신바젤협약에신바젤협약에대한대한 SAPSAP의의대응대응

류혜인류혜인컨설턴트컨설턴트서비스산업본부서비스산업본부SAP KoreaSAP Korea

l 바젤II에대한시각과당면과제

목차목차

l SAP의바젤II 접근방법

ll 금융금융기관의기관의 대변혁대변혁

ØØ 바젤바젤IIII는는금융기관의금융기관의변화를변화를가져오는가져오는결정적인결정적인프로젝트이다프로젝트이다. (93%). (93%)ØØ 바젤바젤IIII는는 Y2K Y2K 와와 Euro Euro 통화통화전환과전환과견줄만한견줄만한중대한중대한재정적재정적투자로투자로여겨진다여겨진다..ØØ IT IT 예산예산: : 구체적구체적예산예산승인승인(27%), (27%), 예산예산협의협의중중 (47%), (47%), 예산예산 미반영미반영 (26%)(26%)

ll 제한과제한과기회기회

ØØ 바젤바젤IIII는는리스크리스크관리와관리와운영운영프로세스를프로세스를개선할개선할기회이다기회이다. (82%). (82%)ØØ 바젤바젤IIII는는금융거래의금융거래의투명성을투명성을향상시키는데향상시키는데기여할기여할것이다것이다. (> 50%). (> 50%)ØØ 바젤바젤협약은협약은금융기관들의금융기관들의시장점유율에시장점유율에상당한상당한영향을영향을미칠미칠것이다것이다. (57%). (57%)ØØ 바젤바젤협약은협약은은행의은행의금융상품과금융상품과서비스에서비스에대한대한본질을본질을바꿀바꿀것이다것이다. (50%). (50%)

EFMA EFMA 설문조사의설문조사의 특징특징((II))

ll IT IT 시스템에시스템에대한대한영향영향

ØØ 현재의현재의리스크리스크관리관리시스템은시스템은바젤바젤IIII의의요구사항을요구사항을충족시킬충족시킬수수없다없다. (53%). (53%)ØØ 지금의지금의재무관리시스템과재무관리시스템과감독기관에감독기관에대한대한리포팅리포팅시스템은시스템은바젤바젤 IIII의의 요구사항을요구사항을

충족충족시킬시킬수수없다없다. (43%). (43%)ØØ 새로운새로운 IT IT 솔루션이솔루션이새로운새로운규제에규제에적응하기적응하기위해위해필요하다필요하다. (>50%). (>50%)

EFMA / EFMA / NovamNovaméétrietrie: Basel II impacts: Challenges and Opportunities. Cross : Basel II impacts: Challenges and Opportunities. Cross European survey European survey –– October 2002.October 2002.More than 170 senior bank executives from 10 countries participaMore than 170 senior bank executives from 10 countries participated in the ted in the study. study.

EFMA EFMA 설문조사의설문조사의 특징특징 (II)(II)

유럽은행의유럽은행의바젤바젤 II II 준비준비현황현황

ll 신용등급평가신용등급평가모델구현모델구현거의거의 완료완료

ll 대부분의대부분의은행들은은행들은적어도적어도 Foundation IRB Foundation IRB 접근방법론을접근방법론을 적용하기적용하기위한위한계획계획완료완료

