Прогноз курса рубля

Курс рубля за много лет

Сейчас мы где-то тут

Курс рубля за этот год

Сингулярное разложение временного ряда на дневных данных

Первые 10 компонент объясняют движение рубля примерно на 75%. Наверно. Надо это проверить

Проверим нашу догадку о значимости первых компонент

Значимые компоненты входя в резонанс (пусть и на разном масштабе ) должныопределять движение курса рубля и быть коррелированы между собой.

Мы видим 3 группы компонентов, которые задают движение курса:С 1 по 5С 5 по 12С 7 по 28

Действительно первые 10 значимы (скопление темных областей)

Сингулярное разложение временного ряда на дневных данных

Сильно разряженные данные по первой компоненте говорят об аномальной значимости.

Первая компонента – тренд, обозначила небольшое снижение

Вторая компонента обозначила рост

Третья компонента нейтральна.

График нечитаемый, зато красивый.

С точки зрения банальной эконометрики компоненты - это тренды разной степени величины, которые определяют движение цены.

Что стоит за этими трендами – отдельный вопрос.

Сингулярное разложение временного ряда на недельных данных

Если посмотрим на взаимосвязь компонентов на периоде с 1998 по 2014, то можем увидеть картинку похожуюна разорванный круг.

И что примечательно именно первая компонента ростом своего влиянияпревращает круг в спираль, что какбэ намекает нам на фундаментальный сдвиг

Убедимся в силе компонент!!!

Первая компонента Первая + вторая компонента

Первая + вторая + третья компонента

Первая + вторая + третья + четвертаякомпонента

Первая + … + 10-ая компонента

Остановимся на 10, потому как она поймала стабилизацию курса последних нескольких дней

Голубая линия – курс рубля;Розовая – тренд на компонентах

При прогнозировании через SSA возникла ошибка классификации, поэтому прогнозирования не будет :-(

сорян

Если мы не можем внятно предсказать курс рубля одним методом, то попробуем это сделать шарахнув по нему всеми

известными автору способами прогнозирования

Берем дневные данные за год и продлеваем их на 20 дней (кажется это будет 12 января)

Курс рубля = 37,84

Прогнозирование по средней

Наивное прогнозирование со случайным блужданием

Курс рубля = 66,19

уже лучше

Еще одна декомпозиция временного ряда: STL ETS Decomposition

С такой волатильностьюпобедителями конкурса будут все))))

Курс рубля = 66,28

ARIMA

Обычно ARIMA дает хорошиерезультаты на среднесрочной перспективе….

Скорее всего тут закралась систематическая ошибка предыдущих наблюдений

Ну а что вы хотите при таком росте????

Курс = 91,67

Нейронные сети нас спасут!!!!

А нет, ошибся……

Курс рубля – 87,09

Нейронные сети обычно даютхороший прогноз в случае нелинейноймодели и наличия ума у аналитика…..

…. будем считать, что просто ситуация необычная

TBATS model (Exponential smoothing state space model with Box-Cox transformation, ARMA errors, Trend and Seasonal components)

….я ни слова не понял что тут написано

Курс = 83,53

Говорят, что экспоненциальное сглаживание дает хороший прогноз на коротких периодах

Не знаю, какую картинку прикрутить – вот вам котика

А не фигню ли я спрогнозировал?

Посчитаем ошибки сделанных прогнозов

Экспоненциальное сглаживание дает наименьшую ошибку по четырем критериям из 6.Его идея заключается в том, что для прогнозирования временного ряда учитываютсяпредыдущие значения, но их вес в прогнозе экспоненциально неравномерен.

Было бы время, я бы копал именно в это направлении, потому как адаптивных моделей много и настраиваемых в них параметров – еще больше.

Если мы не можем внятно предсказать курс рубля, то хотя бы давайте предскажем, каким курс точно не будет)))

Воспользуемся методом блочных максимумов на дневныхданных за период с 1998 по сегодняшний день. Выделим 40 блоков по 90 наблюденийв каждом и посчитаем экстремальные значения в каждом из блоков.Мы применяем инструмент риск-менеджмента, поэтому давайте соблюдемхоть тут приличия и перейдем от цен к доходностям.

График доходности рубля говорит нам три вещи:1. События 1998 – катастрофа.2. События 2014 – едва ли на нее похожи….3. Курс рубля в принципе подколбашивало с 2008 г.

Визуальный анализ графика

Графики из разряда – бьет редко, но метко.

Ну или бьет – значит любит (patriotic mode)

Основные изменения доходности рубля находятся в диапазоне 0-3%;Изменения доходности на 25% случается раз во много лет

Убыток 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Случается каждые …года 3 9 17 27 39 52

• А вообще, это все походит на цыганский прогноз – говорю, что и так все знают, только вместо хрустального шара - аляпистые графики.

• В условиях фундаментальных изменений все эти прогнозы ничего не стоят.