Управление рисками

Автор: Федор Чучков

Трейдинг

СТРАТЕГИЯ РИСКИ и КАПИТАЛ ЧЕЛОВЕК

Стандартная сделка

Подготовка и вход в сделку

Управление позицией

Закрытие сделки

ВРЕМЯ

(1)

(2)

(3)

ПОСТУЛАТЫРынок невозможно предсказывать постоянно

Рынком невозможно управлять (искл. если вы marketmaker или sellsider)

Единственное чем можно управлять в сделке – это риском и размеров позиции

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

Общий риск на портфель, например 15%

Общий риск на сделку, например 0.25%

Общий риск на день, например 0.25%

Количество открытых позиций

Подготовка и вход в ВТБ

Подготовка и вход в ВТБ

Если выход был по стопу 5996, то R= - 137/137= -1R Если выход был по цели на лимитном ордере 7150, то R = 1033/121= 8.5R Если выход был по стопу с проскальзыванием на 5980, то R= - 137/121= -1.13R

Калькулятор объемов

Расчет объема

Если планируемый риск равен 0.25%, это 250 рублей.

Риск на 1 контракт составил 137

250 руб/137 = 2 контракта

Пример учета R

ВЫВОДЫ Торговлю вести только от риска. Рассчитывать риск для каждой сделки, точно также как в обычном бизнесе.

Никогда не входить с превышением запланированного риска

Вести дневник своих сделок, это дает уверенность в своей работе и соблюдение лимитов риска

Проводить работу над ошибкам своих сделок: подробно разбирать все сделки, которые превышают -1R.