ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN

La estrategia de implementación se divide en dos fases, esto implica una coexistencia entre la plataforma actual de Renta Variable y Derivados con la nueva pantalla de negociación Master Trader para el mercado de Renta Fija.

TES Y GLOBALES

PTR

M

X-Stream INET

TÍTULOS DIFERENTES A TES

MEC PLUS 8.3

Master Trader

ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN – RENTA FIJA

Acceso y configuración

ESTRUCTURA DE CAPACITACIÓN

Podrá identificar su firma con su código de usuario.

Ejemplo: 901B09 , 902H07 , 903R05FIRMA – USUARIO , FIRMA –USUARIO, FIRMA- USUARIO

3 modalidades operativas:

• Posición propia

• Terceros

• Carteras colectivas

Tecla de pánico

Ingreso orden de compra

Ingreso orden de venta

Copiar y/o modificar una orden

TECLAS RÁPIDAS

Escoge un color para CALZADA

Escoge otro color para ACEPTADA

Y un último color para HELD

CARNET DE ÓRDENES - COLORES

Configuramos una alarma para registros.

Configuramos alarmas para anulaciones.

CONFIGURACIÓN ALARMAS

Pila de profundidad agrupada por precios

Personalización de información de columnas

Creación de grupos personalizados

MENÚ MERCADOS: PROFUNDIDAD

Deuda Privada

Deuda Pública

Segmento Público

ASPT

Contado

ABLO AGLB ASUB ACNW

Bajo lote Globales Subastas Crossing network

ARPO

Repos

ATTV

TTV

ASIM

Simultáneas BVC

ASCR

Simultáneas CRCC

Módulo RFQ

Compra venta

Deuda Privada y Otros Títulos

PRIM

Primarios

CVDP

STDP

Simultáneas y TTVS deuda

privada

Segmento Privado

DSPT

Contado

DSCR

Simultáneas por CRCC

DTTV

TTVs

Segmento PúblicoC

on

tad

oFo

nd

eo

Mer

cad

os

RUEDAS DEUDA PRIVADA Y OTROS TITULOS

INGRESO DE ÓRDENES DEUDA PRIVADA

Orden de venta

CV Precio

Título Estandarizado

Orden de compra

CV Tasa

Título No Estandarizado

ESTRUCTURA DEUDA PRIVADA

Nemotécnico

ESTRUCTURA DE LA ESPECIECódigo del

tipo de negociación

Plazo liquidación Periodicidad

Tasa Facial

Fecha emisión

Fecha vencimiento

Puede variar de acuerdo al Código No Estándar de cada

título

Rueda CVDP

Ventana de Mercado por órdenes

Carnet de órdenes propias

Para visualizar mejor este ejercicio configuremos un escritorio con las

siguientes ventanas:

ESCRITORIO

Ingreso de órdenes de

fondeo

RUEDA SIMULTANEAS Y TTV DEUDA PRIVADA

Simultánea Precio Simultánea tasa

Código R C

Horario 8:00 AM – 5:00 PM 8:00 AM – 5:00 PM

Plazos de liquidación Salida: T+0 – T+2Regreso: T+1 – T+365

Salida: T+0 – T+2Regreso: T+1 – T+365

Criterio de negociación Tasa de fondeo Tasa de fondeo

Maduración oferta de venta No No

Metodología de calce Calce voluntario Calce voluntario

Revelación de contraparte Ciego en negociaciónVisible en post negociación

Ciego en negociaciónVisible en post negociación

Instrumentos negociados Títulos estandarizadosTítulos no estandarizados

Títulos estandarizadosTítulos no estandarizados

Mínimos, máximos y múltiplos Mínimo: COP 13.789.100Definidos por el emisor

Mínimo: COP 13.789.100Definidos por el emisor

Tipo de lote Total Total

Consume cupos de contraparte Si (Operación de regreso) Si (Operación de regreso)

Ingreso de órdenesÓrdenes de Fondeo

El sistema no permite el ingreso deuna orden o registro que utiliza elS1130 sin que haya recibido losdatos de valoración.

Se pueden ingresar los datos delcolateral tanto por punta de compracomo por punta de venta.

Orden Pegged

NUEVOS TIPOS DE ORDEN

Ingreso operaciones de registro

Ingresemos a la ventana Carnet de

órdenes de registro

Ahora ingresemos a Orden de registro

Ingresa los datos de alguno de los títulos

seleccionados

Encuentra la contraparte con el número de

firma o agente

Ingresa los datos de la operación

OPERACIONES DE REGISTRO

Anulación deoperaciones

Anulación de compraventas

Anulación de operaciones de Fondeo

Anulación de operaciones de Registro

ANULACIÓN DE OPERACIONES

Ventanas deoperaciones

Operaciones propias

Operaciones del mercado

Negociaciones por titulo

VENTANAS DE OPERACIONES

Negociaciones por grupo

Búsqueda de negociaciones

Portafolio

Disponible para ruedas de contado

PORTAFOLIO

Disponible para ruedas de contado

PORTAFOLIO

Creación de cuentas

Disponible para ruedas de contado

PORTAFOLIO

Creación de cuentas

Configuración de cuenta por default

Agregación de las posicionesPortafolio

Las posiciones del portafolio se agregan de acuerdo a la siguiente combinación:

Nemotécnico

00_050B30 – TFIT16240724 – ASPT – 07/07/2018

Rueda Fecha de liquidaciónCuenta

De acuerdo a lo anterior, todas las operaciones sobre los TES del 24 realizadas en ASPT con la mismacuenta y fecha de liquidación se agregarán en esa misma posición.

Después del día de liquidación de la operación, en este caso el 07/07/2018, las cantidades y efectivos deesa posición se agregarán en una “posición huérfana”, de acuerdo a la siguiente combinación:

Nemotécnico

00_050B30 – TFIT16240724 – ASPT – 0

Rueda 0Cuenta

El ULT PRC se actualiza cada 15 segundos

VALORACIÓN PORTAFOLIO

Las anulaciones que se realicen en T+0 durante elhorario de negociación se verán reflejada en elportafolio

Para los títulos que se negocian en UVR, USD y EURse calculará P&G Realizado y P&G estimado en COP

La valoración se realiza con cantidades y efectivosacumulados, no hay gestión por operación