Upload
others
View
8
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Sigurimi i depozitavedhe skemat e sigurimit
Dr. Elvin MEKA 10
Pse krijohen skemat e sigurimit të depozitave?
Sigurimi i Depozitavedhe Skemat e Sigurimit
Skemat e sigurimit të depozitave krijohendhe janë pjesë e RRJETËS SË SIGURISË(safety net), që çdo sistem financiar krijon,me qëllim shmangien e rrezikut tëdështimit të sistemit (systemic risk) dhesigurimin e një stabiliteti afatgjatë të tij.
2
10
Pse krijohen skemat e sigurimit të depozitave?
Sigurimi i Depozitavedhe Skemat e Sigurimit
Skemat e sigurimit të depozitavekonsiderohen si pjesë e rregullimit të sistemitbankar dhe masave për sigurimin e stabilitetittë këtij sistemi.
3
10
Skemat e sigurimit të depozitavesi pjesë e rrjetës së sigurisë
Sigurimi i Depozitavedhe Skemat e Sigurimit
4
10
Sigurimi i Depozitavedhe Skemat e Sigurimit
1. Rregullimi dhe mbikëqyrja e sistemit,2. Huadhënësi i shpresës së fundit (banka
qendrore ose shteti),3. Baza efektive rregullatore për falimentimin
ose likuidimin e bankave,4. Skemë solide e sigurimit të depozitave,5. Bashkëpunim dhe vendimarrje e
institucionalizuar midis institucioneve tëndryshme të sistemit.
5
10Skemat e sigurimit të depozitave
si pjesë e rrjetës së sigurisë
Sigurimi i Depozitavedhe Skemat e Sigurimit
Bankingu si aktivitet ekonomik specifik (siaktivitet besimi) dhe që përdor gjerësishtlevën financiare mund të ekspozohet shumëshpejt ndaj efekteve negative domino(spillover – contagion), që rezultojnë pasproblemeve të likuiditetit që mund të ketë njëbankë e vetme në sistem.
6
10Skemat e sigurimit të depozitave
si pjesë e rrjetës së sigurisë
Sigurimi i Depozitavedhe Skemat e Sigurimit
Problemet e likuiditetit që mund të ketë njëbankë e caktuar në sistem mund të çojnë në:
1. Tërheqje masive të depozitave në atëbankë (BANK RUN),
2. Tërheqje masive të depozitave në të gjithëbankat - panik bankar (BANK PANIC).
BANK RUN ≠ BANK PANIC7
10Skemat e sigurimit të depozitave
si pjesë e rrjetës së sigurisë
Sigurimi i Depozitavedhe Skemat e Sigurimit
“Bank run” në një bankë jo domosdoshmërishtmund të shkaktojë panik bankar. Gjithsesi kaliminga “bank run” në panik bankar është tepër ilehtë të ndodhë, pasi:- Klientët mund të perceptojnë që banka me
probleme vuan nga probleme sistemike, qëmund të shfaqen dhe në banka të tjera,
- Asimetria e informacionit që karakterizonklientët, kushtëzon klientin të reagojë duketërhequr depozitat dhe nga bankat eshëndosha, sesa të monitorojë cilësinë eaktivitetit bankar. 8
10Skemat e sigurimit të depozitave
si pjesë e rrjetës së sigurisë
Sigurimi i Depozitavedhe Skemat e Sigurimit
Skemat e sigurimit të depozitave kanë dy qëllimekryesore:1. Të parandalojë “bank run” në institucionin
depozitues jolikuid, por solvent, duke evituarpërhapjen e krizës në sistem (sigurimi istabilitetit të sistemit);
2. Të minimizojë dhe kompensojë deri në njëmasë të caktuar dëmet dhe humbjet eshkaktuara klientëve nga ky institucion meprobleme (mbrojtje të konsumatorit).
