1.93% 수익률' 기록 - KODEX2013/01/09 · CJ대한통운 0.16 0.46 0.3 비중이 가장 많이 늘어난 종목 5개(지난 3개월) (단위,%) 종목명 전기비율 당기비율

삼성클래식인덱스연금증권전환형 제1호[주식]

(운용기간 : 2012.10.10 ~ 2013.01.09)

※ 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 자산운용사가 작성하며, 투자자

가 가입한 펀드의 지난 3개월 동안의 자산운용에 결과를 요약하여 제공하는 보고서 입니다.

내펀드의 수익률은?

지난 운용기간동안

'1.93% 수익률' 기록

운용계획은?

적절한 위험 수준

내에서 안정적인 초과수익 추구

1. 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 적용을 받습니다.

2. 주요 공시사항은 금융투자협회 전자공시 및 당사 홈페이지에서 확인가능합니다.

- 삼성자산운용 주식회사 www.samsungfund.com / 콜센터 : 080-377-4777

- 금융투자협회 dis.fundservice.net

3. 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 삼성클래식인덱스연금증권전환형 제1호[

주식]의 자산운용사인 삼성자산운용이 작성하여 판매사를 통해 고객님들께 제공됩니다.

4. 투자자의 계좌별 수익률정보는 판매회사의 홈트레이딩시스템(HTS)이나 인터넷 뱅킹 등을 통해

조회할 수 있습니다.

Ⅱ. 내 펀드의 상세 운용현황

1. 펀드 개요

2. 운용 현황

3. 자산 현황

4. 투자운용전문인력 현황

5. 비용 현황

6. 투자자산매매내역

Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요

· 내펀드 수익률은?

· 내펀드 어떻게 투자하고 있나?

· 시장전망과 운용계획은?

Ⅱ. 상세 운용현황 삼성클래식인덱스연금증권전환형 제1호[주식]

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각 기간별 수익률을 확인해 보세요

(단위:%)


내 펀드의

지난 분기 성적표 입니다.

(기준일: 2013.01.09)

Ⅰ.주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요

※ 운용펀드 기준

구 분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정 이후

운용펀드 2.43 1.93 8.79 9.33 19.40 53.26

비교지수(벤치마크) 1.53 1.23 8.42 10.16 18.00 46.54

초과수익률 +0.90 +0.70 +0.37 -0.83 +1.40 +6.72

※ 비교지수 : KOSPI200*95% +CD3개월*5%

펀드의 운용기간 전체 수익률을 그래프로 확인해 보세요

(수익률,%)

지난 3개월간(2012.10.10~2013.01.09) 국내 주식 시작은 KOSPI200 기준으로 약 1.86% 수익률로 횡

보장이었습니다. 펀드는 같은 기간동안 벤치마크(비교지수) 대비 0.7%의 플러스 수익률을 기록했습니

다. 플러스 수익의 주된 요인은 연말 배당으로 인한 효과입니다. 지난 3개월간 일본과 미국의 유동성 공

급이 계속되는 호재가 있었지만 미국의 재정절벽에 대한 우려와 유럽의 경기침체라는 악재가 맞물려 방

향성을 쉽게 잡지 못하였습니다. 조정폭이 길어졌으나 11월 중반이후 그동안 이어져온 안전자산에 대한

선호현상에 의한 경기방어주의 랠리는 조정을 받으면서 멈추었고, 그대신 연말로 갈수록 내년도 경기

회복에 대한 기대감으로 경기 민감주의 상승이 두드러지고 있는 모습이었습니다.

비교지수 대비 약간 상회하는 수익률 기록

지난 3개월 간 운용경과


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어떤 자산에 얼마만큼 투자하나요?


내 펀드가 어떻게 투자되고 있는지

살펴보겠습니다.

(기준일: 2013.01.09)

Ⅰ.주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요

종목명 업종 비중

삼성전자 IT 17.8

현대차 경기소비재 3.8

POSCO 소재 3.4

신한지주 금융 2.4

현대모비스 경기소비재 2.3

● 가장 많이 투자하고 있는 10종목(단위:%)

종목명 업종 비중

기아차 경기소비재 2.1

LG화학 소재 2.1

SK하이닉스 IT 1.9

KB금융 금융 1.9

SK이노베이션 에너지 1.8

어떤 업종에 많이 투자하나요?

