ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

--------o0o---------

PHẠM VĂN CHUNG

HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG

TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM

CHI NHÁNH VĨNH PHÚC

LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Hà Nội - 2015

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

--------o0o---------

PHẠM VĂN CHUNG

HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG

TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM

CHI NHÁNH VĨNH PHÚC

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

Mã số: 60 34 02 01

LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. LƢU THI HƢƠNG

XÁC NHẬN CỦA

CÁN BỘ HƢỚNG DẪN

XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ

CHẤM LUẬN VĂN

Hà Nội - 2015

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu độc lập của cá nhân

tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực và có tính kế thừa,

phát triển từ các tài liệu, tạp chí, các công trình nghiên cứu đã đƣợc công

bố, các website… Các giải pháp nêu trong luận văn đƣợc rút ra từ cơ sở lý

luận và quá trình nghiên cứu thực tiễn.

Hà Nội, tháng 08 năm 2015

Học viên thực hiện

Phạm Văn Chung

LỜI CẢM ƠN

Hoàn thành luận văn tôi xin chân thành cảm ơn sự hƣớng dẫn nhiệt tình

của PGS.TS. Lƣu Thị Hƣơng - Trƣờng Đại học Kinh Tế Quốc Dân, xin cảm

ơn các Quý thầy giáo, Quý cô giáo tại Khoa Tài Chính –Ngân Hàng, Trƣờng

Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội, tập thể ban lãnh đạo và đồng

nghiệp tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Phúc đã hỗ

trợ tôi hoàn thành đề tài này.

Tôi rất mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp của Quý thầy, Quý cô và ngƣời

đọc để nội dung của đề tài đƣợc hoàn thiện hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, tháng 08 năm 2015

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ................................................................ i

DANH MỤC BẢNG BIỂU .............................................................................. ii

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ ..................................................................... iii

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ

LUẬN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG

MẠI ............................................................. Error! Bookmark not defined.

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu ......... Error! Bookmark not defined.

1.2. Rủi ro tín dụng của Ngân hàng thƣơng mại ...... Error! Bookmark not

defined.

1.2.1 Hoạt động tín dụng của NHTM ......... Error! Bookmark not defined.

1.2.2 Rủi ro tín dụng của NHTM ................ Error! Bookmark not defined.

1.3. Hạn chế rủi ro tín dụng của NHTM ... Error! Bookmark not defined.

1.3.1 Khái niệm hạn chế rủi ro tín dụng .... Error! Bookmark not defined.

1.3.2 Nội dung hạn chế rủi ro tín dụng ...... Error! Bookmark not defined.

1.3.3 Các chỉ tiêu đánh giá mức độ hạn chế rủi ro tín dụng ............ Error!

Bookmark not defined.

1.4. Nhân tố ảnh hƣởng tới hạn chế rủi ro tín dụng . Error! Bookmark not

defined.

1.4.1 Nhân tố chủ quan .............................. Error! Bookmark not defined.

1.4.2 Nhân tố khách quan ........................... Error! Bookmark not defined.

CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHAP NGHIÊN CƢUError! Bookmark not

defined.

2.1. Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài ............. Error! Bookmark not defined.

2.1.1. Phương pháp thu thập số liệu ........... Error! Bookmark not defined.

2.1.2. Phương pháp tính toán số liệu .......... Error! Bookmark not defined.

2.1.3. Phương pháp phân tích ..................... Error! Bookmark not defined.

2.2. Hệ thống chỉ tiêu phân tích ................... Error! Bookmark not defined.

2.3. Thiết kế nghiên cứu đƣợc thực hiện cụ thể nhƣ sau .. Error! Bookmark

not defined.

CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN

HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM CHI NHÁNH

VĨNH PHÚC ................................................... Error! Bookmark not defined.

3.1. Tổng quan về Maritimebank Vĩnh Phúc .............. Error! Bookmark not

defined.

3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển ....... Error! Bookmark not defined.

3.1.2. Cơ cấu tổ chức của Maritimebank Vĩnh PhúcError! Bookmark not

defined.

3.1.3. Hoạt động kinh doanh của Maritimebank Vĩnh Phúc giai đoạn

2012 đến 2014 ............................................. Error! Bookmark not defined.

3.2. ................................................................ Error! Bookmark not defined.

Thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng Maritimebank Vĩnh Phúc .............. Error!

Bookmark not defined.

3.2.1. Thực trạng hoạt động tín dụng tại Maritimebank Vĩnh Phúc . Error!

Bookmark not defined.