9
10Qëllimet e skemës së sigurimit të depozitave
Sigurimi i Depozitavedhe Skemat e Sigurimit
Skemat e sigurimit të depozitave synon:1. Parandalimin e rrënimit të institucioneve
depozituese jolikuide, por solvente, përmesmasave të përshtatshme lehtësuese, nëkoordinim me autoritetet mbikëqyrëse dhebankën qendrore;
2. Sigurimin e pagimit të shpejtë dhe të plotë tëdepozitave të siguruara në rastin të ndodhjessë një ngjarje të tillë, dhe ndihmon nëlikuidimin e kontrolluar e të kujdesshëm tëinstitucioneve financiare josolvente,
3. Rritjen e stabilitetit e sistemit tëndërmjeësimitfinanciar. 10
10Qëllimet e skemës së sigurimit të depozitave
Sigurimi i Depozitavedhe Skemat e Sigurimit
Skemat e sigurimit të depozitave duhet tëplotësojë 5 funksione:1. Funksioni i Besimit: Skema përmes
ekzistencës së saj, krijon besim midis tëdepozituesve në stabilitetin e institucioneve kuata depozitojnë dhe në gjithë sisteminfinanciar.
2. Funksioni i Mbrojtjes: Mbron depozituesit nërast krize, ndaj humbjeve të depozitave të tyretë siguruara. Tërthorazi skema siguron dhembojtjen e institucioneve të siguruara dhesistemit fiananciar ndaj fenomenit “bank run”dhe panikut bankar. 11
10Funksionet e skemës së sigurimit të depozitave
Sigurimi i Depozitavedhe Skemat e Sigurimit
Skemat e sigurimit të depozitave duhet tëplotësojë 5 funksione:3. Funksioni i Sigurisë: Skema i siguron depozitat
e mbuluara me sigurim prej abuzimit dheposedimit të tyre nga grupet e tjera të interesitnë bankë.
4. Funksioni Financimit: Skema duhet tëgarantojë së ka kapitalizim të mjaftueshëm përtë kryer funksionet e mbrojtjes dhe të sigurisësë depozitave të klientëve. Kjo mundësonlikuiditetin e mjaftueshëm për të mbuluardepozitat e siguruara në rast krize.
12
10Funksionet e skemës së sigurimit të depozitave
Sigurimi i Depozitavedhe Skemat e Sigurimit
Skemat e sigurimit të depozitave duhet tëplotësojë 5 funksione:5. Funksioni Mbështetës: Së fundi, skema e
sigurimit të depozitave mbështet dheinstitucionet e tjera financiare që garantojnërrjetën e sigurisë, në kuadër të sigurimit dhepërmirësimit të stabilitetit të sistemitfinanciar.
13
10Funksionet e skemës së sigurimit të depozitave
Sigurimi i Depozitavedhe Skemat e Sigurimit
Historikisht, skemat e sigurimit të depozitavejanë krijuar pas krizave të mëdha financiare,apo ndonjë paniku bankar.Skemat e para të sigurimit të depozitave janëkrijuar në Evropë rreth viteve ‘20 të shek. XXsi sipërmarrje private (çekosllovaki dheAustri.Skema e parë zyrtare shtetërore është krijuarnë SHBA, FDIC (Federal Deposit InsuranceCorporation) në 1933, pas Depresionit tëMadh.
14
10Historiku i Skemave të sigurimit të depozitave
Sigurimi i Depozitavedhe Skemat e Sigurimit
FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation),1933
FDIC është institucion me atribute mbikëqyrësenë sistemin bankar amerikan, përveç aspektit tësigurimit të depozitave.
FSLIC (Federal Savings and Loan Insurance Corporation)1934
Siguron depozitat nga shoqëritë e kursim kreditit.
15
10Historiku i Skemave të sigurimit të depozitave
Sigurimi i Depozitavedhe Skemat e Sigurimit
Skemat EvropianeKryesisht të zhvilluara në vitet ’70 në Gjermani,Itali, Belgjikë etj.Vetëm në vitin 1994, BE miraton Direktivën94/19/EC mbi skemat e sigurimit të depozitave,duke krijuar kuadrin e parë ligjor që synonteharmonizimin e skemave të sigurimit tëdepozitave në shtetet anëtare të BE.
16
10Historiku i Skemave të sigurimit të depozitave
Sigurimi i Depozitavedhe Skemat e Sigurimit
Llojet e garancive
Skemat e sigurimit të depozitave ofrojnëgaranci të shprehura (explicit) dhe/ose tënënkuptuara (implicit).
