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SOLVENCIA II CON R (AVALADO POR CONAC, OTORGA 30 HECSE, 10 HRS DE NORMATIVIDAD)
RHCECAM Consultoría y Capacitación
2020
Consulta nuestros SERVICIOS en: www.rhcecam.com
TE INVITAMOS A NUESTRO CURSO DE:
MODALIDADES: PRESENCIAL y ONLINE (LIVE STREAMING)
El curso va dirigido a
Alumnos de últimos semestres, egresados de la licenciatura en actuaría o afines y público interesado en comprender la necesidad por la que surgió Solvencia II y que dan sentido a los principios expuestos por dichas disposiciones.
Interesados en desarrollar modelos bajo los principios teóricos y regulatorios de Solvencia II y modelación de riesgos técnicos de seguros utilizando R.
Interesados en comprender las metodologías de simulación propuestas y descritas en la CUSF en contraste con propuestas alternativas. Así como comprender la regulación para una correcta modelación e interpretación de resultados.
Adrián Téllez: Actuario por la UNAM con certificaciones vigentes en Prueba de Solvencia Dinámica y Notas Técnicas Vida ante el CONAC. Tiene un diplomado en Probabilidad y Estadística por la Facultad de Ciencias, UNAM y actualmente se desempeña como Gerente de Modelos Actuariales en Allianz México.
Entre otras funciones; Es responsable de calcular el VNB (Value of New Business), métricas de IRR, Payback, New Business Margin, NB Spread, y otras métricas para el seguimiento de la rentabilidad de los nuevos negocios. Responsable de; la estimación del MCEV (Market Consistent Embedded Value), de los estudios actuariales, mortalidad, límites máximos de retención y de la Prueba de Solvencia Dinámica de la compañía, entre otras actividades a su coordinación.
Inicia su experiencia en Seguros Monterrey New York Life con notoria participación en la implementación de solvencia, estimación del RCS para vida largo plazo y riesgo operativo. Análisis del impacto en el Balance Económico de la compañía. Entre otras actividades.
Cuenta con experiencia docente en la UNAM, finalmente suma esfuerzos a RHCECAM División capacitación.
ANTECEDENTES Si bien, la formación actual del Actuario cuenta con los fundamentos suficientes para comprender los principios requeridos para tal disposición, es necesario contar con un curso complementario que aterrice la formación técnica del Actuario a dichos principios que componen las disposiciones de Solvencia II. La problemática a la que se enfrenta el Actuario recién egresado radica en que tanto en la práctica como en la regulación, se da por sentado que ya se cuenta con los fundamentos teóricos para una correcta interpretación, implementación, análisis y seguimiento a la valoración de las obligaciones que estarán a su cargo. Contar con dichos fundamentos teóricos y prácticos de Solvencia II claramente dota de un valor agregado al alumno. A lo largo del taller el alumno vislumbrará que el reto de la valoración de pasivos bajo los principios de Solvencia II no es tarea fácil, por lo que las herramientas convencionales simplemente quedarán obsoletas. El lenguaje de programación R dota de los elementos necesarios para hacer frente a dichos retos. Por la similitud en los principios de Solvencia II. Asimismo, el contenido teórico y práctico de este curso es fácilmente adaptable al SECTOR BANCARIO.
OBJETIVOS
Usar el lenguaje de programación R para hacer frente a los retos provistos por los principios teóricos y regulatorios de Solvencia II.
Comprender las bases teóricas que son de interés para la valoración cuantitativa de pasivos (BEL, MR y RCS).
Desarrollar un modelo interno para la estimación del Mejor Estimador (BEL), Margen de Riesgo (MR) y Requerimiento de Capital de Solvencia (RCS), conforme a la Circular Única de Seguros y Fianzas (CUSF).
Explorar metodologías de suavizamiento y simulación de tablas de mortalidad con apego a la la CUSF, así como vía Cópulas, con la finalidad de comprender la practicidad de una y la complejidad de la otra, de cara al reto de modelar la estructura tan particular de una tabla de mortalidad.
Indagar en metodologías de agregación de riesgos tanto deterministas (Delta Normal) como vía Cópulas; comúnmente utilizadas en la práctica.
Perfil:
Ponente:
Introducción a R (5 horas)
1.1 Introducción a R y RStudio: consulta de ayuda y carga de paqueterías. 1.2 Lectura, manipulación y escritura de datos: filtros, creación de campos, cruces. 1.3 Operadores: lógicos, comparativos, aritméticos y operación con matrices. 1.4 Crear objetos, acceder y editar valores: Matrices, arreglos, dataframes, listas. 1.5 Gráficos en R: histogramas, dispersión, líneas. 1.6 Distribución de probabilidades, percentiles y simulación de variables aleatorias. 1.7 Programación en R: Ciclos For, While, IF y creación de funciones. 1.8 Regresión simple. 1.9 Introducción a R MarkDown.
2. Regresión y simulación de tablas de mortalidad (5 horas) 2.1 Antecedentes: planteamiento del problema del suavizamiento y simulación de tablas de mortalidad y tasas de cancelación. 2.2 Suavizamiento y simulación siguiendo lo descrito en el Anexo 6.3.8 de la CUSF: regresión logística como caso particular de los Modelos Lineales Generalizados y la conexión de éste con lo descrito en el Anexo mencionado. Desarrollo del código en R para suavizar las tasas brutas de mortalidad sectorial así como el proceso de simulación. Se ejecutan las pruebas de hipótesis en R para comprobar si las observaciones cumplen con los supuestos de la regresión. 2.3 Cópulas Bivariadas: Introducción a Cópulas bivariadas, se dan a conocer algunas familias paramétricas y se aborda el algoritmo de regresión y simulación. Desarrollo del código en R aplicado a tasas brutas de mortalidad sectoriales. 2.4 Se analizan secciones de la tabla de mortalidad con cada enfoque para concluir los beneficios y desventajas de lo desarrollado.
