SIMULACIÓN BÁSICACRYSTAL BALL

MARACAIBO, ABRIL 2011

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAUNIVERSIDAD ALONSO DE OJEDA

FACULTAD DE INGENIERIAESCUELA DE INDUSTRIAL

PRESENTADO POR:Ing. Iriarte, Eraeli MSc.

SIMULACIÓN Según Eppen (2000), la

simulación es la construcción de un dispositivo experimental, o simulador, que “actuará” (simulará) el sistema de interés en ciertos aspectos importantes, de una manera rápida y redituable.

Por su parte Prawda (1991), afirma que la simulación es un proceso numérico diseñado para experimentar el comportamiento de cualquier sistema en una computadora a lo largo de la dimensión tiempo.

Objetivo de la Simulación

Crear un entorno en el cual se pueda obtener información sobre posibles acciones alternativas a través de la experimentación.

Objetivo, Planteamiento del problema y Horizonte temporal

Evaluar la construcción de una planta de productos químicos. Calcular en VPN según el perfil de producción objetivo en miles de unidades por año. Se tiene planificado invertir 225 millones de dólares

Se requiere estimar los gastos operacionales en función de un 10% de las inversiones acumuladas hasta el final del período. Para este proyecto el Departamento de Finanzas ha solicitado una tasa de descuento de 12%. Los precios en $ son de 14 constantes en el tiempo

El horizonte temporal del proyecto será de 20 años y la producción será igual a la improductividad por la producción objetivo por el factor del mercado.

Estime adicionalmente la TIR y EI.

HorizonteProd. Obj. Precio Ingresos Egresos Inversiones FI Producción FM FDCD VPN VPN InvMiles/Año $ MM$ MM$ MM$   Miles/Año   MM$ MM$ MMM$

0 1500 14 21 9 90 1 1500 1 12,000 -78,000 90,0001 2000 14 28 16 70 1 2000 1 12,000 -58,000 70,0002 3900 14 54,6 22,5 65 1 3900 1 32,100 -32,900 65,0003 10200 14 142,8 22,5   1 10200 1 120,300 120,300  4 12500 14 175 22,5   1 12500 1 152,500 152,500  5 12500 14 175 22,5   1 12500 1 152,500 152,500  6 12500 14 175 22,5   1 12500 1 152,500 152,500  7 12500 14 175 22,5   1 12500 1 152,500 152,500  8 12500 14 175 22,5   1 12500 1 152,500 152,500  9 12500 14 175 22,5   1 12500 1 152,500 152,500  

10 12500 14 175 22,5   1 12500 1 152,500 152,500  11 12500 14 175 22,5   1 12500 1 152,500 152,500  12 12500 14 175 22,5   1 12500 1 152,500 152,500  13 12500 14 175 22,5   1 12500 1 152,500 152,500  14 10300 14 144,2 22,5   1 10300 1 121,700 121,700  15 8900 14 124,6 22,5   1 8900 1 102,100 102,100  16 6500 14 91 22,5   1 6500 1 68,500 68,500  17 4600 14 64,4 22,5   1 4600 1 41,900 41,900  18 3000 14 42 22,5   1 3000 1 19,500 19,500  19 2500 14 35 22,5   1 2500 1 12,500 12,500  

VPN 607,744594TIR 48,47%EI 3,97450923

i 12

ALGUNAS CONSIDERACIONES

Perfil de producción objetivo en miles de unidades por año (-10%, moda, 10%).

Inversión será de 225 millones de dólares (I0= 90, I1= 70, I2= 65) con el siguiente comportamiento probabilístico (-5%, moda, 10%).

Gastos operacionales (-15%, moda, 20%). Los precios en $ se comportan probabilísticamente

(8,14,22). El horizonte temporal del proyecto será de 20 años y la

producción dada la compra de información es igual a la improductividad (0,1;0,45;1) por la producción objetivo por el factor del mercado (0,1;0,45;1).

MÉTODO APLICADO

CRYSTAL BALL Es una aplicación basada en Microsoft

Excel que amplía y mejora la potencia analítica de sus hojas de cálculo.

