Презентация для инвесторов · © vtb 2014 2 Некотораяинформация, содержащаясявданнойпрезентации

© VTB 20131

Презентация для инвесторов

декабрь 2014

© VTB 20142

Некоторая информация, содержащаяся в данной презентации, может содержать прогнозы и утверждения в отношении будущих событийили финансовых показателей ОАО Банк ВТБ («ВТБ») и его дочерних компаний (вместе с ВТБ – «Группа ВТБ»). Такие утвержденияосновываются на многочисленных допущениях, касающихся текущих и будущих планов бизнес-стратегии Группы и условий, в которыхона будет осуществляться в будущем. Мы предупреждаем Вас, что эти утверждения не являются гарантиями достижения определенныхрезультатов в будущем и связаны с рисками, неопределенностью и допущениями, которые не могут быть предсказаны с полнойопределенностью. Соответственно, наши действительные результаты и итоги деятельности могут существенно отличаться отпредположений или прогнозов, выраженных в таких утверждениях в отношении предстоящих событий. Указанные утверждения делаютсяна дату данной презентации и могут быть изменены без уведомления. Мы не намерены обновлять эти утверждения, чтобы привести их всоответствие с действительными результатами.

© VTB 20143

Обзор российского банковского сектора

© VTB 20144

29% 32% 35% 37% 39% 34% 36% 36% 36% 34% 34% 33%

33%33%

33% 31% 30%

24%29% 33% 32% 33% 33%

30%

2% 2%

1%1%

2% 2% 2% 1% 3%14%6%

1% 3% 6% 9% 10%15%14%

14% 15% 17% 16% 13% 14% 13% 12% 11% 10%13% 11% 9% 8% 6% 5%5% 5% 4% 5% 4% 4%

10% 10% 8% 6% 6% 7% 10% 10% 9% 8% 8% 10%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 8M'14

Other liabilities

Debt securities issued

Due to other banks

CBR funds

MinFin deposits

Retail deposits

Corporate deposits

5,6 7,19,8

14,020,1

28,0 29,433,8

41,6

49,557,4

64,111%

9%8%

7%6%

4% 4% 4% 4%4%

4% 3%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

0

10

20

30

40

50

60

70

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1H2014

Russian Banking Assets % of wholesale funding

Зависимость российского банковского сектора от заимствований на международных рынках значительно снизилась за последние 10 лет

Продолжается тенденция снижения зависимости российского банковского сектора от заимствований на международных рынках капитала. Доля еврооблигаций от общего объема фондирования не превышает 5%.

Для российских банков средства клиентов продолжают оставаться основным источником фондирования: соотношение кредиты / депозиты (исключая депозиты МинФина) как правило, не превышает 1,0х

В виду того, что в настоящее время международные рынки капитала практически закрыты для российских заемщиков, зависимость от фондирования ЦБ (операции РЕПО, кредитование по положению 312-П) продолжает расти.

трлн. руб.

Источник: ЦБ РФ

Структура обязательств российского банковского сектора% от общей суммы обязательств

9M’14

9M’14

Снижение доли заимствований на международных рынках капитала

Активы банковской системы РФ

Доля заимствований на международных рынках капитала (% от активов)

Прочие обязательства

Выпущенные долговые ценные бумагиСредства банков

Средства от ЦБ РФ

Депозиты МинФина

Средства физ. лиц

Средства юр. лиц

© VTB 20145

Депозиты и текущие счета клиентов: ФЛ, ЮЛ, государственный и муниципальный сектора

Межбанковское финансирование: межбанковский кредит, билатеральные кредитные сделки, торговое финансирование

ЦБ РФ: аукционы РЕПО, кредиты, обеспеченные нерыночными активами или поручительствами 312-П, аукционы MTRO

Рынки капитала: синдицированные кредиты, заимствования в рублях и иностранной валюте, включая еврооблигации в местной валюте (сингапурский доллар, швейцарский франк, китайский юань, британский фунт стерлингов).

Источники финансирования российского банковского сектора

Дополнительные меры поддержки ликвидности Постоянные источники финансирования

Внутренний рынок: ЦБ РФ и МинФин оказывают поддержку ликвидности

CBR funds MinFin deposits

(млрд.руб.)

ЦБ РФ: усовершенствованная процедура сделок РЕПО, предоставление валютной ликвидности посредством валютного свопа, MTRO

МинФин РФ: регулярные аукционы МинФина

Дополнительные источники финансирования: «нестерилизованная» валютные интервенции ЦБ РФ, покупка долговых обязательств, беззалоговое кредитование

Суверенные и пенсионные фонды: поддержка ликвидности через ВЭБ или пенсионные фонды.

Финансирование от ЦБ РФ

Депозиты МинФина

01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1 кв. 200

9

2 кв. 200

9

3 кв. 200

9

4 кв. 200

9

1 кв. 201

0

2 кв. 201

0

3 кв. 201

0

4 кв. 201

0

1 кв. 201

1

2 кв. 201

1

3 кв. 201

1

4 кв. 201

1

1 кв. 201

2

2 кв. 201

2

3 кв. 201

2

4 кв. 201

2

1 кв. 201

3

2 кв. 201

3

3 кв. 201

3

4 кв. 201

3

1 кв. 201

4

2 кв. 201

4

3 кв. 201

4

© VTB 20146

Группа ВТБ в цифрах и фактах

© VTB 20147

2014-20161990-2001 2002-2010 2010-2013

8 769

7 4166 790

4 2913 6113 697

2 2731 380

1 057494331

20132012201120102009200820072006200520042003

История банка ВТБ – история успешного развития за счет органического роста и приобретений на рынке M&A

История банка ВТБ

млрд руб.

