi vay vi phm cc iu khon tha thun trong hp ng. Ngoi ra,cng tc kim tra,kim sot ni b ng vai tr quan trng trong cng tc qun l v iu hnh NH trong iu kin hin nay.Do ,cn thc hin tt hn na vic kim tra ton din trn tt c cc mt nghip v.c bit ch trng kim trahoatj ng tn dng,pht hin kp thi nhng sai xt,m bo cho hot ng kinh doanh pht trin an ton.3.1.5 Phn tn ri ro.

gim thiu hu qu ri ro xy ra,NHTMCPQT VIB chi nhnh ng a nn p dng cc bin php phn tn,chia s ri ro tn dng. thc hin cng vic ny,NH nn a dng ha cc ngun vn v s dng vn ca NH.NH thc hin hai hnh thc a dng ha l a dng ha danh mc u t v a dng ha v mt a l.

a dng danh mc u t c ngha l m rng cc khon tn dng v tin gi ca NH cho nhiu khch hng a dng,phong ph,bao gm cc hng kinh doanh ln nh ,cc ngnh khc nhau,cc h gia nh vi nhng ngun thu nhp v ti sn th chp a dng.

a dng ha a l l tm kim khch hng nhiu ni khc nhau,iu kin kinh t khc nhau.

Hai phng thc nay c hiu qu trong vic gim ri ro tn tht.Bi v dng tin t nhng nhm khch hng khc nhau n di hnh thc khc nhau ,s gim st dng tin t nhm khch hng ny c th c b p phn no bi s tng nn trong dng tin n t nhm khch hng khc.3.1.6 Bo him tin gi.Bo him c c v tr c bit trong h thng qun l ri ro tn dng ca NH.C s ca bo him NH l cc ngha v chi tr bo him cho cc NH khi gp s c ri ro c bit n trn th gii nh Bankers Blanket Bond(BBB),ln u tin c hip hi cc nh bo lnh M a vo p dng i vi i vi cc NH M.Sau ny,bo him NH c m phng c tnh n php lut a phng(v qu trnh ny ang tip tc din ra) s dng nhiu nc,v hin nay,n tr thnh ph bin trn ton th gii.Qun l ri ro tn dng v bo him l cc b phn khng th thiu trong quan im an ninh kinh t v n nh kinh doanh.Bo him NH l mt trong nhng sn phm chun i vi cc NH trn th trng quc t.3.1.7 Nng cao nng lc cn bNng lc v phm cht ca cn b c nh hng rt su sc khng ch trong ngnh NH m trong mi hot ng kinh doanh ni chung.V vy, c c nhng cn b c chuyn moongioir v nhn cch o c tt,ngay t u cn xy dng v hon chnh mt quy ch tuyn dng v tun th nghim ngt quy ch ny.Ti c cu b my t chc qun tr ri ro theo hng b phn chuyn trch qun l,tch bch b my qun tr ri ro c lp vi kinh doanh.Vic b tr cn b tn dng phi dc chn lc v ph hp vi nng lc thc t cng nh lnh vc cng vic c phn cng.Coi trng cng tc o to,o to li cn b t nghip v chuyn mn ti phm cht o c ca ngi cn b.Mt trong nhng gii php hu hiu l bn thn cn b phi lun nu cao tinh thn trch nhim ,o c ngh nghip.3.2 Kin ngh v pha NHTMCPQT VIB chi nhnh ng a

-Cn a dng ha danh mc dch v cung cp v trin khai trit cc dch v ang l nhu cu ca khch hng nh:bo qun v k gi,qun l tn thc.

-Mng th trng cho vay tiu dng cn c quan tm v pht trin hn na trnh gy lng ph ngun lc,tng doanh thu tng xng vi tim nng ca NH.-Nng cao cht lng dch v bng cch m thm nhiu lp o taojcans b,quan tm hn ti dch v chm sc khch hng.

Vic pht trin dch v NH hin i cho khch hng c nhn i hi NHTMCPQT VIB chi nhnh ng a phi tin hnh ng thi nhiu gii php.Song song vi cc hot ng nng cao cht lng dch v:i mi cng ngh bo mt,o to li cn b NH ca chi nhnh,m rng knh phn phi.Chi nhnh cn m rng v tng cng ca cc hot ng Marketing gii thiu cc tin ch ca dch v cc NH hin i n ngi dn v khuyn khch h s dng dch v.Cc bin php trn y s pht huy hiu qu ti a khi c s h tr ca Chnh ph,NHTW v NHTMCPQT VIB.Kt Lun

