Teoretic, o serie cronologica poate fi descompusa in urmatoarele
patru componente: trendul sau tendinta generala (fundamentala);
senzonalitatea; ciclicitatea; variatia reziduala
(aleatoare).Trendul (Tt) se manifesta sub forma unei miscari
(cresteri sau descresteri) regulate cu caracter de continuitate a
fenomenului. Ca regula, trendul poate fi sesizat daca seria
cronologica se refera la o perioada de timp suficient de mare.
Trendul sau tendinta reflecta directia de evolutie si este efectul
influentei factorilor sistematici. Astfel de factori ar putea fi in
cazul seriilor cronologice construite pe diferite variabile
macroeconomice, volumul investitiilor, dimensiunea si calitatea
fortei de munca, nivelul tehnologiei etc.Senzonalitatea (St) se
manifesta sub forma variatiilor periodice, relativ regulate in
cadrul seriilor cronologice a caror termen se refera la perioade
mai scurte decat un an, de regula luni sau trimestre. Aceste
oscilatii in jurul trendului se datoreaza unor factori ca: clima,
obiceiuri, iregularitati ale calendarului; conditii de productie
etc.Ciclicitatea (Ct) se prezinta sub forma unor oscilatii
multianuale in jurul tendintei. Periodicitatea acestor variatii
este cuprinsa, de regula intre 3 si 12 ani. Aceasta componenta este
efectul unor factori conjuncturali si psihologici. Evidentierea
variatiilor ciclice in vederea eliminarii lor este diferita, motiv
pentru care se studiaza impreuna cu trendul.Variatia reziduala
(aleatoare) Rt sintetizeaza variatiile termenilor seriilor
cronologice provocate de factori neprevizibili cu o actiune
neregulata. Astfel de factori pot fi: greve, catastrofe
naturale.Corespunzatori componentelor mentionate, termenii empirici
ai unei serii cronologice pot fi priviti drept o functie a acestor
influente.(7.19)Referitor la reunirea componentelor unei serii
cronologice (innodarea componentelor sau compunerea componentelor)
exista doua modele statistice: modelul aditiv si modelul
multiplicativ.Modelul aditiv de compunere presupune insumarea
componentelor, ceea ce inseamna ca grupurile de factori
influenteaza independent. Pentru acest model se opteaza cand
variatiile sezoniere (sezonalitate) nu este dependenta de trend.
Aceasta inseamna ca in conditiile unei tendinte de crestere sau de
scadere, valorile sezoniere sunt egale la aceleasi momente de
timp.Figura nr. 7.4respectiv In acest caz modelul se prezinta
astfel:(7.20)In realitate, variatiile sezoniere nu sunt de aceiasi
amploare la aceleasi momente de timp. De regula, se comporta
proportional cu valorile trendului.