Учрежден в октябре 1990 Банк ВТБ вошел в пятерку крупнейших банков в России

2005: Запущен розничный бизнес под брендом ВТБ24 2007: ВТБ стал 1-м российским банком, проведшим IPO 2008: Запущен инвестиционный бизнес ВТБ Капитал

2 крупных сделки по приобретению Банка Москвы и ТрансКредитБанкапривели к расширению сети и увеличению рыночной доли Группы

2013: Запущен новый розничный проект – Лето-Банк

В рамках программы приватизации доля государства снизилась до 60,9%

Запущена новая стратегия качественного роста:

рост розничного бизнеса создание нового бизнес сегмента –

Среднего Корпоративного бизнеса бережливое отношение к расходам

во всех бизнес-линиях подготовка к слиянию крупнейших

банков Группы

За последние 10 лет активы Группы ВТБ увеличились более чем в 25 раз

Приобретение

Промстройбанк (ВТБ Северо-Запад) МНБ (VTB Capital plc) BCEN-Eurobank (ВТБ Франция) Donau-Bank (ВТБ Австрия) OWH (ВТБ Германия) UGB (ВТБ Грузия)


Armsberbank (ВТБ Армения) Гута Банк (ВТБ24)

ПриобретениеМрия (ВТБ Украина)


Славнефтебанк (ВТБ Беларусь)

ТрансКредитБанкаПриобретение

Банка МосквыПриобретение

8 © VTB 2014

2014 – 2016: Стратегия качественного роста

Сохранение сильных позиций на рынке и повышение эффективности Корпоративно-инвестиционного бизнеса

Опережающий рост Розничного бизнеса – увеличение доли рынка и доли в бизнесе Группы

Выделение Среднего бизнеса в отдельный центр прибыли и укрепление позиций Группы в сегменте

Повышение операционной эффективности и бережливое отношение к расходам

Совершенствование риск-менеджмента и усиление контроля над рисками на уровне Группы

Подготовка Группы к дальнейшему переходу на платформу единого банка

Стратегиякачественногороста

Основные направления развития Группы

© VTB 20149

Универсальная модель бизнеса

■ Развитая компетенция в инвестиционном банкинге

■ Полный спектр инвестиционно– банковский услуг

■ Сильнейший в России инвестиционный банк, который регулярно занимает первые строчки рейтингов

■ Широкое присутствие и сильные позиции на рынке в России

■ Обширная база клиентов■ Развитые отношения с

крупнейшими российскими компаниями

Основной целью выделения транзакционного направления стала необходимость повышения доли комиссионных доходов Группы ВТБ

Retail bankingКорпоративно-

инвестиционный бизнес

Является одним из лидеров российского рынка факторинга, имеет собственные региональные представительства в 16

крупнейших городах России, консультирование по вопросам

факторингового обслуживания ведется также через филиальную сеть банка ВТБ

ВТБ Страхование предоставляет физическим и юридическим лицам

полным комплекс услуг по страхованию имущества, гражданской и

профессиональной ответственности, личное страхование

Является одной из ведущих российских лизинговых компаний в России, предлагающий широкий

спектр лизинговых услуг. Располагает региональными подразделениями в России, дочерними компаниями в

странах СНГ и Европы

Розничный бизнес

Небанковский финансовый бизнес

Инвестиционный бизнесКорпоративный бизнес Транзакционный бизнес ■ Второй по размеру кредитов и депозитов физических лиц розничный бизнес в России

■ Широкая сеть офисов продаж по всей территории России, которая охватывает более 90% населения страны.

Средний корпоративный бизнес

В 1кв’2014 Группа выделила новый отчетный сегмент – Средний корпоративный бизнес, который ранее был включен в КИБ, в связи с выделением новой глобальной бизнес-линии Среднего корпоративного бизнеса и сопутствующей сегментацией клиентов на основании их выручки и географического присутствия глобальной бизнес-линии.

© VTB 201410

Преимущества Группы ВТБ

Группа ВТБ – ведущая международная финансовая группа российского происхождения.

– на российском банковском рынке группа ВТБ занимает 2 место по всем основным показателям

– на долю РФ приходится около 75% активов Группы

Уникальная для российских банков международная сеть – присутствие в 23 странах мира

Наличие международной сети обеспечивает Группе возможность предоставлять услуги в Европе, Азии, Северной Америке и Африке, а также способствует развитию сотрудничества, содействуя процессу экспансии российских компаний на мировые рынки

Диверсифицированная структура бизнес-направлений

– один из крупнейших розничных бизнесов в России, демонстрирующий внушительный рост: Группа ВТБ нарастила розничный портфель кредитов на 21% за 9М’2014

– развитая компетенция в инвестиционном банкинге

Сильный органический рост бизнеса…

… сопровождаемый успешными сделками на рынке слияний и поглощений:

– ВТБ24, Промстройбанк, ТрансКредитБанк, Банк Москвы

Ангола

Франция

ГерманияАвстрия

Италия

Кипр

ОАЭ

БеларусьУкраина

Россия

Армения

Грузия

Aзербайджан

Казахстан

Кыргызстан

Китай

ВьетнамСингапур

Индия

Нью-Йорк

Великобритания

Доля рынка(9М’2014)

Позиция на рынке

около 17 млн. активных розничных и корпоративных клиентов

Внушительный масштаб бизнеса и сильные позиции на рынке

Яркая история динамичного роста

Универсальная модель бизнеса

Стратегия международного бизнеса

Кредиты ЮЛ Депозиты ЮЛ Кредиты ФЛ Депозиты ФЛ

Болгария

(1) Рассчитано на основе данных сегментного анализа финансовой отчетности Группы ВТБ по МСФО по состоянию на 30 сентября 2014 года.

Структура доходы от внешних клиентов (1)

15,6%20,3%

14,5% 9,7%

2 2 2 2

8 7697 4166 790

4 2913 6113 6972 2731 3801 057494331

20132012201120102009200820072006200520042003

Корпоративно-инвестиционный бизнес

Розничный бизнес Прочее

10%41% 39% 10% Средний корпоративный бизнес

млрд руб.

© VTB 201411

14 849 18 803 21 508 24 545 27 942

31-Dec-10 31-Dec-11 31-Dec-12 31-Dec-13 30-Jun-14

С 2010 года корпоративный бизнес Группы ВТБ увеличился более чем в 2 раза

Рынок кредитов ЮЛ в России

Рынок депозитов ЮЛ в России

Доля Группы ВТБ на корпоративном рынке в России

Корпоративный портфель Группы ВТБ (МСФО )

Средства клиентов ЮЛ Группы ВТБ (МСФО)

Доля на рынке депозитов ЮЛДоля на рынке кредитов ЮЛ

Доля корпоративного бизнеса в кредитах и депозитах

Доля в средствах клиентов Группы ВТБ

Доля в кредитном портфеле Группы ВТБ

2 518 3 954 4 210 5 100 6 185


х1,9

+14%X2,5

+21%

млрд руб.млрд руб.


67%74% 61% 66% 77% 33%

26% 39% 34% 23%

1 465 2 548 2 379 2 526

3 373


Текущиесчета

Срочные депозиты

х1,9 х2,3+32%+19%

10 881 13 694 15 326 17 354 20 582

31-Dec-10 31-Dec-11 31-Dec-12 31-Dec-13 30-Jun-1431-дек-10 31-дек-11 31-дек-12 31-дек-13 30-сен-14 31-дек-10 31-дек-11 31-дек-12 31-дек-13 30-сен-14

82% 82% 79% 77% 77%


66% 68% 62% 59% 63%


31-дек-10 31-дек-11 31-дек-12 31-дек-13 30-сен-14


12,2%

15,5% 14,7% 15,5% 16,3%

2

22

2 2

20,3%17,9%18,4%21,1%15,0%

30-Jun-1431-Dec-1331-Dec-1231-Dec-1131-Dec-10

2

12 2

2

15,6%


31-дек-10 31-дек-11 31-дек-12 31-дек-13 30-сен-1431-дек-10 31-дек-11 31-дек-12 31-дек-13 30-сен-14

© VTB 201412

14,5%13,3%13,3%13,7%12,2%

30-Jun-1431-Dec-1331-Dec-1231-Dec-1131-Dec-10

22 2 2 2

7,2%9,0% 8,7% 9,3% 9,7%

22 2 2 2

С 2010 года розничный бизнес Группы ВТБ увеличился в объемах более чем в 3 раза

Рынок кредитов ФЛ в России

Рынок депозитов ФЛ в России

Доля Группы ВТБ на розничном рынке в России

Розничный портфель Группы ВТБ (МСФО)

Средства клиентов ФЛ Группы ВТБ (МСФО)

Ипотечные кредиты

Автокредиты

Потреб. кредиты, кредитные карты и прочее

Доля розничного бизнеса в кредитах и депозитах

Доля на рынке депозитов ФЛДоля на рынке кредитов ФЛ

Доля в кредитном портфеле Группы ВТБ

Доля в средствах клиентов Группы ВТБ

34% 32% 38% 41% 37%


18% 17% 21% 23% 23%

31-Dec-10 31-Dec-11 31-Dec-12 31-Dec-13 30-Jun-1431-дек-10 31-дек-11 31-дек-12 31-дек-13 30-сен-14

31-дек-10 31-дек-11 31-дек-12 31-дек-13 30-сен-1431-дек-10 31-дек-11 31-дек-12 31-дек-13 30-сен-14

9 818 11 871 14 251 16 958 17 298


х2,6

+9%

х1,8

+2%

81%78% 79% 81% 81% 19%22%

21% 19% 19%

748 1 161 1 434

1 793 1 948



Текущиесчета



31-дек-10 31-дек-11 31-дек-12 31-дек-13 30-сен-14 31-дек-10 31-дек-11 31-дек-12 31-дек-13 30-сен-14

40% 38% 35% 36% 38% 50% 53% 56%

56% 55%

10% 9% 9%

8% 7%

542 824 1 121

1 521 1 838


4 085 5 551

7 737 9 957 11 096


х3,4

+11% +21%х2,7

31-дек-10 31-дек-11 31-дек-12 31-дек-13 30-сен-14 31-дек-10 31-дек-11 31-дек-12 31-дек-13 30-сен-14

© VTB 201413

3 393

2 000 2 400 2 212 9481 500

438

243

313

625313

364

313327

2014 2015 2016 2017 2018 2020 2022 2024

USD AUD

EUR CHF

SGD CNY

(1) Прочие активы включают инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия, основные средства и землю, инвестиционную недвижимость, нематериальные активы и гудвил, отложенный налоговый актив и прочее.

