Trao đổi kinh nghiệm, phương pháp

nghiên cứu khoa học

Người trình bày:

TS Phan Hồng Mai

A. Xác định loại hình nghiên cứu

• Loại hình nghiên cứu?

2

A. Xác định loại hình nghiên cứu

Nghiên cứu hàn lâm

• Mục tiêu: phát triển lýthuyết

• Kết quả: lý thuyết, mô

Nghiên cứu ứng dụng

• Mục tiêu: ứng dụng lý thuyết vào thực tế

• Kết quả: dựa trên lý

3

• Kết quả: lý thuyết, môhình, luận điểm mới

• Đặc điểm: tổng quáthóa và trường tồn

• Kết quả: dựa trên lý thuyết, đưa ra giải pháp hiệu quả

• Đặc điểm: phù hợp với không gian, thời gian cụ thể

B. Các bước tiến hành nghiên cứu hàn lâm

1. Xác định tính cần thiết phải nghiên cứu

-> Vấn đề đó có cần nghiên cứu không?

2. Tìm hiểu sơ bộ, phát hiện “khoảng trống”

-> Vấn đề đó còn gì để nghiên cứu trên thế giới/tại Việt Nam?

4

Nam?

3. Đặt câu hỏi nghiên cứu

-> Câu hỏi/bài toán cần giải quyết là gì?

4. Xây dựng khung mô hình nghiên cứu

-> Hướng/bước giải quyết câu hỏi nghiên cứu như thế nào?

B. Các bước tiến hành nghiên cứu hàn lâm

5. Lựa chọn phương pháp nghiên cứu

-> Sử dụng phương pháp nào để thực hiện từng bướcgiải quyết câu hỏi nghiên cứu?

6. Thiết kế nghiên cứu

-> Trình tự áp dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể như

5

-> Trình tự áp dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể nhưthế nào?

7. Thu thập dữ liệu – Tổng quan nghiên cứu chi tiết

-> Tổ chức thực hiện thu thập dữ liệu theo thiết kếnghiên cứu trên thực tế như thế nào?

B. Các bước tiến hành nghiên cứu hàn lâm

8. Phân tích dữ liệu

-> Dữ liệu/thông tin được thu thập xử lý theo quy trình/cách thức thế nào?

9. Giải thích kết quả phân tích dữ liệu

6

9. Giải thích kết quả phân tích dữ liệu

-> Kết quả phân tích/xử lý dữ liệu có ý nghĩa gì?

10. Viết báo cáo tổng hợp

-> Trình bày kết quả nghiên cứu theo hình thức như thế nào?

VD minh họa - Các bước tiến hành nghiên cứu đề tài: Kiểm soát nợ xấu để tăng trưởng bền vững

1. Xác định tính cần thiết phải nghiên cứu

-> Vấn đề đó có cần nghiên cứu không: Có.

Về thực tiễn: sau một thời gian được kiểm soát chặt chẽ, đến giữanăm 2015, tỷ lệ nợ xấu của hệ thống NHTM lại tăng lên đángkể, đặc biệt là tỷ trọng nhóm nợ có nguy cơ mất vốn. Sự giatăng tỷ lệ nợ xấu lại đi kèm với động thái khuyến khích tăng

7

tăng tỷ lệ nợ xấu lại đi kèm với động thái khuyến khích tăngtrưởng dư nợ để tài trợ cho sự tăng trưởng kinh tế nói chung.Điều này đặt ra yêu cầu nghiên cứu khoa học để giải quyết bàitoán đánh đổi giữa “tăng trưởng” và “rủi ro”.

Về lý luận: đã có rất nhiều nghiên cứu học thuật về nợ xấu, các đềán, chương trình để kiểm soát xử lý nợ xấu nhưng vẫn chưacó tác dụng giải quyết triệt để vấn đề đã nêu trên (bằngchứng là giá trị nợ xấu được xử lý thấp, tiến độ chậm chạp, nợxấu mới vẫn phát sinh và có xu hướng gia tăng).