3.2.2. Thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng tại Maritimebank Vĩnh Phúc

..................................................................... Error! Bookmark not defined.

3.2.3. Một số biện pháp chi nhánh đã thực hiện nhằm hạn chế rủi ro tín

dụng ............................................................. Error! Bookmark not defined.

3.3. ................................................................ Error! Bookmark not defined.

Đánh giá thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng tại Maritimebank Vĩnh Phúc .. Error!

Bookmark not defined.

3.3.1. Những kết quả đạt được .................... Error! Bookmark not defined.

3.3.2. Điểm yếu và nguyên nhân ................. Error! Bookmark not defined.

CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG

TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM

CHI NHÁNH VĨNH PHÚC ............................ Error! Bookmark not defined.

4.1. Định hƣớng hạn chế rủi ro tín dụng của Maritimebank Vĩnh Phúc trong

các năm tới ................................................... Error! Bookmark not defined.

4.2. Giải pháp tăng cƣờng hạn chế rủi ro tín dụng tại Maritimebank Vĩnh

Phúc .............................................................. Error! Bookmark not defined.

4.2.1. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát định kỳ sau cho vay Error!

Bookmark not defined.

4.2.2. Nâng cao hiệu quả của công tác xử lý nợ quá hạnError! Bookmark

not defined.

4.2.3. ............................................................ Error! Bookmark not defined.

Nâng cao chất lượng công tác thẩm định tín dụngError! Bookmark not

defined.

4.2.4. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định TSBĐError! Bookmark

not defined.

4.2.5. Điều chỉnh cơ cấu tín dụng một cách hợp lý hơnError! Bookmark

not defined.

4.3. Kiến nghị với Hội sở Maritimebank ..... Error! Bookmark not defined.

KẾT LUẬN ..................................................... Error! Bookmark not defined.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................... 1

i

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

STT Ky hiêu Nguyên nghia

1 BĐS Bất động sản

2 CBNV Cán bộ nhân viên

3 CN Cá nhân

4 DN Doanh nghiệp

5 DPRR Dự phòng rủi ro

6 HĐTC Hợp đồng thế chấp

7 HTTD Hỗ trợ tín dụng

8 KHCN Khách hàng cá nhân

9 KHDN Khách hàng doanh nghiệp

10 Maritimebank Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

11 Maritimebank Vĩnh Phúc Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

Chi nhánh Vĩnh Phúc

12 NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc

13 NHTM Ngân hàng thƣơng mại

14 PGD Phòng giao dịch

15 QHKH Quan hệ khách hàng

16 QLTD Quản lý tín dụng

17 RRTD Rủi ro tín dụng

18 TCTD Tổ chức tín dụng

19 TSBĐ Tài sản bảo đảm

ii

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Stt Bảng Nội dung Trang

1 Bảng 3.1 Kết quả hoạt động kinh doanh 38

2 Bảng 3.2 Dƣ nợ tín dụng phân theo loại hình KH 39

3 Bảng 3.3 Dƣ nợ tín dụng phân theo kỳ hạn 40

4 Bảng 3.4 Doanh số giải ngân 41

5 Bảng 3.5 Doanh số thu nợ 41

6 Bảng 3.6 Tỷ lệ nợ quá hạn 42

7 Bảng 3.7 Tỷ lệ nợ xấu 43

8 Bảng 3.8 Tỷ lệ trích lập dự phòng 44

9 Bảng 3.9 Tỷ lệ dƣ nợ tín dụng có TSBĐ 45

10 Bảng 3.10 Chất lƣợng nhân sự tại Maritimebank Vĩnh Phúc 46

11 Bảng 3.11 Tổng hợp điểm tín dụng theo quy định của

Maritimebank 47

12 Bảng 4.1 Một số mục tiêu phát triển năm 2015 của

Maritimebank Vĩnh Phúc 61

iii

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ

Stt Sơ đồ,

Biểu đồ Nội dung Trang

1 Sơ đồ 3.1 Sơ đồ tổ chức của Maritimebank Chi nhánh

Vĩnh Phúc 37

2 Biểu đồ 3.1 Dƣ nợ quá hạn 42

3 Biểu đồ 3.2 Tỷ lệ nợ xấu 43

4 Biểu đồ 3.3 Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 44

1

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Chính phủ, 2006. Nghị định số 163/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày

29/12/2006 về Giao dịch bảo đảm. Hà Nội.

2. Frederic S.Mishkin, 2011. Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính. Hà

Nội: Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật.

