Scheda Insegnamenti Facoltà di Economia Corso di Laurea ......Scheda Insegnamenti Corso di Laurea in Metodi Quantitativi per l’Economia e la Gestione delle Aziende Facoltà di Economia

Scheda Insegnamenti

Corso di Laurea in Metodi

Quantitativi per l’Economia e

la Gestione delle Aziende

Facoltà di Economia

Insegnamento: ALGORITMI E PROGRAMMAZIONE

Codifica: 50903904 SSD (settore scientifico disciplinare): ING-INF/05

Docente Responsabile: Wilma Russo

Crediti Formativi (CFU): 5

Ore di lezione 40 Ore riservate allo studio individuale 85

Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante:

Laurea in Metodi Quantitativi per l’Economia e la Gestione dell’Azienda (MQEGA)

Lingua d’insegnamento: Italiano

Anno di corso: primo

Propedeuticità: Nessuna

Organizzazione della Didattica Lezioni ed esercitazioni in aula, esercitazioni libere e/o

assistite in aula di informatica

Modalità di frequenza: obbligatoria

Modalità di erogazione: tradizionale

Metodi di valutazione: Prova scritta e/o pratica, prova orale, valutazione in trentesimi

Risultati di apprendimento attesi: Obiettivo del corso è far acquisire una mentalità

algoritmica ed in particolare la capacità di risolvere semplici problemi avvalendosi di un

linguaggio di programmazione. A tal fine il corso introduce le tecniche e le metodologie

di base della programmazione offrendo ampio spazio alla loro sperimentazione nello

sviluppo di programmi nel linguaggio Java.

Programma/contenuti: La risoluzione automatica di problemi, la nozione di algoritmo,

proprietà degli algoritmi, linguaggi di programmazione e programmi:

Elementi di programmazione imperativa in Java: struttura di un programma, variabili ed

assegnamenti, tipi primitivi, espressioni ed operatori, istruzioni semplici e composte,

istruzioni condizionali, istruzioni iterative, il concetto di sottoprogramma, i metodi come

funzioni, visibilità, invocazione di un metodo, passaggio dei parametri, operazioni di

ingresso/uscita.

Array: array monodimensionali, array multidimensionali, manipolazione di array,

gestione e manipolazione di vettori e matrici, algoritmi di ricerca ed ordinamento ed

operazioni su matrici.

Cenni alla programmazione orientata agli oggetti: oggetti, classi, classi per la gestione di

vettori e stringhe.

Le eventuali attività di supporto alla didattica: Tutoraggio

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 09/12/2008 - 07/02/2009

per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it

http://www.economia.unical.it/

Scheda Insegnamenti





Il calendario delle prove di esame

Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX

(http://didattica.unical.it) in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-

2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame:

I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello;

II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli;

III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello;

IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli;

V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello.

Bibliografia

Elenco testi adottati o suggeriti: Dispense del docente

Bertacca, Guidi, Introduzione a Java, McGraw-Hill,

Horstmann, Cornell Java 2 i fondamenti McGraw-Hill,

Cabibbo: “Fondamenti di informatica Oggetti e Java”, McGraw-Hill

Ulteriori riferimenti bibliografici ed il programma dettagliato saranno comunicati all’inizio delle

lezioni

http://didattica.unical.it/

Scheda Insegnamenti





Insegnamento: ANALISI MATEMATICA 1

Codifica: 50902601 SSD (settore scientifico disciplinare): MAT/05

Docente Responsabile: Umile Perri








Organizzazione della Didattica: Lezioni, esercitazioni, tutoraggio.



Metodi di valutazione: prova scritta e orale

Risultati di apprendimento attesi: comprensione dei concetti fondamentali dell’analisi

matematica, familiarità con l’interpretazione del grafico di una funzione reale di una

variabile ed abilità di calcolo.

Programma/contenuti : Parte prima: Teoria degli insiemi, insiemi numerici, operazioni tra

insiemi. Applicazioni tra insiemi, funzioni elementari e loro grafici, funzione composta,

funzione inversa. Successioni, successioni limitate, convergenti, divergenti e non regolari,

successioni monotone, operazioni sui limiti, forme indeterminate.

Serie numeriche, condizione necessaria per la convergenza, serie geometrica, serie

telescopiche, serie armonica, criteri di convergenza per serie a termini positivi, serie a

segni alterni, criterio di Leibnitz, assoluta convergenza. (ore 40)

Parte seconda : Limite di una funzione, Teorema “ponte”, operazioni sui limiti, forme

indeterminate, principio di sostituzione degli infiniti e degli infinitesimi.

Funzioni continue, proprietà, continuità della funzione composta e della funzione inversa,

Teorema di Bolzano, di Weierstrass e sull’esistenza dei valori intermedi.

Derivata, significato geometrico, derivate delle funzioni elementari, regole di derivazione,

Teorema di derivazione della funzione composta e della funzione inversa.

Applicazioni del calcolo differenziale, massimi e minimi relativi, Teorema di Férmat, di

Rolle e di Lagrange. Formula di Taylor, Teoremi dell’Hopital. Studio di una funzione.

Integrale definito, proprietà, Teorema fondamentale del calcolo integrale, integrale

indefinito, integrali immediati, integrazione per decomposizione in somma, per parti e

Scheda Insegnamenti





per sostituzione. (ore 40)

Le eventuali attività di supporto alla didattica: Tutoraggio, il giovedì dalle ore 9:00 alle

ore 11:00




4/12/2008, 17/02/2009, 3 /03/2009, 12 /05/2009, 7/07/2009, 21/07/2009, 22/09/2009

Bibliografia

Elenco testi adottati o suggeriti: G. Anichini- G. Conti, Calcolo 1, funzioni di una variabile,

Pitagora Editrice Bologna.

M.Bertsch- R.Dal Passo, Elementi di analisi matematica 1, Aracne Editrice.

P. Marcellini-C. Sbordone, Esercitazioni di Matematica, I volume parte prima e parte

seconda, Liguori Editore.

Dati statistici relativi alle votazioni d’esame conseguite dagli studenti:

Voti sufficienti 5, voti insufficienti 0, media 18,2, varianza 0,45.

N.B. L’insegnamento è svolto da tale docente per la prima volta nell’anno acc. 2008/09

ed essendo di 10 crediti, il primo appello d’esame utile per gli studenti frequentanti si

svolgerà nella sessione di febbraio 2009.


Scheda Insegnamenti





Insegnamento: ANALISI MATEMATICA 2


Docente Responsabile: Paolamaria Pietramala





Lingua d’insegnamento: italiano

Anno di corso: secondo

Propedeuticità: Analisi Matematica 1

Organizzazione della Didattica: Lezioni+tutoraggio



Metodi di valutazione: prova scritta ed orale

Risultati di apprendimento attesi: Dimestichezza con un linguaggio rigoroso, abilità di

calcolo, comprensione dei risultati al di là della notazione usata e del mero calcolo, uso del

ragionamento deduttivo

Programma/contenuti

Spazi metrici. Successioni di funzioni. Funzioni reali di più variabili reali: calcolo

differenziale ed integrale. Ottimizzazine libera e vincolata. Equazioni differenziali

ordinarie

Le eventuali attività di supporto alla didattica: 33 ore di TUTORAGGIO (2 ore a

settimana)














Scheda Insegnamenti





Bibliografia

Vari libri consigliati, testi classici (Cecconi-Stampacchia e Marcellini-Sbordone, Bertocchi-

Stefani-Zambruno) e nuovi (Adams,Bertsch-Dal Passo, Barutello-Conti-Ferrario-Terracini-

Verzini)

Scheda Insegnamenti





Insegnamento: ANALISI STATISTICA MULTIVARIATA

Codifica: 50902164 SSD (settore scientifico disciplinare): SECS S01

Docente Responsabile: Damiana Costanzo



Ore di Laboratorio: 20




Anno di corso: terzo

Propedeuticità: Analisi Matematica 1, Calcolo e Geometria, Teoria dell’Inferenza Statistica

Organizzazione della Didattica: lezioni, esercitazioni, laboratorio



Metodi di valutazione: Prova scritta (elaborato oppure tesina) ed eventualmente orale

Risultati di apprendimento attesi: approfondimento delle le principali tecniche, sia

esplorative che inferenziali, relative ai modelli di analisi della interdipendenza tra

variabili: Analisi in Componenti Principali, Analisi delle Corrispondenze, Analisi di

Correlazione Canonica.

Approfondimento sia dal punto di vista teorico che delle applicazioni dei principali

modelli di analisi della dipendenza tra variabili. Con riferimento alle unità statistiche il

corso si propone di introdurre gli studenti ai problemi di classificazione, con lo sviluppo

dei principali metodi di Analisi Discriminante ed Analisi dei gruppi, ed ai metodi di

ordinamento multidimensionale.

Programma/contenuti

Premesse concettuali e tecniche. Analisi esplorativadei dati multidimensionali e loro

preprocessing. Analisi in componenti principali. Analisi di correlazione canonica. Analisi

delle corrispondenze. Analisi Discriminante. Cluster Analysis. Multidimensional scaling.

Modello lineare generale: Modello di Regressione Multipla, e Covarianza.