VD minh họa - Các bước tiến hành nghiên cứu đề tài: Kiểm soát nợ xấu để tăng trưởng bền vững

2. Tìm hiểu sơ bộ, phát hiện “khoảng trống”

-> Vấn đề đó còn gì để nghiên cứu: Tìm hiểu sơ bộ (qua tên các bài báo tin tức, bài báo khoa học, tóm tắt của bàibáo khoa học…) phát hiện một “khoảng trống” là nhân tố

8

báo khoa học…) phát hiện một “khoảng trống” là nhân tốảnh hưởng tới xác suất tỷ lệ nợ xấu của một ngân hàngthương mại Việt Nam vượt ngưỡng 3% và tác động củaviệc này (tỷ lệ nợ xấu vượt 3%) tới kết quả kinh doanh củangân hàng. Khoảng trống này phù hợp với yêu cầu thựctiễn trong quản lý là tìm ra phương hướng, cách thức đểkiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới mức 3%.

VD minh họa - Các bước tiến hành nghiên cứu đề tài: Kiểm soátnợ xấu để tăng trưởng bền vững

3. Đặt câu hỏi nghiên cứu

-> Câu hỏi/bài toán cần giải quyết là:

- Nhân tố nào ảnh hưởng tới xác suất tỷ lệ nợ xấucủa ngân hàng thương mại Việt Nam vượt ngưỡng3%? (mỗi nhân tố tác động theo chiều hướng ra sao

9

3%? (mỗi nhân tố tác động theo chiều hướng ra saovà mức độ thế nào).

- Việc tỷ lệ nợ xấu cao hơn 3% ảnh hưởng ra sao tớikết quả kinh doanh của ngân hàng thương mại ViệtNam?

-> từ 2 câu hỏi nêu trên sẽ có 2 mô hình nghiên cứutương ứng.

VD minh họa - Các bước tiến hành nghiên cứu đề tài: Kiểm soátnợ xấu để tăng trưởng bền vững

4. Khung mô hình nghiên cứu

-> Hướng/bước giải quyết câu hỏi nghiên cứu như thế nào:

Mô hình 1

10

- Nhân tố bêntrong NHTM- Nhân tô bênngoài NHTM

Xác suất tỷ lệ nợxấu của ngân hàngvượt mức 3%

Biến kiểm soát

Kết quả kinh doanhcủa NHTM

Mô hình 1

Mô hình 2

VD minh họa - Các bước tiến hành nghiên cứu đề tài: Kiểm soát nợ xấuđể tăng trưởng bền vững

5. Lựa chọn phương pháp nghiên cứu

-> Sử dụng phương pháp nào để giải quyết câu hỏi nghiên cứu:

- Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính với kỹ thuậtnghiên cứu tại bàn (đọc, tổng hợp từ tài liệu sẵn có) để tổngquan nghiên cứu chi tiết, làm rõ (i) Chỉ tiêu đại diện cho kết quảkinh doanh của NHTM? (ii) Những nhân tố đã từng được kiểmchứng hoặc suy luận logic có ảnh hưởng làm phát sinh nợ xấu?

11

chứng hoặc suy luận logic có ảnh hưởng làm phát sinh nợ xấu? (iii) Những nhân tố đã từng được kiểm chứng hoặc suy luậnlogic có ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của NHTM – làmbiến kiểm soát của mô hình 2?

- Sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng với kỹ thuậtthống kê mô tả, hồi quy Probit, hồi quy tuyến tính để phát hiệnnhững nhân tố ảnh hưởng tới khả năng xác suất tỷ lệ nợ xấucủa NHTM Việt Nam vượt mức 3% và tác động của việc tỷ lệ nợxấu vượt mức 3% tới kết quả kinh doanh của NHTM Việt Nam

VD minh họa - Các bước tiến hành nghiên cứu đề tài: Kiểm soátnợ xấu để tăng trưởng bền vững

6A. Thiết kế nghiên cứu

-> Trình tự áp dụng phương pháp nghiên cứu như thế nào:

- Xác định nguồn tìm kiếm các tài liệu cần đọc: Google, tạp chíKinh tế & Phát triển, tạp chí Phát triển Kinh tế, Google Scholar, ProQuest, …

12

ProQuest, …

- Xác định từ khóa để tra cứu tài liệu: “nợ xấu”, “nhân tố ảnhhưởng tới nợ xấu”, “tác động của nợ xấu tới kết quả kinh doanhcủa NHTM”, “Non–performing Loan”, “performance of banking system”, “impact of non-performing loans on performance of banking system”…

- Thiết kế bảng tổng hợp dữ liệu từ các tài liệu đọc được theotừng vấn đề trong câu hỏi nghiên cứu.

