MEMOIRE ERM 2016 - F NDOYE VF CLUB ERM

FORMATIONACTUAIREEXPERTERM– PROMOTION2016MÉMOIREDEFINDECYCLE

présentéparFatoumataNDOYE

CadreERMd’analyseetdegestiondesrupturesdetendance– Applicationauxfacteursderisquebiométriquesetcomportementaux

ClubERMdu21Février2017

PROBLEMATIQUE

1

Pourquoitraiterlesujetdesrupturesdetendance?

• Constatd’unmondeenpleinemutation

• Impactrelativementélevésurlesfacteursderisquestechniques

• Risque potentiellementmalapprécié

• Priseencomptedanslecadredel’ORSA

PropositiondedémarcheERMpourtraitercetteproblématique

• Réalisationd’uneEnquête avecdiversenseignementstirés

• Définitiond’uncadreERM

• Applicationdesprincipesposésàunecompagnied’AssuranceVie fictive

L’ENQUÊTERupturesdetendance

2

UneEnquêtesurlamaturitédumarchéconcernantlaprisedeconsciencesurlesrupturesdetendance– facteursderisque

biométriquesetcomportementaux

Questionsposées• Premièrequestionposée

ü Quellessontlesrupturesdetendancesurlesrisquesbiométriquesetcomportementauxquivousontleplusmarquédurantces5ou10dernièresannées?Quellessontleurscaractéristiques?

Unediversitédesprofils• ProfilsdesExpertsmétiersinterrogés

ü Vingt-Deux(22)Actuaires,ExpertsERMCERA,Risk Manager,Directeurs,ConsultantsouProfesseursü Domainesd’Expertisevariés:Emprunteur,Retraite,Prévoyance,Epargneü Neuf(9)compagniesdifférentes:compagniesd’AssuranceVie,mutuellesoucabinetsdeconseil

Lesrésultats:unediversitédesopinions• L’allongementdel’espérancedevie:Continuitéoudécélérationliéeauxnouveauxmodesdevieetl’augmentationdescatastrophes?• Unevolatilitédesrachats:Haussepousséeparlaconcurrenceetl’instabilitééconomiqueoubaisseencontextedetauxbas?• UnevolatilitédufacteurderisqueArrêtdetravail:Haussedesrisquespsychosociauxetprisedeconsciencepluspousséedesgarantiesoffertes?• Instabilitépolitico-économiqueethaussedelaconcurrence:versdenouveauxmodèleséconomiques?Créateursoudestructeursdevaleurs?

• Deuxièmequestionposéeü Quellessontlesrupturesdetendancesurlesrisquesbiométriquesetcomportementauxquiontleplusdeprobabilitédesurveniraucoursdesprochainesannéesselonvous?Quellessontleurscaractéristiques?

L’ENQUÊTERupturesdetendance

3

UneEnquêtesurlamaturitédumarchéconcernantlaprisedeconsciencesurlesrupturesdetendance– facteursderisque

biométriquesetcomportementaux

Lesenseignementstirés

• Pasdevéritésabsolues...maisdesvisionsdifférentesdesétatsdumonde!

ü desprofilsdifférentsayantlamêmeconceptionsurlesrupturesü desprofilsidentiquesayantdesopinionsdifférentes

=>Ladiversitédesprofilspermetd’avoirunevisionplusgénéraledelaproblématique

• Desproblématiquesconnexesàlagestiondesrupturesidentifiées

ü commentetàpartirdequanddétecterunerupturedetendance?ü commentdistinguerl’évolutiontendancielledufacteurderisquedelarupturedetendance?ü pertinencedesscénariosORSA?ü possibilitéd’anticiper lesrupturesdetendanceavecdesindicateurspertinents?ü possibilitédecapitalisation surlescasdesrupturesdetendance« positives »(améliorationdurisque)?

