1

09-11 marca 2008 r. Hotel „Villa Verde”, Zawiercie

PROGRAM WARSZTATÓW PONIEDZIAŁEK

GODZINA SALA „A”

09.00 - 10.00 POWITANIE UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW WYSTĄPIENIA GOŚCI (BS Płońsk, GBS Barlinek)

GODZINA SALA „A” SALA „B”

10.15 - 11.15 FAST CSM

11.15 - 11.45 DYSPENSERY DIADEM

11.45 - 12.00 PRZERWA KAWOWA PRZERWA KAWOWA

12.00 - 12.30 SIZARO DYSPENSERY

12.30 - 13.30 FAST OSKAR

GODZINA RESTAURACJ A RESTAURACJ A

13.30 - 14.10 OBIAD OBIAD

GODZINA SALA „A” SALA „B”

14.10 - 15.10 CSM OSKAR

15.10 - 15.40 SIZARO DIADEM

GODZINA RESTAURACJ A

19.30 – 24.00 UROCZYSTA KOLACJ A

2

PROGRAM WARSZTATÓW

11 MARCA 2008

WTOREK

GODZINA RESTAURACJ A

08.00-09.30 ŚNIADANIE

GODZINA SALA A

09.30-09.50 09.50-11.00

Wdrażanie wymagań NUK w Bankach Spółdzielczych z wykorzystaniem rozwiązań Asseco Poland S.A. Bank vs. Internet - granica pomiędzy otwartością, a zamknięciem. Dostęp do informacji - kluczowy cel budowy i utrzymania infrastruktury teleinformatycznej.

11.00-11.20 PRZERWA KAWOWA

11.20-14.00 Nowa usługa serwisowa – „Serwis Rozszerzony” Modyfikacje w systemie Def2000, e-learnig .

GODZINA RESTAURACJ A

14.15-15.00 OBIAD

WYKWATEROWANIE DO GODZ.11.00

PARTNERZY WARSZTATÓW

3

Wdrożenie wymagań NUK w Bankach Spółdzielczych

z wykorzystaniem rozwiązań Asseco Poland S.A.

Zawiercie, marzec 2008

4

5

Filar I – MINIMALNE WYMOGI KAPITAŁOWE

Wyliczanie kapitału regulacyjnego na ryzyka:

Kredytowe Operacyjne Rynkowe

6

Ryzyko kredytowe

Realizacja metodą standardową: Ratingi zewnętrzne – 6 stopni Wagi ryzyka przypisane do klas ekspozycji

(instytucje, samorządy, przedsiębiorcy itp..)

7

Ryzyko rynkowe

Ryzyko walutowe Ryzyko zmiany cen towarów

8

FILAR I

Ryzyko Operacyjne

SIZARO

Bank i jego otoczenie

9

SIZARO – co nas różni

Dostosowanie do indywidualnych potrzeb bankuDostosowanie do indywidualnych potrzeb banku Wielowymiarowa analiza zdarzeńWielowymiarowa analiza zdarzeń Możliwość archiwizowania wszystkich dokumentów Możliwość archiwizowania wszystkich dokumentów

związanych ze zdarzeniemzwiązanych ze zdarzeniem Definicja scenariuszy kryzysowychDefinicja scenariuszy kryzysowych Interaktywne dostęp do scenariuszy kryzysowych dla Interaktywne dostęp do scenariuszy kryzysowych dla

pracownikówpracowników Zaawansowany system powiadamiania o sytuacjach Zaawansowany system powiadamiania o sytuacjach

kryzysowychkryzysowych Prognozowanie i symulacja wymogów kapitałowychPrognozowanie i symulacja wymogów kapitałowych Identyfikacja zagrożeń na poziomie elementów Identyfikacja zagrożeń na poziomie elementów

składowych procesuskładowych procesu Rozbudowane mechanizmy zarządzania prawami dostępuRozbudowane mechanizmy zarządzania prawami dostępu

10

11

Filar II (ICAAP)

System transakcyjny

Dane

GSB

Parametryzacja

DEF 2000 WPRParametryzacja

Raporty

12

Dane wykorzystywane w wewnętrznym modelu pomiaru adekwatności

kapitałowej opracowanym przez banki regionalne

Ryzyko koncentracji zaangażowań Ryzyko koncentracji dużych zaangażowań Ryzyko koncentracji w sektor gospodarki Ryzyko koncentracji przyjętych form

zabezpieczenia Ryzyko koncentracji zaangażowań w

jednorodny instrument finansowy Ryzyko koncentracji geograficznej

13

Dane wykorzystywane w wewnętrznym modelu pomiaru adekwatności

kapitałowej opracowanym przez banki regionalne

Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej Ryzyko przeszacowania Ryzyko bazowe Ryzyko opcji klienta Ryzyko krzywej dochodowości

14

Dane wykorzystywane w wewnętrznym modelu pomiaru adekwatności

kapitałowej opracowanym przez banki regionalne

Ryzyko płynności Ryzyko kapitałowe Ryzyko koncentracji funduszu

udziałowego Ryzyko koncentracji „dużych” udziałów Ryzyko transferowe

15

DEF2000/WPR

16

DEF2000/WPR

17

DEF2000/WPR

18

DEF2000/WPR

19

DEF2000/WPR

20

DEF2000/WPR

21

DEF2000/WPR

22

23

III Filar NUK

Miejsce i częstotliwość ujawniania informacji Zakres ujawnianych informacji Zasady zatwierdzania i weryfikowania

ujawnianych informacji Zasady weryfikacji polityki informacyjnej

24

Dziękuję

25

FILAR I

Ryzyko Operacyjne

SIZARO

Bank i jego otoczenie

26

Filar II (ICAAP)

System transakcyjny

Dane

GSB

Parametryzacja

DEF 2000 WPRParametryzacja

Raporty

27

SIZARO – co nas różni

Dostosowanie do indywidualnych potrzeb banku Wielowymiarowa analiza zdarzeń Możliwość archiwizowania wszystkich dokumentów

związanych ze zdarzeniem Definicja scenariuszy kryzysowych Interaktywne dostęp do scenariuszy kryzysowych dla

pracowników Zaawansowany system powiadamiania o sytuacjach

kryzysowych Prognozowanie i symulacja wymogów kapitałowych Identyfikacja zagrożeń na poziomie elementów

składowych procesu Rozbudowane mechanizmy zarządzania prawami dostępu