Embed Size (px)
Citation preview
Москва 24 апреля 2015г.
ЭТАЛОННАЯ БАЗА ДАННЫХ REFERENCE UNITED DATA RU DATA
ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ RU DATA
• Стоимость и риски ручной обработки и верификации.
Противоречивость источников корпоративных данных требует ручной
обработки и верификации.
• Стоимость и риски использования нескольких источников данных
внутри одного института. Использование разных источников внутри
одного института – общераспространенная и дорогостоящая практика,
которая увеличивает риски участников.
• Конфликт между информацией учетной системы и оперативными
данными агентств. Разрыв во времени между появлением оперативных
данных и фиксацией официальной информации в учетной системе создает
неудобства использования нескольких источников.
2
ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ RU DATA
Цель создания RU DATA – сформировать эталонную базу данных,
позволяющую представить всю доступную информацию в одном месте,
унифицировать данные по ценным бумагам для предотвращения учетных
ошибок и оптимизировать издержки участников, заместив противоречивые
источники информации.
3
ЧТО ТАКОЕ RU DATA
4
RU DATA – это единый источник Reference Data по финансовым
инструментам, обращающимся на российском рынке капитала.
RU DATA объединяет всю доступную информацию по рынку ценных бумаг РФ,
включая: данные, подтвержденные учетной системой; информацию от
эмитентов и регистраторов, проходящую через ЦКД; оперативную
информацию, поступающую напрямую от эмитентов через СПАРК.
СИНЕРГИЯ УЧАСТНИКОВ RU DATA
5
Участники НРД Интерфакс
Статус Центральный депозитарий и центр
корпоративных действий.
Официальный первоисточник
информации о корп. действиях.
Уполномоченное агентство по
раскрытию информации. Лидер
российского информационного рынка.
Оперативность Данные фиксируются по факту
получения всех документов по
официальным каналам.
Данные, поступающие напрямую от
эмитентов, с момента появления на
рынке.
Объем и состав
данных
Информация о ценных бумагах,
принятых на обслуживание в НРД,
связанных с ними организациях и
корпоративных действиях.
Информации по бумагам, включая
непринятые на обслуживание в НРД,
полная база сущ. фактов, доп. данные
(рейтинги, календари, расчетные поля
и инструменты для риск-менеджмента)
Верификация Верификация встречных потоков
данных от эмитентов и регистраторов,
ЦБ РФ и Интерфакса
Первичная верификация и
контрольная сверка объединенного
потока после получения данных НРД
ОБЪЕДИНЕНИЕ ВСЕЙ ДОСТУПНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ЕДИНОМ ОКНЕ RU DATA
6
Участники НРД Интерфакс
Эмитенты 6649 7261
Действующие 5536 4223
Облигации 5425 8667
Действующие 2016 1957
Недействующие 3409 4522
Другие 2188
Акции 7937 3578
Действующие 4441 2473
Недействующие 3496 1099
Паи 1150 3063
Действующие 854 1554
Недействующие 296
Другие 1503
Депозитарные расписки 213 354
Действующие 188 330
Недействующие 25 24
ОБЪЕДИНЕНИЕ УНИКАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ЕДИНОМ ОКНЕ RU DATA
7
Объем данных по объектам Пересечения Информация встречается
только в НРД
Информация встречается
только в Интерфаксе
Эмитент
46% 41% 13%
Акции
36% 53% 11%
ISIN = RU 34% 48% 3% ISIN ≠ RU 2% 5% 8% Облигации
63% 21% 16%
ISIN = RU 50% 7% 1% ISIN ≠ RU 13% 14% 15% Паи
68% 19% 13%
ISIN = RU 61% 5% 4% ISIN ≠ RU 7% 14% 9%
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ RU DATA
8
Информационная база Центрального
депозитария
Информационная база Интерфакс
Технологическое решение
Enterprise Data Management
• Маркировка • Объединение • Верификация
Reference United Data (RU Data) Единый верифицированный источник всех доступных официальных и
оперативных данных по российскому рынку ценных бумаг
Официальные данные централизованной учетной системы
Оперативные данные
уполномоченного агентства
КАЧЕСТВО И ГИБКОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ RU DATA
9
• Три уровня верификации (первичная загрузка в НРД и Интерфаксе,
автоматическая верификация в GS, конечная сверка в Интерфаксе).
• Интеграция данных Центра Корпоративных Действий.
• Технологии передачи информации ориентированы на интеграцию с
внутренними базами данных клиентов при помощи веб-сервиса (формат
JSON) или функциями MS Excel (технология Add-In)
• Периодичность выгрузки осуществляется по принципу «pull»
запрос/ответ. Данные обновляются ежедневно.
• Регламентное изменение параметра происходит не позднее 24 часов после
события. Сверка данных между НРД и Интерфакс осуществляется
ежедневно в 11.00.
КАК УСТРОЕН ПРОДУКТ RU DATA
10
ДОСТУП К RU DATA
Организации
Веб-сервисы RuDataHub: Авторизация Поля, инструменты, эмитенты Облигации Рейтинги Параметры рыночных рисков
БД Клиента
MS Excel
Инструменты
Рыночные данные
ПО
кл
иен
та
Ф-и
и E
xcel
Форматы RuDataHub: JSON XML CSV
Корпоративные решения
Индивидуальные решения
Две основные технологии получения данных, ориентированные на разные группы клиентов
JSON – РАЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧНЫХ КЛИЕНТОВ
Данная технология ориентирована на интеграцию с корпоративными информационными системами и интеграторами клиентов. • Компактный Формат, позволяющий экономить
трафик • универсальное решение для любого языка
программирования • в сравнении с XML-форматом более подходит
для сериализации сложных структур
EXCEL - РАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОНСЕРВАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
Технология выгрузки через функции Excel позволяет реализовать любой диапазон выгрузок и технологично интегрировать данные в существующие алгоритмы расчетов рисков или в шаблоны для бухгалтерских отчётностей.
ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ RU DATA
Январь - Апрель 2015 – объединение баз данных НРД и Интерфакс, настройка
технологий объединения, маркировки и верификации данных
24 апреля 2015 – официальный запуск RU DATA в промышленную эксплуатацию
Апрель - Июнь 2015 – подключение участников для внутреннего тестирования,
определение требуемых параметров загрузки данных, согласование
технологических процессов, взаимодействие с существующими интеграторами
Июнь 2015 – начало коммерческой эксплуатации RU DATA
14
КАК ПОДКЛЮЧИТЬ RU DATA
1. Отправить заявку по адресу [email protected] или [email protected] или позвонить по
телефону +7 495 357-20-77.
2. Наши менеджеры вместе с Вами сформируют запрос, после чего предложат оптимальную
конфигурацию продукта по составу информации, формату предоставления данных,
стоимости конечного продукта.
3. Согласовав параметры запроса мы сформирует пример выгрузки данных в виде файла
Excel, который будет учитывать Ваши пожелания и даст возможность наглядно
удостовериться в качестве данных, а также в оперативности их обновления.
4. После первичного анализа продукта, в случае необходимости, Вы сможете уточнить
запрос и получить конечный продукт для тестирования и настройки внутренних
информационных систем. Как правило, это требует 1-2 месяца.
5. После приобретения продукта, Вы получите постоянную он-лайн поддержку и сможете
корректировать и дополнять состав информации в зависимости от своих потребностей.
15
CПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