Scheda Insegnamenti












Bibliografia


Scheda Insegnamenti





Insegnamento: BASI DI DATI









Propedeuticità: Algoritmi e Programmazione

Organizzazione della Didattica: Lezioni ed esercitazioni in aula, esercitazioni libere e/o

assistite in laboratorio



Metodi di valutazione: Prova scritta e/o pratica, prova orale, valutazione in trentesimi

Risultati di apprendimento attesi: Il corso si propone di introdurre le conoscenze relative

a modelli, metodi e sistemi per la progettazione e la realizzazione di basi di dati, nonché

far acquisire capacità operative relative all'utilizzo di un Data Base Management System.

Programma/contenuti :

I contenuti del corso sono organizzati in una parte generale (lezioni) ed una parte

applicativa(esercitazioni)

Parte generale:

Introduzione ai sistemi informativi, informazione e dati;

Basi di dati e sistemi di gestione di basi di dati;

Basi di dati relazionali: modello e linguaggi (algebra relazionale ed SQL);

Progettazione di basi di dati: cenni alle metodologie ed ai modelli per il progetto,

introduzione alla progettazione concettuale (modello Entità-Relazione).

Parte Applicativa:

Utilizzo di un Data Base Management System (DBMS): Microsoft Acces; creazione di un

database, creazione e collegamento di tabelle di un database, query, e report.

Le eventuali attività di supporto alla didattica: Tutoraggio





Scheda Insegnamenti













Bibliografia

Dispense del docente.

Atzeni, Ceri, Paraboschi, Torlone , Basi di Dati - modelli e linguaggi di interrogazione,

McGraw-Hill, 2/ed

Ulteriori riferimenti bibliografici, il programma del corso definitivo, nonché le modalità d’esame

saranno comunicati all’inizio delle lezioni.


Scheda Insegnamenti





Insegnamento: CALCOLO E GEOMETRIA


Docente Responsabile: Ingrid Carbone



Ore di Laboratorio: nessuna





Propedeuticità: nessuna

Organizzazione della Didattica: 30 ore di lezione e 10 ore di esercitazioni



Metodi di valutazione prova scritta (propedeutica alla prova orale) e prova orale

obbligatorie

Scheda Insegnamenti





Programma/contenuti

- Vettori di Rn. Direzione, verso, somma e prodotto per uno scalare; prodotto scalare e suo

significato geometrico; regola del parallelogramma e diseguaglianza triangolare;

lunghezza di un vettore e versori. Lo spazio vettoriale Rn e gli assiomi di spazio

vettoriale; sottospazi vettoriali di Rn. Dipendenza e indipendenza lineare di vettori.

Sistemi di generatori e basi di Rn e di un sottospaziovettoriale; cenni sul concetto di

dimensione.

- Algebra delle matrici. Definizione di una matrice reale di m righe ed n colonne; matrici

quadrate, rettangolari, diagonali, triangolari, simmetriche, nulle; matrice identica e

trasposta di una matrice. Somma e prodotto di matrici: compatibilità rispetto alla somma

e rispetto al prodotto; proprietà della somma di due matrici, del prodotto di due matrici,

del prodotto di una matrice per uno scalare. Inversa di una matrice. Riduzione a scala di

una matrice con il metodo di Gauss. Calcolo del determinante di una matrice; regola di

Sarrus. Proprietà del determinante. Definizione di caratteristica e di rango di una matrice.

Autovalori e autovettori di una matrice; autospazi. Applicazioni lineari e matrici ad esse

associate. Nucleo e immagine di una applicazione lineare e loro dimensione.

- Sistemi lineari. Definizione di sistema lineare di n equazioni in m incognite; sistemi

omogenei e non omogenei. Compatibilità di un sistema lineare e Teorema di Rouché-

Capelli. Ricerca delle soluzioni con il metodo di Cramer e con il metodo di Gauss.

Nota Tutti gli argomenti trattati durante le 30 ore di lezione sono supportati da numerosi

esercizi. Le 10 ore aggiuntive di esercitazione prevedono la risoluzione di esercizi, anche

attraverso il coinvolgimento diretto degli studenti cui, di volta in volta, viene affidata la

risoluzione degli stessi.

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 29/09/2008 – 15/11/2008


Il calendario delle prove di esame:









Bibliografia

Calcolo 2 – Algebra Lineare e Geometria Analitica, Giuseppe Anichini e Giuseppe Conti -

Pitagora Editrice, Bologna.



Scheda Insegnamenti






Appello dell’1.12.08: 30 presenti alla prova scritta – 1 ritirato – 16 ammessi all’orale – 14

orali effettuati e uno sospeso – Risultati: 2 studenti 30/30 e lode, 1 studente 30/30, 2

studenti 28/30, 1 studente 26/30, 1 studente 25/30, 1 studente 24/30, 2 studenti 23/30, 3

studenti 22/30, 1 studente 21/30.

Scheda Insegnamenti





Insegnamento: ECONOMIA AZIENDALE

Codifica: 50900688 SSD (settore scientifico disciplinare): SECS-P/07

Docente Responsabile: Graziella Sicoli







Anno di corso: Terzo

Propedeuticità: Analisi Matematica 1, Calcolo e Geometria

Organizzazione della Didattica: lezioni, esercitazioni e laboratorio



Metodi di valutazione Prova scritta e successiva prova orale. Alla prova orale possono

accedere gli studenti risultati idonei alla prova

Risultati di apprendimento attesi: Il corso si propone di fornire allo studente

un’adeguata conoscenza delle discipline aziendali finalizzata all’analisi e

all’interpretazione delle strutture e delle dinamiche d’impresa.

Programma/contenuti

Il fenomeno azienda. Le forme giuridiche: azienda individuale e collettiva, società di

persone e società di capitali. Il soggetto giuridico e il soggetto economico. Il gruppo

aziendale. Il sistema aziendale e le sue caratteristiche. La scomposizione del sistema

aziendale in sub-sistemi. Le interazioni tra impresa e ambiente. L’ambiente generale

dell’impresa. I sub-ambienti dell’ambiente generale. L’ambiente specifico dell’impresa. Il

finalismo dell’impresa. Le teorie sul finalismo aziendale. I concetti base di organizzazione

aziendale, le variabili organizzative. I principali modelli di struttura organizzativa:

plurifunzionale, multidivisionale e a matrice.

I sistemi operativi: sistema informativo, sistema di comunicazione, sistema di

pianificazione, programmazione e controllo, sistema di gestione del personale. Gli stili di

leadership: autoritario, democratico e permissivo. Le categorie di operazioni nella

gestione d’impresa: provvista, finanziamento, trasformazione e scambio. Gli aspetti

finanziario ed economico della gestione: i valori numerari, i valori economici di reddito e

di capitale, i valori finanziari. Il reddito totale e il reddito d’esercizio. Il capitale negli

Scheda Insegnamenti





aspetti qualitativo e quantitativo: classificazioni di investimenti e finanziamenti; attività,

passività e fondo netto di valori. Le relazioni tra capitale e reddito. Le caratteristiche del

reddito e le sue configurazioni. Il significato del principio di economicità. Le condizioni di

equilibrio economico. Il fabbisogno finanziario, la sua copertura e le condizioni di

equilibrio finanziario. Gli oggetti e le finalità della rilevazione. I sistemi e il metodo di

rilevazione. Esempi di scritture contabili di esercizio e di scritture di assestamento. La

formazione del bilancio di esercizio (cenni).

L’internazionalizzazione delle imprese.

Le eventuali attività di supporto alla didattica: Tutorato












Bibliografia

G. Fabbrini – A. Montrone (a cura di), Volume I –

1. ECONOMIA AZIENDALE- I FONDAMENTI DELLA DISCIPLINA, Franco

Angeli, 2006



Scheda Insegnamenti





Insegnamento ISTITUZIONI DI ECONOMIA

Codifica: 50900211 SSD (settore scientifico disciplinare): SECS-P/01

Docente Responsabile: Sergio Bruni

Crediti Formativi (CFU):10




Lingua d’insegnamento:Italiano



Organizzazione della Didattica: Lezioni ed esercitazioni


Modalità di erogazione:Tradizionale. Lezioni in aula.

Metodi di valutazione: Si prevede una prova intermedia scritta dopo le prime

trenta/quaranta ore di lezione e quindi una prova finale al termine del corso( anch’essa

scritta ) L’esame in alcuni casi sarà concluso con la prova orale. Il voto finale scaturirà

dalla media dei risultati ottenuti. La prima parte del corso riguarderà lo studio della

microeconomia, la seconda si concentrerà sullo studio della macroeconomia.

Risultati di apprendimento attesi: Si prevede che gli studenti alla fine del corso

conoscano gli argomenti elementari di un corso di micro e di macro. Nel programma

vengono presentati in dettaglio gli argomenti del corso.

Programma/contenuti

1) La prima parte del corso affronta lo studio della Microeconomia

ed , in particolare, analizza:

Mercati e prezzi

• Il comportamento del consumatore

• Domanda individuale e di mercato

• La produzione

• Il costo di produzione

• Massimizzazione del profitto ed offerta concorrenziale

• L’analisi dei mercati concorrenziali.

Struttura di mercato e strategia competitiva

• Monopolio e monopsonio

• La determinazione del prezzo in presenza di potere di

Scheda Insegnamenti





mercato

• Concorrenza monopolistica e oligopolio

• Teorie dei giochi e strategie competitive

• I mercati dei fattori competitivi

Le informazioni, il fallimento del mercato e il ruolo dello stato.

• Equilibrio economico generale ed efficienza economica

• I mercati con informazioni asimmetriche

• Esternalità e beni pubblici.

2) La seconda parte affronta i principali argomenti della

Macroeconomia.

I dati macroeconomici.