(2) По курсу ЦБ РФ на 25 августа 2014 года. Помимо международных заимствований у Группы ВТБ имеются в обращении локальные рублевые облигации на сумму 244 млрд. руб. и еврокоммерческие бумаги на сумму 220 млн долл. США.

График погашения международных обязательств Группы ВТБ (2)

2 5252 8382 868

4 346

0

10%11%10%11%11%

74%72%70%71%69%

3%3%

4%5%6%

8%7%9%8%9%

5%7%7%5%5%

10 1359 7559 4028 7698 487

30-Sep-1430-Jun-1431-Mar-1431-Dec-1330-Sep-13

+4%

+16%

1%3%4%4%4%9%8%9%9%10%5%4%3%4%4%

59%57%58%55%57%

15%15%12%

12%8%

11%13%14%

16%17%

9 0048 8218 4507 8217 592


+2%

+15%

Структура баланса Группы ВТБ и международные заимствования

Структура активов Структура пассивовмлрд руб. млрд руб.


Денежные средства и краткосрочные активыПортфель ценных бумаг

Средства в банках

Кредиты и авансы клиентам за вычетом резервов

Прочие активы(1)Прочие обязательства

Субординированный долг

Выпущенные долговые ценные бумаги

Средства клиентов

Средства банков и прочие заемные средства

Залоговое фондирование от ЦБ

млн. долл.


© VTB 201414

Выпуск привилегированных акций и конвертация субординированногодолга

Привилегированные акции: основные характеристики

.

Вступил в силу Федеральный закон N 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации”

14 октября2008

4 квартал 2008

В соответствии с 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации” Банк ВТБ, Банк Москвы и ТрансКредитБанк получили субординированные кредиты с процентной ставкой 8% годовых и сроком погашения в декабре 2019 г.

август2010

В соответствии с требованиям федерального законодательства процентная ставка по субординированным кредитам, выданным в рамках 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации” , была снижена с 8% годовых до 6,5% годовых.

июль 2014

Вступил в силу ФЗ N 275-ФЗ "О внесении изменений в статьи 4 и 5 ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы РФ”, позволяющий конвертировать субординированные кредиты, полученные в рамках 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы РФ”, в инструменты капитала 1-го уровня.

29 августа 2014

Состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ в форме заочного голосования, на котором акционеры приняли решение об увеличении уставного капитала банка путем выпуска привилегированных именных акций и их размещении в пользу основного акционера ВТБ — государства.

30 сентября 2014

Завершилась конвертация субординированных кредитов, полученных банками ВТБ, БМ и ТКБ, в привилегированные акции (в рамках ФЗ N 275-ФЗ).

(в млрд руб.) Номинал %.ставка

Срокпогашения

Банк ВТБ 200 6,50% 2019Банк Москвы 11.1 6,50% 2019ВТБ24 (включая ТКБ) 2.9 6,50% 2019

Итого 214,0

31 марта2014

(1) Проформа прогноз с учетом конвертации субординированного долга на 214 млрд руб.

Количество выпускаемых акций/ Cтоимость / Общий объем выпуска

21,4 триллион штук / 0,01 руб на 1 акцию / 214 млрд. руб.

ДивидендФиксированного дивиденда не предусматривается; размер дивидендов подлежит ежегодному одобрению на годовом общем собрании акционеров

Приобретатель Размещение в пользу Министерства Финансов РФ, акции не размещаются и не торгуются на бирже

Учет в капиталеВключаются в базовый капитал, рассчитываемый в соответствии с требованиями ЦБ РФ (Н1.1) / CET1 по стандартам Базель III

Право голоса Акции не имеют право голоса

Права в случае ликвидации эмитента Одинаковые права с обыкновенными акциями

Погашение / конвертация Не предусматривается

Коэфф. достаточности капитала 1 уровня

Капитал 1 уровняИтого капитал после вычетов

Капитал Группы ВТБ по Базельскимстандартам

млрд руб.

991794812807754

1 0961 0751 1001 0931 032

11,0%9,4%10,3%10,9%10,3%

12,2%12,8%14,0%14,7%14,1%

30-Sep-1430-Jun-1431-Mar-1431-Dec-1330-Sep-1330-сен-13 31-дек-13 31-мар-14 30-июн-14 30-сен-14

Коэфф. общей достаточности капитала

© VTB 201415

Приложения

1. Обзор финансовых результатов 16

2. Выпуски долговых инструментов 30

© VTB 201416

Обзор финансовых результатов

© VTB 201417

Основные финансовые показатели группы ВТБ: отчет о прибылях и убытках и ключевые показатели финансовой эффективности

9.8%20.3%

2100.0%

34.8%

216.4%5.8%

-97.8%

-40 б.п.

140 б.п.

-810 б.п.