Të gijtha skemat në fuqi ofrojnë garanci tëshprehur, ndërkohë që garancitë enënkuptuara formësohen në zbatim të parimit“too big to fail”.
17
10Skemat e sigurimit të depozitave
Sigurimi i Depozitavedhe Skemat e Sigurimit
18
10Arkitektura e Skemës së sigurimit të depozitave
Sigurimi i Depozitavedhe Skemat e Sigurimit
19
10Llojet e Skemave të sigurimit të depozitave
Skemat e sigurimit të depozitave mund tëorganizohen sipas 4 modeleve:
Sigurimi i Depozitavedhe Skemat e Sigurimit
20
10Llojet e Skemave të sigurimit të depozitave
Skemat e sigurimit të depozitave mund tëorganizohen sipas 4 modeleve:
1. PAY BOX: SSD kufizohet vetëm në pagesëne depozitave të siguruara.
2. COST REDUCER: Përveç funksionit të PAYBOX, SSD ka të drejtë të ndërhyjë nëinstitucionin depozitues me probleme.Duke marrë masa korrektuese dheparandaluese, për të mbrojtur depozitat esiguruara.
Sigurimi i Depozitavedhe Skemat e Sigurimit
21
10Llojet e Skemave të sigurimit të depozitave
Skemat e sigurimit të depozitave mund tëorganizohen sipas 4 modeleve:
3. RESOLUTION FACILITATOR: SSD merr njërol proaktiv në lidhje me institucionindepozitues me probleme (duke estrukturuar, shitur këtë institucion tekbanka të tjera apo ta rikapitalizojë atë).
4. SUPERVISOR: SSD është pjesë eautoriteteve mbikëqyrëse.
Sigurimi i Depozitavedhe Skemat e Sigurimit
22
10Financimi i Skemave të sigurimit të depozitave
Depozitat që sigurohen vs. depozitave tëmbuluara me sigurim.Skemat e sigurimit të depozitavepërgjithësisht mbulojnë depozitat e kursimitdhe ato me afat të individëve dhe të bizneseve(por jo at të institucioneve financiare) (eligibledeposits).
Përgjithësisht depozitat e klientëve biznesnuk janë pjesë e sigurimit të depozitave.
Sigurimi i Depozitavedhe Skemat e Sigurimit
23
10Financimi i Skemave të sigurimit të depozitave
Depozitat që pranohen për sigurim vs.depozitave të mbuluara me sigurim.
Depozitat që pranohen për sigurim (eligibledeposits) mbulohen me sigurim deri në njëmasë të caktuar (psh: 100,000$ ose100,000€).
Këto quhen depozita të mbuluara me sigurim(covered deposits).
Sigurimi i Depozitavedhe Skemat e Sigurimit
24
10Financimi i Skemave të sigurimit të depozitave
Supozojmë një SSD me 1 anëtar. Ky anëtar ka 4depozita, 3 nga të cilat kualifikohen si depozitaqë sigurohen. Madhësia e depozitave ështëpërkatësisht: 35,000€, 23,000€ dhe 15,000€.Supozojmë se depozita që nuk kualifikohet përsigurim është 10,000€. Supozojmë se kufiri imbulimit është 25,000€. Atëherë:
Totali i depzitave = 83,000 € (35,000€ + 23,000€+ 15,000€ + 10,000€).
Totali i depozitave që sigurohen = 73,000 €(35,000€ + 23,000€ + 15,000€).
Totali i depozitave të mbuluara me sigurim =63,000 € (25,000€ + 23,000€ + 15,000€).
Sigurimi i Depozitavedhe Skemat e Sigurimit
25
10Skemat e sigurimit të depozitave - Financimi
Skemat e sigurimit të depozitave mund tëndërtohen sipas dy modeleve të financimit:
1. EX – ANTESipas këtij modeli, institucionet depozituesepaguajnë paraprakisht një prim sigurimi. Shumicae SSD-ve janë të modelit EX-ANTE.
2. EX – POSTSipas këtij modeli, institucionet depozituesepaguajnë kontribute ndaj SSD, pas ndodhjes sënjë falimentimi apo likuidimi bankar.
