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3 월 만기 이후 프로그램 누적. ( 조원 ). 2.5. 프로그램 순매수. 차익순매수. 비차익순매수. 2.0. 1.5. 1.0. 0.5. 0.0. -0.5. 03/12. 03/27. 04/11. 04/26. 05/11. 급등락 후 안정 찾아가는 베이시스. 순차익잔고 ( 좌 ). ( 조원 ). (pt). 2. 1.5. 평균베이시스 ( 우 ). 이론베이시스 ( 우 ). 1.0. 1. 0.5. 0. 0.0. -0.5. -1. -1.0. -2. -1.5. 02/01. - PowerPoint PPT Presentation
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3 월 만기 이후 프로그램 누적
( 조원 )
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
03/12 03/27 04/11 04/26 05/11
프로그램 순매수 차익순매수비차익순매수
급등락 후 안정 찾아가는 베이시스
(pt)
-2
-1
0
1
2
02/01 03/01 04/01 05/01 06/01
( 조원 )
-1.5
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5순차익잔고 ( 좌 )평균베이시스 ( 우 )이론베이시스 ( 우 )
최근 리버설에 반응하는 주체 없음
(pt)
-0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
05/1305/0604/2804/2104/14
( 천계약 )-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
리버설 외국인 투신 증권
외국인의 헷지포지션
( 백억원 )
-200
-100
0
100
200
300
04/09 04/16 04/23 04/30 05/07
외국인 현물외국인 선물
코스피 200 대비 SK 에너지 시가총액 비중
(%)
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
07/07/25 07/08/09 07/08/24 07/09/08 07/09/23
편입확정
편입일
코스피 200 대비 NHN 시가총액 비중
(%)
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
08/11/28 09/01/02 09/02/06 09/03/13
편입확정
편입일
코스피 200 정기변경 이용한 전략
80
85
90
95
100
105
110
115
D-50 D-40 D-30 D-20 D-10 D D+10
2005-2006
2007-2009
2005-2006
2007-2009
2010 년 예상 종목 아웃퍼폼 현황
(%)
1.30
1.35
1.40
1.45
1.50
1.55
1.60
1.65
10/04/01 10/04/09 10/04/17 10/04/25 10/05/03 10/05/11
2010 년 코스피 200 정기변경 예상 종목
업종 신규 편입 예상 제외 예상건설업 금호산업 *
서비스업 글로비스 KC 그린홀딩스
제조업
LG 이노텍 동양기전하이트맥주 동일산업LG 하우시스 아이에스동서
풍산 신성홀딩스한국철강 현대시멘트일진전기 세하
알앤엘바이오 애경유화송원산업 인디에프한세실업 *
2010 년 코스피 200 정기변경 예상 종목
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2010 년 코스피 200 정기변경 예상 종목
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2010 년 코스피 200 정기변경 예상 종목
업종 신규 편입 예상 제외 예상건설업 금호산업 *
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LG 이노텍 동양기전하이트맥주 동일산업LG 하우시스 아이에스동서
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