-90 б.п.

-30 б.п.

4,1%

2,9%

2,2%

0,2%

0,0%

91,016,0

24,2

131,2

(69,6)(54,9)

0,4

1кв’2014 4кв’20132кв’20143кв’2014 3кв’2013 год к году

Прочие операционные доходыОперационные доходы до вычета резерва под обесценение (1)

(млрд рублей)

Чистые процентные доходы

Чистые комиссионные доходы

Чистая прибыль

Создание резерва под обесценение (2)

Расходы на персонал и админ. расходы

Основные показатели отчета о прибылях и убытках

Показатели финансовой эффективности

1кв’2014 4кв’20132кв’20143кв’2014 3кв’2013 год к году

Возврат на капитал (ROE)

Чистая процентная маржа (3)

Стоимость риска (4)

Расходы / Активы

Возврат на активы (ROA)

(1) Операционные доходы представлены до вычета резерва под обесценение долговых финансовых активов и резерва под обесценение прочих активов, обязательств кредитного характера и судебные иски.(2) Включая создание резерва под обесценение долговых финансовых активов и создание / восстановление резерва под обесценение прочих активов, обязательств кредитного характера и судебные иски.(3) Чистые процентные доходы, деленные на средние активы, приносящие процентные доходы, вкл. валовые кредиты и авансы клиентам, средства в банках и долговые ценные бумаги.(4) Расходы на создание резерва под обесценение кредитного портфеля / средний объем кредитного портфеля.

87,314,5

13,6

115,4

(48,7)(56,2)

4,6

89,914,3

0,5

104,7

(48,0)(52,8)

0,4

89,816,5

1,1

148,0

(24,5)(61,7)

54,5

82,913,3

1,1

97,3

(22,0)(51,9)

18,4

4,3%

2,5%

2,3%

2,0%

0,2%

4,5%

2,8%

2,3%

0,2%

0,0%

4,7%

1,5%

2,9%

23,7%

2,5%

4,5%

1,5%

2,5%

8,3%

0,9%

© VTB 201418

Основные финансовые показатели группы ВТБ: баланс и показатели качества кредитного портфеля

Основные показатели отчета о финансовом положении

Показатели качества кредитного портфеля

(1) Для расчета показателя в общий кредитный портфель включены финансовые активы, классифицированные как кредиты и авансы клиентам, заложенные по договорам РЕПО.

21,2%

21,3%20,9%

15,6%

22,6%

32,4%8,6%

15,1%

26,4%

6 277,0

4 860,31 416,7

8 486,5

4 323,5

2 657,61 665,9

7 591,5

895,0

80 б.п.

5,4%

6,2%

120 б.п.4,7%

5,5%

6 620,7

5 099,91 520,8

8 768,5

4 341,4

2 548,01 793,4

7 821,4

947,1

6 989,8

5 379,71 610,1

9 402,3

4 928,6

3 066,31 862,3

8 449,9

952,4

5,8%

5,9%

7 465,5

5 748,01 717,5

9 755,3

5 020,4

3 154,01 866,4

8 821,3

934,0

5,9%

5,9%

8 022,9

6 184,81 838,1

10 135,3

5 321,4

3 373,01 948,4

9 004,3

1 131,0

5,9%

6,3%

- физ. лица

(млрд рублей)

Кредитный портфель до вычета резервов

- юр. лица

Активы


- физ. лица- юр. лица

Обязательства

Собственные средства

Коэф-т неработающихкредитов (90+) (1)

Резервы под обесценениекредитного портфеля (1)

30-сен-201331-дек-201331-мар-201430-июн-201430-сен-2014 с начала года

с начала года30-сен-201331-дек-201331-мар-201430-июн-201430-сен-2014

© VTB 201419

94%93%

6%

7%

605,5

500,7

9M'149M'13

Процентные доходы и средняя доходность процентных активов

Процентные доходы

+23%

+21%

+19%

+20%

87%82%

13%

18%

8 3656 990

30-Sep-1430-Sep-13

95%94%94%93%93%

5%6% 6% 7%7%

217,2 200,1 188,2 185,6 176,1

3Q'142Q'141Q'144Q'133Q'13

10,6%10,4%10,4%10,7%10,8%

9,9%9,6%9,5%9,7%9,5%

10,5%10,8%

9,7%9,6%

88%86%85%85%82%

12%14%15%15%18%

8 7768 3577 9627 6157 384

3Q'142Q'141Q'144Q'133Q'13 30-сен-13 30-сен-143к’13 4к’13 1к’14 2к’14 3к’14

3к’13 4к’13 1к’14 2к’14 3к’14

Кредиты клиентам (до вычета резервов)

Прочие процентные активы

Процентные доходы по кредитам клиентам

Прочие процентные доходы

Доходность процентных активов

Доходность кредитного портфеля

млрд руб.

млрд руб.