• Constatdelanécessitéd’érigerunestratégiedegestionadaptéeàl’évolutiondesfacteursderisque

ü stratégienécessairementintégréeàlagouvernanceglobaledesrisquesü démarcheERM indispensablepoursécuriserlescompagnies

CADREERMPROPOSEApplicationdeCOSOII

4

UncadreERMadaptéproposécommeoutildegestionetpilotagedurisque

NotrepropositiondecadreERM• Centréesurlesfacteursderisquebiométriquesetcomportementaux

Adoption d’uncadred’étude

• Casd’unecompagnied’AssuranceViefictive

• Cartographiedesrisques

Identificationdesrisques

•Processusdesuivietd’anticipation

•Modélisationdesrisques•KRI• KPI

EvaluationetQuantificationdesrisques •Cadredegouvernance

adapté•Optimisationdesmesuresd’atténuationdurisque

Traitementdesrisquesetpilotage

CADREERMPROPOSEPrésentationdelacompagniefictive

5

UnecompagniebienstructuréesouhaitantaméliorersoncadreERMenintégrantlagestiondesrupturesdetendance

biométriquesetcomportementales

Unesociétéfictive:• Commercialisantdescontratsd’Epargne

Individuelleetd’AssuranceEmprunteuretprincipalementexposéeauxfacteursderisquesrachattotaletarrêtdetravail

• Avecdesréservesfinancièresimportantes(ratiodecouvertureSIIà210%)

• Unefortegouvernanceavecdesinstancesfonctionnantdemanièreinteractive

• UndispositifORSA:ü uneappétenceaurisque:seuilde

solvabilitéminimalde125%ü deslimitesderisque:scénariosdestress

correspondantauquantileà75%

Constats:• Deshypothèsescentralesdepassifélaborées

surunhistoriquecontenantbeaucoupdeperturbations

• Pasdepriseencomptedesimpactsd’événementsimminents

Þ ImpactsnégatifssurVIF,VNB(KPI)etSCR(KRI)

• PasdeKRI directementliésauxfacteursderisqueetrelatifsauxrupturesdetendanceconstatés

• Desniveauxdechocsmodélisésinférieursauxvaleursconstatéssuiteàdescrisesoudérives

Þ Niveaud’exigencesencapitalORSA(KRI)suffisant?

IDENTIFICATIONDESRISQUESCartographiedesrisques

RenforcementdelaCartographiedesrisquesexistante

6

RisquesEndogènesAuto-générésansrelationaveclemondeextérieur

Mauvaisapprentissagedesrisques•Manquedesuiviousuivipartieldesrupturesdetendance•Mauvaisecompréhensiondesrupturesdetendance

Mauvaiseévaluationdel’évolutionfuturedurisque•Mauvaisespécificationdesmodèles•NonconsistancedeschocsORSA•Nonpriseencomptedesspécificitésdesportefeuilles•Nonanticipationdesrupturesdetendance•Non-conformitédeshypothèsescentralesdepassif

RisquesExogènesGénérédufaitdelarelationaveclemondeextérieur

Mauvaiseappréhensiondesévolutionsexogènes•Règlementaire•Economique•Social•Médecine

Nécessitéd’augmenterlavigilancedelacompagnieàtraverslerenforcementdelacartographiedesrisques

EVALUATIONDESRISQUESL’analysegénérale

7

Besoindesuividesphénomènesderupture

Lesphénomènescaractérisantnotrevisiondesfacteursderisque

=>Nécessitédesegmenternotrevisionentrelatendanceetlarupture

Référencerlesrupturesdetendance:créationduCataloguedesrupturesdetendance

LesintérêtsduCataloguedesrupturesdetendance• Meilleurecompréhensiondesrupturesetimpactsdesévolutionsinternesetexternes

• Meilleursuividesfacteursderisque=>meilleureévaluationdesrisques(ORSA)