ØØ 데이터데이터수집수집시작시작

ØØ 신용등급평가신용등급평가시스템의시스템의프로세스프로세스통합통합

ll Advanced IRB Advanced IRB 방법론방법론 도입을도입을 위한위한 LGD LGD 산출산출 모델링모델링프로젝트프로젝트시작시작

ll 데이터데이터관리관리 및및축척축척 진행현황진행현황

ØØ 신용리스크신용리스크: Tier 1 & 2 : Tier 1 & 2 은행들은행들준비준비 중중

ØØ 운영리스크운영리스크: Tier 1 : Tier 1 은행들은행들 AMA AMA 방법론방법론도입을도입을위한위한데이터데이터관리관리시작시작

ll IT IT 아키텍처아키텍처도입도입결정결정 요소요소

ØØ 모듈별모듈별결정결정프로세스프로세스

ØØ 데이터데이터레이어레이어(Data Layer)(Data Layer)가가 IT IT 아키텍처아키텍처결정의결정의가장가장중요한중요한요소요소

ll 외부외부솔루션솔루션 선택선택혹은혹은 적극적극도입도입검토검토 중중

*LGD (Loss Given Default) : *LGD (Loss Given Default) : 손실율손실율

바젤바젤IIII 시스템의시스템의과제과제

ll 데이터데이터 관리관리

ØØ 다양한다양한 Legacy Legacy 시스템에시스템에산재한산재한대량의대량의데이터데이터요건요건

ØØ 데이터에데이터에대한대한감사감사 ((AuditabilityAuditability) ) 요건요건ØØ 규제규제요건요건, , 상품상품등등변화를변화를쉽게쉽게수용할수용할수수있는있는유연성유연성요건요건

ll 계산프로세스계산프로세스

ØØ 바젤바젤II II 요건을요건을완벽하게완벽하게충족하는충족하는솔루션의솔루션의완결성완결성

ØØ 사용자가사용자가바젤의바젤의접근법을접근법을자유롭게자유롭게선택할선택할수수있는있는유연성유연성

ØØ 자본요건을자본요건을최소화할최소화할수수있는있는시스템시스템지원지원

ll 과거과거 데이터데이터 축적축적ØØ 내부모델과내부모델과연계연계

ØØ 과거과거데이터데이터요건요건충족을충족을위한위한시계열시계열데이터데이터저장저장지원지원

ØØ Back testing / Stress testingBack testing / Stress testing

ll 리포팅리포팅ØØ 최신의최신의신용리스크신용리스크정보를정보를제공할제공할수수있는있는기능기능지원지원

ØØ 바젤바젤II II 결과결과및및전사적전사적관리관리데이터와의데이터와의연계연계

ØØ 리포팅에리포팅에관한관한바젤바젤요건의요건의충족충족

l 바젤 II에대한시각과당면과제

목차목차

l SAP의바젤 II 접근방법

SAP SAP 솔루션솔루션 구성도구성도 (I)(I)

SAP SAP 솔루션솔루션 구성도구성도 (II)(II)

Output BW

Operative Systems

Business Data

Financial DatabaseFinancial Database

Analytical Functions

Management ReportingManagement Reporting DisclosureDisclosure Regulatory ReportingRegulatory Reporting

Collateral Management

Collateral Management

Business Partner

Business Partner

Loan Management

Loan Management ……

Datamart

Exposure & RWA CalculationExposure & RWA Calculation

Historical DatabaseHistorical Database

Rating EngineRating Engine

Result Level

Result DatabaseResult Database

Internal Credit Risk ModelsInternal Credit Risk Models

SAP Basel IISAP Basel II SAP Basel II + Partner

SAP Basel II + Partner

SAP others or Partner

SAP others or Partner

시스템시스템요건요건 : : 데이터데이터관리관리 요건요건

ll 바젤바젤 II II 요구사항이요구사항이현재의현재의 G/L G/L 시스템의시스템의확장확장혹은혹은 전통적인전통적인데이터웨어하우스를데이터웨어하우스를통한통한접근방법론으로접근방법론으로해결이해결이 가능한가가능한가??

개별상품거래별요구자본

거래와담보/보증사이의관계설정

G/L의확장이나전통적인데이터웨어하우스로바젤II의요건충족이

가능한가?

다양한외부공시와리포트요구

내부위험관리프로세스의 통합

개별상품거래별무담보(보증) 부분과담보(보증)부분의분리

재무정보계산과데이터관리수준에대한감사

인프라스트럭처의파라미터를통한스트레스테스트를지원파라미터와백테스팅검증을

위한방대한시계열자료

시스템시스템요건요건 : : 데이터데이터관리관리 –– FDBFDB

ll 필요한필요한대용량의대용량의데이터가데이터가복수의복수의레가시에레가시에산재산재

ØØ 서로서로다른다른시스템시스템및및부서의부서의데이터데이터취합취합

ØØ 데이터의데이터의정제정제, , 개선개선및및일반화일반화

ØØ ETL ETL 툴과툴과연계연계

ll 바젤바젤 II II 솔루션은솔루션은 Pillar II Pillar II 요건에요건에따라따라 감사감사가능해야가능해야함함

ØØ 셋셋업업 변경변경시에도시에도데이터의데이터의일관성일관성보장보장필요필요→→ 버전버전관리관리

ØØ 이력이력정보정보저장을저장을포함한포함한완벽한완벽한 Audit trailAudit trailØØ 데이터데이터완결성완결성보장을보장을위한위한강력한강력한에러에러처리처리능력능력