● 업종별 투자비중(주식)

※ 본 그래프는 기준일 현재 편입되어 있는 주식의 업종별 비중을 나타냅니다.

어떤 종목을 많이 사고 팔았나요?

종목명 전기비율 당기비율 증감

삼성전자 16.89 17.85 1.0

현대미포조선 0.00 0.82 0.8

신한지주 2.12 2.46 0.3

LG디스플레이 0.79 1.09 0.3

CJ대한통운 0.16 0.46 0.3

(단위,%)● 비중이 가장 많이 늘어난 종목 5개(지난 3개월)

종목명 전기비율 당기비율 증감

현대차 4.78 3.83 -1.0

삼성중공업 1.01 0.47 -0.5

현대모비스 2.75 2.27 -0.5

기아차 2.52 2.11 -0.4

현대백화점 0.46 0.13 -0.3

(단위,%)● 비중이 가장 많이 줄어든 종목 5개(지난 3개월)


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수차례의 하락과 상승의

등락 폭이 컸던 장세

기간 조정후 중장기 상승 추세 이어질 전망

다음 분기 주식시장 역시 정책효과에 대한 기대로 좌우될 것으로 예상됩니다. 정책 내용의 효과가 기대

에 미치지 못할 경우 실망에 따른 조정 가능성이 존재하고 있지만, 시장의 기대를 충족할 만큼 적극적일

경우 이에 따른 유동성 장세가 연출될 가능성이 높습니다. 그리고 중국의 성장률 전망 하향 조정에도 불

구하고 상대적인 고성장이 이어질 것으로 예상되어 글로벌 경기 환경은 호재로 작용할 것으로 전망됩니

다. 비록 지난 몇몇 업종을 제외하고는 기업 이익 전망은 전반적으로 여전히 부진한 모습이지만, 기업

실적이 크게 훼손되지는 않을 것으로 예상되어 기업 실적 하향 전망이 주식시장의 부담으로 작용하기는

어려울 것으로 판단됩니다. 따라서 단기적으로는 급반등에 따른 우려감과 유럽발 불확실성이 상존하는

가운데 기간 조정의 장세 나타날 것으로 보이지만 중장기적인 상승 추세는 이어질 것으로 전망합니다.

내 펀드의

시장전망과 운용계획을 살펴보겠습니다.

(기준일: 2013.01.09)

삼성클래식인덱스연금증권전환형 제1호[주식]Ⅰ.주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요

시장동향

향후 시장 전망

최근의 주식 시장은 수차례의 하락과 상승의 등락 폭이 컸던 장세였습

니다. 11월 중에는 유럽 금융위기에 대한 우려가 깊어지면서 시장지수

가 심리적 지지선이라고 여겨졌던 1,900포인트 아래로 재차 하락하기

도 하였습니다. 그러나 지난번에 말씀 드린 대로 지지선의 저항은 강력

했던 것 같습니다. 11월 중순을 변곡점으로 시장은 이내 반등하였고 11

월의 월간 수익률을 플러스로 만드는 모습이었으며, 12월까지 상승세

를 이어가고 있습니다. 금융 위기나 경제 상황의 악화가 전염되고 있고

상황 개선이 되고 있지 않지만 미국과 유럽, 중국 등 각국의 적극적 정

책 대응이 시장을 지탱하는 모습입니다. 시장 하락시에는 음식료, 화장

품, 카지노 등의 내수주의 상승이 돋보였고, 화학, 건설, 조선 등 경기

에 민감하게 반응하는 업종의 성과는 부진했었습니다. 그러다 시장의

성격이 급격하게 바뀌면서 상승할 때에는 반대의 흐름이 나타났습니다.


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적절한 위험 수준 내에서 안정적인 초과수익 추구

삼성클래식인덱스연금증권전환형 제1호[주식]Ⅰ.주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요

운용계획

펀드매니저 이천주 배상

펀드를 운용함에 있어 지나친 주관으로 인한 위험을 줄이기 위해 과학적이고 통계적인 방법을 통해 포트폴

리오를 구성하고 있습니다. 과도한 수익 추구에 따른 지나친 위험을 감수하기 보다는 적절한 위험수준 내에

서 초과수익을 얻기 위해 노력하겠습니다. 특정 지표에 치우치기보다는 기업이익의 성장성, 상대적 주가

수준, 거래량 등 관련 정보를 펀드 포트폴리오를 구성하는데 적용할 계획입니다. 비록 다양한 정보 수집과

분석을 통해 주식 시장에 대한 예측을 하고 있지만, 시장의 방향성에 대한 판단은 항상 어렵습니다. 따라서

단기적인 방향성에 대한 예측과 투자보다는 상대적으로 긴 안목에서 장기투자를 하시는 것이 투자의 성공

확률을 높이는데 도움을 줄 것으로 생각합니다. 인덱스 펀드를 통한 장기투자가 효율적이고 합리적인 투자

라는 믿음을 가지고 투자자분들께 좋은 투자 성과를 돌려드리기 위해 최선의 노력을 다하겠습니다.