La aplicación de esta herramienta de predicción, simulación y optimización a los modelos elaborados en Excel, permite entender y cuantificar la incertidumbre y variabilidad subyacente de sus modelos y predicciones.

Convierte las hojas de cálculo de un simple conjunto de valores medios estáticos en un análisis dinámico. Permite planificar lo inesperado y mejorar la calidad de sus decisiones críticas.

CRYSTAL BALL

Trabaja bajo un sistema de simulación de Monte Carlo, es decir, a través de la generación de números aleatorios para simular una serie de comportamientos de las variables del sistema.

Utilidad del Crystal Ball

La simulación está asociada a la idea de incertidumbre y este concepto puede implicar riesgos, errores, daños o cualquier tipo de evento no deseado.

Una simulación adecuada de todos los procesos y variables asociadas en la búsqueda de un determinado objetivo ayuda a minimizar el impacto del riesgo a asumir, así como determinar con más objetividad el mejor camino a seguir.

Muchas compañías, mientras reconocen tácitamente la incertidumbre intrínseca de sus planes, no miden en ocasiones el impacto real de la misma.

¿ COMO SE USA ?

• Al iniciar el programa Crystal Ball, aparece una hoja de cálculo de excel

• Se observa que ella contiene íconos nuevos que corresponden a las herramientas que ofrece el programa.

CRYSTAL BALL

CRYSTAL BALL

Función para determinar cuáles son los supuestos del modelo, es decir, define la distribución de la probabilidad

CRYSTAL BALL

CRYSTAL BALL

El programa ofrece 17 distribuciones diferentes, aplicables tanto para variables discretas como variables continuas. Adicionalmente está la alternativa de especificar la “propia “( Custom).

CRYSTAL BALL

CRYSTAL BALL

Definición de pronostico

CRYSTAL BALL

CRYSTAL BALL

Asigne nombre a la variable.

Determine las unidades de esta variable.

Puede expandir la definición.

CRYSTAL BALL

Para el experimento deben definirse los parámetros siguientes:

1. Número de ensayos (trials)2. Método de muestreo3. Velocidad 4. Otras características que ofrece Crystal

Ball Definidas se corre el experimento

CRYSTAL BALL

Seleccione el botón de preferencias en la corrida del experimento

CRYSTAL BALL

• El numero de ensayos afecta la calidad de los resultados.

• En general, a mayor cantidad de ensayos mayor representatividad de los resultados.

• Si se toma como medida de la precisión del experimento el intervalo de confianza, esto es, la probabilidad de que los valores de la variable objetivo estén dentro de un rango, y que la tolerancia en el valor del mismo se encuentre en un rango de +/ - A, se aplica la fórmula siguiente, Za/2 s

N =A2

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Copiar, Pegar y borrar datos de Crystal Ball

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Comenzar la Simulación

Parar la Simulación

Borrar la Simulación

Simulación Paso a Paso

Ventana de PronósticoGráfico de TendenciaAnálisis de Sensibilidad

Grafico de Pronostico

Producción Precio Egresos InversiónMin Moda Max Min Moda Max Min Moda Max Min Moda Max

1350,0 1500 1650,0 8 14 22 7,7 9 10,8 85,5 90 99,01800,0 2000 2200,0 8 14 22 13,6 16 19,2 66,5 70 77,03510,0 3900 4290,0 8 14 22 19,1 22,5 27,0 61,8 65 71,59180,0 10200 11220,0 8 14 22 19,1 22,5 27,011250,0 12500 13750,0 8 14 22 19,1 22,5 27,011250,0 12500 13750,0 8 14 22 19,1 22,5 27,011250,0 12500 13750,0 8 14 22 19,1 22,5 27,011250,0 12500 13750,0 8 14 22 19,1 22,5 27,011250,0 12500 13750,0 8 14 22 19,1 22,5 27,011250,0 12500 13750,0 8 14 22 19,1 22,5 27,011250,0 12500 13750,0 8 14 22 19,1 22,5 27,011250,0 12500 13750,0 8 14 22 19,1 22,5 27,011250,0 12500 13750,0 8 14 22 19,1 22,5 27,011250,0 12500 13750,0 8 14 22 19,1 22,5 27,09270,0 10300 11330,0 8 14 22 19,1 22,5 27,08010,0 8900 9790,0 8 14 22 19,1 22,5 27,05850,0 6500 7150,0 8 14 22 19,1 22,5 27,04140,0 4600 5060,0 8 14 22 19,1 22,5 27,02700,0 3000 3300,0 8 14 22 19,1 22,5 27,02250,0 2500 2750,0 8 14 22 19,1 22,5 27,0