Nm 2011 khp li vi hai s kin,din bin phc tp v kh lng ca nn kinh t th gii,cng l nm y th thch i vi nn kinh t Vit Nam ni chung v h thng NH trong nc ni ring.nhng kh khn s khng ch dng li y m n s cn tip tc trong nm 2012 ny.Trc bi cnh ,lnh vc ti chnh ngn hng d c cho l c tim nng tng trng,song vn phi i mt vi kh nhiu ri ro v thanh ton,li sut ,hot ng u t,c bit l ri ro tn dng(cho vay).V vy,vn quan trng y l chng ta phi i mt ri ro nh th no.Phong nga v hn ch ri ro trong hot ng cho vay l mt nhim v quan trng trong qun tr,iiu hnh ca cc NH thng mi nht l trong hon cnh nn kinh t ang c nhng bin ng xu nh hin nay.Tuy nhin,trn thc t cc NH trong nc dng nh vn cha c c hiu bit y v vai tr ca cng tc ny nh l mt phn quan trng trong cc hot ng hng ngy ca h.Nhng bin php nhm phng chng,ngn nga,qun l ri ro tn dng m c th l hot ng cho vay cha c cc NH a ra v thc hin mt cch y ,trit .Tnh hnh trn i hi h thng cc NHTM cn khc phc kp thi v c nhng ci cch mnh m nng cao nng lc qun tr ri ro.Vi thi gian c hn v kh nng nghin cu cn hn ch,bi vit ca em khng trnh khi nhng thiu xt nht nh.V vy,em knh mong c s gp ,b sung ca thy c gio em c th hon thin hn kin thc ca mnh.

Qua y em cng xin c by t lng bit n su sc ti cc thy c gio tham gia ging dy ti trng H Kinh Doanh V Cng Ngh H Ni,nhng ngi tn tnh truyn t cho em nhng kin thc qu bu trong sut kha hc va qua;em cng xin c gi li cm n chn thnh nht ti thy gio Trn Trng Khoi,ngi gip em hon thnh bi lun vn tt nghip ny.Danh mc ti liu tham kho1. Gio trnh l thuyt ti chnh tin t - GS.TS: V Vn Ha NXB Ti chnh

2. Nghip v ngn hng thng mi H Kinh Doanh v Cng Ngh H Ni.

3. Nhng qui nh ca php lut v hot ng tn dng Trn nh nh NXB T php(2006)4. Tp ch khoa hc v o to ngn hng

5. Cc vn bn php lut qui nh chung v tn dng

6. website:http//www.saga.vn

7. website:http//www.vib.com.vnMC LC

1Li M u

Chng I: L LUN CHUNG V RI RO CHO VAY TRONG NGN HNG THNG MI31.1. Tng quan v ngn hng thng mi31.1.1.Khi nim:31.1.2 Cc hot ng ch yu ca NHTM.41.1.2.1 Hot ng huy ng vn.41.1.2.2 Hot ng s dng vn.51.1.2.3. Hot ng dch v thanh ton v ngn qu.91.1.2.4 Cc hot ng khc.101.2. c trng trong kinh doanh NH111.3 Ri ro trong hot ng cho vay ca NHTM121.3.1 Khi nim v ri ro ca hot ng cho vay121.3.2. Nguyn nhn ri ro tn dng (cho vay)121.3.2.1. Cc nguyn nhn khch quan131.3.2.2. Cc nguyn nhn ch quan151.3.3. Du hiu ca ri ro trong hot ng cho vay171.3.4. Mc ri ro c nh gi qua cc ch tiu191.3.5. nh hng ca ri ro cho vay trong kinh doanh ca NHTM21Chng II: THC TRNG RI RO TRONG HOT NG CHO VAY TI NGN HNG QUC T VIB CHI NHNH NG A H NI232.1 Khi qut v Ngn hng quc t VIB chi nhnh ng a H Ni232.1.1 Lch s hnh thnh v pht trin ca chi nhnh Ngn hng TMCP Quc t VIB chi nhnh ng a H Ni232.1.2 Chc nng, nhim v cc phng272.2. Khi qut hot ng kinh doanh ti NHTMCPQT VIB282.2.1. Tnh hnh huy ng vn:282.2.2. Tnh hnh s dng vn(cho vay)302.2.3 Kt qu kinh doanh322.3. Thc trng ri ro cho vay ti NHTMCPQT VIB chi nhnh ng a342.3.1 C cu d n qu hn ti NHTMCPQT VIB chi nhnh ng a.342.3.2 C cu n qu hn phn theo thi hn cho vay352.3.3 C cu n qu hn phn theo thnh phn kinh t362.3.4 C cu n qu hn phn theo thi gian372.4 nh gi thc trang cng tc phng nga v hn ch ri ro trong hot ng cho vay ti NHTMCPQT VIB chi nhnh ng a392.4.1 Nhng kt qu t c392.4.2 Nhng hn ch cn vng mc40Chng III: Mt S Gii Php Nhm Phng Nga V Hn Ch Ri Ro Cho Vay Ti Ngn Hng TMCP Quc t VIB Chi Nhnh ng a413.1 Mt s gii php phng nga v hn ch ri ro cho vay413.3.1 Xy dng chnh sch tn dng ph hp413.1.2 Cng tc thu thp v phn tch thng tin.423.1.3 Lm tt cng tc thm nh trong khi xem xt cho vay.423.1.4 Thc hin tt vic o lng mc ri ro v gim st mi khon vay.423.1.5 Phn tn ri ro.433.1.6 Bo him tin gi.443.1.7 Nng cao nng lc cn b443.2 Kin ngh v pha NHTMCPQT VIB chi nhnh ng a45Kt Lun46

Gim c

Ph Gim c

Phng K ton

Ngn qu

Phng GD

Hng H

B phn hnh chnh

Phng tn

dng

PAGE 1SV:Phm Quc Huy MSV: 08A05572