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운용기간 2012.10.10 ~ 2013.01.09 최초설정일 2006.01.10

자산운용회사 삼성자산운용 위험등급 2등급(높은위험)

펀드재산 보관회사 농협은행 일반사무관리회사 삼성자산운용

펀드 종류 투자신탁,증권(주식형),개방형,추가형,전환형 존속기간 별도의 종료일 없음

금융투자협회(펀드코드)

운용펀드(53901)

판매회사

※ 판매사확인은 아래 홈페이지에서 확인가능합니다.

삼성자산운용주식회사 http://www.samsungfund.com / 080-377-4777

금융투자협회 http://dis.fundservice.net

● 기본정보 ☞ 펀드의 기본정보를 확인하실 수 있습니다.

내펀드의 상세운용 현황

(단위 : 억원, 억좌)

● 재산현황 ☞ 펀드의 당기와 전기 재산현황 및 기준가격을 비교할 수 있습니다.

항목 전기말 당기말 증감률(%)

자산 총액 (A) 991.35 1,078.04 8.7

부채 총액 (B) 5.20 4.16 -19.9

순자산총액(C=A-B) 986.16 1,073.87 8.9

발행 수익증권 총 수(D) 1,043.14 1,114.37 6.8

기준가격※ (E=C/D*1000) 945.37원 963.66원 1.9

※ 기준가격이란 투자자가 펀드를 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을

발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

- 7 -


최근 3개월 최근 6개월 최근 9개월 최근 1년 최근 2년 최근 3년 최근 5년

운용펀드

(비교지수*)

1.93

(1.23)

8.79

(8.42)

-1.34

(-0.89)

9.33

(10.16)

-3.63

(-3.83)

19.40

(18.00)

15.56

(14.32)

비교지수대비성과 +0.70 +0.37 -0.45 -0.83 +0.20 +1.40 +1.24

* 비교지수 : KOSPI200*95% +CD3개월*5%

(단위 : %)

● 상세 기간 수익률 ☞ 각 기간별 펀드의 수익률을 확인할 수 있습니다.

(기준일 : 2013.01.09)

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2010년 2011년 2012년

운용펀드

(비교지수*)

22.38

(21.25)

-10.54

(-11.34)

9.78

(10.55)

비교지수대비성과 +1.13 +0.80 -0.76

* 비교지수 : KOSPI200*95% +CD3개월*5%

(단위 : %)

● 연도별 수익률 ☞ 과거 3년의 연간 수익률을 확인할 수 있습니다.

(단위 : %)

기간 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년

추적오차 1.86 1.39 1.2

주) 추적오차란 일정기간 동안 인덱스펀드가 추종하는 특정 비교지수의 변동을 얼마나 충실히 따라갔는지를 보여주는 지표로서, 비교지수

수익률 대비 해당 인덱스펀드 일간 초과수익률의 표준편차로 기재합니다. 추적오차의 수치가 적을수록 해당 기간 동안 인덱스펀드가

비교지수와 유사하게 움직였음을 의미합니다.

● 추적오차 ☞ 펀드 수익률이 비교지수에서 얼마나 벗어났는지 확인할 수 있습니다.

- 8 -


(단위 : 억원, %)

● 자산구성현황 ☞ 아래표를 통하여 자산구성 및 통화별 금액의 구성비중을 확인하실 수 있습니다.

(기준일 : 2013.01.09)

통화별구분

(기준환율)

증권 파생상품부동산

특별자산단기대출

및 예금기타 자산총액

주식 채권 어음집합

투자증권장내 장외 실물 기타

KRW(1.0)

905.03(84.0)

- -72.02(6.7)

- - - - -77.60(7.2)

23.38(2.2)

1,078.04(100.0)

※ ( ) :구성비중 %

종목명 매수/매도 계약수 미결제약정금액 비고

2013.03 주가지수선물 매수 37 4,890

삼성전자 F 201303 ( 10) 매수 244 3,684

※국내 위탁증거금(원화) 1,391백만원 입니다.