• La misurazione del reddito di una nazione

• La misurazione del costo della vita

L’economia reale nel lungo periodo

• Produzione e crescita

• Risparmio investimento e sistema finanziario

• Il tasso naturale di disoccupazione

• Moneta e prezzi nel lungo periodo

La macroeconomia delle economie aperte.

• I flussi internazionali di beni e di capitali

• Equilibrio nell’economia aperta.

Fluttuazioni economiche di breve periodo

• Domanda aggregata ed offerta aggregata

• La politica fiscale e quella monetaria

• Il rapporto di scambio tra inflazione e disoccupazione

Al corso di micro sono attribuiti 5 crediti; gli altri 5 al corso di macro. 30+30 sono le ore

destinate alle lezioni. Alle esercitazioni vengono destinate: 10+ 10 ore.

Le eventuali attività di supporto alla didattica: esercitazioni (10 + 10), ricevimento

studenti con correzione delle prove ed esercizi. Durante le lezioni si farà ampio ricorso a

lucidi : Il materiale didattico utilizzato verrà fornito agli studenti.













Scheda Insegnamenti





Bibliografia

Testo consigliato: N.G. Mankiw, Principi di economia, Bologna ,

Zanichelli.


nel corso del 2008 (anno solare) 39 studenti hanno superato l’esame. La media dei voti è

stata 24,2 la varianza 3,79. Media e varianza si riferiscono agli studenti che hanno

superato l’esame.

Scheda Insegnamenti





Insegnamento LABORATORIO INFORMATICO DI BASE


Docente Responsabile: Giancarlo Fortino






Organizzazione della Didattica: Attività di laboratorio di informatica in parte assistita ed

in parte individuale


Modalità di erogazione:Tradizionale

Metodi di valutazione: I crediti vengono acquisiti con la frequenza alle attività di

laboratorio previste e con il superamento di una prova finale.

Risultati di apprendimento attesi: L'attività formativa si propone di fornire conoscenze

pratiche relative alle principali funzioni di base di un personal computer e del sistema

operativo nonché di introdurre all'uso degli strumenti di produttività individuale

Programma/contenuti

Il personal computer: Organizzazione ed uso di un personal computer. Sistemi operativi

per personal computer (MS Windows)

Strumenti di produttività individuale: L’automazione d’ufficio e gli strumenti di

produttività: word processor (MS Word) , fogli elettronici (MS Excel)

Servizi Internet: Posta elettronica, Trasferimento file, Terminale remoto. World Wide

Web. Strumenti per la creazione di pagine web, per la visualizzazione e per la ricerca di

risorse













Scheda Insegnamenti





Bibliografia

- Dispense del docente.

- ECDL - La guida McGraw- Hill alla Patente Europea del Computer, McGraw-Hill Italia,

2002, ISBN - 88 386 6029-8.

- Sciuto, Buonanno, Fornaciari, e Mari, Introduzione ai sistemi informatici, 3a edizione,

McGraw-Hill, 2005.

Scheda Insegnamenti





Insegnamento LABORATORIO STATISTICO 1

Codifica: 50901440 SSD (settore scientifico disciplinare): SECS-S/01

Docente Responsabile: Agostino Tarsitano






Organizzazione della Didattica: Attività di laboratorio (16 ore)



Metodi di valutazione: Frequenza obbligatoria, diligente e controllata per almeno 14 ore.

Non è previsto l’accertamento diretto del profitto

Risultati di apprendimento attesi: L’attività formativa si propone di fornire le conoscenze

di base per l’ambiente statistico

Programma/contenuti

R: Tipi di dati, funzioni, files, matrici, grafici. Successivamente saranno affrontati i

principali argomenti dei corsi istituzionali di statistica inferenziale, descrittiva ed

applicata: analisi numerica e grafica di uno o più data set, calcolo delle probabilità e

campionamento base, regressione lineare semplice, correlazione e connessione.

Generazione di numeri pseudocasuali. e simulazione di modelli elementari.













Scheda Insegnamenti





Insegnamento LABORATORIO STATISTICO 2







Propedeuticità: Laboratorio statistico 1, Statistica

Organizzazione della Didattica: Esercitazione



Metodi di valutazione: Progetto applicativo e colloquio orale previa maturazione

della firma di frequenza

Risultati di apprendimento attesi: Ambiente – conoscenze avanzate

Programma/contenuti

Approfondimento dell’ambiente R con applicazioni alla

statistica eonomica, multivariate, inferenziale











Bibliografia

Manuale di R a scelta



Scheda Insegnamenti





Insegnamento: LEGISLAZIONE ASSICURATIVA E FINANZIARIA

Codifica: 50903109

SSD (settore scientifico disciplinare): IUS/01 – Diritto

privato

Docente Responsabile: Francesco Sbordone






Organizzazione della Didattica: lezioni frontali



Metodi di valutazione: prova orale

Risultati di apprendimento attesi: Conoscenza della disciplina dell’attività di impresa

assicurativa. Conoscenza della disciplina dei contratti assicurativi. Nozioni fondamentali

di diritto degli intermediari finanziari.

Programma/contenuti

Introduzione al diritto civile – I soggetti giuridici – Le obbligazioni – Le fonti delle

obbligazioni – L’impresa e le società – L’assicurazione come operazione economica – La

disciplina dell’impresa di asicurazione – Attività assicurative e imprese di assicurazione –

Il controllo sull’impresa di assicurazione – Le condizioni di accesso – Le condizioni di

esercizio – Attività delle imprese italiane all’estero – Violazione delle norme sull’esercizio

dell’attività assicurativa – La disciplina delle imprese estere – Trasferimento del

portafoglio, fusione e scissione di società, accordi tra imprese di assicurazione – La

cessazione dell’impresa di assicurazione – Attività di riassicurazione – Intermediari di

assicurazione – Il contratto di assicurazione – Le disposizioni generali sul contratto di

assicurazione – Il rischio e il premio - Le assicurazioni contro i danni – Le assicurazioni

sulla vita – Le assicurazioni contro i danni alla persona – Le assicurazioni marittime ed

aeronautiche – Assicurazioni in abbonamento, globali e collettive – Assicurazioni

obbligatorie – La riassicurazione – La prescrizione – Assicurazioni sociali - Nozioni

fondamentali di legislazione finanziaria.





Scheda Insegnamenti













Bibliografia

Per la parte relativa alle nozioni fondamentali di diritto privato: B. TROISI, Diritto civile.

Lezioni, V ed., Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2008 (con esclusione della parte III - Il

diritto di famiglia - parte IV – La proprietà e diritti reali di godimento su cosa altrui –

parte V – Le successioni per causa di morte – parte IX – La tutela giurisdizionale dei

diritti).

Per la parte relativa alla legislazione assicurativa: A. DONATI e G. VOLPE PUTZOLU,

Manuale di diritto delle assicurazioni, Milano, Giuffrè, ult. ed.

Per la parte relativa alle assicurazioni sociali e alla legislazione finanziaria: materiale

didattico distribuito durante il corso È indispensabile la consultazione della Costituzione,

del Codice civile e delle leggi collegate per i quali si consiglia P. PERLINGIERI e B. TROISI,

Codice civile e leggi collegate, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, ult. ed. oppure G. DE

NOVA, Codice civile e leggi collegate, Bologna, Zanichelli, ult. ed.


Scheda Insegnamenti





Insegnamento: MATEMATICA ATTUARIALE 1

Codifica: 50902913

SSD (settore scientifico disciplinare): SECS-S/06 (Metodi

Matematici dell'Economia e delle Scienze Attuariali e

Finanziarie)

Docente Responsabile: Marco Pirra






Laurea Specialistica in Statistica ed Informatica per l’Economia e la Finanza (SIEF)


Anno di corso: terzo anno

Propedeuticità: Matematica Finanziaria 2, Statistica e Calcolo delle Probabilità, Statistica

Organizzazione della Didattica: lezioni ed esercitazioni in laboratorio




Risultati di apprendimento attesi: Obiettivo del corso è quello di fornire allo studente i

fondamenti teorici fondamentali di calcolo da impiegare nelle assicurazioni sulla durata

di vita, con particolare riferimento alla definizione dei premi

Programma/contenuti

I principali temi trattati sono:

Modelli probabilistici per la descrizione della durata di vita:

Durata aleatoria di vita. Funzione di sopravvivenza. Intensità istantanea di mortalità. Vita media.

Le tavole di sopravvivenza. Modelli analitici per l’intensità di mortalità: i modelli di Gompertz e di

Makeham. Modelli analitici per la funzione di sopravvivenza. Modelli analitici per l’intensità di

mortalità. Modelli analitici per gli “odds”.

Valori attuariali per le assicurazioni sulla durata di vita:

Tipologie di assicurazioni. Valutazione di contratti elementari e loro “composizione”.

Assicurazioni in caso vita: capitale differito, rendite vitalizie anticipate, e posticipate, rendite in

progressione aritmetica. Assicurazioni in caso di morte: vita intera, temporanea caso morte,

assicurazioni con capitale variabile in progressione aritmetica. Assicurazioni miste.

Disuguaglianze tra valori attuariali e relazioni notevoli. La scindibilità attuariale e il montante

Scheda Insegnamenti





attuariale.

I premi per le assicurazioni sulla durata di vita:

Principi di calcolo dei premi: il principio di equità. Premi unici puri. I premi periodici. I costi annui

attesi, i premi naturali e i premi di riserva.

