CHUYÊN ĐÊ 6

Phương pháp nghiên cứu

trong kinh tê – tai chinh

ThS. Nguyên Đinh Thiên

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tê – Tai chinh

NÔI DUNG

- Thu thâp sô liêu

- Xư ly sô sô liêu

- Chon lưa mô hinh

- Kiêm đinh mô hinh

- Giai thich kêt qua

THU THÂP DƯ LIÊU

- World bank, IMF, ADB, OECD…

- Thomson Reuters, Bloomberg, Yahoo

Finance…

- Tông cuc thông kê, Ngân hang Nha

nươc….

- Website tai chinh, trang chuyên nganh

- Báo cáo chuyên nganh

CAC LOAI DƯ LIÊU

- Chuôi thơi gian (time series data)

- Cheo (cross sectional data)

- Bang (panel data)

- Đơn biên (Univariate)

- Đa biên (Multivariate)

- Rơi rac (Discrete)

- Liên tuc (Continuous)

XƯ LY DƯ LIÊU

A B C D

42 27 34 17

46 39 28 33

40 4 78 24

49 30 32 33

35 31 19 62

29 27 79 13

2 5 30 50

87 38 102 41

47 9 34 17

KHAI PHA DƯ LIÊU

- Tinh toán giá tri thông kê: min, max,

mean, median, standard deviation.

- Săp xêp (Sort)

- Ve biêu đô: histogram, boxplot, scatter

plot.

KHAI PHA DƯ LIÊU

27

39

4

30 31

27

5

38

9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 20 40 60 80 100

PHÂN PHÔI CUA DƯ LIÊU

DƯ LIÊU CHUÔI THƠI GIAN

Các thanh phần chính:

- Xu hương

- Chu kỳ

- Thơi vu

- Ngẫu nhiên

DƯ LIÊU CHUÔI THƠI GIAN

DƯ LIÊU CHUÔI THƠI GIAN

Các kiêm đinh cần co:

- Tinh dưng (Stationary): ACF, PACF, KPSS

Không dưng thi chuyên đôi dư liêu:

Sai phân bâc 1: wt = Yt - Yt-1

Sai phân bâc 2: wt2 = wt − wt − 1

- Đô trê (lag)

- Đông tich hơp (Cointegration)

DƯ LIÊU CHUÔI THƠI GIAN

TINH DƯNG

ĐÔNG TICH HƠP

Mô hinh đơn biên (Univariate)

- AR, MA, ARIMA, ARFIMA

- ARCH, GARCH

Mô hinh đa biên (Multivariate)

- VAR, VARMA, seasonal VARMA

- ECM, VECM

Kiêm đinh tác đông nhân qua: Granger

MÔ HINH CHUÔI THƠI GIAN

DƯ LIÊU CHEO

NAT Y X1 X2 X3

VIE 42 27 34 17

THA 46 39 28 33

SIN 40 24 78 24

IND 49 30 32 33

MAL 35 31 19 62

CAM 29 27 79 13

LAO 22 25 30 50

BRU 87 38 42 41

PLP 47 39 34 17

Mô hinh OLS

DƯ LIÊU BANG

TRINH TƯ THƯC HIÊN NGHIÊN CƯU

Thông kê mô ta (Descriptive Statistics)

Ma trân tương quan (Correlation Matrix)

Kiêm đinh đa công tuyên (VIF)

Chon lưa biên (Variables Selection)

Chon lưa mô hinh (Model Selection)

Kiêm đinh mô hinh

Giai thich kêt qua (Result Explanation)

THÔNG KÊ MÔ TA A B C D

Mean 41.89 23.33 48.44 32.22

Standard Error 7.39 4.57 9.85 5.50

Median 42 27 34 33

Standard Deviation 22.18 13.72 29.56 16.51

Sample Variance 492.11 188.25 873.53 272.69

Kurtosis 2.85 -1.49 -0.69 -0.46

Skewness 0.39 -0.53 0.98 0.64

Range 85 35 83 49

Minimum 2 4 19 13

Maximum 87 39 102 62

Count 9 9 9 9

MA TRÂN TƯƠNG QUAN

A B C D

A 1

B 0.5620 1

C 0.5011 0.0501 1

D -0.1112 0.1651 -0.2955 1

Cho thây mức đô tương quan giưa các căp

biên, vi du:

- A tương quan cung chiêu vơi B va

mức tác đông la 0.56

- D vs A ???, C vs A???