(단위 : 백만원)

● 장내파생상품 계약현황


(단위 : %, 주, 백만원)

● 투자대상 상위 10종목 ☞ 해당자산은 총자산대비 상위 10개 종목 입니다.

자산 종목명 비중 수량 평가금액 국가 업종 비고자산 종목명 수량 평가금액 국가 비고

주식 삼성전자 17.8 12,783 19,174.5 한국 IT

주식 현대차 3.8 19,719 4,091.7 한국 경기소비 AA+

주식 POSCO 3.4 10,211 3,686.2 한국 소재 AAA

주식 신한지주 2.4 65,200 2,608.0 한국 금융 AAA

주식 현대모비스 2.3 9,089 2,426.8 한국 경기소비 AA+

주식 기아차 2.1 41,365 2,250.3 한국 경기소비 AA+

주식 LG화학 2.1 6,840 2,216.2 한국 소재 AA+

주식 SK하이닉스 1.9 77,690 2,023.8 한국 IT A0


집합투자증권 KODEX 200 6.7 271,787 7,202.4 한국


단기대출및예금 콜론 6.8 7,296 7,296.9 한국

※ 보다 상세한 투자대상 자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서에서 참고하실 수 있습니다.

단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

(단위 : 개, 억원)

- 9 -

이천주 책임펀드매니저* 8 10,805.9 - - 2109000621


성 명 직위운용중인 펀드 현황

성과보수가 있는 펀드 및

일임계약 운용규모 협회등록번호

펀드 개수 운용 규모 펀드 개수 운용 규모

● 운용전문인력

책임펀드매니저

주요 운용경력

2002년 02월 한국과학기술원 금융공학 석사

2002년 08월 ~ 2003년 09월 한국투자신탁 Strategist

2003년 10월 ~ 現 삼성자산운용 인덱스운용팀

* '책임펀드매니저'란 펀드매니저 중 투자 전략수립 및 의사결정에 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 인력※ 펀드매니저 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

2008-02-15 ~ 2010-04-14 손기석

● 운용전문인력 변경내역

기간 운용전문인력

- 9 -



운용펀드 1.37 1.36 0.05 0.03 1.42 1.39

총보수 비용비율(A)* 중개수수료 비율(B)** 합계(A+B)

전기 당기 전기 당기 전기 당기

(단위 : %)

● 총보수 비용비율(연환산)

(전기 : 2012.07.10 ~ 2012.10.09 / 당기 : 2012.10.10 ~ 2013.01.09 )

* 총보수 비용비율(Total Expense Ratio)이란 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔액 (보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.

** 매매·중계수수료 비율이란 매매·중계수수료를 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중계수수료의 수준을 나타냅니다.

구분전기 당기

금액 비율(%)* 금액 비율(%)*

운용펀드

자산운용회사 92.48 0.10 99.14 0.10

판매회사 215.78 0.23 231.34 0.23

펀드재산보관회사 9.48 0.01 10.17 0.01

일반사무관리회사 - - - -

보수 합계 317.74 0.34 340.65 0.34

기타비용** 7.26 0.01 5.49 0.01

증권거래비용 11.51 0.01 6.49 0.01

증권거래세 30.21 0.03 27.16 0.03

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율** 기타비용이란 회계감사비용, 유가증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 보수 및 증권거래비용은 제외한 것입니다.※ 성과보수내역 : 없음

(단위 : 백만원, %)

● 보수 및 비용 지급현황(분기별)

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202,344 106.97 237,111 90.53 10.4 41.7

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

매수 매도 매매회전율

수량 금액 수량 금액 해당기간 연환산

(단위 : 주, 억원, % )

주)

● 매매주식규모 및 회전율

(2012.10.10 ~ 2013.01.09)

☞ 매매회전율이높을 경우 매매거래수수료(0.1% 내외) 및 증권거래세(매도 0.3%) 발생

으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다.

(단위 : % )

삼성클래식인덱스연금증권전환형 제1호[주식] 24.2 12.4 10.4

펀드명 '12.04.10 ~ '12.07.09 '12.07.10 ~ '12.10.09 '12.10.10 ~ '13.01.09

●최근 3분기 매매회전율 추이

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