8/13/2019 Principi Kreditne Politike

1/3

Principi kreditne politike

Opti principi kreditne politike koji su relevantniza sve banke i sve vrste kredita su:

1. Banka mora izbjegavati visok stepen

koncentracije kredita u jednu granu, sektor ilioblast privrede, 2. Banka moe zahtjevati dakomitenti koji trae odobravanje kreditaodravaju odreeni iznos finansijskih resura kaoinicijalni izvor parcijalnog obezbjeenja kredita,3. Odobravanje kredita podrazumjeva strogo

formalizovanu proceduru utvrivanja uslova, 4.Osim kredita sa visokom stopa obezbjeenja(klasa A), svi ostali kreditni zahtjevi moraju biti

praeni finansijskim izvjetajima debitora uposljednjih godinu dana, 5. Kredit se odobravaju

uz amortizacioni plan otplate, 6. Banka jezainteresovana da prioritetno pokriva legitimne

zahtjeve za kreditiranje likvidnih potreba, 7.

Banka mora nadzirati i kontrolisati koritenjekredita

Pored ovih optih principa postoje i specifiniprincipi koji su karakteristini za pojedine bankei neke vrste kredita. To su:

1. Kratkoroni kredit privredi za prevazilaenjekraktoronih finansijskih problema ne smije bitiodobren na period dui od 90 dana, 2.Utvrivanjestope maksimalnog obima kredita

prema nominalnoj vrijednosti zaloga treba da se

stopa kree u rasponu od 50-97 %, 3.Preporuljivo je da se kreditne linije ugovarajuna period od godinu dana, 4. Banke su prinueneda posebno vode rauna o osiguranju dugoronihkreidta u ciljiu minimizacije rizika, 5. Banke

mogu definisati posebne nadzorne i

supervizorske reime kontrole za specifine vrstekredita.

PRoblemi:

1. Odobravanje kredita povezanim osobama -

pretjerana ovlatenja za odobravanje kreditadirektorima i velikim dioniarima ili u njihovu

korist pri emu se ne potuju naela zdravogkreditiranja na podruju izloenosi prema

povezanim osobama. 2. Nepotivanje kreditnih

naela pojavljuje se kada krediti koji nose

poveani rizik otplate se ili odobravaju uznezadovoljovajue uslove ili se plasiraju uz

potpunu svijest o naruavanju naela zdravogkreditiranja 3. Zabrinutost u vezi sa

realizacijom planiranog prihodasituacija u

kojoj briga oko zarade premauje potivanjezdravih naela kreditiranja uz oekivanja da se

rizik nee ostvariti ili e rezultirati sanezadovoljavajuim rezultatima otplate. 4.Nepotpuni kreditni podaci - krediti su odobreni

bez odgovarajue procjene kreditne sposobnostidunika 5. Neprimjerena poslovna praskaovoje est uzrok odluka o odobravanju

plasvaman loe kvalitete. Odraava se unedostataku primjerenog nadzora starih, poznatih

dunika, ovisnost o usmenim informacijamaumjesto pouzdanih i potpunih finansijskih

izvjetaja. Banke mogu ignorisati znakove

upozorenja vezane za pojedinog drunika,ekonomiju, regiju, industriju ili druge bitnefaktore. 6. Nedostatak nadzora - nedostatak

nadoza rezultira nedostatkom znanja o

poslovanju dunika tokom otplate kredita. 7.Struna neosposobljenost - nedostatak

tehnikogznanja meu kreditnim referentimakod analize finansijskih izvjetaja te pribavljanjai procjena bitnih kreditnih podataka. 8. Loodabir kreditaodobravanje kredita s

prvobitno niskim nivoom finansijskih rizika u

iznosu koji premauju razumnu platenusposobnost dunika,

8/13/2019 Principi Kreditne Politike

2/3

Glavni razlozi upotrebe kreditnog skoringa12:

1. Targetiranje novih kupaca 2. Donoenjeodluke o odobravanju kredita 3. Odreivanjekreditnog limita 4. Odreivanje kamatne stope 5.

Predvianje kreditnog ponaanja 6. Poduzimanjeaktivnosti za minimiziranje gubitaka

Iz gore navedenog mogu se navesti osnovne

prednosti ovog modela:- Kvantifikuje rizik kao vjerovatnouumjesto subjektivne ocjene kreditnog analitiaradobijamo numeriku (score) odnosno nominalnu(rating) ocjenu kreditne sposobnosti,

- Konzistentnostdva klijenta s istim

karakteristikama e imati istu ocjenu kreditnesposobnosti zbog nepristrasne procjene,- Objanjivostmogue je objasniti (prikazomulaznih varijabli u model) kako svaka varijabla

utie na poveanje odnosno smanjenjevjerovatnoe difolta.