Активы, приносящие процентные доходы (среднее за период)

© VTB 201420

6,4%5,5%

5,5%5,2%

4,8%5,0%

Процентные расходы и средняя стоимость привлечения заемных средств

Процентные расходы

Процентные обязательства (среднее за период)

+35%

+20%+20%

+26%

60%60%59%59%60%

40%40%41%41%40%

8 6248 2987 8137 3917 186

3Q'142Q'141Q'144Q'133Q'13

60%60%

40%40%

8 2456 849

30-Sep-1430-Sep-13

52% 55%53% 56%58%

48%45%47% 44% 42%

126,2 112,8

98,3 95,8 93,2

3Q'142Q'141Q'144Q'133Q'13

53% 58%

47%

42%

337,3

267,5

9M'149M'13

7,1%6,2%

5,8%5,5%5,5% 5,9%5,4%

5,0%5,2%5,2%5,0%

5,0%4,5%

4,9%5,0%

3к’13 4к’13 1к’14 2к’14 3к’14

3к’13 4к’13 1к’14 2к’14 3к’14

млрд руб.

млрд руб.

(1) Включая процентные расходы на выпущенные долговые ценные бумаги, субординированную задолженность, средства банков и прочие заемные средства.

30-сен-13 30-сен-14


Прочие процентные обязательства

Процентные расходы по средствам клиентов

Прочие процентные расходы (1)

Стоимость прочих процентных обязательств (1)

Стоимость процентных обязательств

Стоимость привлечения средств клиентов

© VTB 201421

4,3%4,4%

9M'149M'13

Чистые процентные доходы и маржа

Чистая процентная маржа (1)

Чистые процентные доходы

%

+10%

+15%

-40 б.п. -10 б.п.

91,0 87,3 89,9 89,8 82,9

3Q'142Q'141Q'144Q'133Q'13

268,2

233,2

9M'149M'13

4,1%4.2%4,5%4,7%4,5%

3Q'142Q'141Q'144Q'133Q'13

млрд руб.

3к’13 4к’13 1к’14 2к’14 3к’14

(1) Чистые процентные доходы, деленные на средние активы, приносящие процентные доходы, вкл. валовые кредиты и авансы клиентам, средства в банках и долговые ценные бумаги.

3к’13 4к’13 1к’14 2к’14 3к’14

© VTB 201422

0,6%0,6%0,6%0,8%

0,6%

44,8 38,9

9M'149M'13

16,0 14,5 14,3

16,5 13,3

3Q'142Q'141Q'144Q'133Q'13

0,6%0,7%

Комиссионные доходы

Структура валовых комиссионных доходов


+21%+16%

+20%

+15%

66%73%67%64%71%

16%16%16%13%

15%

5% 6%9%

16%10%

13%5%8%

7%

4%

20,7 18,8 18,4

20,5

17,1

3Q'142Q'141Q'144Q'133Q'13

69%69%

16%

15%

7%

10%

8%

6%

57,9

49,8

9M'149M'133к’13 4к’13 1к’14 2к’14 3к’14 9м’13 9м’14

3к’13 4к’13 1к’14 2к’14 3к’14 9м’13 9м’14

Комиссии по расчетным и кассовым операциям

Прочие комиссии

Комиссия по выданным гарантиям и операциям торгового финансирования

Комиссия по операциямс ценными бумагами и операциям на рынках капитала


Чистые комиссионные доходы / чистые активы

млрд руб.

млрд руб.

© VTB 201423

Стоимость риска Группы ВТБ

Расходы на создание резервов под обесценение кредитного портфеля

Списания резерва под обесценение кредитного портфеля

Стоимость риска по общему кредитному портфелю

млрд руб.

Стоимость риска по кредитам ФЛ

Стоимость риска по кредитам ЮЛ

Отчисления на создание резервов под обесценение кредитов ФЛ

Отчисления на создание резервов под обесценение кредитов ЮЛ

млрд руб.

45,424,225,516,311,2

19,5

21,121,7

7,111,0

64,9

45,347,2

23,422,2

3Q'142Q'141Q'144Q'133Q'13

+192%

+116%

95,138,9

62,3

33,9

157,4

72,8

9M'149M'13

3,4%2,5%2,8%

1,5%1,5%

4,4%5,1%5,5%

1,9%

3,2%

3,0%

1,7%1,9%1,3%0,9%

2,9%1,7%

5,0%3,6%

2,3%

1,2%

3к’13 4к’13 1к’14 2к’14 3к’14 9м’13 9м’14

18,4

4,1

9,7

50,8

4,3

3Q'142Q'141Q'144Q'133Q'13

15,5

32,2

9M'13 9M'143к’13 4к’13 1к’14 2к’14 3к’14 9м’13 9м’14

© VTB 201424(1) Коэффициент посчитан как отношение к общей сумме кредитов, вкл финансовые активы, классифицированные как кредиты и авансы клиентам, заложенные по договорам РЕПО.

(2) Неработающие кредиты (NPLs) представляют собой проблемные кредиты с просрочкой погашения задолженности свыше 90 дней. В расчет неработающих кредитов включается основная сумма долга и процентные платежи. Коэффициент посчитан как отношение к общей сумме кредитов, вкл финансовые активы, классифицированные как кредиты и авансы клиентам, заложенные по договорам РЕПО.

Балансовые резервы под обесценение кредитного портфеля

Резервы / Кредитный портфель (1)

Балансовые резервы под обесценение кредитного портфеля

Качество кредитного портфеля

Неработающие кредиты (90+)

Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле (2)

Неработающие кредиты

Коэффициент покрытия неработающих кредитов

млрд руб.

