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선물옵션, 高 변동성 장세 대응 전략
1강
목차 • 변동성 군집 현상
• 추세 추종 VS 변곡 포착
• 데이 트레이딩 진입 & 청산
• 수급 분석법
高 변동성 장세 (갭 락)
高 변동성 장세 사례
1. 변동성 클러스터
• 하락 변동성 통계치 분석
• 갭 출현 빈도 多 : 데이 트레이딩 VS 포지션 트레이딩
• 선물 + 옵션 헷징 전략 구사
• 코스피200 변환 수치 주목
• 수급 : 선물 + 합성 선물 조합
되돌림 반등율 1 (트리플-탑)
되돌림 반등율 2 (50%)
되돌림 반등율 3
되돌림 반등율 4 (62% 횡보)
2. 추세 추종 VS 변곡 포착
• 바뀐 선물 월물 시초가 주목 돌파 매매
• 추세 시작점 포착 기준봉 출현
• 일목 균형 활용 기준선 - 전환선 후행 스팬
• MACD 시그널 기준선
숨은 기준봉 찾기 1 : 포지션 해법
숨은 기준봉 찾기 2 : 포지션 해법
데이 트레이딩 (고점 매도권역)
선물 미결제 약정 다이버전스
데이 트레이딩 (저점 매수권역)
3. 데이 트레이딩 기법
• 진입 타점 포착
• 청산 목표가 산정
• 베팅 스킬
• 수익 & 리스크 관리
환율 (셀 - 이머징 기조)
4. 글로벌 증시 수급 동향
• G2 위기 : 美 기준금리 인상 + 中 경기 둔화
• 셀 - 이머징 : 2조 달러 중 9,400억 달러 유출
• 원화 약세 : 유가 증권시장 7,230억 원 유출
• 선물 숏 커버링 + 합성 선물 매수(콜 매수+풋 매도)
선물 누적 포지션 (숏 커버링)
9월물 선물 수급 전환
9월물 합성 선물 수급 전환
Check Point
• 변동성 장세 공략법
• 기준봉 출현 시 포지션 트레이딩
• 데이 트레이딩 진입 & 청산
• 수급 헤게모니 분석
감사합니다
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