VD minh họa - Các bước tiến hành nghiên cứu đề tài: Kiểm soátnợ xấu để tăng trưởng bền vững

7A. Thu thập dữ liệu – Tổng quan nghiên cứu chi tiết

-> Tổ chức thực hiện thu thập dữ liệu theo thiết kế nghiên cứu trên thực tế như thế nào?

- Tra cứu, tìm đọc chi tiết các tài liệu như đã xác định.

- Cập nhật dữ liệu vào bảng tổng hợp, đối chiếu kết quả, chọn

13

- Cập nhật dữ liệu vào bảng tổng hợp, đối chiếu kết quả, chọn lọc kết quả phù hợp.

Phát hiện “khoảng trống” khác cấp thiết hơn/có tính mớihơn -> quay trở lại bước 3 hoặc phát triển nghiên cứu mới

VD minh họa - Các bước tiến hành nghiên cứu đề tài: Kiểm soátnợ xấu để tăng trưởng bền vững

6B. Thiết kế nghiên cứu

-> Trình tự áp dụng phương pháp nghiên cứu như thế nào:

- Xác định nguồn thu thập số liệu về NHTM và điều kiện kinh tếvĩ mô: website của NHTM, NH Nhà nước, cổng thông tin Chínhphủ điện tử…

14

phủ điện tử…

- Xác định cỡ mẫu, cách chọn mẫu, thời gian nghiên cứu: 22 NHTM cổ phần Việt Nam (cung cấp đủ dữ liệu cần thiết), thờigian từ năm 2009 đến 2013.

- Thiết kế bảng tổng hợp số liệu theo chỉ tiêu: tỷ lệ nợ xấu, tổngtài sản, CAR, ROE... Sắp xếp dữ liệu theo mảng (panel data).

- Xác định phần mềm xử lý dữ liệu: Excel, STATA.

VD minh họa - Các bước tiến hành nghiên cứu đề tài: Kiểm soátnợ xấu để tăng trưởng bền vững

7B. Thu thập số liệu

-> Tổ chức thực hiện thu thập dữ liệu theo thiết kế nghiên cứu trên thực tế như thế nào?

15

thực tế như thế nào?

- Thu thập số liệu như đã xác định.

- Cập nhật dữ liệu vào bảng tổng hợp, rà soát, hiệu chỉnh dữ liệu.

- Cài đặt phần mềm kinh tế lượng, cập nhật dữ liệu vào phần mềm, rà soát, hiệu chỉnh dữ liệu.

VD minh họa - Các bước tiến hành nghiên cứu đề tài: Kiểm soát nợxấu để tăng trưởng bền vững

8. Phân tích dữ liệu

-> Dữ liệu/thông tin được thu thập xử lý theo quy trình/cáchthức thế nào:

- Dữ liệu từ các nghiên cứu đã có cách đo lường “kết quả kinhdoanh của NHTM”, “Những nhân tố có ảnh hưởng làm phát

16

doanh của NHTM”, “Những nhân tố có ảnh hưởng làm phátsinh nợ xấu của NHTM”, “Những nhân tố có ảnh hưởng tới kếtquả kinh doanh của NHTM” được tập hợp vào bảng Excel nhưng chọn lọc bằng phân tích thủ công của tác giả.

- Số liệu các biến số bên trong và bên ngoài NHTM được cậpnhật vào STATA, áp dụng kỹ thuật thống kê mô tả, xác định tựtương quan, hồi quy tuyến tính (kiểm tra điều kiện mô hình, độ tin cậy và khuyết tật).

VD minh họa - Các bước tiến hành nghiên cứu đề tài: Kiểm soátnợ xấu để tăng trưởng bền vững

9. Giải thích kết quả phân tích dữ liệu

-> Kết quả phân tích/xử lý dữ liệu có ý nghĩa gì:

Kết quả mô hình 1:

- Sự mở rộng tín dụng trung dài hạn, áp lực tăng trưởng kinh tếvà lạm phát có tác động thuận chiều, làm gia tăng khả năng tỷlệ nợ xấu cao hơn mức quy định 3%.