• FaciliterlepartagedeconnaissancesentreExperts

=>IlestindispensabledemettreàjourceCatalogue,toutcommelacartographiedesrisques

Cataloguedes

rupturesde

tendance

Originedelarupture:CriseouDérive/ExogèneouEndogène/Ponctuelleou

Permanente

Caractéristiquesdelarupture:

Evolutionpuredurisqueouévolution« denotrevision »

durisque

Amplitudeetduréedelarupture:

Différenceentrepréditetconstaté/segmentationpar

groupedepopulations

ManagementActionsentreprispourréduirela

rupture:Efficacité/amplitude

Evolutiontendancielledenotrevisiondurisque

Prédiction+erreurestimation+erreurdeprocessus

LarupturedetendanceDémarcationentreprédictionet

constatéEvolutiondufacteurderisque

KRI

QUANTIFICATIONDESRISQUESL’anticipationàcourtterme:l’usagedescapteurs

8

Commentanticiperàcourttermeenintégrantdesinformationsnonprésentesdanslesdonnées?

L’objectifdelastratégied’anticipationàcourtterme• Dynamisationdel’ORSAetcapitalisationàpartirdesinformationsdesveillessocio-économico-réglementaire• Priseencompted’informationsrécentespouvantconfirmerunetendanceouunerupturedetendanceàcourtterme

ü Donnéesmanquantesoubiaiséesü Arrivéeimminented’unnouvelétatdumonde

=>Privilégierl’anticipationàlaréaction

Propositiond’unmodèled’anticipation• Utilisationdecapteursliésà:

ü l’environnementsocialü l’environnementéconomiqueü lastratégieouméthodedegestiondel’entreprise

• KPI liéàlastratégied’anticipationü Valeuranticipée/Valeurréalisée

• Utilisationdelastratégied’anticipationaveccapteursdansü l’ORSAü lecalibragedesloisethypothèsescentralesdedepassif

Applicationànotrecompagniefictive• FacteurderisquerachattotalEpargne:

ü Utilisationdel’indicedeconfiancedesménages(capteurs):dépendancenégativeü KPIrelatifàlastratégied’anticipation=97,36%(2015)Þ Bonnestratégied’anticipation

• FacteurderisquearrêtdetravailEmprunteur:ü Aucunindicespécifiqueutiliséü KPIrelatifàlastratégied’anticipation=144,13%(2015)=> Stratégied’anticipationtroppessimiste

QUANTIFICATIONDESRISQUESL’évaluationprospective:leprocessusàsauts

9

Quellestratégieadopterpourl’évaluationdesrisquesdanslecadredesscénariosORSA?

Lesstratégiesd’évaluationpossiblesdansuncadreORSA

Pertinencedel’option4:• Intégrerunediversitédescénarios

ü positifsetnégatifsü passésetprobablesü issusdemodèlesoudesavisdesExperts

• Adapternotrestratégieentenantcomptedecettediversitédescénarios

Méthodologieproposée:• Utilisationd’unprocessusàsaut

ü intégrantàl’évolutiontendancielledurisqueuneouplusieursrupturesdetendance

=>ObtentiondescénariosORSArelatifsàlalimitederisquefixéedanslecadredel’appétenceaurisque

QUANTIFICATIONLIMITESDE

RISQUEPOURL’ORSA

OPTION1:Lapolitiquedel’autruche

Nepasétudierlepasséetsecontenterdefixerarbitrairementleslimitesderisquesanspouvoirlesraccrocheràunscénariopertinent

OPTION2:L’imitationdupassé

- Etudierlesrupturesdetendancedupasséetidentifierlesscénariosdestresspouvantserépéter- Fixerleslimitesderisquepermettantdereproduireuniquementlesscénariosdestressdupassé

OPTION3:Occulterlepassé

Fixerleslimitesderisquecorrespondantàdesscénariosdestressfuturs

OPTION4:Capterlepasséetlefuturprobable

- Etudierlesrupturesdetendancedupasséetidentifierlesscénariospouvantserépéter- Fixerleslimitesderisquepermettantdereproduirelesscénariosdestressdupasséetceuxprobablesdanslefutur

