Upload
others
View
12
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
DOSEN PENGASUH:
Prof. Dr. Ir. ZULKIFLI ALAMSYAH, M.Sc.
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS JAMBI
/ZA2
DEFINISI EKONOMETRIKA
Ekonometrika = “Pengukuran Ekonomi”
Sumodiningrat, 1994.:Ilmu yang menggabungkan Teori Ekonomi dan Statistik Ekonomi dengan tujuan menyelidiki dukungan empiris dari model yang dibangun teori ekonomi.
Arthur S. Goldberger, 1964.:Ilmu yang menerapkan peralatan Teori Ekonomi, matematik dan Statistik inferensi utk menganalisis fenomena ekonomi
Gerhard Tintner, 1968.:Suatu pandangan khusus thdp peranan Ilmu Ekonomi yang meliputi penerapan Statistik-matematik atas data ekonomi utk memberikan dukungan empiris thdp model-model yang dibangun dengan ekonomi matematika dan mendapatkan hasil numerik.
/ZA3
DEFINISI EKONOMETRIKA
Chow, 1983.:Perpaduan antara “Seni” dan Ilmu pengetahuan dari penggunaan Metode Statistik untuk mengukur hubungan-hubungan ekonomi.
Ramanathan, 1996.:Ilmu yang berhubungan dengan (1) Estimasi hubungan-hubungan ekonomi, (2) Mencocokkan teori ekonomi dengan dunia nyata dan untuk menguji hipotesis yang berhubungan dengan perilaku-perilaku ekonomi, dan (3) Meramalkan perilaku variabel-variabel ekonomi.
Intriligator, 1980.:Cabang Ilmu Ekonomi yang berkaitan dengan penafsiran empiris dari hubungan-hubungan ekonomi.
/ZA4
EKONOMETRIKA
Sebagai Suatu Ilmu
Ekonometrika mengkombinasikan Teori Ekonomi, Matematika Ekonomi, Statistika Ekonomi dan Statistika Matematis
(Statistik Inferensi)
Teori Ekonomi:Membuat pernyataan atau hipotesis yang sebagian besar bersifat kualitatif.
Ekonomi Matematis:Lebih terfokus pada pernyataan Teori Ekonomi dalam bentuk Matematis tanpa memperhatikan keterukuran atau pembuktian empiris.
/ZA5
Statistik Ekonomi:Berhubungan dgn pengumpulan, pemrosesan dan penyajian data ekonomi dalam grafik dan tabel.
Statistik Matematis (Statistik Inferensi):Didasarkan pada Teori Probabilitas melalui metode-metode pengukuran yang dibangun atas dasar ekperimen/percobaan yang terkendali dan terencana dengan cermat.
EKONOMETRIKA Sebagai Suatu Ilmu
Ekonometrika mengkombinasikan keempat ilmu diatas untuk mengetahui kondisi riil dari hubungan-hubungan
kuantitatif di dlm kehidupan ekonomi modern.
/ZA6
TUJUAN EKONOMETRIKA
Membantu dalam mencapai 3 tujuan berikut:
Membuktikan (verifikasi) atau menguji validitas
Teori Ekonomi.
Menghasilkan dugaan-dugaan numerik bagi
koefisien-koefisien hubungan ekonomi.
Meramalkan nilai besaran-besaran ekonomi
berdasarkan probabilitas tertentu.
/ZA7
CIRI-CIRI MODEL EKONOMETRIKA
Theorytical Plausibility
Explanatory ability
Accuracy of the estimated of the
parameters
Forecasting ability
Simplicity
/ZA8
M O D E L
Penyederhanan dan abstraksi dari realitas perilaku ekonomi menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan menerapkan
prinsip kehati-hatian.
Model tidak sama dengan RealitasTapi model yang baik dapat menerangkan dan meramalkan
sebagian besar dari apa yang terjadi dengan realitas.
Bentuk-bentuk Model: Matematis Grafis
Skema Diagram
Model Ekonomi:Konstruksi teoritis atau kerangka analisis ekonomi yang
terdiri dari himpunan konsep, definisi, asumsi, persamaan,
kesamaan (identitas) dan ketidak-samaan darimana
kesimpulan akan diturunkan.
Kajian teori ekonomi
Formulasi model
Mengumpulkan data:
Estimasi model
Menguji hipotesis
Interpretasi hasil
No
Yes
Penarikan Kesimpulan
Sistematika langkah-langkah
penarikan kesimpulan dari
suatu teori/fenomena
ekonomi menggunakan
ekonometrika.
/ZA10
Anatomy of
econometric modeling(Gujarati, 2004)
/ZA11
◼ Pernyataan Teori Ekonomi
Pengujian teori ekonomi yang menjadi
dasar/acuan suatu penelitian.
Misal, Teori Keynes:
Pendapatan dan konsumsi mempunyai
hubungan yang positif
Bila pendapatan seseorang meningkat
maka konsumsinya meningkat, tetapi tidak
sebesar peningkatan pendapatan.
Langkah I:
/ZA12
◼ Spesifikasi Model
Model Matematika:
Teori yang sudah dinyatakan dispesikasikan
ke dlm bentuk model (persamaan) matematika.