17

lệ nợ xấu cao hơn mức quy định 3%.

- Ngược lại, việc hạn chế cung tiền thông qua giao dịch trên thịtrường mở có tác dụng kiềm chế khả năng đó. Ngoài ra, môhình cũng chứng minh trình độ nhà quản lý càng cao, tỷ lệ nợxấu càng ít có khả năng quá giới hạn 3%.

- Riêng giá trị ước lượng mang dấu âm của hệ số CAR trong môhình 1 thể hiện sự nghi vấn về tính chính xác của chỉ tiêu nàynên cần tiếp tục nghiên cứu làm rõ.

VD minh họa - Các bước tiến hành nghiên cứu đề tài: Kiểm soátnợ xấu để tăng trưởng bền vững

9. Giải thích kết quả phân tích dữ liệu

-> Kết quả phân tích/xử lý dữ liệu có ý nghĩa gì:

Kết quả mô hình thứ 2:

- Việc mở rộng quy mô tín dụng quá mức hoặc không đikèm các biện pháp quản trị rủi ro thích hợp khiến nợ xấu

18

kèm các biện pháp quản trị rủi ro thích hợp khiến nợ xấuvượt tỷ lệ 3% sẽ tạo nên tác động ngược làm suy giảmROE.

- Đồng thời, đây là một căn cứ khoa học để chấp nhậnmức 3% mà ngân hàng Nhà nước đặt ra như một giới hạnphù hợp cho bài toán cân đối giữa quy mô và chất lượngtín dụng.

VD minh họa - Các bước tiến hành nghiên cứu đề tài: Kiểm soátnợ xấu để tăng trưởng bền vững

10. Viết báo cáo tổng hợp

-> Trình bày kết quả nghiên cứu theo hình thức nào:

- Trình bày báo cáo theo khung/mẫu yêu cầu của báo cáotổng kết đề tài/ bài viết đăng kỷ yếu hội thảo/ bài báo

19

tổng kết đề tài/ bài viết đăng kỷ yếu hội thảo/ bài báođăng tạp chí khoa học…

- Lưu ý cách trích dẫn tài liệu tham khảo trong bài và trìnhbày Danh mục tài liệu tham khảo.

C. Trao đổi thêm

• Tính cấp thiết của nghiên cứu/ Lý do lựa chọnđề tài

• “Khoảng trống”/Tính mới của nghiên cứu

• Câu hỏi nghiên cứu• Câu hỏi nghiên cứu

• Phương pháp nghiên cứu

Có cần một công trình nghiên cứu về đề tài

này hay không?

Nghiên cứucái gì?

Tính cấp thiết?

21

1. Tính cấp thiết / Lý do lựa chọn đề tài?

• Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu

• Tính duy nhất của tên đề tài

22

Mỗi người đều QUAN TRỌNG và DUY NHẤT

1. Tính cấp thiết / Lý do lựa chọn đề tài?

• Còn tồn tại nhiều bất cậpvề vấn đề đó tại đơn vịnghiên cứu

• Những bất cập trên chưa được giải quyết triệt đểbằng các công trình nghiên

Phản hồi không tốt từ đơn vị nghiên cứu, trên phương tiện TT

Số lượng công trình, mức độ trùng lặp,

23

bằng các công trình nghiên cứu từ trước tới nay

• Khả năng ứng dụng, lan tỏacủa kết quả nghiên cứu tại đơn vị khác

mức độ trùng lặp, kết quả đạt được

Mức độ quan tâm của cộng đồng DN

Nghiên cứu cái gì?

-> Phải xuất phát từthực tiễn và trên cơ sởtìm hiểu các công trình nghiên cứu từ trước tới

24

nghiên cứu từ trước tới nay, trên thế giới và tại Việt Nam

2. Hướng nghiên cứu / “khoảng trống”/ “tính mới” trong nghiên cứu?

25

Còn gì để nghiên cứu?