OPTION5 :Sefixerunseulscénario,maisleplussévère

- Etudierlesrupturesdetendancedupassé- Fixerleslimitesderisquepermettantdereproduireunscénarioderéférencejugécommeétantleplussévèreetprobable


10

UnprocessusàsautssimulantplusieursscénariosORSAàunhorizondonnésurlabased’unpaneldescénariospassésou

probables

Scénariospassés(issusduCataloguedes

ruptures)

Scénariosprobables(issusdesscénariospassésetàdires

d’experts)

Scénariosprobables(àdiresd’expertsetissus

desinterviews)

TYPOLOGIEDESSCENARIOS

• Sélectiondesscénariossusceptiblesdeperturberlefacteurderisqueconsidéré

• Déterminationdesparamètresdesscénarios:ü Ledélaidelatencedu

scénario(lat)ü Laprobabilitéde

survenanceduscénario(Prob)

ü L’amplitudeduscénario(Amp)

ü Laduréeduscénario

SIMULATIONSTOCHASTIQUEPOURLEFACTEURDERISQUE

SIMULATIONANNUELLE

,1 (Pr )lat t

scen scen scen stPoisson ob Amp

<=´ ´

Avantagesduprocessus:• Augmentationdelavolatilitédufacteurderisque• Variationparrapportàl’intensitéduscénariovialaloidepoisson=>générationd’unspectrepluslargedescénariosadditifs• Priseencomptedudélaidelatenceetdeladuréeduscénario

Inconvénientsduprocessus:• Distributionarbitrairedesscénarios

KRI• Volatilitédufacteurderisqueaprèssimulation• CapitalORSAadd-on relatifàl’intégrationdescénariosderupturesdetendance

OUTPUT:Scénarioéquivalentàlalimitederisqueenannéei

Erreurglobale(erreurestimationeterreurdeprocessus)=>Variationdu

facteurderisquedex%+

Rupture(s)detendance(s)éventuelle(s)avecoriginecriseoudérive=>Variationdufacteurde

risquedey%

QUANTIFICATIONDESRISQUESLasynthèsedesKPI/KRI

11

AugmentationdesindicateursderisqueetdeperformanceUneréductiondesrisques

SCR-3%

CAPITALORSA-24%

VIF+5,6%

VNB+6,2%

EQUITY+2,3%

SCR+1,5%

CAPITALORSA-1,5%

VIF-2%

VNB-5%

EQUITY-0,5%

CAPITALORSA+44%

Lesrésultatssurlesindicateursdelacompagnie:

• UneaugmentationdesindicateursVIF,VNB,Equityetratiodecouverture

• UneaugmentationducapitalORSAvial’ajoutd’uncapitaladd-on équivalentà7,7%ducapitalORSAinitial

=>Pasderemiseencausedesobjectifsd’appétitaurisquedenotrecompagnie

• Uneaugmentationdelavolatilitémoyennedesfacteursderisquede84%

PTSII-4,1%

PTSII-1%

Risquedemauvaisapprentissagedesfacteurs

• Cotationbrute:Possibleetsignificatif

EtablissementduCataloguedesrupturesdetendance

Risquedemauvaisapprentissagedesfacteurs

• Cotationnette:Limitéetmodéré

Risquedemauvaiseappréhensiondesévolutionssocio-économiquesetréglementaires

•Cotationbrute:Rareetfort

Stratégied’anticipation:usagedescapteurs

Risquedemauvaiseappréhensiondesévolutionssocio-économiquesetréglementaires

•Cotationnette:Rareetmodéré

Risquedemauvaiseestimationdel’évolutionfuturedesfacteursde

risque•Cotationbrute:Régulieretsignificatif

Insertionduprocessusàsaut

Risquedemauvaiseestimationdel’évolutionfuturedesfacteursderisque

•Cotationnette:Rareetmodéré

KPI/KRI

KPI/KRI

KPI/KRI

TRAITEMENTDESRISQUESETPILOTAGECartographieglobale

12

Uneaccentuationdumonitoringenprivilégiantl’anticipationàlaréaction

RenforcementdelaGouvernance• Miseenplaced’unprocessusdedétectionautomatique

desrupturesdetendanceü Seuilsd’alertedéfinisenfonctiondeslimitesderisque

fixésdanslecadredel’appétenceaurisque• Améliorationcontinuedelagouvernancerelativeàla