ØØ 강력한강력한데이터데이터검증검증기능기능

ØØ Four Eye principleFour Eye principle

ll 필요한필요한유연성을유연성을갖춘갖춘, , 단순한단순한 툴툴박스박스 이상의이상의데이터데이터관리관리

ØØ 고객고객고유의고유의데이터데이터모델에모델에적용적용가능한가능한유연성유연성

ØØ 바젤바젤 II II 관련관련비즈니스비즈니스컨텐츠가컨텐츠가포함되어포함되어구현구현사이클사이클단축단축

ØØ 기기구축된구축된데이터데이터모델의모델의강화강화가능성가능성및및신상품의신상품의단기단기개발개발및및출시출시

시스템시스템요건요건 : : 데이터데이터관리관리 –– Primary ObjectsPrimary Objects

Template Framework

Dual Control Principle

Arch

ivin

g

Analyzer Analyzer Analyzer AnalyzerAnalyzer

Primary Objects

Validations

Authorizations

Corr

ectio

n Se

rver

Data Flow Management

Correction Management

FIFT BPAccounts Positions Bus. Trans.

Market Data

Country Data

Hedge Rel.

Automatic Data Processing: Source SystemsMan. Data Entry

Transformation Layer

Data RetrievalDetermine

Original TermPlan/Actual Comparison

Cash Flow Generator

Reporting (Ad Hoc, FDB)

•데이터저장을위한비즈니스중심의사전정의된개체• Primary object간의관계는커스터마이징가능• Basel II계산에필요한모든플래그/필드포함 (예: 산업유형)•각고객의필요에따라확장가능 (예:외부/내부평가모델을위한필드)•SAP가 primary object, 특히 banking product를위한컨텐츠를제공하므로신상품에손쉽게적용가능

시스템시스템요건요건 : : 계산프로세스계산프로세스요건요건

ll 완전한완전한솔루션솔루션

ØØ 바젤바젤 II II 솔루션의솔루션의적시적시제공제공

ØØ 국가별국가별요건요건및및추가적인추가적인바젤바젤협약협약요건에요건에대응할대응할수수있는있는유연성유연성

ll 계산의계산의유연성유연성

ØØ 논리적논리적세부단위로세부단위로구성된구성된포괄적인포괄적인계산계산프로세스프로세스

ØØ 계산계산결과들의결과들의동시동시저장저장가능가능

ØØ 접근법접근법변경의변경의유연성유연성

ØØ 신신모델을모델을적용한적용한구구데이터데이터계산계산및및 반대의반대의경우경우모두모두가능가능

ØØ 최소최소필요필요자본을자본을위해위해최적화된최적화된담보담보배분배분((Collateral Distribution)Collateral Distribution)

시스템시스템요건요건 : : 계산프로세스계산프로세스 –– BA 3.0BA 3.0

ll 포괄성포괄성

ØØ 44개개 접근법접근법모든모든지원지원, , 부분적부분적사용도사용도포함포함

ØØ 계산계산접근법접근법결정의결정의유연성유연성

ØØ 여신여신한도한도, , 사용사용금액금액, , 담보담보및및보증보증간의간의복잡한복잡한관계관계평가평가가능가능

ØØ 장부상의장부상의상계상계처리뿐처리뿐아니라아니라장외파생상품장외파생상품관련관련상계상계약정약정및및 RepoRepo style style 거래도거래도처리처리가능가능

ll 필요필요자본자본 최소화최소화

ØØ 담보담보할당할당최적화최적화

ll 유연성유연성

ØØ 접근법접근법혹은혹은산업산업유형유형등의등의 derivation rulederivation rule을을자유롭게자유롭게정의정의가능가능

ØØ 버전버전관리관리개념으로개념으로결과의결과의서로서로다른다른재계산재계산방법을방법을동시에동시에지원지원

ll 투명성투명성

ØØ Test runTest run 지원지원ØØ 계산계산프로세스프로세스절차절차//사전사전처리처리절차를절차를별도의별도의데이터마트에데이터마트에저장저장가능가능