Sono previste 10 ore di laboratorio per lo svolgimento di esercitazioni tramite calcolatore

sugli argomenti del corso.












Bibliografia

Pitacco E., “Matematica e Tecnica Attuariale delle assicurazioni sulla durata di vita”, Edizioni

LINT, Trieste, 2000


Gli studenti hanno superato l’esame nello scorso appello con votazioni generalmente

molto buone, spesso non inferiori a 27.



Scheda Insegnamenti





Insegnamento: MATEMATICA ATTUARIALE 2

Codifica: 50902914


Matematici dell'Economia e delle Scienze Attuariali e

Finanziarie)

Docente Responsabile: Marco Pirra






Laurea Specialistica in Statistica ed Informatica per l’Economia e la Finanza (SIEF)



Propedeuticità: Matematica Attuariale 1

Organizzazione della Didattica: lezioni ed esercitazioni in laboratorio




Risultati di apprendimento attesi: Obiettivo del corso è quello di fornire allo studente i

fondamenti teorici fondamentali di calcolo da impiegare nelle assicurazioni sulla durata

di vita, con particolare riferimento alla definizione delle riserve matematiche e alla

formazione dell’utile assicurativo.

Programma/contenuti

I principali temi trattati sono:

La riserva matematica:

La riserva matematica prospettiva pura, la riserva matematica retrospettiva pura e

relazioni tra le due grandezze. Profilo temporale della riserva matematica in diverse

forme assicurative. Riserve matematiche per assicurazioni su gruppi di due persone:

prospettive e retrospettive. L’equazione di Fouret. Premio di rischio e premio di

risparmio. Formule di interpolazione per la riserva matematica. La riserva matematica in

modelli a tempo continuo: l’equazione differenziale di Thiele.

Condizioni di tariffa e la formazione dell’utile

Premio equo, premio puro, premio di tariffa e premio effettivo. Le spese: acquisizione,

incasso premi, gestione. I premi di tariffa: le modalità di caricamento forfetario e

Scheda Insegnamenti





razionale. La riserva per spese di acquisizione, la riserva di Zillmer ed il premio di

Zillmer. La riserva di inventario e la riserva completa. Formule ricorrenti della riserva

completa e scomposizione del premio. La formula di Homans in presenza o meno di

caricamenti e la scomposizione dell’utile annuo atteso.

Alterazioni di contratti assicurativi e combinazioni di prestazioni.

Sono previste 10 ore di laboratorio per lo svolgimento di esercitazioni tramite calcolatore

sugli argomenti del corso.












Bibliografia

Pitacco E., “Matematica e Tecnica Attuariale delle assicurazioni sulla durata di vita”, Edizioni

LINT, Trieste, 2000



Scheda Insegnamenti





Insegnamento: MATEMATICA FINANZIARIA 1


Docente Responsabile: Ivar Massabò








Propedeuticità: Analisi matematica 1






padronanza dei concetti alla base della matematica finanziaria ed un’adeguata

preparazione per il calcolo delle grandezze fondamentali proprie in operazioni finanziarie

deterministiche

Programma/contenuti

1. Grandezze fondamentali della matematica finanziaria. Interesse e tasso d'interesse di una

operazione finanziaria. Operazioni finanziarie composte. Interesse, tasso d'interesse e di

sconto, fattore di capitalizzazione e di sconto, intensità di interesse e di sconto, intensità

istantanea di interesse e di sconto. I titoli obbligazionari a cedola nulla e a cedola fissa. La

legge degli interessi semplici e quella degli interessi composti. Tassi equivalenti in

capitalizzazione semplice e composta. Tassi nominali.

2. Leggi finanziarie. Capitalizzazione lineare e iperbolica (sconto razionale e sconto

commerciale). La legge esponenziale. Uniformità e scindibilità delle leggi finanziarie.

Operazioni finanziarie eque.

3. Rendite e piani di ammortamento. Definizioni preliminari. Valore attuale e montante di

rendite

temporanee a rate costanti (anticipate e posticipate, immediate e differite). Rendite

perpetue. Rendite frazionate. Le operazioni di rendita nell'aspetto dinamico. Rendita

Scheda Insegnamenti





anticipata e posticipata a rata costante. Rendita posticipata a rata variabile. Il piano

d'ammortamento a rata costante posticipata, a quota capitale costante e a rimborso unico.

Preammortamento.

4. La valutazione delle operazioni finanziarie. Il Criterio del risultato economico attualizzato

(R.E.A.). Il criterio del tasso interno di rendimento (T.I.R.). Caso di pagamenti periodici.

Richiami sul Teorema fondamentale dell'Algebra. Teorema di Cartesio. Determinazione

del T.I.R. mediante interpolazione lineare. Caso di pagamenti non periodici.

5. Indici temporali e di variabilità. Scadenza, vita a scadenza, scadenza media aritmetica,

scadenza media e duration di un flusso di importi. Duration di rendite posticipate e di

titoli obbligazionari con cedola fissa. Duration di un portafoglio. Misure di dispersione

temporale di un flusso di importi. Variazione relativa del valore di un flusso di importi.

Variazione percentuale del valore di un flusso di importi. La regola del pollice.

Le eventuali attività di supporto alla didattica: Esercitazioni alla lavagna: 10 ore

distribuite durante l’orario del corso












Bibliografia

F. Moriconi, Matematica finanziaria, Il Mulino, 1995

F. Cacciafesta, Lezioni di Matematica Finanziaria classica e moderna, Giappichelli.



Scheda Insegnamenti





Insegnamento: MATEMATICA FINANZIARIA 2


Docente Responsabile: Ivar Massabò








Propedeuticità: Matematica finanziaria 1






un’adeguata conoscenza e padronanza degli elementi necessari per la valutazione di

operazioni finanziarie non complesse in condizioni di incertezza

Programma/contenuti

1. La funzione valore e prezzi di mercato. Le ipotesi del mercato: non frizionalità,

competitività e assenza di arbitraggi e le loro conseguenze. Titoli a cedola nulla unitari e

non unitari. La linearità del valore attuale. La funzione valore di un contratto a pronti e a

termine e relative proprietà. Tassi impliciti. La struttura per scadenza dei tassi d'interesse.

2. Introduzione alla teoria dell’immunizzazione finanziaria. Il rischio di tasso d’interesse.

L’immunizzazione finanziaria classica. L’ipotesi di shift additivi. Il teorema di Fisher e

Weil. Il teorema di Redington.

3. Elementi di teoria dell'utilità. Il problema delle scelte tra operazioni finanziarie aleatorie.

Cenni sull'impostazione assiomatica. Ordinamento delle preferenze nell'insieme delle

opportunità. Dominanza stocastica del prim’ordine. Teorema di von Neumann e

Morgenstern. Il criterio della speranza matematica. Il paradosso di San Pietroburgo. Il

principio dell'utilità attesa (equivalente certo). Avversione, propensione e indifferenza al

rischio. Proprietà differenziali della funzione di utilità. Misura assoluta di avversione al

rischio. Alcuni tipi di funzioni di utilità (utilità logaritmica, esponenziale e quadratica).

Scheda Insegnamenti





Approssimazione quadratica della funzione di utilità. L’equivalente certo. Il criterio

media-varianza.

Le eventuali attività di supporto alla didattica: esercitazioni alla lavagna: 10 ore

distribuite durante il corso












Bibliografia

F. Moriconi, Matematica finanziaria, Il Mulino, 1995

M. De Felice, F. Moriconi, La teoria dell’immunizzazione finanziaria, Il Mulino, 1991

F. Cacciafesta, Lezioni di Matematica Finanziaria classica e moderna, Giappichelli, 2001..



Scheda Insegnamenti





Insegnamento: METODI PROBABILISTICI PER L’ECONOMIA


Docente Responsabile: Arturo Leccadito








Propedeuticità: Statistica e Calcolo delle Probabilità


Modalità di frequenza obbligatoria, facoltativa: obbligatoria



Risultati di apprendimento attesi: Fornire gli elementi di base del calcolo delle

probabilità sufficienti per affrontare lo studio di fondamentali

applicazioni in ambito economico‐finanziario

Programma/contenuti

‐La funzione generatrice dei momenti (fgm). Calcolo della fgm per particolari

distribuzioni (binomiale; Poisson; geometrica e binomiale negativa; uniforme; normale;

gamma ed esponenziale; beta; Cauchy)

‐Trasformazioni di variabili aleatorie e somma di variabili aleatorie

‐Variabili aleatorie multiple

‐La Diseguaglianza di Chebyshev

‐Teoremi limite del calcolo delle probabilità

‐Processi stocastici discreti a parametro discreto e catene di Markov. Il Problema della

rovina del giocatore








Scheda Insegnamenti











Bibliografia

Cifarelli Donato; Introduzione al calcolo delle probabilità.

Daboni Luciano; Calcolo delle probabilità ed elementi di statistica.

Mood Alexander, Graybill Franklin, Boes Duane; Introduzione alla statistica.

Ovvero qualsiasi altro testo universitario di calcolo delle probabilità

Scheda Insegnamenti





Insegnamento: PIANI SPERIMENTALI


Docente Responsabile: Anthony Cossari



Ore di Laboratorio:





Propedeuticità: Teoria dell’inferenza statistica

Organizzazione della Didattica: lezioni




Risultati di apprendimento attesi: Capacità di impiegare metodi per la programmazione

efficiente degli esperimenti e la successiva analisi dei dati sperimentali.

Programma/contenuti

Parte prima: esperimenti comparativi.