KIÊM ĐINH ĐA CÔNG TUYÊN

Khi co bât kỳ căp biên nao co giá tri VIF >

10 thi căp biên đo co hiên tương đa công

tuyên.

Hôi quy gia

Loai bo bơt 1 trong 2 biên

Biên nao trong mô hinh co kêt qua tôt

hơn thi chon

CHON LƯA MÔ HINH

- Tiết kiệm: Mô hình đơn gian nhưng phai

chứa các biên chủ yêu anh hưởng đên biên

phu thuôc nhằm giai thích ban chât của vân

đê nghiên cứu.

- Tính đồng nhất: các tham sô ươc lương

phai duy nhât.

-Tính thích hợp (R2): Mô hình có R2 ( hoăc

cang gần 1 đươc coi cang thich hơp.

- Tính bền vững về mặt lý thuyết: mô

hinh phai phu hơp vơi ly thuyêt nên tang.

- Khả năng dự báo cao

R2 đo lương % biên đông của Y đươc giai

thich bởi các Xi trong mô hình.

R2 cang gần 1, mô hinh cang phu hơp.

Lưu y:

- No chỉ đo lương sư phu hơp “trong mẫu”

- Khi so sánh R2 giưa các mô hinh khác

nhau, các biên phu thuôc phai giông nhau.

- R2 không giam khi tăng thêm biên đôc

lâp.

TIÊU CHUÂN R2

SAI LÂM KHI CHON MÔ HINH

•Bỏ sót biến thích hợp: dẫn đên môt sô

hâu qua như

i. Các tham số ước lượng sẽ bị chệch và

không vững.

ii. Khoảng tin cậy và các kiểm định không

chính xác.

iii. Dự báo dựa trên mô hình sai sẽ không

đáng tin cậy.

iv. Đưa vào mô hình những biến không

phù hợp

SAI LÂM KHI CHON MÔ HINH

•Lưa chon mô hinh không chinh xác:

i. Ước lượng chệch các hệ số hồi quy,

thậm chí dấu của hệ số hồi quy có thể

sai.

ii. Có ít hệ số hồi quy ước lượng được có ý

nghĩa thống kê

iii. R2 không cao

iv. Phần dư các quan sát lớn và biểu thị sự

biến thiên có tính hệ thống.

SAI LÂM KHI CHON MÔ HINH

1. Xác định số biến độc lập: co hai hương tiêp cân:

Từ đơn giản đến tổng quát: thêm tưng biên vao mô hinh

Từ tổng quát đến đơn giản: loai tưng biên khoi mô hình

2. Kiểm định mô hình có vi phạm giả thiết như đa

công tuyên, phương sai thay đôi, tư tương quan. Nêu

mô hinh vi pham thi cần co biên pháp khăc phuc.

3. Chọn dạng hàm; dưa vào ly thuyêt kinh tê, nghiên

cứu thưc nghiêm

4. Sử dụng các tiêu chuẩn thông dụng đê chon mô

hình

CAC MÔ HINH THƯƠNG GĂP

Đôi vơi dư liêu bang, các mô hinh thương dung la:

- Phương pháp sai sô binh phương be nhât (OLS)

- Phương pháp tác đông cô đinh (Fixed Effect)

- Phương pháp tác đông ngẫu nhiên (Random

Effect)

KÊT QUA MÔ HINH

Các biên

co y nghia

thông kê

Mức đô

giai thich

của biên

X đên Y

Mô hinh co

đươc châp

nhân?

KIÊM ĐINH MÔ HINH

Kiêm đinh phương sai thay đôi

Kiêm đinh hiên tương tư tương quan

Phần dư tuân theo phân phôi chuân

TUY CHON NÂNG CAO

Biên

- Biên gia: Phân nganh, đô tuôi, giơi tinh…

- Biên kiêm soát

Mô hinh

- GLS, WLS, FGLS,

- GMM

- Quantile Regression (Hôi qui phân vi)