Fungsi konsumsi Keynes:
C = a + b Y
a = parameter konstanta, a > 0.
b = parameter slope, 0<MPC<1.
Model persamaan tunggal
Konsumsi berhubungan linear, positif
Bersifat deterministik (pasti)
Penetapan restriksi sangat penting
Langkah II:
/ZA13
Model Ekonometrika:
C = a + b Y +
Hubungan antar variabel ekonomi bersifatStochastik.
= error term, merupakan variabel random (stochastic) mewakili variabel2 lain ygtidak termasuk kedalam model.
◼ Pengumpulan Data
Sumber data
Definisi
Jenis
Cross section
Time series
Panel (Gabungan Cross section dan time series)
Langkah III:
/ZA14
◼ Estimasi Model
Identifikasi Model:
Prosedur utk mendapatkan koefisien parameter
Menentukan apakah hubungan dpt diestimasi secara statistik
Berhubungan dg masalah perumusan model
Misal:
Qd = f(P) : Demand
Qs = f(P) : Supply
Qd = Qs : Market clearance
Model diatas meragukan, krn apakah koefisien
parameter milik Qd atau Qs.
perlu penambahan variabel shifter
Langkah IV:
/ZA15
Agregasi dalam Model:
Agregasi terhadap individual
Agregasi komoditi
Agregasi periode waktu
Agregasi spasial
Misagregasi dalam model menyebabkan:
⧫ agregasi yang bias
⧫ estimasi yang bias
◼ Estimasi Model
/ZA16
Pengujian derajat korelasi antar variabel:
Jika 2 variabel penjelas mempunyai korelasi yg tinggi maka secara statistik sulit menentukan pengaruh masing-masingnya.
Misal:
Qd = f(P, W)
Qd = Demand
P = harga
W = upah
Sementara P dan W cenderung naik secara
bersamaan, W = f(P).
Oleh karena itu, nilai estimasi tidak akurat.
◼ Estimasi Model
/ZA17
◼ Estimasi Model
Pemilihan teknik yang tepat:
Single equation:
▪ Ordinary Least Squares (OLS)
▪ Indirect Least Squares (ILS)
▪ Two Stage Least Squares (2SLS)
▪ Limited Information of Max. Likelihood (LIML)
Simultaneous equation:
▪ Three Stage Least Squares (3SLS)
▪ Full Information of Max. Likelihood (FIML)
/ZA18
◼ Estimasi Model
Pemilihan teknik estimasi tergantung:
⧫ Bentuk hubungan dan syarat identifikasi
⧫ Persyaratan estimasi:
- Unbiasedness
- Consistency
- Efficiency
⧫ Tujuan penelitian ekonometrika
⧫ Kesederhanaan teknik
⧫ Waktu dan biaya
/ZA19
◼ Evaluasi Model
Kriteria a priori ekonomi
Didasarkan atas prinsip-prinsip ekonomi
Kriteria Statistik (first order test):
Didasarkan atas interpretasi nilai-nilai statistik
• Standar deviasi,
• Koefisien Determinasi (R2)
• Nilai F dan nilai t.
Kriteria ekonometrika (second order test):
Didasarkan atas teori ekonometrika untuk
mengevaluasi apakah nilai estimasi memiliki
sifat unbiasedness, consistency dan
efficiency.
/ZA20
◼ Pengujian Hipotesis
Menguji apakah hasil estimasi parameter sesuai
dengan yang diharapkan teori. Misal:
C = 230 + 0.45 Y
Ini berarti selama periode pengamatan:
1. Meskipun tidak ada pendapatan, jumlah
konsumsi rata-rata sebesar Rp. 230 (dissaving).
2. Kenaikan pendapatan sebesar Rp. 1000, maka
konsumsi meningkat rata-rata sebesar Rp. 450.
Tapi apakah nilai-nilai tersebut secara statistik
significant?
Langkah V:
/ZA21
◼ Aplikasi Model
Peramalan (forecasting)
Misal: Berapakah pengeluaran konsumsi jika tingkat pendapatan masyarakat sebesar Rp. 2000.
Model yang sudah dievaluasi:
C = 230 + 0.45 Y
C = 230 + 0.45 (2000)
C = 1130.
Analisis kebijakan.
Langkah VI:
/ZA22
Langkah VII:◼ Interpretasi Hasil
Menginterpretasikan (memberikan makna
terhadap) nilai-nilai parameter yang diperoleh dari
hasil estimasi.
Misal, hasil estimasi terhadap
diperoleh: a = 230 dan b = 0.45
sehingga:
C = 230 + 0.45 Y
Ini berarti selama periode pengamatan:
1. Meskipun tidak ada pendapatan, jumlah konsumsi rata-rata sebesar Rp. 230 (dissaving).
2. Kenaikan pendapatan sebesar Rp. 1000, maka konsumsi meningkat rata-rata sebesar Rp. 450.
C = a + bY +
Model Persamaan Ekonometrik
Model Persamaan Tunggal
Model Persamaan Simultan
Model Persamaan Sederhana
Model Persamaan Berganda
Persamaan Linear
Bentuk Model Persamaan
Persamaan Non-Linear
Model Persamaan
Static
Model Persamaan
Dynamic