Confronto tra k trattamenti. Somme di quadrati. Teorema di Cochran. Analisi della

varianza ad un fattore. P-value.

Confronto tra due trattamenti. Test t di Student.

Analisi dei residui. Randomizzazione. Test di randomizzazione.

Confronti multipli. Range studentizzato. Intervalli di confidenza simultanei di Tukey.

Modello di regressione e modello ANOVA. Modelli lineari a rango ridotto.

Piano a blocchi randomizzati. Analisi della varianza e test di randomizzazione per il

piano a blocchi randomizzati. Efficienza del bloccaggio. Test t per osservazioni appaiate.

Piano a quadrato latino. Analisi della varianza e test di randomizzazione per il piano a

quadrato latino.

Parte seconda: esperimenti fattoriali.

Piano fattoriale a due fattori. Analisi della varianza a due fattori con e senza interazione.

Piano fattoriale a due livelli. Piano fattoriale 2^3. Piano fattoriale 2^k. Intervalli di

confidenza per gli effetti principali e le interazioni. Modello di regressione per il piano

Scheda Insegnamenti





2^k. Bloccaggio nel piano fattoriale 2^k.

Piano fattoriale frazionato. Mezza frazione del piano 2^k. Piano 2^(4-1). Struttura di

confondimento del piano. Frazione complementare. Risoluzione del piano. Piano 2^(k-1)

di massima risoluzione.












Bibliografia

Elenco testi adottati o suggeriti

Box - Hunter - Hunter (1978), Statistics for experimenters, Wiley, New York.



Scheda Insegnamenti





Insegnamento: PROGRAMMAZIONE ORIENTATA AGLI OGGETTI









Propedeuticità: Algoritmi e Programmazione, Basi di Dati




Metodi di valutazione: L’esame consta di una prova pratica, di una prova orale.

Valutazione in trentesimi.

Programma/contenuti

Gli argomenti trattati sono organizzati in una parte generale (lezioni) ed una parte

applicativa (esercitazioni)

Parte generale:

Introduzione alla programmazione ad oggetti, le classi e gli oggetti, i messaggi ed i

metodi, i dati di classe e di istanza, i metodi statici e di istanza, regole di visibilità, i

modificatori di accesso, i costruttori.

Classi riusabili, definizione di pacchetti di classi riusabili (package), ereditarietà e

polimorfismo, gestione delle eccezioni.

Risoluzione di problemi significativi mediante il progetto, l’implementazione ed il testing

di gerarchie di classi.

Parte applicativa:

Sviluppo guidato di un progetto completo che consentirà di approfondire la

progettazione orientata agli oggetti, la composizione di classi, l’uso delle gerarchie di

classi, di alcune strutture dati fondamentali, nonché l’uso di JDBC (Java DataBase

Connectivity) per creare connessioni dirette a database.




Scheda Insegnamenti














Bibliografia

Testi consigliati

Dispense del docente

Horstmann, Cornell: “Java 2 i fondamenti”, Mc-Graw-Hill

Cabibbo: “Fondamenti di informatica - Oggetti e Java”, McGraw-Hill

C. T. Wu: “ Introduzione alla programmazione ad oggetti in Java”, Mc-Graw-Hill

Bertacca, Guidi: “Introduzione a Java – seconda edizione” , Mc-Graw-Hill

Horstmann: “Concetti di informatica e fondamenti di Java” , Apogeo

Ulteriori riferimenti bibliografici ed il programma dettagliato saranno comunicati

all’inizio delle lezioni


Scheda Insegnamenti





Insegnamento: RICERCA OPERATIVA 1


Docente Responsabile: Giuseppe Paletta


Ore di lezione 40

Ore riservate allo

studio individuale 85






Propedeuticità: Analisi Matematica 1, Calcolo e Geometria





Risultati di apprendimento attesi: conoscenze di base relative alla formulazione e

risoluzione di modelli quantitativi di ottimizzazione con lo scopo di favorire un approccio

razionale e metodologicamente rigoroso all'analisi di problemi complessi. In particolare,

lo studente sarà in grado di utilizzare gli strumenti di base per formulare modelli

quantitativi di ottimizzazione che rappresentano situazioni aziendali e di e risolvere

modelli quantitativi di ottimizzazione lineare.

Programma/contenuti

1. Introduzione. Il processo decisionale. Il ruolo della Ricerca Operativa.

2. Modelli di programmazione matematica. Il concetto di modello. Classificazione dei

modelli. Modelli di Programmazione Matematica. Modelli di Programmazione

Lineare (PL) e di Programmazione Lineare Intera.

3. Programmazione lineare. Interpretazione geometrica. Riduzione alla forma canonica.

Metodo del Simplesso. Metodo delle due Fasi. Metodo di Penalità. Teoria della

dualità. Metodo duale del simplesso. Interpretazione economica del problema

duale. Analisi della sensibilità. Analisi parametrica.

Le eventuali attività di supporto alla didattica: Tutorato- Mercoledì 14-16


Scheda Insegnamenti







1a s. 25/11/08 ore 9.00 EP1; 2a s. 9/2/09 ore 9.00 OA1 e 27/2/09 ore 9.00 OA1;

3a s. 4/5/9 o. 9.00 EP2; 4a s. 6/7/9 o. 9.00 EP2 e 21/7/9 o. 9.00 EP1; 5a s. 15/9/8 o. 9.00 EP2

Bibliografia

2. Appunti integrativi del docente.

3. C. Vercellis, Modelli e Decisioni: Strumenti e Metodi per le Decisioni Aziendali,

Progetto Leonardo, Bologna, 1997.

4. Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman: Ricerca operativa 8/ed , McGraw-Hill,

2006

5. F. Schoen, Modelli di ottimizzazione per le decisioni, Progetto Leonardo, Bologna,

2006.

6. A. Agnetis, C. Arbib, M. Lucertini, S. Nicoloso: Il Processo Decisionale, La Nuova

Italia Scientifica, 1992

7. M.S. Bazaraa, J.J. Jarvis and H. D. Sherali: Linear programming and network flows,

Wiley, 2005


Scheda Insegnamenti





Insegnamento: RICERCA OPERATIVA 2


Docente Responsabile: Giuseppe Paletta








Propedeuticità: Ricerca Operativa I





Risultati di apprendimento attesi: strumenti di base per risolvere problemi di

programmazione lineare intera e problemi di ottimizzazione su rete.

Programma/contenuti

1. Programmazione lineare intera (PLI): Introduzione. Tecniche di enumerazione

implicita: formulazione di uno schema generale di algoritmo ”Branch and

Bound”. Un metodo Branch and Bound per la PLI. Un metodo dei Piani di Taglio

per la PLI.

2. Ottimizzazione su rete: Generalità e definizioni. Problemi di percorso ottimo.

Problemi di massimo flusso. Problemi di flusso a costo minimo. Problemi di

assegnamento.

Le eventuali attività di supporto alla didattica: Tutorato- Mercoledì 14-16

Date di inizio e termine e calendario delle attività didattiche: 09/12/2008 - 07/02/2009



1a s. 1/12/08 ore 9.00 OA1; 2a s. 16/2/09 ore 9.00 SSP1 e 2/3/09 ore 9.00 SSP5;

3a s. 7/5/9 o. 9.00 EP1; 4a s. 9/7/9 o. 9.00 EP1 e 23/7/9 o. 9.00 EP1; 5a s. 18/9/8 o. 9.00 EP2


Scheda Insegnamenti





Bibliografia

1. Appunti integrativi del docente.

2. C. Vercellis, Modelli e Decisioni: Strumenti e Metodi per le Decisioni Aziendali,

Progetto Leonardo, Bologna, 1997.

3. Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman: Ricerca operativa 8/ed , McGraw-Hill,

2006

4. F. Schoen: Modelli di ottimizzazione per le decisioni, Progetto Leonardo,

Bologna, 2006.

5. A. Agnetis, C. Arbib, M. Lucertini, S. Nicoloso: Il Processo Decisionale, La Nuova

Italia Scientifica, 1992

6. M.S. Bazaraa, J.J. Jarvis and H. D. Sherali: Linear programming and network

flows, Wiley, 2005

Scheda Insegnamenti





Insegnamento: RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE


Docente Responsabile: Marco Marozzi







Propedeuticità: Statistica

Organizzazione della Didattica: lezioni

Modalità di frequenza: facoltativa


Metodi di valutazione: prova scritta

Risultati di apprendimento attesi: Il primo obiettivo del corso è quello di fornire gli

strumenti di base per la predisposizione (definizione del questionario, tipo di

campionamento e modalità di rilevazione) e l’espletamento di una indagine statistica. Il

secondo obiettivo del corso è quello di fornire competenze specifiche nel contesto delle

indagini sul turismo. Il terzo obiettivo del corso è quello di raggiungere la piena

padronanza nell’interpretazione delle principali statistiche socio-economiche pubblicate

ogni anno in Italia e nell’Unione Europea.

Programma/contenuti

Rilevazioni statistiche totali e rilevazioni statistiche parziali; excursus storico. Metodi

empirici di campionamento: campionamento ragionato e campionamento per quote. Le

rilevazioni statistiche parziali. Piani di campionamento probabilistico: semplice,

stratificato, a grappoli, a due o più stadi. Le indagini ripetute (panel). Il problema della

qualità dei dati.

