Arthur Charpentier, Mathématiques & Économie

Mathématiques & Économie

Arthur Charpentier (Université de Rennes 1 & UQàM)

Rennes, Mai 2016.

http://freakonometrics.hypotheses.org

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Économie ?

Source Chappatte

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Science Économique ? (la forme)

Source Black & Scholes (1973) et Tirole (2006)

“Economics has a reputation for producing rigourous nonsense ” Harford (2016)

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Science Économique ? (le fond)

Source American Economic Association.

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Marchés, offre & demande

Source Calv in & Hobbes.

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Marchés Organisés

La Bourse, Palais Brongniart, Paris.

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Valorisation sur les Marchés d’Assurance

Utilisation des probabilités (historiques) d’évènements,

et mutualisation par la loi des grands nombres.

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Valorisation sur les Marchés Financiers

No Free Lunch: il est impossible de gagner de l’argent sans prendre de risque.

Deux produits qui ont les mêmes payoff ont forcément le même prix (pasd’arbitrage possible).

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Valorisation sur les Marchés Financiers

Finance algorithmique / haute fréquence, source New York Times

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Économétrie

L’économétrie est une branche de la science économique qui a pour objectifd’estimer et de tester les modèles économiques, à partir de données issues del’observation du fonctionnement réel de l’économie ou provenant d’expériencescontrôlées.

Source Cowles Commission

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Conclusion, la notion de Mathiness

“the full understanding of a problem required nocompromise whatsoever with rigor ” Debreu

Le travail de l’économiste consiste à dériver des “op-erationally meaningful theorems ” Samuelson

Les modèles mathématiques sont devenu lenovlangue de l’économie, Romer (2015)

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