APLICACIÓN DEL MÉTODO

HorizonteProd. Obj. Precio Ingresos Egresos Inversiones FI Producción FM FDCD VPN VPN InvMiles/Año $ MM$ MM$ MM$   Miles/Año   MM$ MM$ MMM$

0 1500 14 21 9 90 1 1500 1 12,000 -78,000 90,0001 2000 14 28 16 70 1 2000 1 10,714 -51,786 62,5002 3900 14 54,6 22,5 65 1 3900 1 25,590 -26,228 51,8183 10200 14 142,8 22,5   1 10200 1 85,627 85,627  4 12500 14 175 22,5   1 12500 1 96,917 96,917  5 12500 14 175 22,5   1 12500 1 86,533 86,533  6 12500 14 175 22,5   1 12500 1 77,261 77,261  7 12500 14 175 22,5   1 12500 1 68,983 68,983  8 12500 14 175 22,5   1 12500 1 61,592 61,592  9 12500 14 175 22,5   1 12500 1 54,993 54,993  10 12500 14 175 22,5   1 12500 1 49,101 49,101  11 12500 14 175 22,5   1 12500 1 43,840 43,840  12 12500 14 175 22,5   1 12500 1 39,143 39,143  13 12500 14 175 22,5   1 12500 1 34,949 34,949  14 10300 14 144,2 22,5   1 10300 1 24,902 24,902  15 8900 14 124,6 22,5   1 8900 1 18,653 18,653  16 6500 14 91 22,5   1 6500 1 11,174 11,174  17 4600 14 64,4 22,5   1 4600 1 6,102 6,102  18 3000 14 42 22,5   1 3000 1 2,536 2,536  19 2500 14 35 22,5   1 2500 1 1,451 1,451  

VPN 607,745TIR 48%EI 3,975i 12

Frequency Chart

Certainty is 69,29% from 1,000 to 1,874

Mean = 1,147,000

,006

,012

,017

,023

0

57,5

115

172,5

230

0,465 0,817 1,169 1,522 1,874

10.000 Trials 9.928 Displayed

Forecast: EI

Frequency Chart

Certainty is 69,27% from 0,000 to 180,737 MM$

Mean = 30,519,000

,006

,012

,017

,023

0

57,75

115,5

173,2

231

-110,688 -37,832 35,024 107,881 180,737

10.000 Trials 9.925 Displayed

Forecast: VPN

ANÁLISIS DE RESULTADOS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En las gráficas el valor presente se ubica entre -110,688 $ y 180,737 $ con un porcentaje de certeza de 69,27%, mientras que en el caso de la EI se ubica entre 0,465 y 1,874 con un porcentaje de certeza de 69,29%, por lo tanto el proyecto es rentable.

Pudieran evaluarse la idea de variar el precio en función del tiempo o evaluar los gastos a fin de minimizarlos y conseguir una mayor rentabilidad.

Aunque la simulación toma los cambios probabilísticos de algunas variables que intervienen es recomendable que esta información se compare o analice por otros métodos prospectivos como por ejemplo Consulta a expertos.

La simulación es el proceso de diseñar un modelo de un sistema real y llevar a término experiencias con él, con la finalidad de comprender el comportamiento del sistema o evaluar nuevas estrategias -dentro de los limites impuestos por un cierto criterio o un conjunto de ellos - para el funcionamiento del sistema.

R.E. Shannon