Progettazione, redazione e verifica del questionario. Un modello concettuale di

progettazione dei questionari: il modello entità-relazione. Tecniche di somministrazione

del questionario: intervista diretta, autocompilazione, intervista telefonica. I sistemi di

rilevazione computerizzati nelle indagini campionarie: indagini CATI, CASI e CAPI. Le

indagini tramite la posta elettronica. Le indagini attraverso internet.

Scheda Insegnamenti





Le fonti statistiche sulla domanda turistica: indagini ISTAT. Le fonti statistiche sull’offerta

turistica: l’indagine sulla consistenza degli esercizi ricettivi. L’indagine sul movimento dei

clienti negli esercizi ricettivi. La stima della spesa turistica. Le indagini sui visitatori. La

stima degli escursionisti.

Fonti statistiche internazionali sul turismo: l’annuario di statistiche del turismo del WTO.

Altre fonti internazionali. Esempi di utilizzo di banche dati on-line.

Le principali statistiche socio-economiche pubblicate ogni anno in Italia e nell’Unione

Europea.



Il calendario delle prove di esame: secondo calendario facoltà Economia









Bibliografia

Betti, Manuale di Teoria e Tecnica dei Sondaggi, ed. Clueb.

Pasetti, Statistica per il Turismo, ed. Carocci. Dal capitolo 9 in poi.


Gli studenti hanno superato l’esame nello scorso anno accademico con votazioni

generalmente molto buone, spesso non inferiori a 27.



Scheda Insegnamenti





Insegnamento: SISTEMI DI ELABORAZIONE 1


Docente Responsabile: Giancarlo Fortino








Propedeuticità: Laboratorio Informatico di Base, Algoritmi e Programmazione

Organizzazione della Didattica: lezioni e laboratorio

Modalità di frequenza:obbligatoria


Metodi di valutazione: realizzazione progetto ed orale

Risultati di apprendimento attesi: acquisizione dei concetti, le metodologie e le

tecnologie informatiche di base a supporto della modellazione e dell’analisi dei processi

di business e dei flussi di lavoro intra ed inter-aziendale

Programma/contenuti

Gli argomenti sono organizzati in una parte generale (lezioni) ed una parte applicativa

(esercitazioni/laboratorio)

Parte generale:

Strumenti e metodi per la modellazione di Processi di Business e Flussi di lavoro.

o Processi di Business e sistemi di gestione di flussi di lavoro (o workflow)

o Modellazione di workflow

o Reti di Petri P/T, gerarchiche, colorate e temporizzate

o Gestione di workflow e sistemi di gestione di workflow

o Cenni a linguaggi per la modellazione di processi di business e workflow: UML

(Unified Modeling Language) and YAWL (Yet Another Workflow Language)

Strumenti e metodi per l’analisi dei Processi di Business e Workflow:

o Tecniche di analisi di workflow

o Analisi strutturali

o Analisi prestazionali: analisi markoviana, reti di code, simulazione

Scheda Insegnamenti





o Pianificazione della capacità

Parte Applicativa:

Strumenti per la definizione ed analisi di flussi di lavoro: Yasper (Yet Another Smart

Process Editor) e Woped (Workflow Editor)












Bibliografia

Wil van der Aalst, Kees van Hee, "Workflow Management: models, methods, and

systems", The Mit Press, Cambridge, Massachusetts, 2002.

Materiale a cura del docente

Tutorial di Yasper e Woped


Media Voti dell’anno accademico 07/08: 28.5



Scheda Insegnamenti





Insegnamento: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 1


Docente Responsabile: Alfredo Garro


Ore di lezione 30 + 10 di

attività

integrative

Ore riservate allo studio

individuale

85

Ore di Laboratorio: Parte delle ore di lezione e le 10 ore di attività integrative si svolgeranno

presso le Aule del Laboratorio Didattico di Informatica (LDI) della Facoltà di Economia.





Propedeuticità: Basi di Dati

Organizzazione della Didattica: Il corso prevede 30 ore di lezione in parte svolte in aula

tradizione ed in parte svolte presso le aule del Laboratorio Didattico di Informatica (LDI) e

destinate alla definizione ed utilizzo di semplici Data Mart mediante gli strumenti forniti

dal pacchetto Microsoft Analysis Services; ad esse vengono affiancate 10 ore integrative,

destinate alla presentazione di casi di studio reali, tutte svolte presso le Aule del Laboratorio

Didattico di Informatica (LDI).



Metodi di valutazione: L’esame prevede due prove:

a) presentazione e discussione di un elaborato; b) colloquio orale.

La valutazione espressa mediante voto in trentesimi è ottenuta come media aritmetica dei

voti riportati nelle prove a e b.

Risultati di apprendimento attesi: conoscenza delle metodologie e delle tecnologie di base

per la progettazione di Data Warehouse e Data Mart; capacità operative relative alla

definizione ed utilizzo di Data Warehouse e Data Mart.

Programma/contenuti

Gli argomenti sono organizzati in una parte teorica (lezioni) ed una parte applicativa

(esercitazioni).

Parte Teorica:

- Introduzione ai Sistemi Informativi Aziendali

- I sistemi di supporto al processo decisionale ed il data warehousing

Scheda Insegnamenti





- Il ciclo di vita dei sistemi di data warehousing

- La progettazione di Data Mart

o Analisi e riconciliazione delle fonti dati

o Analisi dei requisiti utente

o Modellazione concettuale

o Progettazione concettuale

o Modellazione logica

o Progettazione logica

o Progettazione dell’alimentazione

o Cenni sulla Progettazione Fisica

- Approfondimenti sulla progettazione di Data Warehouse:

o La gestione di progetti di Data Warehousing

o La documentazione di progetto

I concetti e le tematiche elencate verranno illustrati anche mediante la presentazione di

opportuni casi di studio.

Parte Applicativa:

Definizione ed utilizzo di semplici Data Mart mediante gli strumenti forniti dal pacchetto

Microsoft Analysis Services.

Le eventuali attività di supporto alla didattica: è previsto l’impiego di un tutor per

supportare gli studenti, in generale, nella comprensione degli argomenti presentati a lezione

ed, in particolare, nella realizzazione dell’elaborato da discutere in sede d’esame.












Bibliografia

Elenco testi adottati o suggeriti

- Dispense fornite dal docente.

- Matteo Golfarelli, Stefano Rizzi, Data Warehouse - Teoria e pratica della progettazione,

seconda edizione, ISBN: 8838662916, Gennaio 2006, McGraw-Hill.

- Giampio Bracchi, Chiara Francalanci, Gianmario Motta, Sistemi informativi e aziende in

rete, ISBN: 88 386 0884-9, Febbraio 2001, McGraw-Hill.



Scheda Insegnamenti






Media Voti: 25,80*

Varianza: 4,31*

*Con riferimento agli appelli d’esame svolti nell’anno accademico 2007-2008.

Scheda Insegnamenti





Insegnamento: STATISTICA

Codifica: 50900212

SSD (settore scientifico disciplinare): SECS-S/01

(Statistica)

Docente Responsabile. Pier Francesco Perri

Crediti Formativi: 10







Organizzazione della Didattica: lezioni frontali in aula e d esercitazioni

Modalità di frequenza: facoltativa:


Metodi di valutazione: prova scritta + orale

Risultati di apprendimento attesi: Conoscenza della metodologia di base per la raccolta,

l’organizzazione, la sintesi e l’analisi quantitativa di dati relativi a fenomeni collettivi. Al

termine del corso, lo studente dovrà essere nella condizione di leggere ed interpretare in

maniera critica dati di natura quantitativa, nonché effettuare in maniera autonoma analisi

statistiche di tipo descrittivo

Scheda Insegnamenti





Programma/contenuti

CONCETTI INTRODUTTIVI

La statistica e i suoi campi di applicazione. Concetti elementari: unità statistica,

popolazione statistica, campione, collettivo statistico, censimento, indagine campionaria,

carattere statistico. Tipologie di caratteri statistici: qualitativi nominali e ordinali,

quantitativi discreti e continui.

Le distribuzioni di frequenze: frequenze assolute, relative e percentuali. Distribuzioni di

frequenze per classi di modalità: densità di frequenza relative e assolute, frequenze

assolute cumulate, frequenze relative cumulate, frequenze percentuali cumulate.

Le rappresentazioni grafiche: il diagramma a bastoncini, l’istogramma di frequenze e

l’ogiva delle frequenze. Le distribuzioni di quantità. Le serie storiche e le serie territoriali.

INDICI DI CENTRALITA’

Le medie di posizione e le medie algebriche. La moda di una distribuzione. La mediana:

definizioni e procedure di calcolo per un elenco di modalità, per le distribuzioni di

frequenze e per le distribuzioni di frequenze in classi di modalità. Proprietà di minimo

della mediana. I quartili.

Le medie funzionali alla Chisini. Le medie potenziate e i momenti. Proprietà di invarianza

delle medie potenziate, proprietà di internalità e di monotonia. La media aritmetica:

definizioni e procedure di calcolo. Proprietà della media aritmetica: invarianza,

internalità, nullità degli scarti, proprietà di minimo, proprietà associativa e proprietà di

linearità.

La media geometrica e la media armonica: definizioni e proprietà

LA VARIABILITA’

Il concetto di variabilità. Le proprietà richiesta ad un indice di variabilità. La

classificazione degli indici di variabilità. Il campo di variazione. La distanza

interquartilica.

Gli scostamenti da un valore medio. Lo scostamento semplice della mediana. Lo scarto

quadratico medio e la varianza. Metodo indiretto per il calcolo della varianza.