ØØ 투명한투명한에러에러처리처리

ØØ 결과결과분석을분석을위한위한 aadd--hoc reportinghoc reporting

시스템시스템요건요건 : : 과거데이터과거데이터요건요건

ll ((AAdvanced) IRB approachdvanced) IRB approach에에 따른따른내부내부 모델과의모델과의연결연결

ØØ PD/ LGD/ CCF PD/ LGD/ CCF 산정을산정을위해위해고객고객고유고유모델모델적용적용가능가능

ll 계산계산

ØØ PD/ LGD/ CCF PD/ LGD/ CCF 산출산출 이력이력및및 계산계산파라미터파라미터저장저장

ØØ EAD EAD 계산계산 프로세스의프로세스의이력이력결과결과저장저장

ØØ 다양한다양한분석을분석을위한위한데이터데이터기반기반제공제공 ((예예: : 예상예상 PD*PD*와와 실제실제 PD PD 비교비교))ØØ MMigration Matrixigration Matrix 계산계산ØØ Stress Testing/ Back TestingStress Testing/ Back Testing

ll 데이터데이터관리관리

ØØ 특정특정영역의영역의데이터데이터삭제삭제불가불가

ØØ 데이터의데이터의기밀성기밀성

*PD (Probability of Default) : *PD (Probability of Default) : 부도율부도율

시스템시스템요건요건 : : 과거데이터과거데이터 -- HDBHDB

l HDB의목적Ø 내부모델 (PD, LGD, EAD)측정과유효성

검증을위한중앙 데이터베이스

Ø 고객의다양한모델을위한효율적인인프라스트럭처

Ø 개방성과융통성

Ø 부도데이터와시계열테이터평가를위한중앙데이터베이스의최적화

Ø 다양한분석가능 (예: 역사적평균값계산)

l HDB의기능Ø 데이터취합 (예: 계산결과저장)Ø 데이터평가 (예: 부도율계산)Ø 데이터공급 (예: 공시및리포팅정보)Ø 바젤 II 요건에따른과거데이터축적

Historical Database

FDB외부시스템예: 내부모델

데이터기반 결과계산적용

수작업입력

데이터취합: point in time중심

Data Staging: time series중심

공시내부

리포팅 외부시스템

RDB

비즈니스비즈니스요건요건 : : 리포팅리포팅요건요건

n 고객

n 주주

n 벤더

n 경영진

n 리스크관리위원회

n 신용위원회

n감독당국

n규제기관

외부공시 내부리포팅

n리스크평가n리스크프로파일

n수익성

n내부관리데이터n세부단계에서의수익성

n바젤 II계산프로세스적용결과

n과거데이터

비즈니스비즈니스요건요건 : : 리포팅리포팅요건요건 -- Data flowData flow

BW

Bank Analyzer Core

Risk EvaluationRisk ProfileProfitabilityProfit-Bus.Vol.Ratio

Data requests from external accounting

principles (e.g. IAS 30)

Internal Reporting

l Customers l Shareholdersl Vendors

l Managementl Supervisory Boardl Credit Committee

External Disclosure

Supervisory Authorities

Supervisory Review Process

FDBRDBHDB

비즈니스비즈니스요건요건 : : 리포팅리포팅템플릿템플릿

Report 1Report 1 DistributionDistribution of Credit Itemsof Credit Items

Report 2Report 2 GeographicGeographic DistributionDistribution

Report 3Report 3 DistributionDistribution byby SectorSector / / CounterpartyCounterparty CategoryCategory

Report 4Report 4 MaturityMaturity DistributionDistribution

Report 5Report 5 PortfolioPortfolio ReportReport

Report 6Report 6 LGDLGD ResultsResults

Report 7Report 7 EADEAD ResultsResults

Report 8Report 8 RiskRisk MitigationMitigation EffectsEffects

Report 9Report 9 NonNon--PerformingPerforming Credit ItemsCredit Items

Report Report 1010 ValueValue AdjustmentsAdjustments, , RevenuesRevenues, , DepreciationDepreciation