qualitédesdonnées• Gestionplusaccruedurisquedemodèle

Mesuresd’anticipation

Mesuresderéaction

Miseenplacederéservestarifaires

Chartedecalibragedeshypothèses

centralesdepassif

Automatisationetperformancedes

outils

OptimisationpolitiquedistributionPB

/commissionnement

Allocationdynamiquedes

actifs

Optimisationdessolutionsdecouverture

(réassurance)

Révisionstarifairesencadrés

Fidélisation« bonsrisques »

Diversificationavecd’autresrisques

Utilisationefficientedes

KRI/KPI

Développementculturederisquesadaptéeàlagestiondesrupturesde

tendance

Conseild’administration

Comitédesrisques

Comitépilotage‘métiers’

Pilotageparallélisédesrisquestechniquesetfinanciers

Optimisationdelaréassurance• Transfertdurisqueetréductiondubesoinencapital• Apportd’uneexpertise

ü lesrupturesdetendancesontdesrisquesdifficilementmutualisables,ilconviendraitdoncdeproposerdesmoyensdecouvertureetdetransfertdecesrisques

• Définitionclairedesclausescontractuelles destraités

CONCLUSION

13

Unegouvernancedesrisquesefficacebénéficiantderessourceshumainesconnectées

Uneappréhensiondifficiledesrupturesdetendance:• Unedifficultéàidentifieretcaractériserlesrupturesdetendance• Unenécessitéd’identifierlesrisquesetlesbonnespratiquespourlesanticiper

UneapprocheERMbaséesurl’identification,l’évaluation,laquantificationetletraitementdesrisquespermettant:

• Undéveloppementdefluxd’échanges->RecueildesavisdesExpertsmétiers

• Unsuiviaméliorédesrisquesdansletemps->CréationduCataloguedesrupturesdetendance

• Unemeilleureanticipationàcourttermedesévolutions->Applicationdelastratégiedes« capteurs »

• Uncontournementdeslimitesdesmodèles(problématiquestatiqueleptokurtique)avecunmélange:ü desscénariosissusdesmodèlesü desscénariosprobablesàdiresd’expertsü desscénariospassés(issusduCataloguedesruptures)

• Uneautomatisationdeladétectiondesruptures->Détectiondesdépassementsdeseuilsetenvoid’alertes

Undispositifpragmatiqued’analyseetdegestiondesrupturesdetendancepermettant:• UnrenforcementdelagouvernanceetducadreERMpourréduirelesrisques(etlecapitalORSA)

• Uneaméliorationdelastratégieliéeàunemeilleureappréciationetmaitrisedesrisques

• Unemiseenplaced’indicateursadaptés

• Unemeilleureanticipationdesévolutionssocio-économico-réglementaires

Lameilleurestratégiedegestionfaceàuncontexteévolutifetnonprévisibleresteunegouvernancedesrisquesefficace,réactiveetdotéederessourceshumainesconnectéesentreellesetconnectéesaveclaréalitéenvironnante


MERCIDEVOTREATTENTION

QUESTIONS?