Trasformazione lineare della varianza.

Le differenze medie. Indici di variabilità relativi e normalizzati.

Il concetto di mutabilità e indici. L’indice di eterogeneità di Gini.

LA TABELLA A DOPPIA ENTRATA.

Generalità sulle distribuzioni bivariate. La frequenze congiunte assolute e relative. Le

frequenze marginali assolute e relative. Le distribuzioni condizionate. Medie e varianze

Scheda Insegnamenti





condizionate.

L’INDIPENDENZA TRA DUE CARATTERI

Definizioni di indipendenza statistica. La condizione di indipendenza statistica. Le

frequenze teoriche di indipendenza statistica. Le contingenze e le relative proprietà. La

misura della dipendenza statistica: l’indice X2 nelle sue diverse formulazioni e l’indice C2.

La costruzione di una tabella di massima dipendenza statistica. L’indipendenza in media

e il rapporto di correlazione.

LE RELAZIONI TRA CARATTERI QUANTITATIVI

Finalità di un modello statistico. La dipendenza lineare. La covarianza per un elenco di

coppie di modalità. La disuguaglianza di Cauchy-Schwartz. Il coefficiente di correlazione.

La covarianza per una distribuzione bivariata. Relazioni tra indipendenza e correlazione.

LA RETTA DI REGRESSIONE

La determinazione della retta di regressione con il metodo dei minimi quadrati(*). Le

proprietà della retta dei minimi quadrati. L’interpretazione dei parametri stimati. La

misura della bontà di adattamento della retta ai dati. La scomposizione della varianza.

L’indice di determinazione R2. Relazione tra indice di determinazione e coefficiente di

correlazione . Problemi di previsione e controllo. L’analisi grafica dei residui.

Le eventuali attività di supporto alla didattica: esercitazioni e attività di tutoraggio












Bibliografia

Materiale didattico a cura del docente disponibile sul sito

http://www.ecostat.unical.it/Perri

Latorre G. “Probabilità e Statistica. Vol. 3. 1”. Disponibile in copisteria

Zenga M. (2007). “Lezioni di Statistica descrittica”. G. Giappichelli Editore, Torino.

Cicchitelli G. (2008) “Statistica. Principi e Metodi”. Pearson Education

Di Ciaccio A, Borra S. (2008) “Statistica. Metodologie per le Scienze Economiche e Sociali”.

McGraw-Hill, Milano



Scheda Insegnamenti





Novi Inverardi P.L., Taufer E. (2002) “Statistica Descrittiva per le Discipline Aziendali. Aspetti

teorici e applicazioni con Excel”. Carocci Editore, Roma

Zani S (2002) “Introduzione all’Analisi dei Dati nell’Era di Internet”. Giuffrè Editore, Milano

Landenna G. (1994) “Fondamenti di Statistica Descrittiva”. Il Mulino, Bologna

Leti G(1983) “Statistica Descrittiva” Il Mulino, Bologna

Vajani L. (1997) “Statistica Descrittiva” Etas Libri, Milano

Fraire M, Rizzi M. (2001) “Esercizi di Statistica”. Carocci Editore, Roma

Spiegel M. R. (1994) “Statistica”. McGraw-Hill, Milano

Zenga M. (1993) “Esercizi di Statistica”. G. Giappichelli Editore, Torino


Voto medio: 23.8; Varianza: 3.81

Scheda Insegnamenti





Insegnamento: STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITA’


Docente Responsabile: Michelangelo Misuraca








Organizzazione della Didattica: 30 ore di lezione + 10 ore di attività integrative +

tutoraggio


Modalità di erogazione: mista

Metodi di valutazione: prova scritta

Risultati di apprendimento attesi: gli studenti devono saper utilizzare le basi del calcolo

delle probabilità e le variabili casuali in ambito prettamente statistico

Programma/contenuti

1) ALGEBRA DEGLI EVENTI: Incertezza e casualità, Dall’algebra degli eventi alla teoria

degli insiemi, Spazio degli eventi, Eventi elementari ed eventi composti, Operatori e loro

proprietà, Eventi compatibili e incompatibili, Eventi necessari e partizioni, Leggi di De

Morgan, Evento sottrazione, Spazio degli eventi e famiglia di parti dello spazio, Algebra e

-algebra; 2) INTRODUZIONE ALLA PROBABILITA’: Concezione classica, frequentista e

soggettivista, Teoria assiomatica, Funzione d’insieme, Concetti primitivi e assiomi,

Teoremi fondamentali, Eventi equiprobabili; 3) CALCOLO COMBINATORIO:

Costruzione dello spazio campionario, Albero degli abbinamenti, Disposizioni,

Combinazioni e Permutazioni (semplici e con ripetizione), Coefficienti e Teorema

Binomiale; 4) PROBABILITA’ CONDIZIONATE: Eventi condizionati, Probabilità

condizionata, Assiomi per le probabilità condizionate, Teoremi fondamentali per le

probabilità condizionate; 5) INDIPENDENZA E TEOREMA DI BAYES: Probabilità

composte e indipendenza, Estrazione con e senza reimmissione, Eventi dipendenti e

indipendenti, Indipendenza per n eventi, Partizioni e probabilità, Concetto di

causa/effetto, Teorema di Bayes, La logica bayesiana; 6) VARIABILI CASUALI

DISCRETE: Introduzione alle variabili casuali, Variabili casuali ed eventi, Funzione di

Scheda Insegnamenti





probabilità, Funzione di ripartizione, Rappresentazione grafica e proprietà, Sintesi delle

variabili casuali discrete (valore atteso e varianza); 7) MODELLI PROBABILISTICI

DISCRETI: I modelli probabilistici, Uniforme discreta, Bernoulliana, Binomiale, Poisson,

Poisson per eventi temporali, Relazione Binomiale/Poisson, Geometrica; 8) VARIABILI

CASUALI CONTINUE: Dal discreto al continuo, Densità di probabilità, Funzione di

ripartizione, Legame tra f. di densità e f. di ripartizione, Sintesi delle variabili casuali

continue (valore atteso e varianza); 9) MODELLI PROBABILISTICI CONTINUI: Uniforme

continua, Esponenziale, Normale, Normale Standardizzata, Uso delle Tavole,

Approssimazione al continuo di variabili casuali discrete, Disuguaglianza di Markov e

Chebyshev

Le eventuali attività di supporto alla didattica: tutoraggio












Bibliografia:

Sheldon Ross, Calcolo delle probabilità (2a ed) – Ed. Apogeo

Dispense a cura del docente


Numero esami superati (lug.2007 – nov.2008): 34

Voto Medio: 21 Voto Mediano: 21 Dev.Standard: 3

A partire da nov.2008 l’esame è svolto in forma scritta; la differenza tra il voto medio

ottenuto con la nuova modalità di esame e il voto medio ottenuto con la prova orale non è



Scheda Insegnamenti





statisticamente significativa

Scheda Insegnamenti





Insegnamento: STATISTICA ECONOMICA 1

Codifica: 50901118


(Statistica economica)








Propedeuticità: nozioni di statistica descrittiva univariata e bivariata. Conoscenza anche

non avanzata dell'ambiente R

Organizzazione della Didattica: lezioni frontali ed esercitazioni



Metodi di valutazione: Ammisssione per bonus e colloquio orale.Ammissione all'esame:

per sostenere l'esame di Statistica Economica modulo 1 è necessario acquisire la firma di

frequenza. A questo fine occorre maturare almeno il 60% dei bonus messi a disposizione.

Questi consistono in attività formativa varia. Ad esempio: 1 ora di lezione o 1 ora di

esercitazione o di seminario corrispondono ad 1 bonus. Saranno svolte 40 ore di attività

didattica frontale.

Risultati di apprendimento attesi: Il corso si propone di fornire i principi fondamentali

dello studio statistico dei fenomeni economici. In particolare, l'impiego dei rapporti

statistici per la definizione di variabili proxy, l'analisi shift-and-share, i numeri indici

semplici e sintetici, a base fissa e mobile, misura dell'inflazione e deflazionamento delle

serie statistiche. Principali numeri indici costruiti in Italia. I numeri indici di borsa.

Analisi statistica della distribuzione dei redditi. Modelli di distribuzione, indici di

ineguaglianza e loro scomposizione, curve ed ordinamenti di Lorenz. Indagini empiriche

sulla distribuzione dei redditi

Scheda Insegnamenti





Programma/contenuti

Contenuti:

1) Il sistema economico e la statistica (lineamenti di contabilità nazionale)

2) Rapporti statistici

3) Trattamento dei valori mancanti

4) Analisi shift-and-share

5) Numeri indici dei prezzi e delle quantità (numeri indici di borsa inclusi)

6) Analisi statistica della distribuzione dei redditi

7) Indici statistici per la concentrazione industriale













Bibliografia

Tarsitano A. (2001). Statistica. Clueb, Bologna (In particolare il capitolo 5)

Alvaro G. (1995). Contabilità nazionale e statistica economica. Cacucci editore

Biffignandi S. (1993).Aspetti metodologici e interpretativi dell'analisi shift-share”, Cedam,

Padova



Scheda Insegnamenti





Insegnamento: STATISTICA ECONOMICA 2

Codifica: 50902732


(Statistica economica)








Propedeuticità: nozioni di statistica descrittiva, di calcolo della probabilità e di teoria

dell’inferenza e conoscenza dell'ambiente R.