Report 11Report 11 EL for each EL tape (expected loss)EL for each EL tape (expected loss)

Report 12Report 12 Credit items for each Basel II approachCredit items for each Basel II approach

Report 13Report 13 Outstanding items per risk categoryOutstanding items per risk category

Report 14Report 14 Default probability for each segmentDefault probability for each segment

Report 15Report 15 Comparing the expected and actual defaultsComparing the expected and actual defaults

SAP BW Contents 가 제공하는 리스크 리포트 템플릿

비즈니스비즈니스요건요건 : : 리포팅리포팅인터페이스인터페이스

* SAP BW에서제공하는 Basel II 관련리포팅의예

ll BWBW--Excel ReportingExcel ReportingØØ 친숙한친숙한인터페이스인터페이스

ØØ 추가적추가적시뮬레이션시뮬레이션//계산계산데이터데이터다운로드다운로드

ØØ 파워유저에게파워유저에게이상적이상적

l BW-Web ReportingØØ 손쉬운손쉬운인터페이스인터페이스, , 브라우저브라우저

설치만으로설치만으로사용사용가능가능

ØØ 엔드유저를엔드유저를위한위한사전사전정의된정의된뷰뷰//책갈피책갈피기능기능

ØØ 임시임시사용자에게사용자에게이상적이상적

““은행은은행은 금융감독금융감독기관이기관이인정한인정한공식적인공식적인공시공시

정책을정책을확립해야확립해야한다한다.. 본본정책의정책의틀틀 안에서안에서은행은은행은

자사의자사의재무재무 현황현황및및 실적실적관련관련 정보의정보의공시에공시에관한관한

전략전략및및 목표를목표를정의해야정의해야한다한다..””

출처출처: : 20012001년년 11월월 Basel Basel CConsultationonsultation PPaperaper

비즈니스비즈니스요건요건 : : 리포팅리포팅 –– 바젤바젤 II II 협의안협의안

SAP SAP 바젤바젤II II 솔루션의솔루션의핵심핵심 역량역량

ll SAPSAP의의 바젤바젤 II II 솔루션은솔루션은바젤바젤 II II 요건의요건의 충족충족뿐뿐 아니라아니라개선된개선된리스크리스크관리관리 정보를정보를 충분히충분히활용할활용할수수 있도록있도록지원지원

ØØ 모든모든금융상품을금융상품을수용할수용할수수있는있는완벽한완벽한데이타데이타모델의모델의유연한유연한 Financial Financial Database (FDB) Database (FDB)

ØØ 익스포저익스포저및및자본자본요건요건산출을산출을위한위한모든모든바젤바젤II II 계산계산방법론에방법론에대한대한 완벽한완벽한지원지원

ØØ 신용리스크신용리스크파라미터파라미터 ((특히특히 PD, LGD) PD, LGD) 의의 산출산출및및검증을검증을위한위한 Historical Historical database (HDB)database (HDB)

ØØ 내부내부리포팅리포팅및및공시공시요건을요건을모두모두충족하는충족하는포괄적인포괄적인리포팅리포팅레이어레이어(SAP BW)(SAP BW)

ØØ 한도관리한도관리및및신용포트폴리오신용포트폴리오관리와관리와같은같은내부내부리스크리스크관리관리체계와의체계와의선택적선택적통합통합

ÞÞ

ÞÞ

SAPSAP 바젤바젤 IIII의의 솔루션의솔루션의개발개발 일정일정

ReportingReporting

þþ

þþ

BII BII PPhysicalhysical datadata modelmodel in FDB: in FDB: PrePre--defineddefined datadata entitiesentities

þþBII BII PPhysicalhysical datadata modelmodel in FDB: in FDB: CompleteComplete

ÞÞOptimizationOptimization collateralcollateral distributiondistribution, , riskrisk mitigationmitigation