FORMATIONACTUAIREEXPERTERM– PROMOTION2016MÉMOIREDEFINDECYCLE

présentéparFatoumataNDOYE


ClubERMdu21Février2017

Annexes

PERIMETREDEL’ETUDEPrésentationdenotrecompagnie

Unesociétéfictive:• Commercialisantdescontratsd’EpargneIndividuelleetd’Assurance

Emprunteuretprincipalementexposéeauxfacteursderisquesrachattotaletarrêtdetravail

ü réseauinternededistributiondel’ADE:CAPRIXü réseauexterne(partenaire)dedistributiondel’ADE:MATRIX

• Avecdesréservesfinancièresimportantes(ratiodecouvertureSIIà210%)• Unefortegouvernanceavecdesinstancesfonctionnantdemanière

interactive• Uneveillesocio-économico-réglementaireintégréeaucomitédesrisques• UndispositifORSAavec:

ü uneappétenceaurisque:seuildesolvabilitéminimalde125%ü deslimitesderisque:scénariosdestresscorrespondantauquantileà75%ü unhorizon(planmoyenterme)de4ansü desrestrictionsencadrantlaprisederisque

• DesprérequisessentielsàuneaméliorationducadreERM:ü lagouvernanceü laConcentrationdesExpertisesü laDataQuality Managementü unSystèmeITpuissantetmutualiséü uneCatégorisationoptimiséedesprofilsderisque

14

FORMULESTANDARD

PROFILDERISQUE

BILAN

OBJECTIFSPRINCIPAUX

• MeilleurecompréhensiondesrupturessurlesfacteursderisqueRachat(EpargneetEmprunteur)etIncidenceenArrêtdetravail(Emprunteur)

=>Cesfacteursfontdéjàl’objetd’unemodélisationpropreavecévaluationd’unetendance

• Meilleurediffusiondelaculturederisquesassociéeàcessegments

UnecompagniebienstructuréesouhaitantaméliorersoncadreERMenintégrantlagestiondesrupturesdetendance

biométriquesetcomportementales

EVALUATIONDESRISQUESLeCataloguedesruptures

15

Référencementdesrupturesdetendancepasséessurlesportefeuillesdenotrecompagnieviauncatalogue

LesoriginesdesrupturesdetendancerépertoriéessurlerachattotalEpargne

1. Lacrisefinancièrede2008ü Ruptureponctuelled’origineendogène

2. Lacrisedespériphériquesde2010et2011ü Rupturetemporaired’origineendogène

3. L’annonced’unchangementderégimefiscaldel’AssuranceVieparuncandidatü Ruptureponctuelled’origineendogène

LesoriginesdesrupturesdetendancerépertoriéessurlarésiliationEmprunteur

4. Lacrisedel’inflationen2006üRupturetemporaired’origineendogène

5. Labaissedestauxàpartirde2013üRupturetemporaireoupermanented’origineexogèneüEffetinversesuivantlastratégieentrepriseparlesréseauxdedistribution

Lesoriginesdesrupturesdetendancerépertoriéessurl’incidenceArrêtdetravailEmprunteur

6. ManagementActionen2002:renforcementdesexclusionsüRupturepermanented’origineendogène

7. ManagementActionen2005:renforcementdesexclusionsüRupturepermanented’origineendogène

8. Fraude,mauvaiserédactiondesCGetpratiquescommercialesüRupturetemporairesd’origineendogèneüManagementactionétablie4ansplustardetefficace6ansplustard

Lesconstatsgénéraux• Phénomènescausantlaruptureessentiellementendogènes• RachatEpargne:Originesnonnécessairementliéesàunécartde

revalorisationentreletauxservietletauxdumarché• RachatEmprunteur:Effetsinversesducontextedestauxbassuivantla

stratégieduréseaudedistribution• IncidenceenAT:LesManagementActionspeuventêtreefficaceset

causerdesrupturesmaisilconvientdelesétablirleplustôtpossible


16

UnprocessusàsautssimulantplusieursscénariosORSAàunhorizondonnésurlabased’unpaneldescénariospassésou

probables

Scénariospassés(issusduCataloguedesruptures)

Scénariosprobables(issusdesscénariospassésetàdires

d’experts)