Sigurimi i Depozitavedhe Skemat e Sigurimit
26
10Skemat e sigurimit të depozitave -Financimi
Sigurimi i Depozitavedhe Skemat e Sigurimit
27
10Financimi fillestar i skemave të sigurimit të
depozitaveSkemat e sigurimit të depozitave e sigurojnëfinancimin fillestar dhe në vijim nga:a) Garancitë shtetërore (qeveria/banka qendrore),b) Kontributi i qeverisë si kapital fillestar,c) Kontributi fillestar nga institucionet e
siguruarad) Kontributet/primet nga institucionet e
siguruara,e) Emetimi i letrave me vlerë (obligacione),f) Kombinim i skemës ex-ante me ex-post.
Sigurimi i Depozitavedhe Skemat e Sigurimit
28
10Financimi fillestar i skemave të sigurimit të
depozitaveKontrbutet ose primet e sigurimit tëdepozitave janë:
a) Prime të barabarta / fikse (flat premium):Çdo institucion depozitues paguan një madhësitë barabartë primi sigurmi (në %).
b) Prime të bazuara në shkallën e rrezikut tëinstitucionit depozitues (risk-based).Çdo institucion depozitues paguan një madhësitë caktuar primi sigurimi, në varësi të shkallëssë përllogaritur të rrezikut.
Sigurimi i Depozitavedhe Skemat e Sigurimit
29
10Financimi fillestar i skemave të sigurimit të
depozitaveNë SSD me prime të bazuara në shkallën errezikut të institucionit depozitues, kjoshkallë përllogaritet sipas sistemit klasifikuesCAMELS.
CAPITAL ADEQUACY (mjaftueshmëria e kapitalit)
ASSET QUALITY (Cilësia e aktiveve)
MANAGEMENT (Manaxhimi)
EARNINGS (Të ardhurat)
LIQUIDITY (Likuiditeti)
SENSITIVITY (Ndjeshmëria)
CAMELS
Sigurimi i Depozitavedhe Skemat e Sigurimit
30
10Skemat e sigurimit të depozitave në BE - 2008
Sigurimi i Depozitavedhe Skemat e Sigurimit 10
Financimi fillestar i skemave të sigurimit tëdepozitave
Pagesa e depozituesveKur një institucion depozitues i siguruarfalimenton, SSD i siguron depozituesve tëkëtij institucioni akses të shpejtë në fondet esiguruara, pasi vetëm kështu ruhet besimidhe stabiliteti në sekorin bankar dhe sisteminfinanciar.Funksioni bazë këtu është rimbursimi ishpejtë i depozituesve sipas ligjit.Këtu plotësohen një sërë kushtesh ligjore,financiare dhe administrative.
Sigurimi i Depozitavedhe Skemat e Sigurimit
32
10Skema e sigurimit të depozitave në Shqipëri -
ASD
Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD) vepronnë Shqipëri që nga Tetori i vitit 2002. Objektivikryesor i veprimtarisë së saj është sigurimi dhekompensimi i depozitave të individëve nësistemin bankar, si edhe kontributi në stabilitetine sistemit financiar të vendit.
ASD u krijua sipas Ligjit nr. 8873, datë 29.03.2002“Për sigurimin e depozitave“, i ndryshuar meLigjin nr. 10 106, datë 30.03.2009 “Për disandryshime dhe shtesa në Ligjin nr. 8873, datë29.03.2002 “Për sigurimin e depozitave“.
Sigurimi i Depozitavedhe Skemat e Sigurimit
33
10Skema e sigurimit të depozitave në Shqipëri –
ASD - Karakteristikat kryesore- Sipas modelit PAY BOX,- Prim sigurimi të njëjtë (flat premium) (0.5% e
mesatares aritmetike të shumës së depozitavetë siguruara që janë regjistruar në bankë nëfund të çdo dite pune të tremujorit të fundit tëvitit të shkuar),
- Kufiri i sigurimit: 2,500,000 Lekë (100%), dhe pabashkësigurim (co-insurance).
- Fondi themeltar i Agjencisë është 400 000 000(katërqind milionë) lekë, kontribut i buxhetit tështetit.