%

млрд руб.6,0%5,9%5,8%

4,7%5,4%

6,3%5,9%5,9%5,5%6,2%

479440408313337


507443412361389


+40%

+14%+53%

+9%

30-сен-13 31-дек-13 31-мар-14 30-июн-14 30-сен-14 30-сен-13 31-дек-13 31-мар-14 30-июн-14 30-сен-14

105,9%100,7%101,0%

115,5%115,2%


© VTB 201425

Контроль над расходами

Расходы на содержание персонала и административные расходы

Расходы на содержание персонала (1)

Административные расходы

(1) С учетом расходов в рамках пенсионного плана с установленными взносами.

Динамика изменения численности персонала

Сотрудники профильных для Группы направлений бизнеса

Сотрудники непрофильных для Группы направлений бизнеса

млрд руб.

Расходы / операционные доходы до резервов

Расходы / активы2,3%

2,5%

30,332,231,734,028,0

24,624,021,127,7

23,9

54,956,252,861,7

51,9

3Q'142Q'141Q'144Q'133Q'13

2,2%2,3%2,3%2,9%

2,5%

41,8%48,7%50,4%41,7%

53,3%

+6%

94,284,8

69,764,4

163,9149,2

9M'149M'13

46,7%53,0%

+10%

3к’13 4к’13 1к’14 2к’14 3к’14 9м’13 9м’14

-1%

-7%

92%84%87%89%86%

8%16%13%11%14%

102 548109 741106 456103 808105 681


© VTB 201426

Финансовые активы

По методу учета По типу

Долговые ценные бумаги

Долевые ценные бумаги

Производные финансовые активы

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Финансовые активы, кроме кредитов и авансов клиентам и средств в банках, заложенные по договорам “репо”

Инвестиционные финансовые активы (AFS & HTM)

70%76%76%80%78%

9%10%

10%9%

11%21%14%

15%

11%11%

777719

846

720 782


55%50%50%57%48%

27%32%

23%24%31%

18%18%27%

19%22%

777 719

846

720 782


+8%

+8%

+8%

+8%

млрд руб. млрд руб.


© VTB 201427

Кредитный портфель и средства клиентов

Кредитный портфель до вычета резервов Средства клиентов

Структура кредитного портфеля по отраслям

ФЛЮЛ

30-сен-14

млрд руб.

%

Коэфф. кредиты клиентам / средства клиентов%

Кредиты клиентам / средства клиентов

Кредиты клиентам / средства клиентов, вкл. залоговое фондирование от ЦБ

млрд руб.ФЛЮЛ

37%37%38%41%39%

63%63%62%59%61%

5 321 5 020 4 929 4 341 4 324


23%23%23% 23%23%

77%77%77%77%77%

8 023 7 466 6 990 6 621 6 277


141,2%139,9%133,5%

144,2%136,2%

112,7%110,7%111,4%118,5%119,6%


+21%

+6%

+7%+23%


30-сен-13 31-дек-13 31-мар-14 30-июн-14 30-сен-14

23%

12%

11%8%7%

7%

7%

6%5%

4%4%2%

5%

- Физические лица (23%)

- Строительство (12%)

- Промышленное производство (11%)

- Нефтегазовая промышленность (8%)

- Финансы, вкл. холдинговые компании (7%)

- Металлы (7%)

- Торговля и коммерция (7%)

- Государстенные органы власти (6%)

- Химическая промышленность (5%)

- Транспорт (4%)

- Энергетика (4%)

- Телекоммуникациии и медиа (2%)

- Прочие сектора (5%)

© VTB 201428

Результаты корпоративного бизнеса Группы ВТБ за 9 месяцев 2014 года

Средства клиентов ЮЛКредитный портфель ЮЛ

Срочные депозитыТекущие счета

Средняя доходность кредитов ЮЛ Cредняя стоимость заемных средств ЮЛ

млрд руб.

% %

млрд руб.

9M’13: 9,3% 9M’14: 9,0%-30 б.п. 9M’13: 4,8% 9M’14: 4,8%0 б.п.

77%73% 69%66%73%

23%27% 31%

34% 27%

3 373 3 154 3 066 2 548 2 658


6 185 5 748 5 380 5 100 4 860


9,2%8,8%8,8%9,0%9,2%

3Q'142Q'141Q'144Q'133Q'13

5,1%5,0%4,1%4,6%4.6%

3Q'142Q'141Q'144Q'133Q'13

+8%

+7%

+21%+32%


3к’13 4к’13 1к’14 2к’14 3к’14 3к’13 4к’13 1к’14 2к’14 3к’14

© VTB 201429

Результаты розничного бизнеса Группы ВТБ за 9 месяцев 2014 года


Текущие счета

Ипотека

АвтокредитыПотребительские кредиты, пластиковые карты и прочее

Средняя доходность кредитов ФЛ Cредняя стоимость заемных средств ФЛ%

Средства клиентов ФЛКредитный портфель ФЛ

%

Пластиковые карты

Потребительские кредиты и прочее

млрд руб. млрд руб.

83%81% 82%81%83%

17%19% 18% 19% 17%

1 948 1 866 1 862 1 793

1 666


9M’13: 5,5% 9M’14: 5,0%-50 б.п.9M’13: 16,1% 9M’14: 15,6%-50 б.п.