Scénariosprobables(issusdesinterviews)

TYPOLOGIEDESSCENARIOS

• Sélectiondesscénariossusceptiblesdeperturberlefacteurderisqueconsidéré

• Déterminationdesparamètresdesscénarios:ü Ledélaidelatencedu

scénario(lat)ü Laprobabilitéde

survenanceduscénario(Prob)

ü L’amplitudeduscénario(Amp)

ü Laduréeduscénario

SIMULATIONSTOCHASTIQUEPOURLEFACTEURDERISQUERACHAT

Avantagesduprocessus:

• Augmentationdelavolatilité• Variationparrapportàl’intensitédu

scénariovialaloidepoisson=>générationd’unspectrepluslargedescénariosadditifs

• Priseencomptedudélaidelatenceetdeladuréeduscénario

Inconvénientsduprocessus:

• Distributionarbitrairedesscénarios

SIMULATIONANNUELLE

,1 (Pr )lat t

scen scen scen stPoisson ob Amp

<=´ ´

KRI

• Volatilitédufacteurderisqueaprèssimulationü Haussede84%enmoyenne

delavolatilité(parrapportàunesimulationstochastiqueclassique)

• CapitalORSAü Haussede44%ducapital

ORSA(parrapportàunesimulationstochastiqueclassique)

QUANTIFICATIONDESRISQUESLeprocessusdedétectiondesruptures

17

Nécessitédemettreenplaceunprocessusdedétectionautomatiqueenvoyantdesalertesdeniveauvariablesuivant

lanaturedelarupturedetendance

Détectiondesrupturesdetendancelente• Fixationd’unevaleurdufacteurderisquederéférenceetdes

niveauxdelimitesderisqueassociés• Déclenchementd’unealertesimplelorsqu’unpremierniveau

delimiteestatteint

• Déclenchementd’unealertedeniveauélevélorsqu’undeuxièmeniveaudelimiteestatteint

• Miseenplacedel’algorithmeCUSUMpourunsuivimensuel

Détectiondesrupturesdetendancefortesetponctuelles• Suivimensueldesdépassementsponctuelsdesniveauxde

limitesderisqueétablis(quantilesoubornesintervallesdeconfianced’unevaleurderéférencedufacteurderisque)

v Pourunemeilleureefficacité,unsuivipargroupedepopulationhomogènepourchaquefacteurderisqueestrecommandé

MISEENPLACED’UNCYCLEDESURVEILLANCEAUTOMATIQUEDESFACTEURSDERIQUE

TRAITEMENTDESRISQUESETPILOTAGEExemplesdeKRI/KPIetd’actions

18

Uneaccentuationdumonitoringenprivilégiantl’anticipationàlaréaction

KRI/KPI Actions

Nombrederupturesdetendance

cartographiés

Pourcentagederupturesde

tendanceanticipés

Pourcentagederupturesdetendanceayantfaitl’objetd’un

MA

Pourcentagedesinistres

indemnisésparrapportaux

sinistresdéclarés

Nombredemoisécoulésentrela

constatationd’uneruptureetlamiseenplaced’unMA

FIDELISER:Envoidemailsoucourriersàdesclientsciblés

REASSURANCE:Revuedestauxdecessiondesprogrammesderéassuranceactuels

SOUSCRIPTION:Echangesentreexpertsmétiersetjuristespourtrouverles"éventuellesfailles"desCG

ACTIFS:Revuedelapartd'actifsliquidespourgarantirleversementdesmontantsrachetésetassurerlasolvabilitédel'entreprise

TARIFICATION:Revuegénéraledestarifslorsqu'unepartienonnégligeableduportefeuilleestimpactéeparlarupturedetendance

PROVISION:Provisiond’égalisation,constitutiond’unerichessesousSolvabilité2

SOUSCRIPTION:Miseenplaceoul’élargissementd’unepolitiquedepréventiondelafraudeàl’assurance

Documents

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