2. Hướng nghiên cứu / “khoảng trống” trong nghiên cứu?

• “Khoảng trống” về lý thuyết (đối tượng nghiên cứu)

-> cơ sở lý luận chưa đầy đủ

• “Khoảng trống” về phương pháp nghiên cứu-> cách thức tiếp cận chưa đa dạng

“Khoảng trống” về thời gian, không gian nghiên cứu

26

• “Khoảng trống” về thời gian, không gian nghiên cứu-> phạm vi nghiên cứu hạn hẹp

• “Khoảng trống” về cách thức thực hiện giải pháp-> giải pháp chung chung, mang tính định hướng

Nghiên cứu ở cấp độ nào?

3. Câu hỏi nghiên cứu?

Câu hỏi quản lý? -> xuất phát từ yêu cầu giải quyết những vấn đề trong thực tế

Vấn đề Kinh nghiệm

Hiểu biết sẵn có

Tri thức mới

27

Câu hỏi nghiên cứu

-> gắn liền với “khoảng trống”

Vấn đề quản lý

Kinh nghiệm

Linh cảm

Tri thức mới

Nếu vấn đề nghiên cứu đã hội đủ yếu tố trên thì không cần nghiên cứu nữa

3. Câu hỏi nghiên cứu?

Câu hỏi nghiên cứu

• Hướng tới thông tin và tri thức

• Tập trung làm rõ các biến số

Câu hỏi quản lý

• Hướng tới giải quyết vấn đề

• Tập trung vào quyết định

28

• Tập trung làm rõ các biến sốvà mối quan hệ của chúng

• Dựa trên cơ sở lý thuyết

• Thu được kết quả với mứcđộ tin tưởng cao nhờ cơ sởdữ liệu

• Tập trung vào quyết định của nhà quản lý

• Dựa vào khung cảnh thực tiễn

• Thu được kết quả thông qua thực tiễn vận hành

Từ 1 câu hỏi quản lý có thể đặt ra nhiều câu hỏi nghiên cứu

5. Lựa chọn phương pháp nghiên cứu?

ĐỊNH TÍNH hay ĐỊNH LƯỢNG?

29

Kĩ thuật thu thập thông tin và phân tích dữ liệu?

5. Lựa chọn phương pháp nghiên cứu?

Nghiên cứu định tính

• Sử dụng để phân tích, rút ra kết luận từ số liệu không ở dạng số, liên quan tới ý tưởng, nhận thức, hành vi…

• Khám phá những vấn đề chưa được biết đến, tìm

Nghiên cứu định lượng

• Sử dụng để phân tích, rút ra kết luận từ những số liệu dạng số, khách quan và rõ ràng

• Tìm kiếm/Kiểm chứng tính

30

chưa được biết đến, tìm kiếm kiến thức chuyên sâu, cụ thể

• “cái gì?”, “tại sao?”, “bằng cách nào?”…

Tìm kiếm/Kiểm chứng tính quy luật từ các phát hiện thông qua nghiên cứu định tính

• “có hay không?”, “bao nhiêu?”…

Tính KHÁM PHÁ Tính QUY LUẬT

D. Tài liệu tham khảoBộ giáo trình dành cho những nhà nghiên cứu của Viện Quản lý

Châu Á -Thái Bình Dương:

(1) Giáo trình Thực hành nghiên cứu trong Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

(2) Giáo trình Một số lý thuyết đương đại về Quản trị Kinh doanh: Ứng dụng trong nghiên cứu.doanh: Ứng dụng trong nghiên cứu.

(3) Giáo trình Phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

(4) Giáo trình ứng dụng một số lý thuyết trong nghiên cứu kinh tế.

Phòng 101-102, Nhà 14, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

hotline: 0912375115 (Cô Hương), 097 7701963 (Cô Thúy)

E. Lời khuyên

Hãy đặt mục tiêu cho việcnghiên cứu khoa học là sựtrải nghiệm rất nhiều kĩnăng của quá trình nghiêncứu thay vì thành tích/giảicứu thay vì thành tích/giảithưởng.

Nếu thực hiện tốt các kĩ năng đó, thành tích/giảithưởng là hệ quả tất yếu.

Nếu thực hiện chưa tốt các kĩ năng đó, mỗi ngườiđều đã thu được những thành tựu riêng cho mình.