3. Mejor Estimador (BEL) (9 horas)
3.1 Antecedentes: repaso de Solvencia I para comprender la necesidad de Solvencia II. Se brinda una introducción a los principios de Solvencia II acorde a lo definido en la CUSF y los Conceptos Balance Económico y Valor de Transferencia. 3.2 BEL - Modelos de proyección de flujos: BEL vía simulación: vs Alternativa determinista. Se desarrolla el código en R para ambos enfoques partiendo del código generado en el punto anterior y se analizan las diferencias entre ambos eoques.
3.3 Análisis de impactos del BEL en el Balance Económico y los resultados de la
Compañía. 3.4 BEL - Modelos para Corto Plazo. Métodos clásicos. Métodos estocásticos. Se desarrolla el código en R.
4. Margen de Riesgo (MR) (2 horas) 4.1 Antecedentes: introducción a los principios teóricos y regulatorios del MR. 4.2 Margen de Riesgo: Diferentes enfoques definidos por el IASB y metodología descrita en la CUSF. Desarrollo del código en R para obtener el Margen de Riesgo acorde en lo definido en la CUSF.
5. Requerimiento de Capital de Solvencia (RCS) (4 horas) 5.1 Antecedentes: se brinda una introducción a los principios del RCS así como lo definido en la CUSF. 5.2 RCS: se discuten los enfoques descritos en la literatura así como el definido en la CUSF. Diferencias y similitudes con el enfoque Europeo y Mexicano. 5.3 Construcción del modelo: se desarrolla el código en R para obtener el RCS acorde en lo definido en la CUSF e integrando el código desarrollado previamente. 5.4 Se analizan resultados por cada componente.
6. Contenido Plus y Valores agregados: Introducción a la valuación actuarial Market Consistent Embedded Value (1 hora) ¿Para qué sirve? ¿Cómo se conecta con los conceptos BEL
y MR? Conceptos de Utilidad Distribuible, Value of New Business, Value of In-force. Construcción de un movement analysis.
7. Agregación de riesgos (4 horas) 7.1 Antecedentes: Se plantea el problema y la necesidad de la agregación de riesgos bajo Solvencia II. 7.2 Modelo Delta Normal (propuesta europea) y su enfoque. 7.3 Agregación vía Cópulas: se retoman conceptos vistos con aplicación en la agregación de riesgos. Se desarrolla el código en R para ejemplificar la agregación de dos variables aleatorias en caso de conocer las distribuciones marginales y en caso contrario. 7.4 Se analizan resultados y se discuten los supuestos que cada enfoque está asumiendo.
Contenido:
*PROMOCIONES Vigentes antes
del 17 de mayo 2020
MODALIDADES
PRECIO NORMAL
y/o
3 MSI con TDC
EX / ALUMNOS RHCECAM o en
INSCRIPCIÓN DE DOS AMIGOS
O MÁS
PRESENCIAL
$4,999 + IVA
10% DE DESCUENTO
LIVE STREAMING
$4,999 + IVA
20% DE DESCUENTO
* Promociones aplicables reservando lugar con $1,000 antes de la fecha mencionada
DURACIÓN INICIO HORARIOS
30 HORAS
15 DE MAYO
16:00 – 21:00 HRS. 6 VIERNES
DESCUENTOS Y PROMOCIONES NO ACUMULABLES.
Precios por persona, agregar IVA del 16%. Para facturación enviar datos fiscales por correo únicamente en el mes de inscripción. Pagos con cargo a tarjeta de crédito aplica comisión del 4.5% + IVA. Cursos ONLINE: Cursos con trasmisión en VIVO, en las fechas programadas. (Zona horaria C. de México: A partir de 05-abr UTC-0500, a partir de 25-oct UTC-0600) Cancelaciones: Si el curso es cancelado por RHCECAM se reembolsa inversión total, en otro caso el participante podrá reprogramar su participación o ceder su lugar a un tercero.
PREREQUISITOS: Haber cursado las materias de: Matemáticas Actuariales, Matemáticas Financieras, Probabilidad I, II y Estadística I. Para desarrollar el curso de manera práctica y aplicada se solicita al participante llevar su Laptop. (Curso: 70% practico – 30% teórico).
Ciudad de México: José Ma. Velasco 101 Col. San José Insurgentes (A
media cuadra de Metrobús José Ma. Velasco y a unas cuadras de metro Barranca del Muerto)
1. Reservar lugar mediante trasferencia de fondos, depósito bancario,
depósito en tiendas de conveniencia y OXXO ’s, con tarjeta de crédito
a través de PayPal
2. Realizar pago complementario con dos días de anticipación previo
al inicio del curso y enviar confirmación del mismo vía correo
3. El(los) pago(s) se podrá(n) realizar a través de la(s) siguiente(s)
cuenta(s).
Enviar confirmación de reservación, pago total o complementario vía email a: [email protected] anexando foto de identificación oficial INE/IFE u otra, ficha(s) de depósito(s) bancario y relación de(l) participante(s) [Nombre completo, correo, número de teléfono y licenciatura]
Para mayor información del curso, nos pueden contactar a:
Facebook: www.facebook.com/Rhcecam Correo:
[email protected] Teléfonos:
5548663933 5548663933
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