3. Phan Thi Thu Ha, 2007. Giáo trình Ngân hang thương mai . Hà Nội: Nhà

xuât ban Đai hoc Kinh tê Quôc dân.

4. Lƣu Thị Hƣơng, 2005. Tài chính doanh nghiệp chuyên ngành. Hà Nội:

Nhà xuất bản Giáo dục.

5. Nguyễn Minh Kiều, 2007. Giáo trình Tín dụng và thẩm định tín dụng. Hồ

Chí Minh: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.

6. Nguyên Minh Kiêu , 2009. Nghiêp vu ngân hang thương mai . Hà Nội :

Nhà xuất bản Thống kê.

7. Ngân hàng nhà nƣớc, 2002. Quyết định 286/2002/QĐ-NHNN ngày 03/04/2002

của NHNN về Quy chế đồng tài trợ của các tổ chức tín dụng. Hà Nội.

8. Ngân hàng nhà nƣớc, 2007. Quyết định 18/2007/QĐ- NHNN ngày

25/4/2007 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy định phân loại nợ,

trích lập và sử dụng dự phòng để sử lý rủi ro tín dụng. Hà Nội.

9. Ngân hàng nhà nƣớc, 2013. Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày

21/01/2013 quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích

lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt

động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Hà Nội.

10. Ngân hàng nhà nƣớc, 2014. Thông tư số 09/2014/TT-NHNN ngày

18/3/2014 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số

02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự

2

phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động

của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Hà Nội.

11. Ngân hàng nhà nƣớc, 2014. Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày

20/11/2014 Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động

của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Hà Nội.

12. Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc. Báo cáo

nội bộ hoạt động kinh doanh năm 2012, 2013, 2014. Vĩnh Phúc.

13. Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, 2012. Quy trình xếp hạng tín

dụng dành cho khách hàng của Maritimebank. Hà Nội.

14. Peter S.Rose, 2004. Quản trị ngân hàng thương mại. Hà Nội: Nhà xuất

bản tài chính.

15. Quốc hội, 2005. Bộ luật dân sự năm 2005. Hà Nội.

16. Quốc hội, 2010. Luật các tổ chức tín dụng 2010. Hà Nội.

17. Quốc hội, 2005, 2014. Luật doanh nghiệp năm 2005, 2014. Hà Nội.

18. Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc, 2001. Quyết định số 1627/2001/QĐ-

NHNN ngày 31/12/2001 của thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định

quy chế cho vay của TCTD đối với khách hàng. Hà Nội.

19. Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc, 2005. Quyết định 493/2005/QĐ- NHNN

ngày 22/4/2005 của thống đốc NHNN Việt Nam về phân loại nợ và trích

lập dự phòng xử lý rủi ro tín dụng. Hà Nội.

20. Nguyễn Văn Tiến, 2010. Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng. Hà Nội:

Nhà xuất bản Thống kê.

Website

21. Nguyễn Trƣờng An, 2014. Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng

tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh Đà Nẵng.

http://tailieu.vn/doc/tom-tat-luan-van-thac-si-quan-tri-kinh-doanh-han-

che-rui-ro-tin-dung-trong-cho-vay-tieu-dung-tai-ng-1767327.html

3

22. Nguyễn Thị Anh Đào, 2012. Hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại

ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương - Chi nhánh Đà Nẵng.

http://tailieu.vn/doc/tom-tat-luan-van-thac-si-quan-tri-kinh-doanh-han-che-

rui-ro-tin-dung-doanh-nghiep-tai-ngan-hang-thu-1517540.html

23. Nguyễn Hải Đăng, 2011. Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông

nghiệp và phát triển Nông thôn Chi nhánh Vũng Tàu.

http://tailieu.vn/doc/luan-van-thac-sy-kinh-te-han-che-rui-ro-tin-dung-tai-

ngan-hang-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon--1770204.html

24. Lê Quốc Thắng, 2012. Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại

cổ phần công thương Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum.

http://tailieu.vn/doc/tom-tat-luan-van-thac-si-quan-tri-kinh-doanh-han-

che-rui-ro-tin-dung-tai-ngan-hang-thuong-mai-co-ph-1517537.html

25. Ngô Thị Thanh Trà, 2010. Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân

hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn.

http://tailieu.vn/doc/luan-van-thac-si-kinh-te-cac-giai-phap-han-che-rui-

ro-tin-dung-tai-ngan-hang-tmcp-ngoai-thuong-viet-1212320.html