Organizzazione della Didattica: lezioni frontali ed esercitazioni



Metodi di valutazione: ammissione per bonus e colloquio orale. Si sarà ammessi dopo

almeno 30 bonus di cui almeno 15 ore di lezione/seminari

Risultati di apprendimento attesi: il corso si propone di approfondire due tematiche

riguardanti la rappresentazione dei fenomeni economici e la loro misura. In particolare si

analizzerà l'ordinamento temporale dei valori affrontando l'approccio classico alle serie

storiche (altre metologie potranno essere studiate in corsi più specifici). Un breve cenno

verrà anche dato alla scomposizione in serie di Fourier. Infine saranno discussi i metodi di

previsione a breve termine.

Nel secondo argomento si affronteranno brevemente la classificazione delle serie storiche

brevi (dott.ssa Saraco).

Programma/contenuti

Approccio classico delle serie storiche: concetti generali e modelli descrittivi.

Decomposizione (trend, ciclo, stagionalità, Megaserie). Destagionalizzazione. Le

previsioni (livellamento esponenziale, regressione multipla). Regressione logistica binaria,

Poisson, Pascal ed a variabile ordinale






Scheda Insegnamenti













Bibliografia

Piccolo D. (1990). Introduzione all'analisi delle serie storiche. NIS, Roma

Alvaro G. (1995). Contabilità nazionale e statistica economica. Cacucci editore, Bari

Santamaria Luigi (2000). Analisi delle serie storiche economiche. Vita e Pensiero,

Milano

Dispense dalle lezioni.


Scheda Insegnamenti





Insegnamento: TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI DANNI+VITA

Codifica: 50901170


Matematici dell'Economia

e delle Scienze Attuariali e Finanziarie)

Docente Responsabile: Massimiliano Menzietti







Propedeuticità: Analisi Matematica, Calcolo delle probabilità, statistica, matematica

finanziaria, matematica attuariale

Organizzazione della Didattica: Lezioni frontali – Esercitazioni in aula informatizzata –

Utilizzo di proiettori e lucidi.



Metodi di valutazione: Prova orale

Risultati di apprendimento attesi: Il corso si propone di fornire allo studente gli

strumenti atti a definire i principi e le tecniche attuariali nelle assicurazioni contro i danni

e sulla vita.

Programma/contenuti

La tariffazione di alcuni rami danni, le riserve tecniche dei rami danni, le forme

assicurative vita innovative e le polizze collettive, i modelli di valutazione dei portafogli

assicurativi vita, la riassicurazione e la solvibilità delle Compagnie di assicurazione (danni

e vita) e il bilancio di esercizio (danni e vita).

A - Tecnica Danni

1. Concetti introduttivi - Determinazione del premio e problemi di adeguamento:

Introduzione ai contratti di assicurazione contro i danni. Descrizione dei rami. Premio

equo e premio netto. La distribuzione della somma di un numero aleatorio di variabili

aleatorie: determinazione della funzione di ripartizione e calcolo dei momenti. Calcolo del

premio con il criterio della varianza, dello scarto quadratico medio, della speranza

matematica, dell'utilità attesa e loro proprietà. Il risarcimento aleatorio. La base tecnica.

Distribuzioni del numero sinistri e del costo del singolo sinistro. Calcolo del premio netto

attraverso l'osservazione statistica. Premio commerciale o di tariffa. Premio frazionato.

Scheda Insegnamenti





2. Costruzione di tariffe: casi particolari

Perequazione dei dati grezzi. Generalità sulle tariffe R.C.A. La tariffazione a priori. La

tariffa "bonus-malus": costruzione e stima del costo medio previsto in tariffa. Stima della

frequenza di sinistro. Determinazione del premio di tariffa, del premio netto e del premio

di riferimento per una generica classe. Processi di Markov e RCA: il processo di

ripartizione degli assicurati nelle classi di merito.

3.Le riserve tecniche nei rami danni

La gestione del premio. Competenza premi, competenza sinistri. Indici tecnici: loss ratio,

expenses ratio, combined ratio. Riserva premi: metodi di calcolo (forfettario, pro-rata

temporis). Riserva per rischi in corso. I metodi di valutazione della Riserva sinistri: il

metodo dell’inventario ed i metodi di controllo: Chain-ladder, di Taylor (o di separazione)

e di Fisher-Lange. Cenni ai metodi stocastici. Riserva per sinistri IBNR. Riserva di

perequazione.

4. La gestione tecnica dei rischi e la riassicurazione. La solvibilità delle compagnie

danni

Introduzione dal punto di vista dell'utilità attesa e della probabilità di rovina

nell'esercizio. Forme riassicurative. La gestione tecnica in presenza di riassicurazione.

Esame del bilancio di esercizio: conto profitti e perdite e stato patrimoniale secondo gli

schemi previsti dalla normativa di derivazione comunitaria (d. lgs. 173/97). Margine di

solvibilità dell'impresa e fondo di garanzia. Cenni al futuro progetto di revisione del

sistema di solvibilità (Solvency II-Danni).

B – Tecnica Vita

1. Forme assicurative con prestazioni adeguabili

Introduzione al problema dell’adeguamento delle prestazioni di un contratto assicurativo

sulla vita. Aspetti attuariali del problema dell’adeguamento. Adeguamenti ricorrenti.

Alcuni modelli di adeguamento. Forme assicurative indicizzate e rivalutabili. Polizze

index-linked con minimo garantito. Polizze unit-linked.

2. Modelli di valutazione di portafogli assicurativi vita

Dal “valore attuariale” alla “creazione di valore”. Il profit testing. Dall’”embedded value”

al “fair value”.

3. Rischio, Riassicurazione e Solvibilità delle Compagnie Vita

Rischi nelle assicurazioni vita. La solvibilità e la Riassicurazione. Cenni al futuro progetto

di revisione del sistema di solvibilità (Solvency II-Vita)

4. Cenni relativi alle Assicurazioni collettive

Introduzione ai sistemi previdenziali. Differenti tipologie di piani previdenziali. Schema a

premi unici ricorrenti. Aggiustamento di premi e riserve per la tutela del potere

d’acquisto della moneta.





Scheda Insegnamenti













Bibliografia

Daboni L., Lezioni di tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni, Edizioni

LINT, Trieste, 1993.

Pitacco E., Matematica e Tecnica Attuariale delle assicurazioni sulla durata di vita,

Edizioni LINT, Trieste, 2000.

Dispense distribuite in aula

Testi di utile consultazione:

- Daykin et al. - Pratical Risk Theory for actuaries, Chapman & Hall, 1994

- Gismondi F. Di Gregorio T., Rischio d’impresa in campo assicurativo, Il Mulino,

Bologna, 1997

- Lemaire J., Bonus-Malus Systems in Automobile Insurance, Kluwer Academic

Publishers, 1995.


Scheda Insegnamenti





Insegnamento: TEORIA DELL’INFERENZA STATISTICA

Codifica: 50901439


(Statistica)

Docente Responsabile: Filippo Domma







Propedeuticità: Statistica, Statistica e Calcolo delle Probabilità

Organizzazione della Didattica: lezioni, esercitazioni



Metodi di valutazione: Prova scritta ed orale

Risultati di apprendimento attesi: approfondimento delle le principali tecniche, sia

esplorative che inferenziali, relative ai modelli di analisi della interdipendenza tra

variabili: Analisi in Componenti Principali, Analisi delle Corrispondenze, Analisi di

Correlazione Canonica.

Approfondimento sia dal punto di vista teorico che delle applicazioni dei principali

modelli di analisi della dipendenza tra variabili. Con riferimento alle unità statistiche il

corso si propone di introdurre gli studenti ai problemi di classificazione, con lo sviluppo

dei principali metodi di Analisi Discriminante ed Analisi dei gruppi, ed ai metodi di

ordinamento multidimensionale.

Programma/contenuti

Premesse concettuali e tecniche. Analisi esplorativadei dati multidimensionali e loro

preprocessing. Analisi in componenti principali. Analisi di correlazione canonica. Analisi

delle corrispondenze. Analisi Discriminante. Cluster Analysis. Multidimensional scaling.

Modello lineare generale: Modello di Regressione Multipla, e Covarianza.








Scheda Insegnamenti











Bibliografia

[1] A. AZZALINI, R. VEDALDI (1989) : " Introduzione all'inferenza statistica

parametrica", CLEUP, Padova.

[2] G. CICCHITELLI (1990) : Probabilità e statistica", Maggioli Editore, Rimini.

[3] G. LANDENNA, D. MARASINI (1990) : "La teoria della stima puntuale", Cacucci

editore, Bari.

[4] A. MOOD, F.A. GRAYBILL, D.C. BOES (1988) :"Introduzione alla statistica",

McGraw-Hill, Inc., Milano.

[5] R. ORSI (1985) : "Probabilità e inferenza statistica", il Mulino, Bologna.

[6] D. PICCOLO, C. VITALE (1984) : "Metodi statistici per l'analisi economica", il Mulino,

Bologna.

[7] L. PIERACCINI (1991) : "Fondamenti di inferenza statistica", Giappichelli, Torino.

[8] A. RIZZI (1990) : "Inferenza statistica", UTET.

[9] O. VITALI (1991) :"Statistica per le scienze applicate", Vol. I, Cacucci editore, Bari

Documents

Scheda Insegnamenti Facoltà di Economia Corso di Laurea ......Scheda Insegnamenti Corso di Laurea in Metodi Quantitativi per l’Economia e la Gestione delle Aziende Facoltà di Economia