Kada govorimo o namjeni kreditnog skoringa on

je namjenjen:

1. Bankama i ostalim finansijskim

institucijama 2. Osiguravajuim drutvima 3.Izdavateljima potroakih kartica i trgovakimkuama 4. Telekomunikacijskim drutvima 5.Kompanijama koje ele pronai novekupce/klijente 6. Kompanijama koje ele ispitatirizinost svojih klijenata Za koje modele e seodluiti banka (generike ili kustomizirane)zavisi od niza faktora:

Historijsko iskustvo u kreditiranju - da bi

scoring bio smislen i prilagoen potrebamapotrebno je dapostoji dovoljna koliina

informacija o kreditiranju u toj banci. Ouvanjepodataka - podaci o kreditiranju moraju biti u

iskoristivoj, te elektronskoj formi i formi koja se

moe jeftino obraivati. Informacije o ishodukreditnih odluka - informacije trebaju biti

poznate, jer ako je nepoznato kako se krasnije

ponaao odreeni kredit one nemaju smisla.Starost odluke - odluke moraju biti dovoljno

stare da bi analiza imala smisla. Veliina uzorka

- uzorak mora biti dovoljno velik i diverzificiran

da bi analiza imala smisla, dobavljai alata za

scoring obino trae uzorak od 4500 aplikacija, ito 1500 dobrih klijenata, 1500 loih klijenata,1500 odbijenih aplikacija za kredit, da bi

analizirali i razvili kustomiziran model scoringa

za banku.Trokovi - podrazumijevaju razvoj,

implementaciju i odravanje modela.

Koraci u i zgradnj i skor kartice16

1. Studija provodljivosti - svrha joj je odrediti

poslovne potrebe i mogunosti izgradnje skorkartice. Potrebno je difinisati: trokove i koristi

projekta, objektivnost skor kartice te zahtjeve i

odgovornosti za svaku fazu izrade. 2. Definicija

uzroka - znai prikupiti aplikacije koje e bitiupotrebljene za izgradnju kredit skoring modela.

Potrebno je odrediti za svaku aplikaciju da li se

radi o dobrom, loem, neodreenom, neaktivnomili odbijenom zajmotraiocu. 3. Prikupljanjepodataka - aplikacijski upitnici uobiajno sadredemografke podatke o komitentu, izvjetaji

kreditnog biroa, geo-demografske baze podataka,rauni kmitenata koje posjeduje finansijskainstitucija. Prilikom izgradnje kredit skoring

modela potrebno je poznavati kvalitetu podataka

i eventualne slabosti odnosno sumnje koje

podaci nose. 4. Analiza karakteristika -

identificirati dobre od loih klijenata. Uobiajnaprocedura je pravljenje klasa, odnosno

grupiranje u razrede. 5. Zakljuivanje oodbijanimau ovom koraku potrebno je

donijeti zakljuak o tome kakvi bi bili odbijeni

komitenti da su bili prihvaeni. to je procesocjenjivanja sistematiniji, to su grupa odbijenihi grupa prihvaenih manjesline.6. Modeliranjescor-kartice - score-kartica se kreira na temelju

prihvaenih aplikacija za koje je poznato jesu lidobri ili loi komitenti i na temelju odbijenihaplikacija za koje se procjenjuje jesu li dobri ili

loi. 7. Validacija scor-karticenakon to jezavrena izgradnja kredit scor modela, sveaplikacije koje su sudjelovale u izgradnji modela

se skoriraju upotrebom dobivenog modela.

Kreiraju se tablice koje se zovu scordistribucije i one postaju mjerilo uspjenostimodela. 8. Postavljanje strategija i

implementacijasvaka finansijska institucija

mora znati kako se koristi kredit skoring te kako

se kvalitetno upravlja pomou tog sistema.

Skoring proces za SME segment moe sepredstaviti ovako:

1. Stvaranje razvojnog (eng. development)

uzorka 2. Detaljna analiza i tumaenje varijabli3. Transformacija ulaznih varijabli 4. Estimacija

parametara modela 5. Provjera performansi

razvijenog skoring modela 6. Implementacija i

praenje skoring modela

8/13/2019 Principi Kreditne Politike

3/3