RWA RWA SpecializedSpecialized lendinglending, , EquityEquity

ContentContentss

SecuritizationSecuritization, Credit , Credit DerivativesDerivatives

ÞÞRWA RWA RetailRetail

ÞÞRWA RWA CorporatesCorporatesÞÞRWA BanksRWA Banks

ÞÞRWA SovereignsRWA Sovereigns

BBasel asel IIII AnalyticsAnalyticsÞÞFDBFDB

Q4 / 2004Q4 / 2004 Q1 / 2005Q1 / 2005AvailableAvailable

SAP SAP 리스크리스크 관리관리솔루션솔루션현황현황

0

20

40

60

80

100

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

SAP Banking리스크컴포넌트사용고객수

Year

Number

80+80+

Market RiskMarket RiskALMALM

Limit ManagementLimit ManagementCountry RiskCountry Risk

BankAnalyserBasisBankAnalyserBasisFDBFDB

Basel IIBasel II

솔루션개발-주요컴포넌트 -

ll 폭폭 넓은넓은고객고객 기반기반

ØØ 3535개개 이상의이상의고객사를고객사를대상으로대상으로8080여여 리스크리스크컴포넌트컴포넌트현재현재사용사용중중

ØØ 20022002년년 99월월, 4, 4개개 고객사와고객사와공동으로공동으로바젤바젤II II 솔루션솔루션개발개발시작시작

ØØ 현재현재, , 다양한다양한고객과고객과상품군을상품군을보유한보유한 88개개바젤바젤II II 고객사고객사확보확보

ll 시장의시장의요건을요건을충족하는충족하는솔루션솔루션

ØØ 시장시장리스크리스크관리에서관리에서전사적전사적리스크리스크관리관리(ERM)(ERM)로로발전발전

ØØ 규제감독기관규제감독기관및및내부내부리포팅리포팅요건을요건을통합통합지원지원

ØØ 모듈화되고모듈화되고통합된통합된리스크리스크및및 재무재무아키텍처에아키텍처에기반한기반한리스크리스크전략전략

폭넓은폭넓은 SAP SAP 바젤바젤 II II 솔루션솔루션커뮤니티커뮤니티

CustomersCustomers

Solution ProviderSolution Provider

PartnerPartnerss

SAP and Microsoft Alliance (I)SAP and Microsoft Alliance (I)

Agreement between Bill Gates and Hasso

Plattner

First R/3 Release on Windows NT

MS SQL Server Support

MS Exchange integration with R/3

3.1

Microsoft selects SAP for it’s global

finance implementations

Availability of the SAP DCOM Connector

Apr 93Apr 93 Aug 95Aug 95 Oct 97Oct 97Jan 97Jan 97Apr 94Apr 94 Jul 95Jul 95

Microsoft and SAP partner for mySAP.com and Windows 2000

launch

mySAP.com solutions on Pocket PC

SQL Server Analysis Services

supported in mySAP BI

Microsoft uses mySAP SCM to manufacture the

Xbox

First Customer on 64-Bit Windows

SAP NetWeaver and .NET

announcement

Jan 03Jan 03Nov 01Nov 01 Feb 02Feb 02Mar 00Mar 00Oct 99 / Feb 00Oct 99 / Feb 00 OctOct 0101

SAP and Microsoft Alliance (II)SAP and Microsoft Alliance (II)ll Alliance since 1993Alliance since 1993ll Technology focus: platform and application integrationTechnology focus: platform and application integrationll 30,000+ SAP installations on Windows30,000+ SAP installations on Windowsll 60% of all new SAP installations based on Windows60% of all new SAP installations based on Windowsll 46% of all new Windows46% of all new Windows--based SAP installations on SQL Serverbased SAP installations on SQL Serverll 11,500+ SAP installations on SQL Server11,500+ SAP installations on SQL Serverll SQL Server is reference platform for Windows developmentSQL Server is reference platform for Windows developmentll SAP does SAP does GLOBAL SUPPORTGLOBAL SUPPORT of 32of 32--bit and 64bit and 64--bit versions of bit versions of

Windows Server 2003 and SQL Server 2000 (64Windows Server 2003 and SQL Server 2000 (64--bit)bit)

©© 2003 Microsoft Corporation. All rights reserved.2003 Microsoft Corporation. All rights reserved.This presentation is for informational purposes only. MICROSOFT This presentation is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, IN THIS SUMMARY.MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, IN THIS SUMMARY.