4,9%4,9%5,2%5,5%5,6%

3Q'142Q'141Q'144Q'133Q'13

15,3%15,8%15,6%16,3%16,4%

3Q'142Q'141Q'144Q'133Q'13

38%37%36%36%34%

7%8%8%8%9%

6%6%6%6%

49%49%

50%50%57%

1 838 1 718

1 610 1 521 1 417


+7% +4%

+21% +9%


3к’13 4к’13 1к’14 2к’14 3к’14 3к’13 4к’13 1к’14 2к’14 3к’14

© VTB 201430

Выпуски долговых инструментов

© VTB 201431

Публичные долговые и гибридные инструменты Группы ВТБ в обращении

2015ВТБ 1 250 Серия 7 EMTN 2 Март 2015 6,465%Банк Москвы 750 Публичный долговой инструмент Март 2015 6,699%ВТБ 693 Серия 6 EMTN 1 (пут опцион) Июнь 2015 6,25%ВТБ 313 Серия 17 SGD EMTN 2 Июль 2015 4%ВТБ 400 Субординированный долговой инструмент (1) Сентябрь 2015 5,01%ВТБ 327 Серия 22 CNY EMTN 2 Октябрь 2015 4,5%ВТБ 313 Серия 14 CHF EMTN 2 Ноябрь 2015 5%Банк Москвы 300 Публичный долговой инструмент Ноябрь 2015 5,967%Итого 4 3462016ВТБ 243 Серия 9 EUR EMTN 1 Февраль 2016 4,25%ВТБ 2 000 Погашение кредита Апрель 2016ВТБ 625 Серия 19 CHF EMTN 2 Сентябрь 2016 3,15%Итого 2 8682017ВТБ 2 000 Серия 15 EMTN 2 Апрель 2017 6%Банк Москвы 400 Публичный долговой инструмент (опцион колл) Май 2017 6,8075%ВТБ 438 Серия 23 AUD EMTN 2 Декабрь 2017 7,5%Итого 2 8382018ВТБ 698 Серия 12 EMTN 2 Февраль 2018 6,32%ВТБ 313 Серия 3 CHF EMTN 3 Май 2018 2,9%ВТБ 1 514 Серия 4 EMTN 2 Май 2018 6,875%Итого 2 5252020ВТБ 948 Серия 10 EMTN 2 Октябрь 2020 6,551%Итого 9482022ВТБ 1 500 Серия 21 EMTN 2 (Субординированный долговой инструмент) Октябрь 2022 6,95%Итого 1 5002024ВТБ 364 Серия 4 CHF EMTN 3 (Субординированный долговой инструмент) Октябрь 2024 (опцион колл) 5%Итого 364Гибридный инструмент ВТБ 2 250 Бессрочные еврооблигации (опцион колл) Декабрь 2022 (опцион колл) 9,5%(2)

Итого 2 250Общая сумма 17 639

Заёмщик Объем (млн. долл. США) Инструмент Дата погашения

(пут или колл опцион) Купон

По курсу ЦБ РФ на 31 октября 2014 года. . Помимо международных заимствований у Группы ВТБ имеются в обращении локальные рублевые облигации на сумму 244 млрд. руб. 1) В результате реорганизации путем присоединения ОАО Банк ВТБ Северо-Запад к ОАО Банк ВТБ 18 марта 2011 года, ОАО Банк ВТБ взял на себя все обязательства ОАО Банк Северо-Запад как заёмщика2) Купон фиксированной доходности до первого опциона колл, затем будет пересмотрен 6 декабря 2022 г. и затем, через каждые 10 лет.

© VTB 201432

Международные публичные долговые и гибридные инструменты, выпущенные Группой ВТБ в 2012-2014 годах

(1) По курсу ЦБ РФ на 31 октября 2014.

Заёмщик Дата выпуска Объем (млн. долл. США) Инструмент Дата погашения

(пут или колл опцион)Купон /ставка

ВТБ Апрель 2012 USD 2 000 Серия 15 EMTN 2 Апрель 2017 6,0%

ВТБИюль 2012 SGD 400 Серия 17 EMTN 2 Июль 2015 4,0%

ВТБ Август 2012 USD 2 250Бессрочные субординированные облигации

Декабрь 2022 (опцион колл) 9,5%

ВТБ Сентябрь 2012 CHF 600 Серия 19 EMTN 2 Сентябрь 2016 3,15%

ВТБ Октябрь 2012 USD 1 500Серия 21 EMTN 2 Субординированный долговой инструмент

Октябрь 2022 6,95%

ВТБ Октябрь 2012 CNY 2 000 Серия 22 EMTN 2 Октябрь 2015 4,5%

ВТБ Декабрь 2012 AUD 500 Серия 23 EMTN 2 Декабрь 2017 7,5%

ВТБ Апрель 2013 USD 2 000 Синдицированный кредит Апрель 2016 LIBOR+1,5%

ВТБ Ноябрь 2013 CHF 300 Серия 3 EMTN 3 Май 2018 2,9%

ВТБ Июль 2014 CHF 350Серия 4 EMTN 3 Субординированный долговой инструмент

Октябрь 2024 (опцион колл) 5%

Общая сумма (эквивалент в USD) (1) USD 10 130,4

© VTB 201433

Управление по работе с инвесторамиTel: +7 (495) 775-71-39e-mail: [email protected]

Documents

Презентация для инвесторов · © vtb 2014 2 Некотораяинформация, содержащаясявданнойпрезентации