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tadayuki-onishi
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•多変数関数の最大、最小値を求めることができる
• control=list( fnscale=(負の値) ) で最大化
• Nelder-Mead、BFGS、CG、L-BFGS-B、SANN法が使える
•一変数に対しても使えなくはないが、既定の手法はうまく動作しない
optim関数BFGS法は準ニュートン法CG法は共役勾配法(メモリー使用量が少ないため、大規模最適化に使える可能性がある)L-BFGS-B法は制約条件を許す準ニュートン法SANN法はシュミレーテッド・アニーリング法(あまり一般的ではない)
参考文献
• RjpWiki - 関数の最大・最小化
• http://www.okada.jp.org/RWiki/?%B4%D8%BF%F4%A4%CE%BA%C7%C2%E7%A1%A6%BA%C7%BE%AE%B2%BD
• R基本統計関数マニュアル
• http://cran.r-project.org/doc/contrib/manuals-jp/Mase-Rstatman.pdf
• Stefano M. Iacus (2011) - Option Pricing and Estimation of Financial Models with R